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取消市值退市，马上开涨，耶稣来都拦不住

@泛舟Rain >最近两个月IM对冲成本太高了，我重点观察的是组合的真实可得夏普比。而真实可得夏普比=（组合Alpha-对冲成本）/(alpha波动率+基差波动率)以组合超额收益稳定在年化20%，alpha波动率为5%为假设。若对冲成本为6~8%则按此公...

@泛舟Rain > 同样是今天，和金老师做了类似的选择。只不过我是把多年的核心底仓小盘多策略股票+对冲股指期货空头组合清仓了，可转债还留了个小仓位，毕竟波动更小一点，主要还是选择了逃离小盘股。 > 目前买入的品种是高股息率保底+稳定高ROE的大盘股...

市值退市机制无疑是给所有的股票套上了**没有期权费**的看跌期权空头，市值越小越接近平值，市值越大越虚，越虚也就意味着被抢走的期权费越少。此外，大市值还受惠于国家队托底指数etf。从纳什均衡的角度来看，个股坐庄其他投资者赚钱很难，所以会有操纵市场等罪名，那么指...

@钟爱一玉 > 新员工也是吃牌照饭啊，不然考公怎么这么火呢？ 我的意思是老员工谈不上什么贡献而已，大家都是吃牌照饭