主帖2 https://www.jisilu.cn/question/429345
主帖3 https://www.jisilu.cn/question/447599
可转债双低轮动策略
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1
待补充。。。。。。
23-04-06:江阴银行仓位50% 溢价率16.55% 0.808年
今年净值:1.0174
仓位100%
本日-0.96%
本周-0.96%
本月-0.10%
本季-0.10%
本年+1.74%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06
当前历史高点回撤-7.18%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0206
2018年收益率-7.62%
20...
无锡银行仓位50% 溢价率17.11% 0.819年
请问江银50% + 无银50% = 50%还是100%的仓位? 谢谢老师!
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今年净值:1.0174
仓位100%
本日-0.96%
本周-0.96%
本月-0.10%
本季-0.10%
本年+1.74%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29和23.04.06
当前历史高点回撤-7.18%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0206
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.74%
年化收益率+25.35% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值137.23 目标130
10%排位 第48名双低值143.35
15%排位 第72名双低值147.47
20%排位 第96名双低值150.30
50%排位 第239名双低值166.30 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.014 16.830% 128.844
双低均值 134.898 45.930% 180.828
双低中值 123.739 36.090% 159.769/166.30
今年沪深300净值1.0581,组合1.0174,领先-4.07%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.55% 0.808年
无锡银行仓位50% 溢价率17.11% 0.819年
本日净值-0.96%,今年累计29天涨33天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后5名:
第1名 中信银行 +10.04%
第2名 重庆银行 +6.34%
第3名 上海银行 +2.03%
第4名 无锡银行 +1.90%
第5名 江阴银行 +0.51%
指数 中证银行 -2.16%
第15名 兴业银行 -3.81%
第16名 成都银行 -10.85%
第17名 杭州银行 -10.86%
第18名 苏州银行 -11.44%
第19名 南京银行 -12.96%
第1名和第19名相差23.00%,前高24.57%。
净值重回3月29日最低点。
这个位置被反复摩擦,几个月前四大行也被集体抛弃过,只能等大家失望麻木时,机会才会到来。
保守型已加到70%仓位,接下来每天每只会各加1%,直至加满为止。
最后9个月,成不成功都可以接受。
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今年净值:1.0272
仓位100%
本日+0.03%
本周+0.87%
本月+0.87%
本季+0.87%
本年+2.72%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-6.28%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0499
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.72%
年化收益率+25.63% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值137.01 目标130
10%排位 第48名双低值142.65
15%排位 第72名双低值146.67
20%排位 第96名双低值149.59
50%排位 第239名双低值165.39 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.351 16.060% 128.411
双低均值 134.668 45.690% 180.358
双低中值 123.576 35.550% 159.126/165.39
今年沪深300净值1.0598,组合1.0272,领先-3.26%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率15.80% 0.814年
无锡银行仓位50% 溢价率16.32% 0.825年
本日净值+0.03%,今年累计29天涨32天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +10.64%
第2名 重庆银行 +7.52%
第3名 无锡银行 +2.85%
第4名 上海银行 +2.20%
指数 中证银行 -1.78%
第16名 成都银行 -10.59%
第17名 苏州银行 -10.93%
第18名 杭州银行 -11.01%
第19名 南京银行 -13.05%
第1名和第19名相差23.71%,前高24.57%。
保守组合加仓到60%,净值1.0002。我还是喜欢更灵活的操作。在实盘回撤小于5%之前,希望能加满。
现在的行情结构分化很严重,对于没有站对概念的,确实很难。
东方财富一天的成交量比42只银行加起来还多。
转债到期时间,江阴和无锡来到第16位和第17位。在它两前面的有3只双高转债小康,天康,模塑。其中模塑只有一个多月,到底能坚持到什么时候?1只券商,国泰君安6年都等不到证券来一波大行情,最后3个月,证券还有奇迹吗?
江阴银行和无锡银行的转债进入第6年,转债的前5年,无锡银行涨停5次,江阴银行涨停3次;上次江阴盘中涨停不算,只算收盘涨停。
请回答无锡的5次和江阴的3次是什么时候?每次涨停成交额是多少?
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今年净值:1.0269
仓位100%
本日+0.84%
本周+0.84%
本月+0.84%
本季+0.84%
本年+2.69%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-6.31%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0489
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.69%
年化收益率+25.63% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值136.45 目标130
10%排位 第48名双低值143.00
15%排位 第72名双低值146.65
20%排位 第96名双低值148.90
50%排位 第239名双低值164.27 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.528 16.275% 128.800
双低均值 135.151 44.440% 179.591
双低中值 123.843 34.655% 158.498/164.27
今年沪深300净值1.0565,组合1.0269,领先-2.96%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.34% 0.816年
无锡银行仓位50% 溢价率16.21% 0.827年
本日净值+0.84%,今年累计28天涨32天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +8.43%
第2名 重庆银行 +7.52%
第3名 无锡银行 +3.04%
第4名 上海银行 +1.69%
指数 中证银行 -2.34%
第16名 成都银行 -10.20%
第17名 杭州银行 -10.70%
第18名 苏州银行 -10.80%
第19名 南京银行 -13.15%
第1名和第19名相差21.58%,前高24.57%。
今天终于红了,虽然与指数差距又拉大了一点点。
今天指数放量了,而转债成交量还没过500亿。
今天银行四小龙终于表现好于中证银行。
参考的保守型组合今天加仓到50%,净值重回1.000,目前连续3天没有破新低,右侧投资者可以关注一下了。
再见三月,你好四月!
三月里的鸡毛蒜皮,全部换成的风和日利!
赞同来自: 小哈 、gaokui16816888
一季度收官,只坚忍一心23-03-31:今年净值:1.0184仓位100% 本日-0.65%本周-1.74%本月-5.83%本季+1.84%本年+1.84%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29当前历史高点回撤-7.09%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.02352018年收益率-7.62%2019年收益率+44.2...惨
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23-03-31:
今年净值:1.0184
仓位100%
本日-0.65%
本周-1.74%
本月-5.83%
本季+1.84%
本年+1.84%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-7.09%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0235
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.84%
年化收益率+25.47% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值136.40 目标130
10%排位 第48名双低值142.15
15%排位 第72名双低值146.15
20%排位 第96名双低值148.96
50%排位 第239名双低值162.97 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.802 16.500% 128.302
双低均值 134.234 44.670% 178.904
双低中值 122.696 34.740% 157.436/162.97
今年沪深300净值1.0463,组合1.0184,领先-2.79%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.37% 0.825年
无锡银行仓位50% 溢价率16.63% 0.836年
本日净值-0.75%,今年累计27天涨31天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +9.04%
第2名 重庆银行 +6.34%
第3名 无锡银行 +2.09%
第4名 上海银行 +1.35%
指数 中证银行 -2.48%
第16名 苏州银行 -10.54%
第17名 杭州银行 -11.24%
第18名 成都银行 -11.37%
第19名 南京银行 -14.01%
第1名和第19名相差23.05%,前高24.57%。
一季度终于过去了,本季度最终收益+1.84%。
本季度操作上,1月份操作5次收益7.37%;2月份操作4次收益0.41%;3月份操作1次收益-5.83%。
持仓上,无锡和江阴每只仓位至始至终都大于25%,这部分净值贡献是2.09%*25%+0.50%*25%=0.65%
另外一半有操作部分净值贡献是1.19%
年初的19只有可转债银行正股,只有5只是红的,其它就包括无锡和江阴。
当我们难受时,其实银粉中比我们难受还有很多。可转债溢价率收敛策略让我又一次接解银行股,几年前F大的银行股轮动其实对银行已经印象深刻。也一步步看着监管的加强,不良率不断下降,拨备覆盖率不断上升,PB的不断下降。
光大强赎失败,涨到到期赎回价也失败了。
无锡和江阴强赎也越来越难了,涨到到期赎回价会不会也失败,如果都到到期赎回价,无锡银行需涨10.93%,江阴银行需涨9.99%,平均需涨10.46%。如果这也做不到,银行转债将会是一潭死水。
业绩预期最好的三只银行:江苏银行,杭州银行,成都银行,请快涨起来,高成长银行需要你们领头!!
第一只违约转债越来越近了,低价策略,高收益策略影响在加大。
积跬步至千里,行德而致远,英雄做事无它,只坚忍一心,能成世界能成我。
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23-03-30:
今年净值:1.0250
仓位100%
本日+0.75%
本周-1.10%
本月-5.22%
本季+2.50%
本年+2.50%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-6.49%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0432
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.50%
年化收益率+25.65% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值135.65 目标130
10%排位 第48名双低值141.59
15%排位 第72名双低值145.61
20%排位 第96名双低值148.68
50%排位 第239名双低值163.07 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.950 15.895% 127.845
双低均值 133.615 45.030% 178.645
双低中值 122.417 35.170% 157.587/163.07
今年沪深300净值1.0431,组合1.0250,领先-1.81%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率15.56% 0.827年
无锡银行仓位50% 溢价率16.23% 0.838年
本日净值-0.75%,今年累计27天涨31天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +11.04%
第2名 重庆银行 +7.08%
第3名 无锡银行 +2.66%
第4名 上海银行 +1.52%
指数 中证银行 -2.01%
第16名 苏州银行 -9.90%
第17名 杭州银行 -11.39%
第18名 成都银行 -11.63%
第19名 南京银行 -13.53%
第1名和第19名相差24.57%,前高24.23%。
差额再创新高,这次新差距是中信银行对南京银行。
引用发哥数据,银行的年度预算都是偏保守的。无锡、张家港今年净利润增长应该在20%以上。无锡2022年预算10%,实际达成26 %,今年预算15 %,那么今年20 %应无悬念。张家港预算2022年利润总额预算17 %,实际净利润29 %,2023预算16 %,今年上20 %也没问题。
2022一季度净利润与年报对比
江阴 20.56%对26.88%
无锡 22.52%对26.65%
苏农 21.36%对29.36%
张家港 29.74%对29.00%
每家银行习惯不行,主调是前三个季度提高拨备,第四季度释放利润。
经过这几年,当前拨备覆盖率已经到了高位,后续业绩可调节空间非常大,今年利润有保障。
今年大银行的高股息是一大看点,随着近几年PB的不断下降,30%的分红率开始对股价达到强支撑。低成长的银行稳了,高成长的银行估值上也会随着时间的推进,得到另一种强支撑。
三月还有最后一天,昨天和今天盘中不少银行创了阶段新低,好在下午V了起来;对于受伤的朋友,建议删软件,4月26日再来,心情会不一样的。
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23-03-29:对标凌大。
今年净值:1.0174
仓位100%
本日-1.17%
本周-1.84%
本月-5.92%
本季+1.74%
本年+1.74%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-7.18%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0206
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44...
看凌大跌得比我多,总算有点开心。
这都什么心态。呸自己。
想想风水轮流转,所以
加仓无锡银行
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23-03-29:今年净值:1.0174仓位100% 本日-1.17%本周-1.84%本月-5.92%本季+1.74%本年+1.74%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -7.18%,23.03.29当前历史高点回撤-7.18%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.02062018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...抄凌大老师作业,这个月跌的太狠了,盼望明天止跌
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今年净值:1.0174
仓位100%
本日-1.17%
本周-1.84%
本月-5.92%
本季+1.74%
本年+1.74%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.18%,23.03.29
当前历史高点回撤-7.18%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0206
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+1.74%
年化收益率+25.47% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值135.44 目标130
10%排位 第48名双低值141.63
15%排位 第72名双低值145.03
20%排位 第96名双低值148.52
50%排位 第239名双低值163.40 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债2只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.724 16.528% 128.249
双低均值 133.949 44.920% 178.899
双低中值 122.079 35.310% 157.389/163.40
今年沪深300净值1.0174,组合1.0347,领先-1.73%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.07% 0.830年
无锡银行仓位50% 溢价率16.98% 0.841年
本日净值-1.17%,今年累计26天涨31天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +9.44%
第2名 重庆银行 +6.44%
第3名 无锡银行 +1.90%
第4名 上海银行 +1.35%
指数 中证银行 -2.71%
第16名 苏州银行 -10.41%
第17名 杭州银行 -12.46%
第18名 成都银行 -12.48%
第19名 南京银行 -13.44%
第1名和第19名相差22.88%,前高24.23%。
回撤破7%,保守组合仓位40%,净值0.9955。保守组合是按回撤14%分批买入的。若连续10个交易日无法再创新低,则会加仓。
无锡年报已出,下跌趋势下年报缺点会被放大,优点会被忽视。每个月行情变化很大,这个月的暴击指数已超过去年10月份的一半。
其实江阴银行和无锡银行2022年的业绩已经很出色了,已经有宁波银行早期的模样了,还要跌多久,什么时候起飞只能耐心等待。
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23-03-28:今年净值:1.0294仓位100% 本日-0.22%本周-0.67%本月-4.81%本季+2.94%本年+2.94%组合5年来最大回撤-13.40%年内最大回撤 -6.08%,23.03.28当前历史高点回撤-6.08%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.05642018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+...之前从您这里学了很多微操的技术和择时的技术,非常感谢您。
今天又从您这里学到了新的,可能之前您很少提到,但这也是每个顶级投资高手必备的,那就是信仰和信心,支持凌大,加油!
赞同来自: plajhz 、基缘巧合 、dxm16673683150 、Assnile 、顺溜哥123 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.0294
仓位100%
本日-0.22%
本周-0.67%
本月-4.81%
本季+2.94%
本年+2.94%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.08%,23.03.28
当前历史高点回撤-6.08%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0564
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.94%
年化收益率+25.79% 目标保住26% 失守
可转债总数量478只
5%排位 第24名双低值135.01 目标130
10%排位 第48名双低值140.66
15%排位 第72名双低值144.55
20%排位 第96名双低值148.31
50%排位 第239名双低值163.63 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 111.969 15.415% 127.384
双低均值 134.340 44.430% 178.770
双低中值 122.486 34.490% 156.976/163.63
今年沪深300净值1.0330,组合1.0294,领先-0.36%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率14.82% 0.833年
无锡银行仓位50% 溢价率16.01% 0.844年
本日净值-0.22%,今年累计26天涨30天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +11.04%
第2名 重庆银行 +6.93%
第3名 无锡银行 +3.04%
第4名 江阴银行 +1.76%
指数 中证银行 -2.38%
第16名 苏州银行 -9.90%
第17名 杭州银行 -12.08%
第18名 成都银行 -12.55%
第19名 南京银行 -12.76%
第1名和第19名相差23.80%,前高24.23%。
组合今天净值创今年最大回撤6.08%。
感觉天天在跌,实际56天有30天在跌。
这一年多来,只要我的银行下跌,大家就会好心劝我放弃,确实很感谢大家。
回头看,组合2022年净值+13.21%,2023年净值+2.94%,近一年多来累计净值+16.54%。在行情不好的时候少赚,行情好的时候再赚回来。
这一年多来42只银行涨幅超过16.54%的只有6只,也就是说组合战胜85%的银行。沪深300 -19.04%,银行中位数-5.54%,银行没有想象中的差,只是招行宁波之前涨多了而已。
什么都可以缺,就是不能缺信心。就是要直面回撤,理性看待,每次下跌都是很好的机会。
合理的收益预期就是利润增长率+股息率。
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今年净值:1.0317
仓位100%
本日-0.46%
本周-0.46%
本月-4.60%
本季+3.17%
本年+3.17%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-5.88%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0630
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+3.17%
年化收益率+25.87% 目标保住26% 失守
可转债总数量477只
5%排位 第24名双低值135.56 目标130
10%排位 第48名双低值141.88
15%排位 第72名双低值144.85
20%排位 第95名双低值147.66
50%排位 第239名双低值164.22 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.285 15.495% 127.780
双低均值 134.919 43.830% 178.749
双低中值 123.100 34.000% 157.100/164.22
今年沪深300净值1.0364,组合1.0317,领先-0.46%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率14.85% 0.836年
无锡银行仓位50% 溢价率16.14% 0.847年
本日净值-0.46%,今年累计26天涨29天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +8.63%
第2名 重庆银行 +6.78%
第3名 无锡银行 +3.23%
第4名 江阴银行 +2.02%
指数 中证银行 -2.82%
第16名 苏州银行 -10.15%
第17名 杭州银行 -12.16%
第18名 成都银行 -12.68%
第19名 南京银行 -12.96%
第1名和第19名相差21.59%,前高24.23%。
年化收益率失守26%
21年有4天失守,
2月4日25.81%,2月5日25.67%,
2月8日25.42%,2月9日25.95%。
22年有9天失守,
10月31日25.68%,11月1日25.96%,
11月2日25.79%,11月3日25.61%,
11月8日25.95%,11月10日25.99%,
12月22日25.74%,12月23日25.57%,
12月26日25.41%,
23年暂时1天失守
3月27日25.87%
中特估下跌了,可以看比较典型的基建
1、中国中铁:6天5阴线,跌11.62%
2、中国铁建:6天5阴线,跌11.45%
3、中国交建:6天3阴线,跌13.46%
4、中国电建:6天4阴线,跌10.67%
5、中国能建:6天4阴线,跌11.96%
6、中国建筑:6天4阴线,跌10.24%
中特估之大银行热度也开始下来。
这三个月坐了一轮过山车,本季度还有最后4天,希望不要再跌了。今晚可以关注一下江阴银行年报。
赞同来自: tonnydp 、j江海人 、cxwug 、Cjwang66 、丢失的十年 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
23-03-24:
今年净值:1.0364
仓位100%
本日-1.54%
本周-1.86%
本月-4.16%
本季+3.64%
本年+3.64%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-5.45%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0770
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+3.64%
年化收益率+26.03% 目标保住26%
可转债总数量477只
5%排位 第24名双低值135.79 目标130
10%排位 第48名双低值141.51
15%排位 第71名双低值146.06
20%排位 第95名双低值148.40
50%排位 第238名双低值164.26 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.378 15.060% 127.438
双低均值 134.834 43.860% 178.694
双低中值 123.100 34.760% 157.860/164.26
今年沪深300净值1.0401,组合1.0364,领先-0.37%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率14.41% 0.844年
无锡银行仓位50% 溢价率15.71% 0.855年
本周净值-1.86%,今年累计26天涨28天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 中信银行 +11.85%
第2名 重庆银行 +7.96%
第3名 无锡银行 +3.42%
第4名 江阴银行 +2.77%
指数 中证银行 -1.88%
第16名 苏州银行 -9.00%
第17名 杭州银行 -10.09%
第18名 成都银行 -12.16%
第19名 南京银行 -12.38%
第1名和第19名相差24.23%,前高19.77%。差额再创新高。
没日更的一周,也是表现最差的一周。
3月3日历史新高后,按收盘算有三天总回撤大于5%。
3月14日回撤6.07%
3月21日回撤5.47%
3月24日回撤5.45%
常熟银行年报出来后,正股就直接跌给你看,下周江阴和无锡年报也要出来了,要跌就继续跌吧。我已经弄了个保守型组合,用于抄底我的实盘,为什么我一跌大家就拿不住,我一新高,反而又来抄作业。
实盘30%时间回撤会大于5%,不要受大盘的影响,这时情绪控制比什么都重要。
我一直把回撤当作亏损看待,所以我现在两只银行的成本是,江阴银行4.32元,无锡银行5.77元。
又到周末,如果今天的帖子到了周一开盘有300个赞,则恢复每天更贴,否则继续每周一更,谢谢大家支持!
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跟不上,特别是凌大调仓的时候。凌大加仓直接上去一两个点,凌大减仓,下去一两个点。一年十几次大规模调仓,滑点都有二十几点。是,小银行每日成交量也就5000万元左右,关注和抄作业的资金恐怕有1000~2000万吧,成绩好的时候还要更多。影响力有些大。
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今年净值:1.0560
仓位100%
本日+0.63%
本周+0.41%
本月-2.35%
本季+5.60%
本年+5.60%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-3.65%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1354
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.60%
年化收益率+26.64% 目标保住26%
可转债总数量475只
5%排位 第24名双低值134.22 目标130
10%排位 第48名双低值139.47
15%排位 第71名双低值142.76
20%排位 第95名双低值145.58
50%排位 第238名双低值161.94 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.794 13.300% 126.094
双低均值 133.427 44.720% 178.147
双低中值 121.505 34.350% 155.855/161.94
今年沪深300净值1.0225,组合1.0560,领先+3.35%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率12.27% 0.863年
无锡银行仓位50% 溢价率14.33% 0.874年
本周净值+0.41%,今年累计24天涨25天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 重庆银行 +7.08%
第2名 中信银行 +5.62%
第3名 无锡银行 +5.12%
第4名 江阴银行 +5.04%
指数 中证银行 -1.95%
第16名 南京银行 -11.32%
第17名 苏州银行 -11.44%
第18名 成都银行 -11.83%
第19名 杭州银行 -12.69%
第1名和第19名相差19.77%,前高19.40%。差额再创新高。
恐怖的一周,笼罩在银行破产情绪下,本周净值还赚了0.41%,已经知足了。
抄作业的三种建议
积极型
满仓,与我一起体验高风险高波动
平衡型
当我净值回撤大于5%时满仓,回撤4%时仓位90%,回撤3%时仓位80%,回撤2%时仓位70%,回撤1%时仓位60%,新高时仓位50%。
保守型
当我净值回撤大于5%时建仓10%,回撤6%时仓位20%,回撤7%时仓位30%,回撤8%时仓位40%,回撤9%时仓位50%,一直到回撤14%时满仓
又到周末,每天的更贴不容易,如果今天的帖子到了周一开盘有300个赞,则继续每天更贴,否则改为每周一更,谢谢大家支持!
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今年净值:1.0494
仓位100%
本日+0.25%
本周-0.22%
本月-2.96%
本季+4.94%
本年+4.94%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-4.26%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1157
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+4.94%
年化收益率+26.49% 目标保住26%
可转债总数量474只
5%排位 第24名双低值134.01 目标130
10%排位 第47名双低值139.27
15%排位 第71名双低值143.13
20%排位 第95名双低值145.06
50%排位 第237名双低值162.06 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.749 13.970% 126.719
双低均值 132.883 45.020% 177.903
双低中值 120.999 34.390% 155.359/162.06
今年沪深300净值1.0174,组合1.0494,领先+3.20%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率13.31% 0.866年
无锡银行仓位50% 溢价率14.63% 0.877年
本日净值+0.25%,今年累计23天涨25天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后4名:
第1名 重庆银行 +6.20%
第2名 中信银行 +5.82%
第3名 无锡银行 +4.56%
第4名 江阴银行 +4.28%
指数 中证银行 -1.78%
第16名 苏州银行 -9.38%
第17名 南京银行 -10.46%
第18名 成都银行 -11.18%
第19名 杭州银行 -12.69%
第1名和第19名相差18.89%,前高19.40%。
行情好差,只能收缩战线,两只10个月转债到期的正股更符合溢价率收敛底层逻辑。
如果正股不涨,最后10个月两只转债平均需亏6%。为了让今天持有这两只转债的持有人10个月后不亏,大家至少需要再涨14%。
同时耐心等待沪深300指数今年转亏后,再找机会低吸。
今年的第一次大于5%回撤终于来了,目前已回撤6.07%,对于抄作的建议就是等我回撤5%,组合近5年的最大回撤是13.4%,大家需根据自己情况进行仓位控制。
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今年净值:1.0468
仓位100%
本日+1.68%
本周-0.47%
本月-3.20%
本季+4.68%
本年+4.68%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-4.50%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1080
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+4.68%
年化收益率+26.42% 目标保住26%
可转债总数量474只
5%排位 第24名双低值133.94 目标130
10%排位 第47名双低值139.11
15%排位 第71名双低值142.41
20%排位 第95名双低值145.00
50%排位 第237名双低值161.11 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.405 15.843% 129.247
双低均值 134.009 43.630% 177.639
双低中值 122.007 32.890% 154.897/161.11
今年沪深300净值1.0298,组合1.0468,领先+1.70%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.48% 0.868年
无锡银行仓位30% 溢价率14.73% 0.879年
苏农银行仓位20% 溢价率21.76% 1.384年
张家港行仓位20% 溢价率13.40% 1.666年
本日净值+1.68%,今年累计22天涨25天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后3名:
第1名 重庆银行 +6.05%
第2名 无锡银行 +4.37%
第3名 江阴银行 +4.03%
指数 中证银行 -1.94%
第17名 苏州银行 -10.03%
第18名 成都银行 -11.20%
第19名 杭州银行 -12.77%
第1名和第19名相差18.82%,前高19.40%。
转眼间,第1名和第19名今年涨跌差距又来到18.82%,上一次是无锡银行对成都银行,这一次是重庆银行对杭州银行。
每次大回撤大家心情都不好受,但每一次回撤都是一轮新的开始,组合30%的时间回撤是大于5%,昨天只是很普通的一天。
光大银行这次强赎失败了,但这又怎样,光大银行近一年从2.91元涨到3.08元,涨幅5.8%。
现持有四只银行的转债平均到期时间1.044年,明年的315又是涨多少?希望一年后大家来翻贴回复。
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今年净值:1.0295
仓位100%
本日-2.09%
本周-2.11%
本月-4.80%
本季+2.95%
本年+2.95%
年内最大回撤 -6.07%,23.03.14
当前历史高点回撤-6.07%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.0567
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+2.95%
年化收益率+26.03% 目标保住26%
可转债总数量473只
5%排位 第24名双低值133.44 目标130
10%排位 第47名双低值138.98
15%排位 第71名双低值142.37
20%排位 第95名双低值145.74
50%排位 第237名双低值162.15 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.928 17.195% 130.123
双低均值 133.518 44.560% 178.078
双低中值 121.600 33.400% 155.000/162.15
今年沪深300净值1.0292,组合1.0295,领先+0.03%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率14.88% 0.871年
无锡银行仓位30% 溢价率16.38% 0.882年
苏农银行仓位20% 溢价率23.28% 1.386年
张家港行仓位20% 溢价率14.24% 1.668年
本日净值-2.09%,今年累计21天涨25天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后3名:
第1名 重庆银行 +4.59%
第2名 中信银行 +2.41%
第3名 无锡银行 +2.28%
指数 中证银行 -2.87%
第17名 成都银行 -11.24%
第18名 苏州银行 -11.70%
第19名 杭州银行 -13.15%
第1名和第19名相差17.74%,前高19.40%。
今年的第一次大于5%回撤终于来了,目前已回撤6.07%,对于抄作的建议就是等我回撤5%,组合近5年的最大回撤是13.4%,大家需根据自己情况进行仓位控制。
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今天回到家,煮了点面吃,一边吃面一边哭,泪水滴落在碗里,没有开灯。。。今年银行跌得比新能源还惨,电力设备才跌0.98%,银行却跌了3.05%,这还是在5大国有行都上涨的背景下实现的。除了银行以外,跌幅榜上还有房地产这个难兄难弟陪伴着,俩兄弟都回到了2014年的价格,梦回十年前。今年连最惨的传媒都已经结束下跌趋势了,不知银保地三傻还要陷在泥潭中多久才能重见天日。粪坑里捡硬币
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今年银行跌得比新能源还惨,电力设备才跌0.98%,银行却跌了3.05%,这还是在5大国有行都上涨的背景下实现的。
除了银行以外,跌幅榜上还有房地产这个难兄难弟陪伴着,俩兄弟都回到了2014年的价格,梦回十年前。今年连最惨的传媒都已经结束下跌趋势了,不知银保地三傻还要陷在泥潭中多久才能重见天日。
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23-03-13:在凌波老师帖子下来个班门弄斧:
今年净值:1.0515
仓位100%
本日-0.02%
本周-0.02%
本月-2.76%
本季+5.15%
本年+5.15%
年内最大回撤 -4.07%,23.03.10
当前历史高点回撤-4.07%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1220
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45....
光大转债被华融收了转股,这对银行转债,包括赌银行转债强赎或者拉到转股价的策略是一个不小的打击。加上最近美股中小银行股的大跌,我个人觉得目前这个策略风险收益不太对等
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一斑知豹,数据不准确,因为至少“年内最大回撤 -4.07%,23.03.10”是错误的。@yyb凌波23-03-13:今年净值:1.0515仓位100% 本日-0.02%本周-0.02%本月-2.76%本季+5.15%本年+5.15%年内最大回撤 -4.07%,23.03.10当前历史高点回撤-4.07%23.03.03历史最高净值:3.254318.05.15至今累计净值:3.12202018...怎样算才是对的,请指教。
我用的是3.1220/3.2543-1=-4.07%
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今年净值:1.0515
仓位100%
本日-0.02%
本周-0.02%
本月-2.76%
本季+5.15%
本年+5.15%
年内最大回撤 -4.07%,23.03.10
当前历史高点回撤-4.07%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1220
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.15%
年化收益率+26.60% 目标保住26%
可转债总数量474只
5%排位 第24名双低值133.30 目标130
10%排位 第48名双低值138.95
15%排位 第72名双低值141.59
20%排位 第95名双低值145.01
50%排位 第239名双低值161.38 目标160
破发数量10只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.692 15.523% 129.215
双低均值 133.768 43.330% 177.098
双低中值 121.998 31.860% 153.858/161.38
今年沪深300净值1.0354,组合1.0515,领先+1.61%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率13.10% 0.874年
无锡银行仓位30% 溢价率15.03% 0.885年
苏农银行仓位20% 溢价率21.44% 1.389年
张家港行仓位20% 溢价率12.52% 1.671年
本口净值-0.02%,今年累计21天涨24天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后3名:
第1名 重庆银行 +4.87%
第2名 无锡银行 +4.37%
第3名 江阴银行 +4.28%
指数 中证银行 -2.13%
第17名 苏州银行 -9.77%
第18名 成都银行 -10.33%
第19名 杭州银行 -11.01%
第1名和第19名相差14.88%,前高19.40%。
今天严重落后指数,不过没有大亏已经挺好的了。
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23-03-10:
今年净值:1.0517
仓位100%
本日-2.52%
本周-4.05%
本月-2.74%
本季+5.17%
本年+5.17%
年内最大回撤 -4.05%,23.03.10
当前历史高点回撤-4.05%
23.03.03历史最高净值:3.2543
18.05.15至今累计净值:3.1226
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+5.17%
年化收益率+26.65% 目标保住26%
可转债总数量474只
5%排位 第24名双低值133.57 目标130
10%排位 第48名双低值138.58
15%排位 第72名双低值141.61
20%排位 第95名双低值144.38
50%排位 第239名双低值160.00 目标160
破发数量9只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债3只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.660 15.473% 129.132
双低均值 133.381 43.190% 176.571
双低中值 121.943 32.620% 154.563/160.00
今年沪深300净值1.0247,组合1.0517,领先+2.70%。前高+4.35%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位30% 溢价率12.83% 0.882年
无锡银行仓位30% 溢价率15.47% 0.893年
苏农银行仓位20% 溢价率21.07% 1.397年
张家港行仓位20% 溢价率12.52% 1.679年
本周净值-4.05%,今年累计21天涨23天跌。
今天操作:无
19只有可转债银行正股今年涨幅前后3名:
第1名 重庆银行 +5.16%
第2名 江阴银行 +4.54%
第3名 无锡银行 +4.18%
指数 中证银行 -2.38%
第17名 苏州银行 -9.38%
第18名 成都银行 -9.80%
第19名 杭州银行 -10.47%
第1名和第19名相差15.63%,前高19.40%。
行情比想象中的要差一些,是时间考虑底部了,大家知道去年10月份是银行股的死亡之月,目前需测算一下,如果此时同时都跌到10月份的最低价。
最低价比现价
无锡银行0.87
江阴银行0.88
张家港行0.89
苏农银行0.91
净值的下跌空间是11.5%。那么今年净值为0.93,这个情况我可以接受,所以我打算熬过去。