可转债轮动策略（2018.5-2021.12)(转债价格+溢价率×100)

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挂单迟了一秒 运气好 140.66卖出去了

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@yyb凌波 借凌大的地盘，有一点心得想和凌大和各位老师讨论。通过集思录的数据（数据来源：https://www.jisilu.cn/data/cbnew/cb_index/），
我提取了2018.1.2~2021.5.18可转债在各个价格区间的涨跌幅平均值的数据，
箱线图如下：（可以百度箱线图怎么分析，具体我不详细说了）

可以看到90~100的可转债波动最小，90以下的转债有跌幅大于5%的情况，这可能与暴雷债有关，比如2021年初的本钢转债，印象中破发后最低到了82元。

大于130的可转债暴涨暴跌，涨跌幅的平均值均有超过正负10%

最重要的数据是涨跌幅的中位数与平均值

从这张放大的图片可以看出，90~100的涨幅中位数和平均值在中间四个价格区间里面是排第二位的。综上，90~100区间的可转债是最值得介入的价格区间，涨跌幅不对等，风险不对称，下次再有转债弱势行情，可以重仓90~100的转债并轮动。

当然，大于130的转债涨幅中位数最大，接近0.5%，这也为低溢价高价可转债轮动提供了理论基础，心理素质和技术水平比较高的前辈参与130以上的转债，长期来说，赢面最大。

欢迎大家拍砖，谢谢。

看看不回

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胆子真不大 - 股债平衡

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adrianguo

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21.05.13
双低转债组合
今年净值：1.1825 历史新高
仓位97%
本日+0.09%
本周+1.40%
本月+1.93%
本季+9.09%
本年+18.25%
高点回撤 0%
21.05.13历史最高净值：2.2918
18.05.15至今累计净值：2.2918
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+18.25%
年化收益率31.91%

本日：
总数量361只
5%排位 双低值114.130
10%排位 双低值117.710
15%排位 双低值120.120
20%排位 双低值123.240
50%排位 双低值136.36
破发数量48只 占比13.30%

现 价 溢价率 双低值
组合均值 103.762 9.038% 112.800
双低均值 125.506 32.630% 158.136
双低中值 109.292 21.580% 130.872

今日净值小涨，这个五月天天新高。
定期轮动，轮出最后两位的明电，祥鑫。同时轮入孚日，嘉泽。
组合溢价率重新下降到10%以内。
轮动后，组合20只中，11只进前18名；16只进前36名；18只进前54名；20只进前72名。
明天就是组合三周年最后一天，安心持有。对于想建仓的，建议仓位30%。或者等我回撤5%以上。
组合的最低净值是18.10.18号0.8820，当时的低谷期坚持到现在31个月，期间涨幅159.84%，确实有一定的运气成分。
以后的目标就是争取每个季度正收益。
目前包括这个季度，已连续8个季度正收益。

5月28号左右，将再进行二只换二只的定期轮动。希望大家分散不同时间轮动。

净值新高打赏日，希望大家能金币打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

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21.05.11
双低转债组合
今年净值：1.1739 历史新高
仓位96%
本日+0.61%
本周+0.66%
本月+1.19%
本季+8.29%
本年+17.39%
高点回撤 0%
21.05.11历史最高净值：2.2751
18.05.15至今累计净值：2.2751
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+17.39%
年化收益率31.65%

本日：
总数量360只
5%排位 双低值113.80
10%排位 双低值117.77
15%排位 双低值120.52
20%排位 双低值122.93
50%排位 双低值137.34
破发数量55只 占比15.28%

现 价 溢价率 双低值
组合均值 102.701 10.939% 113.640
双低均值 125.970 33.530% 159.500
双低中值 19.442 21.710% 131.152

今天净值继续稳步上涨，转债开始进入合理评值区间。整体转股溢价率实现6连涨。这就是之前提到，转债由被动上涨转向主动上涨。

我们需要妖债带活整个转债，但不会主动参与，现在双低159.50，离170还有很远，没那么容易到达的，躺着等它到来就行了。

目前组合20只中，10只在前5%排位，15只在前10%排位，17只在前15%排位，19只在前20%排位。

本周14号将进行定期轮动，同时也为组合三周年画上一个完美的句号。

净值新高打赏日，希望大家能金币打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

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21.05.10
双低转债组合
今年净值：1.1668 历史新高
仓位96%
本日+0.05%
本周+0.05%
本月+0.57%
本季+7.63%
本年+16.68%
高点回撤 0%
21.05.10历史最高净值：2.2613
18.05.15至今累计净值：2.2613
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+16.68%
年化收益率31.42%

本日：
总数量360只
5%排位   双低值112.36
10%排位  双低值116.93
15%排位  双低值119.63
20%排位  双低值122.30
50%排位  双低值135.55
破发数量60只 占比16.67%

现 价 溢价率 双低值
组合均值 102.029 10.213%    112.242
双低均值 125.667 32.900%     158.567
双低中值  108.288 21.525%    129.813

今天净值微涨，而等权转债大涨，35只换手率超过100%。15只涨幅大于10%，双均均值已达到158.567。每次都是小规模转债异动推高双低均值。

接下来就看小规模低价转债能不能被带动，而双低组合按策略执行就行。

净值新高打赏日，希望大家能金币打赏鼓励，让我更有动力继续更新和分享！

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喜悦健康兔

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21.04.29
双低转债组合
今年净值：1.1627  平历史高点
仓位96%
本日+0.30%
本周+0.92%
本月+7.26%
本季+7.26%
本年+16.27%
高点回0%
21.04.29历史最高净值：2.2535
18.05.15至今累计净值：2.2535
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+16.27%
年化收益率31.63%

本日：
总数量359只
5%排位 双低值111.52
10%排位 双低值115.10
15%排位 双低值117.49
20%排位 双低值119.45
50%排位 双低值131.05
破发数量70只 占比19.50%

现 价 溢价率 双低值
组合均值 101.708 9.277% 110.985
双低均值 123.318 28.540% 151.858
双低中值 107.590 19.100% 126.690

今天又是标准脉冲轮动日，百川由于溢价率低，所以在价格120以上，只需双低值125以上即可轮动。脉冲的流动性是很充足，我会提示己轮出。
对于轮入标的，由于现在排位前10%的空位很多，流动性又低，以后就不盘中公布了。同样道理，定期轮动日，也不在盘中公布。统一收盘后公布。
我的分享更多的是策略的思路，每个月换手率并不高。买点并不重要，没必要盘中公布，卖点就比较讲究，一切只是低买高卖。
3.17号百川定期轮入，4.29号脉冲轮出。
双低策略源于可转债市场的扩容和集友们的指点，谢谢大家！

拉斐尔三世

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凌大不要想的太多了，看图说话。转债和正股同步下跌！并没有多跌多少。

fionafiona

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红桃a

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