建淞

今天的盘面肯定让大家很沮丧吧。即使年后有红包行情也变成了填坑。 早上说的案例中的2月8250沽价格复活了。如果刻意想等归零往往就很麻烦，确定性没有了，会影响过年情绪。所以我这个楼主一直说自己的法名“不贪”，其实是反复实战拷打练成的：）

@yiyi8484 > 这个教科书上早就说过了，卖方虚一档变成实一档要吃GAMMA突跃的风险。 > 所以8250绝对不是最优选，从理论上来说，你复盘一下，同样的开仓平仓时间， > 如果选8500合约，收益应该是大于8250的。 > 还有...

@俊俊218218 > 翻了“上交所的攻克期权策略”那本书，里面是这样定义正比例价差，“全认购，买低，比率卖高”或“全认沽，买高，比率卖低”，反比例价差就是正比例的对手盘，即“全认购，比例买高，卖低”或“全认沽，比例买低，卖高”。 > 正比例价差可...

**蛇年最后一个复盘案例** ** 插入的附件 ** 这是我最近期的一笔交易。卖出2月8250沽，当时是1月30日股价跌到20均线的8.33元附近开仓的，价格0.21元。2月11日在8.4元一线以0.04X左右价格平仓的，获利0.16元。 说实在的，和股价...

总算再度在500上获利了。利用股价冲高，获利平仓2月8250P合约。实现了降低名义杠杆率。 2月上半月表现较好，从年内业绩最低的2月2日到现在年内最高，得益于股价上涨和波动率降低。