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240423 日历差组合(CALENDAR SPREADS) 组合:卖出近月call,买入远月call,行权价相同。 波动率上升,日历差组合的差价会变大。近月和远月的期权的价格都会上升,但是远月期权受波动率影响更大,因此上升得更多。 组合的vega值为正,所...
240422 put熊差(put bear spreads) 净支出(debit)组合; 波动率突然上升对put熊差有利; 如果波动率较低,即使股价有下跌,put熊差也可能没多少盈利。 股价突然下跌时,往往波动率会升高,因此在这种情况下,与交易者的期望相...
240419 put牛差(vertical put spreads) put牛差是一个credit spread(个人理解:净收入组合,而call牛差是一个debit spread,净支出组合) 卖出put牛差,如果波动率上升,价差拉大,会亏钱。 如果波动...
240418 (不想续费app,第五版中文书看不了;找了本英文第四版继续看) call 牛差(call bull spreads) 如果股价不变,其他条件也不变,如果波动率升高,call 牛差的价格是升高还是降低?答案是降低(让很多读者都会感到惊讶。。) ...
@johndon0313 >海大富 不是海公公,也不是海青天,更不是海马斯。。。。不过,好像挺能吃的。
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