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9月卖出,马上到期交割,你拿什么出来交割,你买的东西要明年3月拿到,你这不是套利,逻辑都不通。

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期权的优点是可以小市值替代,几万也可以。期指的话一手都要大几十万,上百万,没有期权精准。 资金利用率上面稍微好于期指,但差别不大。 缺点的话,同等市值,期权交易成本高于期指,建仓时候差别不大,平仓时候特别是持有合约变成深度实值或者虚值时候,摩擦成本会方法,所...

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关于期货, 分红,会体现在股指期的报价中(远期贴水)中,对于楼主这种只考虑多头的策略来说,没有任何影响。 升水,多头替代策略本身就是选择投资洼地,贴水替代,升水再替代ETF就可以。 远期流动性,目前确实流动性不足,但对于千万级别(替代市值)的资金影响不大。 至...

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楼主底仓ETF,具体是什么,如果是50,可以考虑期权(合成多头策略)或者IH替代,就看谁的贴水比较多。如果是300,或者500,那就不用考虑了,只能用股指期货,否则风格不匹配,容易翻船。

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IC1908合约的交割结算价为4741.78点 IC1908收盘价4742,升水0.22

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