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e老实和尚
- 不要叫错名字
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我就是想复现这个策略，回撤和波动大可以在低位上杠杆，低溢价能比较好的追上牛市。好像雪球上有一个玩低溢价策略的，叫什么越越，他的雪球实盘已经10倍了，具体策略就是按周来进行操作，星期一中午操作，按低溢价排行，向下取整，每份是5%的仓位。比如-3.52，取3*5%=15%的仓位。下一个星期一继续这样的轮动操作。只考虑唯一的因子就是低溢价。
e老实和尚
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大佬，您这个低溢价策略我感觉应该没有实盘，因为我完全按照低溢价和你的选股方法做了量化策略，差距非常明显，今年至今收益率只有6点多，而你统计的是18点左右，我关注另外一个公众号的低溢价也是在6-7的收益率。实在想不不明白差在哪里。你没看懂，低溢价我很久没做了，我的实盘中是”有限价格的低溢价“。四个策略只是计算而已，由于交易成本的设置不同、有时数据差异造成选出标的不同而造成累计收益有所差异。这不重要，只是一个观察结果，没有多少人会一直坚持做纯的低溢价吧，毕竟价格太高、波动太大。
e老实和尚
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大涨的一天，似乎结束了下跌趋势，又步入稳步上升？
1000还真是强，跌那么多还能收个十字星。可悲的是转债等权下跌1.66%，比正股跌得还多！唯一的亮点，小市值起来了。大师，您的低溢价策略没有公告强赎，但已经数日子了比如已经过了5、6强赎日，包含在低溢价策略中吗？
e老实和尚
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我说个个人感觉，期待楼主确认或者驳斥。从非常久远就跟楼主学习----虽然一直没有学会但也把可转债作为了资产配置的一个必选项。这两年，似乎楼主放弃了“安全”偏移向着“收益”方向行走很远，尤其是今年彻底“向我靠拢”了----宁可要上下起伏的15%也不要四平八稳的8%。可是呢，要挣到那个上下起伏的15%和做可转债又有本质区别，我是真的没看懂今年楼主的四项选择背后的逻辑----如果可以说请一定说说。逻辑就是做多，直到趋势改变。
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