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@阿彪12345678 > 初始delta多少?变动多少对冲?然后再留多少delta,用什么对冲?用标的买卖对冲?用期权对冲?谢谢 看你的gamma,期权标的每天的正常涨跌幅。每天保留的delta,和gamma对应就差不多。比如gamma导致delta...
@建淞 > 记得你前几天好像在质疑反向比率策略。按照教科书知识,预测未来会有大幅波动那么适合构建这个策略。但是,如果预测错误大量的买权支出就浪费了,拖累了收益率。 > 所以说,你的质疑是对的。问题不在于教科书而在于我们自己。 > 刻意去构建反...
@oliversea > 震荡行情多,最近就是操作太多,两头打脸 有双卖的theta保底,每天暴露的delta不大,损失就不大。 通过对冲只暴露一部分delta,慢慢训练自己做高抛低吸的波段,做小级别趋势
@阿彪12345678 > 请举个例子,如何每日对冲,谢谢 保留一部分delta,对冲第二天正常波动的gamma风险。多空delta自己判断就行,判断错误了也没有关系。我一般是按照均线和macd判断大趋势保留相应的多空delta
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