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@audrey38539 >不追啦，因为此处我不确定是什么位置，他只要跌我就会立即投降，然后变成反复磨损，想一想还是算老，我有点想双卖，不用判断方向还能吃点时间价值，感觉这个挺好的，就是上次试了是亏着离场的，还有待上手 不要双卖，赌波动率下来，向上暴涨...

铁矿石我卖实值沽了，多少拿点时间价值，陆续加的卖沽平值都变深实了。

@gaigai777 >这个其实也很有趣的 理论上我应该亏42万的 但实际增强了4万 这个策略随着时间除了贴水的收敛增强 还有其他的增强 只要价差不盲目短期扩大 只输时间不输钱 总觉得是统计套利，品种的相关性在这里起着多大大作用？

想不到套利这么强的楼主，居然才第一次做etf赎回套利，是etf机会不多还是水深？