2021年回顾
1:年初在狂热氛围中坚持做空300ETF,一度被网友热议为“走在破产边缘”,自己不得不在春节期间看《药神》,学习掌握“男士钢管舞”,准备走向“风尘”。当然,均值回归理论最终见效,1月底和2月底两度反败为胜:,也因此创设了我的期权第八种武器---反向永动机。
2:2020年末,因为某网友发帖哀叹可转债遭遇资金虹吸而大跌,我发了一篇公众号《给沦陷于可转债的弟兄们支招》,其中一招就是加码做多可转债+做空300指数。这个策略一度陷入更加被动的境地,但坚持下来,又是均值回归的光芒照亮前进道路。2021年底大伙都在可转债板块获得了丰厚回报,而300指数全年下跌,这篇公众号可以“吹嘘炮制出建淞大神的光辉形象”,但实际我自己根本就没有介入除期权之外的任何领域。
3:两大权重指数的大顶和大底早在年初就预测完成,结果被神奇应验,这就是量化分析的真实展示。
4:2月底开始做多,用认沽牛市价差组合(实际是废纸保护)替代权益仓位,结果正常情况下人家十月怀胎都有结果了,而我一肚子5250沽底仓到年底都还没能出仓,有网友笑称“怀了个哪吒”。
5:因为整个年度300指数始终在不低估值状态下箱体波动,因此底仓50手几乎等于没有赚钱,但是实际收益却柳暗花明,依靠的是底仓+机动仓策略,依靠的是坚守+网格战术,这些交易赚的钱远远超过了底仓的初始权利金收入。
6:下半年量化对冲基金大举入场,造成300指数卖压沉重,因此我可能是最先感悟到认购期权买方风险的吹哨人。一系列公众号文章反复用数据指正市场上的买权风险有限收益无限这个伪真理。并且在8月底借助网友的力量搞了一次《买购/卖沽对赌实盘》,用事实来验证,近月认购买权做为长期投资选项中无法克服的移仓损耗问题。而如果选择深度实值认购期权,其收益率水平等效于卖出实值认沽这样的“超常”认识则属于理性认识的再度升华。
7:因为坚持卖方策略,所以我的帖子被网友渲染成卖方大本营。可是我自己一直坦言不公开推荐双卖战术。卖方并不等于双卖。12月初一轮短期暴涨暴跌让这个双卖战术的短板暴露非常彻底。可是大家在警惕低隐波状态下谨慎双卖的教训外没有领悟到另外一个风险:为了博取2020年7月这样的预期大涨,在这次向上攻击过程里期权向上移仓的实质风险(包括买购上移,卖沽上移和卖沽转买购)。
8:也是因为对上述过程的回顾,让我明白一个道理:期权不适合普通投资者!因为无论上涨下跌还是横盘,最终都可能赔钱。对于一个普通投资者而言,很多教科书上的理论实际在误导大家。明明是卖方胜率高,可是专家告诉你,买方收益无限。明明期权是工具,需要对正股标的有研判和风控,专家却告诉你一堆希腊字母让你调节参数乐此不疲。而我整个2021年的收益就来自非常简单的一条:低买高卖!(换成期权术语的话,应该是低位卖沽高位买入平仓,把期权当成股票做)
2022年展望
1月1日,我的2022年K线预测和操作要领已经通过微信公众号“建淞说期权”推送给大家。事实证明,宁静致远,淡泊明志,继续低调前行才是天道和人道。
2022年实战将在这里持续,愿诸位看官继续获得启发和感悟!
这里附录2021年度300沽购比(PCR)曲线图给大家参考(2021年上半年我没关注50,所以数据没有做成列表)。
300ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510300
50ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510050
期权论坛波动率指数
https://1.optbbs.com/s/vix.shtml
上海ETF期权沽购比数据:
http://www.sse.com.cn/assortment/options/date/
这样吧,以今天的收盘价为起点,一起观察11月合约;等到合约到期时(22日-23日)再复盘,记得回来看看。移仓规则:以各个ETF收盘价为准,始终保持卖沽实值一档,若不满足则第二天早盘进行移仓,先开后平。非常好的一次实盘检验活动,我参加。
自己就是6250沽。
需要说明的是,按照今天收盘价0.18元,卖沽合约分别可以是2700沽,4000沽和6250沽。对盈利要求的涨幅差别较大,涉及的保证金差别也大。
换言之,同等权利金收入对应的名义市值分别是每10手27万,40万,62.5万。
所以我分仓之后感觉多头杠杆率明显上升了。实际风险应该没数字那么大,需要反复适应。
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兄台的意思我已经理解了。开句玩笑,甜橙=0.5毛大师。因为毛大师做期权就是永远向平值合约移仓双卖组合。我现在不双卖了,因为现在指数在低位,而且购的波动率也比较低,不适合卖沽。我现在是直接裸卖平值合约的沽。
如果你再回头看一下我在6月全月的实战就发现,我当时就是不断从4200向4300,4400,4500合约移仓的。因为持续不停上涨,每个价格关口,平值合约都受阻于到期时间溢价,所以你这个方法和我这个实战就的确没有另外一位坚定持有5250合约的网友表现好。
当然,其实也有点马后炮。这一次难道还会重复上...
还是补充一下我的看法,5.814元的时候,应该卖6000沽,等到5.90-5.95时换成6250沽(先开后平没有难度的)。目前看6250沽暂时落后于6500沽,是因为正时间价值存在,待当月交割时,必然会胜出。兄台的意思我已经理解了。开句玩笑,甜橙=0.5毛大师。因为毛大师做期权就是永远向平值合约移仓双卖组合。
永远保持实值一档沽,继续上涨继续移仓(先开后平),下跌也相应下移(先开后平),永远吃完涨跌幅+正的时间价值。
如果你再回头看一下我在6月全月的实战就发现,我当时就是不断从4200向4300,4400,4500合约移仓的。因为持续不停上涨,每个价格关口,平值合约都受阻于到期时间溢价,所以你这个方法和我这个实战就的确没有另外一位坚定持有5250合约的网友表现好。
当然,其实也有点马后炮。这一次难道还会重复上一次一步登天?
在整体战略方向能保持胜率其实已经很不错了,细节上我也不追求完美了。
昨天的公众号文章反响比较热烈,我继续用实盘来做一个补充,此为个人理解:还是补充一下我的看法,5.814元的时候,应该卖6000沽,等到5.90-5.95时换成6250沽(先开后平没有难度的)。目前看6250沽暂时落后于6500沽,是因为正时间价值存在,待当月交割时,必然会胜出。
这是500ETF期权上周表现。
1:马后炮看数据都可以知道只要做多都是赢家。但是,身临其境的人能说一定不会发生小盘股补跌吗?我的确说过,而且拿出了50和1000指数的对比记录来证明未必会补跌,但这并不一定代表不会发生。所以,10月31日最低位置的时候,敢于做多需要勇气和运气。
2:按照网友 @甜橙飘飘 前面的交流意见,...
永远保持实值一档沽,继续上涨继续移仓(先开后平),下跌也相应下移(先开后平),永远吃完涨跌幅+正的时间价值。
这是500ETF期权上周表现。
1:马后炮看数据都可以知道只要做多都是赢家。但是,身临其境的人能说一定不会发生小盘股补跌吗?我的确说过,而且拿出了50和1000指数的对比记录来证明未必会补跌,但这并不一定代表不会发生。所以,10月31日最低位置的时候,敢于做多需要勇气和运气。
2:按照网友 @甜橙飘飘 前面的交流意见,在5.814元的时候应该卖哪个沽呢?应该是6000和6250沽对吧?一周下来,结果给出了。6500沽反而是绝对盈利最高的。
3:事实上我可以公开的,自己分仓到500期权上的就是6250合约。周五,500ETF涨0.152元,6250沽下跌0.1014元,6500沽下跌0.13元。所以我自己的回血幅度其实还是落后大盘的。这就证明了卖沽跑不赢大盘的教科书理论。也就是我文章分析过的,在单边大涨之后,卖沽的确会阶段性跑输。此刻,在细节上就发现了,尽管整体跑输,但实值合约还是可以战胜平值合约的。周五,6250就是平值合约了。而回到上周一,这两个合约其实都是实值合约。
4:通过这段补充分析,我还是维持自己的观点,只要判断后市看涨,选择实值合约效果更好一些。
5:新的一周即将开始,股价短期波动难以预测准确。如果横盘或者下跌,那么6250合约会比6500表现好,继续上涨,那么还是6500合约更佳。所以本质上最后成绩取决于股价的实际走势,对于选择6250还是6500不必追求太严格的。
对于卖沽,我有不同的看法。建淞兄一直在卖深度实值沽,但我认为卖实值一档沽更好些,如果股价持续上涨,可以选择不断向上移仓(先开后平,股价快速上涨占便宜,股价缓慢上涨不吃亏)。如果股价持续横盘或者继续下跌,可以吃时间价值。优点:第一个,实值一档沽流动性更好。第二个,无论怎么折腾,实值一档肯定能吃完涨幅,并且还可以吃时间价值;深度实值沽时间价值可能为负。缺点:需要花精力主动操作,不过操作难度并不算大。这里其实没有争议的,结果殊途同归。开仓之初可以有选择,但很快股价会大幅变动了。上涨问题不大,下跌较多后,也不存在实值平值差别了。现在看4500和4000合约其实没差别了。
如果你选择移仓,从4500到4000,会有不小支出,这个还不重要,而如果4000移仓到3800的话,如果继续反弹就吃亏了。
6月我们都有复盘的,谁都没有料到5250合约才是最大赢家。
选择哪个合约是精细化操作,而我今天话题是战略讨论。
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https://www.gelonghui.com/p/560846
中证指数公司预计将于2022年12月12日对重要指数成份股进行调整。
按照样本股定期审核规则,并遵循10%调整数量限制、缓冲区规则及对长期停牌与财务亏损股票的处理方式,我们对2022年12月成份股调整名单进行了预测,沪深300指数预计调入调出14只股票,中证500指数预计调入调出50只股票。
沪深300指数预计调入调出名单包括:调入大全能源、三安光电、拓普集团、中天科技、纳思达等14只股票;调出沪农商行、浙商银行、中金黄金、坚朗五金、乐普医疗等14只股票。从预测调整股票的行业分布上看,行业分布整体较为分散,调入股票中电力设备行业股票数量相对更多,调出股票中医药生物行业数量相对更多。
中证500指数预计调入调出名单包括:调入中材科技、立昂微、水井坊、格林美、东方电缆等50只股票;调出中天科技、纳思达、圆通速递、广汇能源、德业股份等50只股票。从预测调整股票的行业分布上看,调入股票中电力设备和电子行业数量最多,调出股票中医药生物和交通运输行业股票数量最多。
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这就是近期VIX图谱。事后证明了股价反转的有效性。但是实际过程里居然有一个创新低的时段,对于技术派而言实在是个考验。
这是实战记录1
这是实战记录2。问题是,6月30日我能判断股价即将下跌但绝对绝对判断不了股价在这里就是下半年的高点随后还能创新低。所以昨天网友讨论能否对技术精进,这可以去努力但不能追求完美。
我判断了高点,但企图能有双头来逃顶,这次就没有成功。实际其它指数都有双头。
所以我认为追求逃顶抄底可能还是比仓位管理难太多,做不到不丢脸。
这是下半年指数PCR曲线,大家觉得无效的时候其实最后都证明了有效。
期权玩家的七种武器能在这样大的熊市中起效,证明客观规律还是在市场里得到体现的。
接下来继续会有反弹高点是明确的,而且是可以量化的,但过程是如何的却是无法精确预判的。
截止昨天,300指数反弹百分位27.73%。
有一个困惑的地方:卖方在持仓大幅上涨的情况下,将接近实值的仓位换成基本相等面值的更虚的仓位,这样一来保证金增加,软件显示的风险度提高,但是我觉得一旦调整,更虚的持仓肯定回落的更快,这样到底利弊如何,想听听大家的意见。实值仓位基本能跟上标的涨跌幅,虚值基本跟不住。遇到卖方大涨时,我都是卖方转买方,如果趋势继续,亏损有限,如果反转回来,买方在转回卖方。
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最近我一直在关注一个大v他在3200的时候,信誓旦旦的说反弹会至少到3300,然后大盘一路跌破2900,他每一天都信誓旦旦的说已经是底部了,今天就会触底反弹现在,他也依旧活着,并且依旧天天信誓旦旦的说会反弹,只不过目前他看3200所以,只要一直坚持做多或者做空,都能活着,而且时间都会证明他们必然是对的问题是时间成本去了哪里回过头来,在今年任何一个月,哪怕是五六月,反手死空,现在都能扭亏为盈,赚得...早上我听股评,没有一个人敢说大涨的,都是提示风险,昨晚美股下跌,上方压力位,优选板块什么的。然后今天恒生指数涨了6%还多,A股大涨。A股主力资金买入407亿元,北向资金净流入超100亿元,上涨家数超4200家。请问趋势反转没有?还是判断为反弹可以做空呢?主观判断或者量化判断方向都会有被打脸的时候啊。听听各位股评家怎么说吧。
这个保险组合只是因为好理解,举个例子。我只推荐麦克米伦的教科书就是因为他真的是实战专家,内容简单明白。一份正股就只需要一份买沽保险就足够。而其它专家反复灌输解读希腊字母,结果简单问题复杂化了。
疑问点在于,过程中的D=0完全对冲、和到期后行权(不论是保险还是备兑还是其他的)
他们的逻辑似乎有突变的过程,衔接不起来。。。。。
比如你说要完全对冲,那么1份正股+2份买沽。如果下跌,空头大于多头,当然会盈利,这哪里是对冲,是空头组合呀。反过来,如果上涨,因为空头数量大,抵消更多的多头盈利,对冲是贬义。如果不涨不跌,空头就是纯消耗,组合最后反而因为对冲而受损。
完全对冲目的是啥?你来这个市场是为了获利,要完全对冲买货币基金就足够了。牛市正收益,熊市跑赢指数,我没吹牛吧:)
实战才是检验理论最好的标准!
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最近我一直在关注一个大v事后看肯定会很清楚,但是过程中不能做这样精确判断的。比如6月后就只有50和300是单头下跌,其它指数基本都是双头见顶。
他在3200的时候,信誓旦旦的说反弹会至少到3300,然后大盘一路跌破2900,他每一天都信誓旦旦的说已经是底部了,今天就会触底反弹
现在,他也依旧活着,并且依旧天天信誓旦旦的说会反弹,只不过目前他看3200
所以,只要一直坚持做多或者做空,都能活着,而且时间都会证明他们必然是对的
问题是时间成本去了哪里
回过头来,在今年任何一个月,哪怕是五六月,反手死空,现在都能扭亏为...
另外,做股票会有价值判断会难以割舍,但做指数就可以果断取舍仓位,做期权本来就是投机成份多,更容易应对。关键还是判断和行动。
无论如何,能够有多空选择就比只能靠上涨盈利的模式要好许多。
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他在3200的时候,信誓旦旦的说反弹会至少到3300,然后大盘一路跌破2900,他每一天都信誓旦旦的说已经是底部了,今天就会触底反弹
现在,他也依旧活着,并且依旧天天信誓旦旦的说会反弹,只不过目前他看3200
所以,只要一直坚持做多或者做空,都能活着,而且时间都会证明他们必然是对的
问题是时间成本去了哪里
回过头来,在今年任何一个月,哪怕是五六月,反手死空,现在都能扭亏为盈,赚得盆满钵满了
那么,在已经确定大势在空的时候,为什么还要多
这一点值得我们每一个人痛定思痛之后,继续深刻反省
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11月03日,300ETF3.707元,年度涨幅-24.85%,组合净值-16.95%,多头杠杆率142%。(500期权行权资金额提升所致)
组合策略:偏多双卖。
这几天就在检讨过去几年被慢牛走势养成了路径依赖,所以对下跌趋势没有太大重视。尤其去年300指数在相对高位盘整大半年,迷信今年会有春季行情,所以导致单边多头仓位超大,一直到6月反弹才得以恢复自己的拿手好戏。
进入10月,写罢公众号《龟兔赛跑》,成绩开始突飞猛进。把深套的4400沽无支出转成了4100沽。所以期权是最好的工具,是熊市避风港,一点没有夸张。
我说每月买废纸保护,大家觉得多此一举。结果年初暴跌,废纸成为实值,牛沽比指数亏很少,后续也根本不可能倒在反弹前,现在能活着:)
我说用卖沽替代正股,大家觉得不如IC,不如买购,所以我继续活着:)
我说杠杆用于危机管理而不是锦上添花,大家觉得做期权不用杠杆是浪费,所以我还活着:)
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这是科创50指数。最近已经是牛股走势。可是在牛市之前呢,从历史最高1726点下跌到4月853点,腰斩5成。2022年最大跌幅-39%。最近8月起下跌也有-26%幅度。
哪里有压迫哪里就有反弹。概莫能外:)
在整体走弱的市场里能出现非常强的板块,这就是说明资金在有选择入场,市场并不缺机会,只不过这是勇敢者游戏而已。与此相同,包括创业板,500和1000,2000指数都已经走成上升趋势,所谓右侧已经形成了。
不要始终把眼光放在大指数上。过去我们没得选,现在至少选择是给我们了,哪怕死马当成活马医也值得尝试一下吧。
担心小盘股昙花一现,用买权博弈一下,说不定有意外呢?或者分小额仓位到这些指数上去,也许柳暗花明呢!
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摘录两个网友发言截图:
在我这个年初开的主帖里就明确提出“期权不适合普通人”,因为上涨下跌横盘都可能赔钱!
现在回头看2022年走势,的确比2018年更险恶。因为那年是波段下跌和反弹交替,每个阶段损失可控有做风险管理的机会。而今年两次持续大跌幅度较大超过了太多人的预期,因此面临无法做调整的困境,仅有的一次反弹又是一口气拉到顶,没有让割肉者回补的机会,只有死扛下来的多头反而有机会在高点执行仓位管理。所以,实战难度不是一般的大。
前天有网友从不同角度谈到尊重趋势重视择时的观点我也深有同感。上半年我自己就是期待反弹做减仓结果越来越被动,采用的是加码多头做反弹这招,在跌跌不休后自己开始怀疑策略可行性,以至于错失了一举扭亏的最好机会。(当时,我采用了4倍杠杆的牛市价差组合4400+4100沽,结果6月反弹达到4.5X元)
这个机会被错失并不代表自己以后该坚持,而是知道自己的承受能力真不是机器,做不到完全处变不惊。如果当时成功扭亏,那么这一次会不会再度4倍牛沽战术?现在股价二次探底超过了4月份,4倍牛沽能否打开移仓而渡过保证金审核并没有绝对把握。这里的网友MM最近遭遇50裸卖沽困境历历在目。
年初九债一购成为热门,现在它的肥尾风险被我预料和证实。
买购每次损失有限但需要次次补充德尔塔,真实成绩难以评判。
卖沽如果选择大仓位虚值,那么就会让投资者得出越跌德尔塔越大的恐惧。
吃IC或者IM贴水照样难免下跌中的保证金控制问题。
反过来,卖实值沽因为保证金大许多,容易控制杠杆率,那么这次损失就只有一次。做为正股替代,也体现了弱势中的一丝光明(跑赢指数本身)。另外在废纸买权保护术下的牛沽组合,肯定不会倒在黎明前。如果是偏多双卖,那么一定有卖购收入在弥补账面亏损。
所以,看看论坛外面的交流,对比我这里网友的感受,真的感觉就是两个世界。
我曾经写过一篇公众号《有钱割肉没钱打赏》,意思就是一些网友宁可选择反复割肉也不喜欢打个赏问问我这个期权老滑头有无拯救对策?
期权是优秀的风险管理工具,期权是熊市避风港,而我们实战中发生的错误到底是工具错误还是使用工具的人本身的错误?
这个问题值得我们做长期拷问。
那么支撑股价的业绩如何呢?我这里也直接引用大V @ 持有封基 兄昨晚给出的一张表。
这应该是分季度指数板块净利润数据对照表。Q3之后,ROE稳健的还是50和300指数(高于10%),创业板更是向上增长。但这个市场并非始终贯彻业绩导向,所以可以抱团也可以纯资金拉升。这就是这两天我这里多位网友提到了择时和趋势导向投资的原因。那么综合起来,小盘股指数有波幅未必有升幅就是比较贴切的前瞻了。从历史看,300和50指数都可以创2015年新高,而500和1000之所以没有同步其实主要还是2015年极度泡沫导致的指标超高。
长期表现不佳的指数不一定是短期也差劲的,所以10月份资金避险可以让小盘股指数表现出众。
继续补充看法:仔细看这张表,今年Q1小盘股业绩出现异常下滑,那么4月份指数补跌就找到原因了。而这个异常现在得到修正,那么因为业绩而重新二次补跌就缺乏理由了。
分散化资产配置的积极意义越发明显和必要。
建淞老师,向你请教。知道你现在是双卖偏多。有没有想过,双卖,然后让整体组合的delta微微偏向趋势方向。具体趋势是多是空,可以用简单的均线系统来判断,海龟法则也行。这里趋势投资不是重点,而是想在长期内,通过趋势投资,长期平均下来,把delta对冲掉。然后稳定地赚时间价值。不知您怎么看?望赐教。你的意见我完全赞同。因为我在这里始终是用主观判断来操作的,所以从来就不执行德尔塔中性策略。
原来用远月认购为底仓,现在用近月实沽为底仓,卖购都是动态和主观的。
当然,这样的主观肯定达不到最佳准确率,所以今年6月我反而在大涨后落后指数,就是空头偏重了。
接下来我会更注重趋势和均线,争取更好的对冲值。
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10月份收盘,这个结论再度被验证。50ETF下跌-11.96%,1000指数涨2.74%。大小盘月度差距高达14.7%。(实际长期指数表现是正相关,这个逻辑一定要认同才可以讨论)
我手里有一份300ETF和1000的月度对比表(50指数还没有统计过但结论应该类似),10月差距10.57%,属于历史第三名。这样大的差距在历史上的2015年5月和2015年1月出现过(26.19%和12.22%)。而两者负相关这样高,历史上2015年1月,2021年11月和7月出现过。
做为读者,大家会有一个直观判断,后期如果价差收敛应该是300涨1000补跌!
那么现在从仅有的历史数据里我给出实证结果:不一定!这个课题我刚开始,所以暂时不展开。
我建议大家不要单纯从对冲套利角度来思考指数分化不同步现象,而是从资产配置角度来考虑分散化的合理性。
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一个破3500,一个破2300,两个难兄难弟,真惨!好巧不巧,有没有发现上证50和创业板都到2200了。这趋势,蠢蠢欲动看空又不敢做空,难啊。以前4500点的时候,虽然趋势很空是板上钉钉的事实,但是觉得已经很低了,判断肯定有反弹,加上想想自己已经在多头上亏了一把,就不能反手做空怕反面再被打一巴掌,我得赚回多头的本钱,正是这种思维和心态,一直挨打到现在[捂脸],没想到跌到3500,还是一样的思维和心...大会报告提到要把发展实体经济放到最重要的位置,反过来理解就是金融地位下降了,而50、300中权重不低的地产、银行、保险金融属性实在太强,或有敏感的聪明资金嗅到了个中味道!
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一个破3500,一个破2300,两个难兄难弟,真惨!好巧不巧,有没有发现上证50和创业板都到2200了。这趋势,蠢蠢欲动看空又不敢做空,难啊。以前4500点的时候,虽然趋势很空是板上钉钉的事实,但是觉得已经很低了,判断肯定有反弹,加上想想自己已经在多头上亏了一把,就不能反手做空怕反面再被打一巴掌,我得赚回多头的本钱,正是这种思维和心态,一直挨打到现在[捂脸],没想到跌到3500,还是一样的思维和心...我与兄有相同的心理
现在明知道大股是趋势向下,但也还是不敢轻易做空,只能日日见亏。
依MACD指标来看,50&300仍然是加速下跌(下跌鼎盛阶段),月线、周线和日线都一样,即代表短期内无法转势,只能期待后面能出现个分时小反弹来降低跌速后再操作了。
周末复盘50,无论是MA20&30还是关键K线,之前均有空仓的迹象,奈何自己知行不一,硬扛了所有下跌到现在,只能继续扛...