luffy27

@chentu888 >买远月购，卖近月虚值，效果如何呢？ 指数上涨，择机平仓近月卖购。指数下跌，持有卖购到期赚取时间价值。指数震荡，高点择机平仓卖购获利，低点再择机开仓卖购，重复赚取时间价值。 远月深实值买购持有不动，待到期日前30日左右向后滚动开...

期权吃贴水可以用买购+卖沽合成多头策略。楼主选择的买远月深实值购，其时间价值为负的本质来自于卖方给予的流动性折价，严格意义上和指数贴水并不完全等价。 另外，楼主可以在持有远月买购的同时，不断卖出近月虚购，这就是Poor Man's Covered Call策略...

@zhiqi0022 > 今年吃贴水策略表现亮眼，如果有人6月5日在我开贴那天跟的话，到现在也挣了不少 今年吃贴水收益率大概在10%的水平？

@毛之川 >你就当期权账户的本金的2倍算 毛师，我理解一下你说的期权本金和收益率，不知对不对。 假设创业板ETF2601执行价在3.1的平值沽价格0.116，卖出一手沽的权利金1160元。 如果将卖沽看成接货，则一手卖沽名义市值是31000。由于平...

@毛之川 >策略太复杂，还不如裸卖沽，我今年裸卖沽平值创业板ETF，并根据指数涨跌始终保持平值卖沽，按期权Delta对应的等效市值为理论本金，收益率都50%+了。没有太多技巧，就是纯粹裸卖沽，不买废纸沽权。 毛师，请教一下，卖沽的Delta是动态的，一...