浪声满袖

@骆驼1978 >卖沽，看起来隐含波动率大，时间价值高很划算，真实的原因是股指期货大幅贴水造成的。还不如直接做多IM、IC，同样赚到贴水部分。至少某天出现大幅反弹时能够全部赚到上涨部分，你卖沽的话只能赚到那点期权费，跳空高开这种情况移仓都来不及。跳空低开...

感谢广汇刷的火箭向陈教主汇报岭南安全着陆

不懂就问，楼主说的这个逻辑，我理解的是融券卖出，然后还现金不还券，导致下跌，如果是这样的话，那总有借完的一天，这个模式自然也就运转不下去了，如果还的现金，券商会去买入券，平价买就是券商无风险，只赚了利息，更低的点，用现金买回来，那是券商择时有本事，玩不过应该认...

各位，我又来问小白问题，经过我的观察和实操，我发现合成多头或者是合成空头，只是德尔塔等于一，时间价值的损耗并不是完全对冲的，对吗？

@巴兰 >豆粕ETF本身就是0杠杆持有期货主力合约，然后你又选择做空期货主力合约，同时做多做空等量的金额，那就应该是没收益的，结果你这还多了1倍的收益。这不就是传说中的我左脚踩右脚，右脚踩左脚就能上天的武林秘籍“梯云纵”嘛。你这100%的回报，是源自于期...