主帖2 https://www.jisilu.cn/question/429345
主帖3 https://www.jisilu.cn/question/447599
可转债双低轮动策略
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1
待补充。。。。。。

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23-02-06:
今年净值:1.0555
仓位100%
本日-0.73%
本周-0.73%
本月-2.00%
本季+5.55%
本年+5.55%
年内最大回撤 -2.84%,23.02.06
当前历史高点回撤-2.84%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.1337
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.55%
年化收益率+27.30% 目标保住26%
可转债总数量473只
5%排位 第24名双低值134.75 目标130
10%排位 第47名双低值139.94
15%排位 第71名双低值144.05
20%排位 第94名双低值147.14
50%排位 第236名双低值161.28 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.908 41.77% 176.678
双低中值 123.213 32.43% 155.643/161.28
今年沪深300净值1.0556,组合1.0555,领先-0.01%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率14.74% 0.970年
无锡银行仓位30% 溢价率12.76% 0.981年
苏农银行仓位30% 溢价率24.43% 1.485年
日周净值-0.73%,今年累计8天涨12天跌。
今天操作:无。
19只有可转债银行正股今年涨幅前5名如下:
第1名 无锡银行 +6.45%
第2名 江阴银行 +4.53%
第3名 重庆银行 +3.39%
第4名 张家港行 +2.17%
第5名 苏农银行 +2.13%
19只有可转债银行正股今年涨幅后5名如下:
第15名 兴业银行 -2.50%
第16名 南京银行 -2.50%
第17名 杭州银行 -2.83%
第18名 常熟港行 -4.24%
第19名 成都银行 -8.95%
今天创了年内的最大回撤,累计回撤已达2.84%。
无锡银行上调转股价,5.43元调到5.63元,实际转股溢价率由12.76%变16.92%。利好正股,利空转债。
周末银行两大负面消息满天飞,提前还贷和中小银行网络存款或异地大额存款,结果今天跌得多的反而是招商银行。
江阴银行今天在平台上答复:我行严格遵守监管部相关规定,目前未开展互联网存款业务。
这波银行比大盘先调整,看看能不能先企稳。

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23-02-03:
今年净值:1.0633
仓位100%
本日-0.93%
本周-1.36%
本月-1.28%
本季+6.33%
本年+6.33%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-2.12%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.1569
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+6.33%
年化收益率+27.56% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值136.18 目标130
10%排位 第47名双低值142.02
15%排位 第71名双低值146.75
20%排位 第94名双低值149.50
50%排位 第236名双低值163.56 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.176 43.73% 178.906
双低中值 124.223 33.335% 157.558/163+56
今年沪深300净值1.0697,组合1.0633,领先-0.64%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率15.14% 0.978年
无锡银行仓位30% 溢价率12.18% 0.989年
苏农银行仓位30% 溢价率24.07% 1.493年
本周净值-1.36%,今年累计8天涨11天跌。
今天操作:无。
19只有可转债银行正股今年涨幅前5名如下:
第1名 无锡银行 +7.40%
第2名 江阴银行 +4.79%
第4名 苏农港行 +3.41%
第3名 重庆银行 +3.39%
第5名 张家港行 +3.04%
19只有可转债银行正股今年涨幅后5名如下:
第15名 兴业银行 -1.88%
第16名 南京银行 -2.59%
第17名 杭州银行 -2.60%
第18名 常熟港行 -4.11%
第19名 成都银行 -7.45%
19只已经有9只是亏的。
现阶段这行情都是资金说的算,北向流向明显影着指数涨跌方向。
这里也引用科代表对三只银行的信息收集和分析。


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23-02-02:
今年净值:1.0733
仓位100%
本日-0.94%
本周-0.43%
本月-0.35%
本季+7.33%
本年+7.33%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-1.21%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.1865
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.33%
年化收益率+27.83% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值137.50 目标130
10%排位 第47名双低值142.73
15%排位 第71名双低值146.71
20%排位 第94名双低值149.97
50%排位 第236名双低值164.22 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.689 43.02% 179.709
双低中值 124.801 33.48% 158.281/164.22
今年沪深300净值1.0799,组合1.0733,领先-0.66%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率14.59% 0.981年
无锡银行仓位30% 溢价率11.52% 0.992年
苏农银行仓位30% 溢价率24.27% 1.496年
本日净值-0.94%,今年累计8天涨10天跌。
今天操作:无。
19只有可转债银行正股今年涨幅前5名如下:
第1名 无锡银行 +8.73%
第2名 江阴银行 +5.79%
第3名 重庆银行 +4.13%
第4名 苏农港行 +4.05%
第5名 张家港行 +3.90%
19只有可转债银行正股今年涨幅后5名如下:
第15名 兴业银行 -1.02%
第16名 杭州银行 -1.30%
第17名 南京银行 -1.34%
第18名 常熟银行 -3.31%
第19名 成都银行 -6.21%
19只已经有7只是亏的,最近不少人长期持有者就放弃了兴业银行。
赚银行的钱太难了。

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23-02-01:
今年净值:1.0835
仓位100%
本日+0.60%
本周+0.52%
本月+0.60%
本季+8.35%
本年+8.35%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-0.27%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.2168
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+8.35%
年化收益率+28.10% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值136.58 目标130
10%排位 第47名双低值142.30
15%排位 第71名双低值146.12
20%排位 第94名双低值148.98
50%排位 第236名双低值163.22 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.087 43.12% 179.207
双低中值 124.172 33.005% 157.177/163.22
今年沪深300净值1.0838,组合1.0835,领先-0.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率14.14% 0.984年
无锡银行仓位30% 溢价率10.85% 0.995年
苏农银行仓位30% 溢价率22.69% 1.499年
本日净值+0.60%,今年累计8天涨9天跌。
今天操作:无。
19只有可转债银行正股今年涨幅前5名如下:
第1名 无锡银行 +9.68%
第2名 江阴银行 +6.80%
第3名 苏农银行 +5.12%
第4名 张家港行 +4.34%
第5名 重庆银行 +4.28%
又是平平淡淡的一天!

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23-01-31:
今年净值:1.0770
仓位100%
本日+0.69%
本周-0.08%
本月+7.70%
本季+7.70%
本年+7.70%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-0.86%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.1977
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.70%
年化收益率+27.96% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值136.53 目标130
10%排位 第47名双低值141.80
15%排位 第71名双低值145.56
20%排位 第94名双低值148.83
50%排位 第236名双低值163.32 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.710 44.20% 178.910
双低中值 123.339 33.535% 156.874/163.32
今年沪深300净值1.0737,组合1.0770,领先+0.33%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率14.56% 0.986年
无锡银行仓位30% 溢价率11.09% 0.997年
苏农银行仓位30% 溢价率23.26% 1.501年
本月最终净值+7.70%,过程7天涨9天跌。
操作上卖出光大银行,买入苏农银行。实现无锡银行、江阴银行、苏农银行平衡队型。
春节前都想着节后赚一波。结果没赚反亏。
本策略只能小赚,所以只能在19只有可转债银行股中找存在感。
19只中今年涨幅前5名如下:
第1名 无锡银行 +9.11%
第2名 江阴银行 +5.79%
第3名 苏农银行 +4.90%
第4名 张家港行 +3.90%
第5名 重庆银行 +3.83%
恭喜无锡、江阴、苏农三位小朋友包揽前三名,请继续加油!!

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23-01-30:
今年净值:1.0697
仓位100%
本日-0.76%
本周-0.76%
本月+6.97%
本季+6.97%
本年+6.97%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-1.53%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.1759
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+6.97%
年化收益率+27.79% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值137.05 目标130
10%排位 第47名双低值143.04
15%排位 第71名双低值147.06
20%排位 第94名双低值149.86
50%排位 第236名双低值164.81 目标160
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.835 45.09% 179.925
双低中值 123.599 34.68% 158.279/164.81
今年沪深300净值1.0852,组合1.0697,落后-1.55%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率14.93% 0.989年
无锡银行仓位30% 溢价率13.45% 1.000年
苏农银行仓位30% 溢价率25.18% 1.504年
今天高开低走,一路下降。银行更惨,接近七成银行股收绿。
本月还有最后一个交易日,目前本月15个交易日,只有6个交易日红盘,胜率只有可怜的40%。
江阴和无锡还有最后1年时间,目前溢价率还有14%左右。现在只能耐心等待。


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得看考核有没有涉及这部分要求吧,如果不管因为什么原因减少负债又增加现金流可以增加奖金,多少还是有点动力的国资委对上市公司当家人的考核中股价的考核是十年前就有了,而且权重正慢慢加大。拉股价的做法是正常通用的。
所以,我加了光大,认为是有完全可能的。

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23-01-20:
今年净值:1.0779
仓位100%
本日-0.35%
本周+4.96%
本月+7.79%
本季+7.79%
本年+7.79%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-0.78%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.2003
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+7.79%
年化收益率+28.18% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值137.89 目标130
10%排位 第47名双低值143.03
15%排位 第71名双低值147.36
20%排位 第94名双低值150.20
50%排位 第236名双低值164.52 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 133.611 46.11% 179.721
双低中值 122.750 35.81% 158.560/164.52
今年沪深300净值1.0800,组合1.0779,落后-0.21%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率16.13% 1.016年
无锡银行仓位30% 溢价率13.45% 1.027年
苏农银行仓位30% 溢价率25.18% 1.532年
祝大家新春快乐!
春催千树发,日染九洲新。
新年新气象,新年新作为。

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23-01-19:
今年净值:1.0817
仓位100%
本日-0.43%
本周+5.33%
本月+8.17%
本季+8.17%
本年+8.17%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤-0.43%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.2116
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+8.17%
年化收益率+28.30% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值137.56 目标130
10%排位 第47名双低值143.49
15%排位 第71名双低值146.61
20%排位 第94名双低值149.04
50%排位 第236名双低值163.56 目标160
破发数量8只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 132.791 46.31% 179.101
双低中值 122.332 35.765% 158.097/163.56
今年沪深300净值1.0735,组合1.0817,领先+0.82%。
银行溢价率收敛策略
光大银行仓位15% 溢价率13.48% 0.156年
江阴银行仓位35% 溢价率16.19% 1.019年
无锡银行仓位25% 溢价率12.22% 1.030年
苏农银行仓位25% 溢价率24.79% 1.534年
强赎收益率
光大40.93%
江阴26.93%
无锡20.97%
苏农39.07%
到期赎回收益率
光大14.92%
江阴3.50%
无锡-2.38% 完成第1目标
苏农12.33%
昨晚毛大师来了,大家内心慌的一批;今天整个银行表现一般,早上还差点崩盘。
19只有可转债银行,今年涨幅前两名是无锡银行+10.82%和江阴银行+6.80%,跌幅前两名是成都银行-7.45%和常熟银行-2.12%。
最高和最低已相差18.57%,才开局不到三个星期,差距就这么大。
全部银行中,瑞丰银行今年涨幅已达17.43%,这是流通盘最小的银行股,第二小的重庆银行也开始走强。
总市值最小的2只是苏农银行,江阴银行,虽然牛市可遇不可求,但牛真的来了,小而美会波动更大。
今天换手率前4名是瑞丰,江阴,苏农,无锡。节前大盘成交低迷,但这4只银行明显是放量的,继续观注成交量是否可以持续。
春节前最后一个交易日大概率是赚钱的一天,满仓过节,明年再战!

历史新高 终于熬过去了
23-01-18:
今年净值:1.0864
仓位100%
本日+3.15%
本周+5.79%
本月+8.64%
本季+8.64%
本年+8.64%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤0%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.2254
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020...
江阴和无锡进入强赎逻辑,我认同,但是
无锡的转股价值高点可看到120.13*2-106=134.26元,当前107.19元,预期涨幅25%;同理,江阴的转股价值高点可看到118.095*2-106=130.19元,当前104.10元,预期涨幅25%;
这个价格算法是怎么出来的? 搞不明白?
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历史新高 终于熬过去了23-01-18:今年净值:1.0864仓位100% 本日+3.15%本周+5.79%本月+8.64%本季+8.64%本年+8.64%年内最大回撤 -2.66%,23.01.10当前历史高点回撤0%23.01.18历史最高净值:3.225418.05.15至今累计净值:3.22542018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%202...恭喜凌大。新高贴审核了足足3小时才放出来,希望银行之后的行情也能像今天的新高贴一样又高又长。

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23-01-18:
今年净值:1.0864
仓位100%
本日+3.15%
本周+5.79%
本月+8.64%
本季+8.64%
本年+8.64%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前历史高点回撤0%
23.01.18历史最高净值:3.2254
18.05.15至今累计净值:3.2254
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+8.64%
年化收益率+28.44% 目标保住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值136.88 目标130
10%排位 第47名双低值143.28
15%排位 第71名双低值146.97
20%排位 第94名双低值149.11
50%排位 第236名双低值163.52 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 132.575 46.75% 179.325
双低中值 121.832 36.135% 157.967/163.52
今年沪深300净值1.0668,组合1.0864,领先+1.96%。
银行溢价率收敛策略
光大银行仓位25% 溢价率13.43% 0.159年
江阴银行仓位25% 溢价率13.44% 1.022年
无锡银行仓位25% 溢价率12.07% 1.033年
苏农银行仓位25% 溢价率23.87% 1.537年
强赎收益率
光大40.94%
江阴24.88%
无锡21.28%
苏农38.50%
到期赎回收益率
光大14.92%
江阴1.82%
无锡-2.04% 完成第1目标
苏农11.87%
今天净值3.2254在实盘中排第1位,年化收益率28.44%。今年24%的收益目标进度已完成36%。
上一次历史新高还是在22年7月26日,经历119个交易日才再次历史新高,接近半年的等待。经历最大的历史回撤,终于熬过去了。
历史新高后又是新的起点,江阴和无锡是时候按强赎进行操作了,无锡转债120.13元,到期赎回价106元,无锡的转股价值高点可看到120.13*2-106=134.26元,当前107.19元,预期涨幅25%;同理,江阴的转股价值高点可看到118.095*2-106=130.19元,当前104.10元,预期涨幅25%;
接下来可以期待苏农银行快报。
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!

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23-01-17:
今年净值:1.0531
仓位100%
本日+0.33%
本周+2.55%
本月+5.31%
本季+5.31%
本年+5.31%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前今年高点回撤 0%
当前历史高点回撤-2.32%
22.07.26历史最高净值:3.2011
23.01.01年初累计净值:2.9690
2023年最高净值:1.0531(1月17日)
18.05.15至今累计净值:3.1268
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.31%
年化收益率+27.60% 目标守住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值136.53 目标130
10%排位 第47名双低值142.42
15%排位 第71名双低值146.06
20%排位 第94名双低值149.13
50%排位 第236名双低值163.19 目标160
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 132.004 46.75% 178.754
双低中值 121.317 36.18% 157.497/163.19
今年沪深300净值1.0686,组合1.0531,落后-1.55%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位35% 溢价率18.24% 1.025年
无锡银行仓位25% 溢价率11.94% 1.036年
苏农银行仓位25% 溢价率25.41% 1.540年
光大银行仓位15% 溢价率14.54% 0.162年
强赎收益率
江阴32.24%
无锡22.77%
苏农41.99%
光大42.32%
到期赎回收益率
江阴7.82%
无锡-0.84% 完成第1目标
苏农14.68%
光大11.93%
今天净值3.1268在实盘中排第10位,历史高点回撤2.32%。年化收益率27.60%。
可以说最坚难的时刻已经过去了。
今年24%的收益目标进度已完成22.12%。
无锡转债和江阴转债也开始脱离106元,转债持有人不怕亏,那正股持有人更是应该坚持到底。不像光大转债已卧倒,除非奇迹发生。
第一仓的江阴银行今晚快报已出,好于预期,不少人对江苏的几只小银行还停留在上市初期,希望江阴像无锡银行一样也来一波上涨!

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23-01-16:
今年净值:1.0497
仓位100%
本日+2.21%
本周+2.21%
本月+4.97%
本季+4.97%
本年+4.97%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前今年高点回撤 0%
22.07.26历史最高净值:3.2011
23.01.01年初累计净值:2.9690
2023年最高净值:1.0497(1月16日)
18.05.15至今累计净值:3.1165
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+4.97%
年化收益率+27.53% 目标守住26%
可转债总数量472只
5%排位 第24名双低值135.35 目标130
10%排位 第47名双低值140.80
15%排位 第71名双低值144.64
20%排位 第94名双低值147.82
50%排位 第236名双低值162.23 目标160
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 131.486 46.33% 177.816
双低中值 121.038 35.97% 157.008/162.23
今年沪深300净值1.0688,组合1.0497,落后-1.91%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位40% 溢价率17.07% 1.027年
无锡银行仓位40% 溢价率11.56% 1.038年
苏农银行仓位10% 溢价率25.15% 1.542年
光大银行仓位10% 溢价率14.20% 0.164年
强赎收益率
江阴31.91%
无锡24.06%
苏农42.59%
光大41.85%
到期赎回收益率
江阴7.56%
无锡0.20%
苏农15.17%
光大15.66%
今天净值重新站上3.10,净值3.1165在实盘中排第14位,超过22年7月21日的3.1121,虽然还是很艰难,但只要对比江阴无锡苏农三只银行的价格,就可以发现现价比7月21日低了很多。
苏农是5.33元对4.75元;需补涨12.21%
无锡是5.93元对5.69元;需补涨4.21%
江阴是4.75元对4.08元。需补涨16.42%
三只小银行近半年表现很差,希望今年能有所表现。

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继续坚守23-01-11:今年净值:1.0208仓位100% 本日+1.31%本周-0.31%本月+2.08%本季+2.08%本年+2.08%年内最大回撤 -2.66%,23.01.10当前今年高点回撤 -1.39%22.07.26历史最高净值:3.201123.01.01年初累计净值:2.96902023年最高净值:1.0352(1月4日)18.05.15至今累计净值:3.03092018年收...凌波兄,我是不懂就问:
江阴银行和无锡银行历史走势很一般,年线看横了很多年了。业绩增长和宁波银行平安银行等大行相比也差的太远,为什么您对这两个银行股情有独钟?是否建立在牛市思维和今年这两个银行会尽量解决可转债问题的基础上?
请不吝赐教。谢谢

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23-01-13:
今年净值:1.0269
仓位100%
本日+1.50%
本周+0.28%
本月+2.69%
本季+2.69%
本年+2.69%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前今年高点回撤 -0.80%
22.07.26历史最高净值:3.2011
23.01.01年初累计净值:2.9690
2023年最高净值:1.0352(1月4日)
18.05.15至今累计净值:3.0490
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.69%
年化收益率+26.99% 目标守住26%
可转债总数量471只
5%排位 第24名双低值133.97 目标130
10%排位 第47名双低值140.31
15%排位 第71名双低值143.58
20%排位 第94名双低值146.59
50%排位 第236名双低值160.85 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债5只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 130.424 47.03% 177.454
双低中值 120.041 36.23% 156.271/160.85
今年沪深300净值1.0524,组合1.0269,落后-2.55%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位45% 溢价率16.64% 1.036年
无锡银行仓位45% 溢价率13.89% 1.047年
光大银行仓位10% 溢价率13.50% 0.173年
强赎收益率
江阴32.89%
无锡29.05%
光大40.94%
到期赎回收益率
江阴8.36%
无锡5.23%
光大13.84%
今年前2周,显示外资白马股强势回来了。
大部分人净值都会落后于指数,除非买的是大白马股。外资持仓前30名,有18只涨幅强于沪深300。又是那年熟悉的味道。
今年的目标净值+24%,组合累计年化收益率+26%。目前都还没有偏航,继续耐心等待。
净值比不了沪深300,就和19只有可转债银行正股比,可转债银行正股中位数涨幅只有1.18%。

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23-01-11:
今年净值:1.0208
仓位100%
本日+1.31%
本周-0.31%
本月+2.08%
本季+2.08%
本年+2.08%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前今年高点回撤 -1.39%
22.07.26历史最高净值:3.2011
23.01.01年初累计净值:2.9690
2023年最高净值:1.0352(1月4日)
18.05.15至今累计净值:3.0309
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.08%
年化收益率+26.86% 目标守住26%
可转债总数量471只
5%排位 第24名双低值134.02 目标130
10%排位 第47名双低值139.63
15%排位 第71名双低值143.88
20%排位 第94名双低值146.22
50%排位 第236名双低值161.18 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债5只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 130.211 47.40% 177.611
双低中值 119.442 35.81% 155.252/161.18
今年沪深300净值1.0357,组合1.0208,落后-1.49%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位45% 溢价率15.93% 1.041年
无锡银行仓位45% 溢价率13.33% 1.052年
光大银行仓位10% 溢价率14.93% 0.178年
沪深300终于收跌,组合终于止跌。
虽然很难,但我还是会继续坚守,今年会锁仓25%江阴银行和25%无锡银行。

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23-01-10:
今年净值:1.0077
仓位100%
本日-0.71%
本周-1.60%
本月+0.77%
本季+0.77%
本年+0.77%
年内最大回撤 -2.66%,23.01.10
当前今年高点回撤 -2.66%
22.07.26历史最高净值:3.2011
23.01.01年初累计净值:2.9690
2023年最高净值:1.0352(1月4日)
18.05.15至今累计净值:2.9918
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+0.77%
可转债总数量470只
5%排位 第24名双低值134.37 目标130
10%排位 第47名双低值140.03
15%排位 第71名双低值143.77
20%排位 第94名双低值146.56
50%排位 第235名双低值161.02 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 130.583 46.74% 177.323
双低中值 119.476 35.865% 155.341/161.02
今年沪深300净值1.0377,组合1.0077,落后-3.00%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位45% 溢价率17.07% 1.044年
无锡银行仓位45% 溢价率14.94% 1.055年
光大银行仓位10% 溢价率14.91% 0.181年
净值四连跌,今年净值只红过一次,可怜的一红五绿。沪深300则是六连阳,加上去年已达七连阳。
至从我中招后就天天跌,应该明天或者后天就可以转阴了,希望净值可以阴转阳。