股指期货升贴水表

记录下股指期货升贴水的变化
本表中的升水比例:表示假设当前指数不涨不跌的情况下,换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益,能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
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发表时间 2019-05-22 18:04     最后修改时间 2019-06-04 00:09

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土豆牛仔

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股指期货升贴水表

当前日期 2019-5-22

合约名称 对应指数(000300) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IF1906 沪深300 3622.0 3649.4 -27.4 -0.76% -9.52% 1086600 2019-6-21 29
IF1907 沪深300 3595.4 3649.4 -54 -1.50% -9.62% 1078620 2019-7-19 57
IF1909 沪深300 3591.2 3649.4 -58.2 -1.62% -5.01% 1077360 2019-9-20 118
IF1912 沪深300 3590.0 3649.4 -59.4 -1.65% -2.90% 1077000 2019-12-20 208
合约名称 对应指数(000016) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IH1906 上证50 2703.8 2725.7 -21.9 -0.81% -10.19% 811140 2019-6-21 29
IH1907 上证50 2681.0 2725.7 -44.7 -1.67% -10.68% 804300 2019-7-19 57
IH1909 上证50 2690.0 2725.7 -35.7 -1.33% -4.11% 807000 2019-9-20 118
IH1912 上证50 2694.6 2725.7 -31.1 -1.15% -2.03% 808380 2019-12-20 208
合约名称 对应指数(000905) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IC1906 中证500 4889.8 4976.4 -86.6 -1.77% -22.29% 977960 2019-6-21 29
IC1907 中证500 4824.4 4976.4 -152 -3.15% -20.18% 964880 2019-7-19 57
IC1909 中证500 4754.0 4976.4 -222.4 -4.68% -14.47% 950800 2019-9-20 118
IC19012 中证500 4662.8 4976.4 -313.6 -6.73% -11.80% 932560 2019-12-20 208
2019-05-22 18:04 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: golly1986 投资

股指期货升贴水表

当前日期 2019-5-24

合约名称 对应指数(000300) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IF1906 沪深300 3569.4 3594 -24.6 -0.69% -9.32% 1070820 2019-6-21 27
IF1907 沪深300 3540.0 3594 -54 -1.53% -10.12% 1062000 2019-7-19 55
IF1909 沪深300 3531.8 3594 -62.2 -1.76% -5.54% 1059540 2019-9-20 116
IF1912 沪深300 3531.8 3594 -62.2 -1.76% -3.12% 1059540 2019-12-20 206
合约名称 对应指数(000016) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IH1906 上证50 2679.0 2702 -23 -0.86% -11.61% 803700 2019-6-21 27
IH1907 上证50 2657.8 2702 -44.2 -1.66% -11.04% 797340 2019-7-19 55
IH1909 上证50 2665.4 2702 -36.6 -1.37% -4.32% 799620 2019-9-20 116
IH1912 上证50 2668.0 2702 -34 -1.27% -2.26% 800400 2019-12-20 206
合约名称 对应指数(000905) 合约价格 指数价格 期现差 升水比例 年化升水 合约价值(元/手) 交割日(第三个周五) 剩余日期
IC1906 中证500 4772.6 4842 -69.4 -1.45% -19.66% 954520 2019-6-21 27
IC1907 中证500 4710.4 4842 -131.6 -2.79% -18.54% 942080 2019-7-19 55
IC1909 中证500 4636.6 4842 -205.4 -4.43% -13.94% 927320 2019-9-20 116
IC1912 中证500 4546.6 4842 -295.4 -6.50% -11.51% 909320 2019-12-20 206
2019-05-24 21:06 2 条评论
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pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自: nickshaw

非常好数据,顶,长期拿几年的期指,铁定跑赢ETF很多
2019-05-25 21:33 0 条评论
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修身明德

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关注
2019-05-26 09:30 0 条评论
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aposun - 日拱一卒

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以后就看这里,不用自己计算了,希望楼主能坚持。只是文字版的不如表格版的看着舒服。
2019-05-26 10:03 0 条评论
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北楠 - 不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。

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关注
2019-05-26 10:54 0 条评论
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投资顺利 - 先到1千4

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楼主您能做个表格吗?
2019-05-26 10:58 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: 你猜再猜 superwjj 青蜂侠 封禅剑雪 川军团龙文章 每日1T q523072882 天玄 Aspirin matmay 海阔天空风清扬更多 »

做成表格了,记录下变化。
2019-05-29 23:46 0 条评论
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土豆牛仔

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看着中证500迷人的折价夜里都睡不着。
2019-05-29 23:49 0 条评论
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oliverhl

赞同来自: rekal24

应该除去分红对指数的影响。
2019-05-29 23:51 6 条评论
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职业投资之路

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问下楼主老师,有地方能看到历史交易日的升贴水吗?
2019-05-30 00:02 0 条评论
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土豆牛仔

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@职业投资之路 没地方能看到,或者说我还没找到,所以才想着自己记录下
2019-05-30 00:10 0 条评论
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chaiche

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中证500股票 分红每年 对ic有多少点的影响
2019-05-30 00:17 0 条评论
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wuweierzhi

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这个表有啥意义, 分红不会造成指数的下跌吗。。。。
2019-05-30 00:25 0 条评论
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13369886032

赞同来自: 有尾巴兔子 fabregasguo

股指期货数据是从哪搞的,我敢肯定,大卫现在就是可转债加股指吃贴水
2019-05-30 00:26 0 条评论
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川军团龙文章 - 70后IT男

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看06的数据股指对后市都很悲观嘛。
2019-05-30 04:47 1 条评论
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blfawhzi

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@土豆牛仔,请教楼主,升水比例用期限差应该除以现货?还是期货?
2019-05-30 06:20 2 条评论
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大葱 - 大葱

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以前集思录都有的
2019-05-30 07:34 0 条评论
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lao47 - 秋名山上行人稀,常有车手较高低。如今车道依旧在,不见当年老司机

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这个好,关注。
2019-05-30 07:49 0 条评论
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卖空调翁 - 投资

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没有算分红那对啊,你这么搞这几个月对查的多点了。
2019-05-30 07:52 0 条评论
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blfawhzi

赞同来自: zwai

50成份股、50指数、50股指期货、50ETF、50ETF期权、50ETF期权合成多空头,分红后变化 - 集思录 https://www.jisilu.cn/question/269475
2019-05-30 08:05 0 条评论
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mfstar

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哪里可以弄到期货的每日预期分红啊?
2019-05-30 08:18 0 条评论
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q523072882

赞同来自: 鸭蛋 infi 请给我加油

之前看到的,分红对指数的影响,楼主可以考虑也加上这个数据
2019-05-30 09:06 2 条评论
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青蜂侠

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分红的影响是否计入值得商榷。如果你本身就没有对应持有现货的资金,而是利用期货上杠杆,那么分不分红对你没有意义。而如果你只是利用期货节省资金并吃贴水,那么节余的资金理财产生的收益也跟现货分红对冲了。
2019-06-01 10:19 0 条评论
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土豆牛仔

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2019-06-03 23:24 1 条评论
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皆空 - 有即是无 色即是空

赞同来自: 坚持耐心坐等

表格里的指数价格错了
后面以此类推的全错了
2019-06-03 23:33 1 条评论
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宁不烦 - 恰如猛虎卧荒丘,潜伏爪牙忍受

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楼主这个是自动刷新的吗?弄得好像集思录以前都版本啊。
2019-06-03 23:39 1 条评论
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皆空 - 有即是无 色即是空

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还不对 分母用错了
例如最后一行 要用4853
2019-06-03 23:42 5 条评论
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2019-06-08 23:03 1 条评论
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babebu - 80后

赞同来自: dao

分红季,升贴水不能反映实际情况,实际贴水微乎其微。
2019-06-08 23:17 1 条评论
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土豆牛仔

赞同来自:

2019-06-10 23:49 0 条评论
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土豆牛仔

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IC折价继续扩大,而交割时间越来越短,大佬岂有意乎?
2019-06-10 23:50 0 条评论
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水瓶好无聊 - 博弈-戒贪

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期货的贴水是否可以持续,诱惑蛮大的。最怕有一天,贴水变为持续升水,那时只能一直拿着etf
2019-06-29 14:45 2 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: zcfrank 中柱弹出

2019-07-01 17:05 0 条评论
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yym114

赞同来自:

好帖要顶。联系大家关注打赏
2019-07-02 22:07 0 条评论
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langmoqi

赞同来自:

不考虑分红算这个也是醉了
2019-07-02 22:43 0 条评论
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投资顺利 - 先到1千4

赞同来自:

好帖 希望楼主坚持
2019-07-02 22:52 0 条评论
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zcfrank - 投资者

赞同来自:

楼上说要考虑分红的 楼主提供的是基本数据 考不考虑分红拿etf还是拿期指是你自己的事 我看你不是醉是傻
2019-07-02 23:08 1 条评论
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老返 - 限时促销,南方共享!

赞同来自:

站位观察
2019-07-02 23:29 0 条评论
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基坛子龙 - 坚守理念 步步为营

赞同来自:

好贴要顶
2019-07-02 23:33 0 条评论
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luxdgy

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数据要顶
2019-07-03 07:47 0 条评论
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aposun - 日拱一卒

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好数据,抓痕留印。
2019-07-03 07:52 0 条评论
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03061322

赞同来自: 请给我加油

分红因素呢 小朋友
2019-07-03 07:56 0 条评论
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xyzhero - 天行健

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挺好的数据 以前集思录有 后来不知道什么原因取消了
2019-07-03 08:49 0 条评论
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土豆牛仔

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2019-07-03 16:21 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: cloverlove 基坛子龙 rekal24

股指期货账户开好了,正式开一手IC吃贴水:
账户初始金额:150000元
开仓:
IC1912:4782.6多1手
开仓中证500指数:
5036.56
期现差【分红影响按20个点算】:
5036.56-4782.6-20=233.96
距离交割时间:
167天
1. 开一手吃贴水基本上不管跌多少都可以补保证金,不需要考虑爆仓风险;
2. 到期指数不涨不跌的话,可以获利46800元,31%的回报率,等到到期或者移仓的时候看看哪些钱是指数涨跌亏掉的,哪些钱是贴水扩大亏掉的;
3. 策略上面没有把股指长期的回报考虑进去,算是多了一道安全垫;
4. 主要是为了记录下,有时候不同策略放一块,糊涂,搞不清楚哪个策略赚了多少。
2019-07-03 16:42 8 条评论
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pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自:

楼主的剩余保证金放在哪里吃利息好?灵活且收益高些的,股市里逆回购当天没法取钱
2019-07-03 17:00 1 条评论
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2019-07-05 23:29 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自:

2019-07-08 21:07 0 条评论
1

土豆牛仔

赞同来自: cloverlove

今天补了20000元保证金,惨兮兮
2019-07-08 21:09 0 条评论
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richbb

赞同来自:

楼主可否做成曲线?历史升贴水看起来更直观些。有些做程序化套利的是不是把升贴水做成K线来交易的?
2019-07-08 21:10 1 条评论
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82334015

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好文
2019-07-08 21:42 0 条评论
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infi

赞同来自: 世修

支持持续更新。最好把分红考虑进去,做纯升贴水数据
2019-07-09 06:42 0 条评论
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82334015

赞同来自:

提醒一下,吃贴水要吃最近月,每月能有70-120的点数,比远月合适的多。
2019-07-09 10:35 1 条评论
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花果山

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支持
2019-07-09 11:59 0 条评论
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rimrockcn

赞同来自:

分红加上的话,应该IH升水的吧
2019-07-09 12:13 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自:

2019-07-10 01:16 0 条评论
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txcwzy - 投资是一场修行,有快有慢。

赞同来自:

非常好
2019-07-10 01:26 0 条评论
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clar - 不服请点赞

赞同来自:

*
2019-07-11 09:25 0 条评论
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2019-07-11 22:30 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: Aspirin 老实人

今天手贱,转入180000元,再开一手近月IC吃贴水:
账户总投入本金:350000元
开仓:
IC1907:4842.6多1手
开仓中证500指数:
4868.53
2019-07-11 22:43 0 条评论
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topgear

赞同来自:

建议楼主加入今天跟昨天对比的年化升水(可以看清楚升贴水的变化)跟加权指数对比昨天的升贴水。
2019-07-11 23:04 1 条评论
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川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自: Backpacker007

LZ坚持。ic1912浮亏不少。最好制定个计划什么时候加仓,什么时候退出。
2019-07-12 05:40 0 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

赞同来自:

关注楼主,不过楼主要注意保证金安全范围,常常手痒易暴仓
2019-07-12 09:20 1 条评论
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2019-07-12 23:09 0 条评论
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topgear

赞同来自:

哈哈没平仓没交割就觉得自己已经赚到手。
2019-07-12 23:12 1 条评论
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yym114

赞同来自:

楼主解释下实盘记账法的意思没太看懂
2019-07-12 23:17 0 条评论
6

土豆牛仔

赞同来自: 鸭蛋 xyzhero 枫韵紫秋 魔鸡 Aspirin xineric更多 »

我的记账方法是开仓的时候直接把开仓时的点差算作利润,然后不再去理会合约的涨跌,跟着指数一起涨跌,安心到期后吃到必定能吃到的贴水再移仓。
1.吃贴水最大的风险在于过分开仓,所以我把期货所对应的现货市值也标注出来,告诉我自己已经变相持有的市值,警示不可过度开仓;
2. 吃贴水会因为涨跌而导致资产大幅波动,所以我把没有兑现的贴水当做利润,减少亏损出现的时间,来抑制悲观情绪,让自己以更长远的眼光去看待这个策略。
2019-07-12 23:33 1 条评论
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川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自: Aspirin

美股昨天大涨
鲍威尔讲话后7月降息的概率确定
LZ周一应该有不错的收成。
2019-07-13 08:58 0 条评论
4
2019-07-15 21:09 2 条评论
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JavaCrab - 80后农二代,靠写程序和证券投资谋生!

赞同来自:

楼主该更新数据了
2019-07-17 16:44 0 条评论
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山树 - dao

赞同来自:

楼主中证500现货用的是什么?可以这样算收益率吗?
2019-07-17 17:55 2 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: Aspirin

2019-07-17 18:31 0 条评论
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王思明

赞同来自:

感谢楼主分享
2019-07-17 20:03 0 条评论
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川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自:

下午IC1912再跌跌是不是可以买一手吃贴水,考虑中
2019-07-18 11:46 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: Aspirin

IC7月变成升水了,这是额外的奖励,不知道是不是每次交割都升水一点点,这一点点收益是白送的,但是我还没移仓,明天还能不能剩下一点点升水容我移仓...
2019-07-18 17:49 11 条评论
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阿盖

赞同来自:

新手请教一下。期现套利最终赚的是ETF价格和股指期货的价差收敛吗?现货指数与股指期货价差交割日收盘价格好像都会有不小的差距呢?指数现货收盘前两小时的平均价,期货交割价这些数据的意义或者趋势可否指点指点
2019-07-18 18:54 1 条评论
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pfxxjulis - 低风险稳定盈利

赞同来自:

看来8月贴水才50点是最近几个月最少的了,机构难道不看空了?
2019-07-20 20:43 0 条评论
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82334015

赞同来自: 决绝

楼上说的对,吃贴水从来不看现价,只看持有月份和要移仓的月份的价差,例如我只看最近月,一般月差60-120点,注意观察。。。。最近60-70月差点就可以了
2019-07-20 21:38 0 条评论
1

毛之川 - 喜欢低风险投资

赞同来自: 决绝

感觉吃IC贴水的策略不错,平均一个月1%贴水
2019-07-20 21:47 3 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: flyme Aspirin xyzhero

2019年7月11日,4842.6元开仓IC1907
2019年7月19日,4904.4元平仓IC1907
交易获利:(4904.4-4842.6)*200元-交易手续费:55.8元=12304元
2019-07-22 12:13 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: cxk720

2019-07-23 21:30 0 条评论
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2019-07-23 21:31 2 条评论
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枫韵紫秋 - 见路不走

赞同来自:

楼主问下财通证券的《分红对股指期货的影响表》能提供下链接吗,搜了一圈都没找到,感谢
2019-07-24 15:52 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: 花果山 pq_jisilu

2019-07-28 00:20 7 条评论
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肖申克的九叔 - 证券爱好者

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兄弟,更新哇,辛苦啦
2019-07-31 22:35 0 条评论
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土豆牛仔

赞同来自: Aspirin

下午准备再开一手IC8月多单,接下来策略就是以吃贴水为主了。
2019-08-01 12:49 2 条评论
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土豆牛仔

赞同来自:

今天,转入177973元,再开一手近月IC吃贴水:
开仓:
IC1907:4822.2多1手
开仓中证500指数:
4861.12
2019-08-01 13:54 0 条评论
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牛明雷 - 熊市找股,牛市找钱

赞同来自: Aolin120

多谢,等谈判有了眉目,我也想多ic了
2019-08-01 14:21 0 条评论
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2019-08-01 19:47 4 条评论
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土豆牛仔

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@川军团龙文章 川普老儿老是东搞西搞,我反正坚守贴水的城门,虽然贴水援军还不成气候,但是2~3年下来,必定烽火燎原。今天开盘低开,我看我的心理安慰的记账法可能要被冲垮了,接下来靠逻辑吃贴水,上刺刀了。
2019-08-02 08:36 2 条评论
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西胖子 - 小妞你做个加法吧。

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注意控制仓位。
2019-08-02 20:19 0 条评论

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