投资严选

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淞哥,想请教下,现在感觉期权的波动率越来越低了,时间价值也越来越低了。这种情况,换成买方是否更好,等波动率高了再切换回来。

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@infi > 我按合约的名义市值,单纯卖沽不容易记市值,合成多头容易记账 明白。

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请教下楼主,拟合指数市值是如何计算的?比如etf或期货或期权合成多头是很容易计算的,如果是用卖沽来替代的话,是根据总delta来计算吗?

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@wjeep > 我在做卖实2档沽,如变平值移下月实2档沽。做了二年多。按张数计算持仓。 想问下,到期换仓时也是移下月实2档沽吗?

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