luffy27

@肖恩尚 > 我想说的不是要赚哪个指标的钱，而是卖近月买远月的这种结构，都是赚哪些指标的钱，以及各个指标的重要程度优先级。 > 楼主可以只考虑Theta，但如果也考虑其他因素，比如波动率整体大小和波动率期限结构，或许能提高盈利空间。 当IV升高时...

@且在路上 >谢谢回答，但是买方一般要付出时间价值呀，当然保证金是节省了，买浅虚的话亏损相对有限 远月合约的theta小，时间价值衰减速度比较慢，快到期时theta衰减速度会加快，这个时候可往更远月移仓

@且在路上 >按照这个策略，为什么不直接买远期股指期货，还要弄期权，是因为期权贴水更高吗 相比期货，期权买方不需要保证金，极端行情下没有保证金压力，亏损有下限，最坏就是归零

@Rickjin > 建淞老师， 50etf日线级别已经跌破半年线一周多了，500etf也在向半年线靠拢，为什么不在跌破某根均线之后做方向性的深值买方，配合一定数量的卖方去做震荡时的现金流收割器，这个过程买方的合约是保持不动的，除非趋势逆转。 逆转之后再...

@建淞 > 关于做买方还是卖方，我自己在去年的实战帖子里有专门解释，有兴趣去看看。关键一点，在长期持仓阶段如果遭遇短期大跌，牛沽组合可以安然无恙，而买购说不定就消失了，而且为了防止归零就必须关注和操作，要求太高了，我做不到。 深实值买购归零的风险不大，...