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可以少赚,但求不赔。

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今天由于认购的折价导致12月合约采用买入4400购+卖出5000购的牛市认购价差的theta已经大于买入4400沽+卖出5000沽了。 同样的结论也出现在1月份合约,3月份合约以及6月份合约了。 但我应该会继续坚守卖沽,谁让平值沽流动性好呢。

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今日实盘及模拟盘统计如下: ** 插入的附件 ** 由于今天又是50ETF表现较好,实盘进一步追赶模拟盘。 模拟盘值得注意的是,备兑的表现今天又超过了对角价差,究其原因今天3月4400购收盘的时间价值为-5,究竟什么原因,等高手来分析分析。

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@木古 认沽牛市价差可以享受组合保证金,可以确保股价无论怎么跌保证金不变,省出来的现金可以从容地买入一些相对长期的固收产品。

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各位看官,第四章已经更新,干货非常多。 强烈推荐认为第一章写的莫名其妙,或者看不懂的人去仔细阅读第四章,很多疑惑迎刃而解。 链接:https://www.jisilu.cn/question/445359

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@davidxtj 正是如此,因为没有杠杆不怕下跌,所以买沽的作用仅仅是锁定保证金。

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