===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格 溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37
================双底轮动策略=====================
“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”
可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%
方案一:
空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。
方案二:
空仓者建议分批买入:价格小于108,仓位30%;
价格小于105,仓位60%;价格小于102,仓位100%
可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。
定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。
单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。
退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。
已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。
标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。
沪深300波动率策略
根据近十年300波动率和整体估值
进行时空结合操作
强烈申明
本帖为个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。
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今年净值:1.2929
仓位100%
本日-1.047%
本周+0.621%
本月+0.629%
本季+29.29%
本年+29.29%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.05%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.6941
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.29%
年化收益率25.02% 守住20%
可转债总数量542只
5%排位 第27名双低值132.65
10%排位 第54名双低值137.64
15%排位 第82名双低值140.49
20%排位 第108名双低值142.61
50%排位 第271名双低值158.51
破发数量29只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.574 57.80% 177.374
双低中值 113.185 41.12% 154.305/158.51
今年沪深300净值1.0427,组合1.2929,领先25.02%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
159915 25%
159901 25%
510300 25%
东方财富 25%
成交量维持万亿以上,但大盘指数已经纯化,上证50收盘破20天均线,而深圳100盘中还创新高。近5天比上证50还差的就是银行,医药。
有没有重仓在50+银行+医药上,加上证券,大家一起鼓励,别人牛市,我们挨打。
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我已经访问了你提供的链接。它似乎是关于可转债以及沪深300指数的波动率策略的详细讨论。如果你有任何特定的问题或需要关于这个内容的进一步帮助,随时向我提问!
可转债与沪深300指数的波动率存在一定关系。可转债的价格波动受许多因素影响,包括相关股票的价格波动、利率变动、信用风险、市场情绪等。其中,相关股票的价格波动是影响可转债价格最直接的因素。
沪深300指数是中国证券市场的一个重要指数,它足够大而且流动性好,对整个A股市场有着重要的影响。当沪深300指数波动大时,意味着证券市场的波动性增大,此时可转债中股票部分的价值可能会有大幅度的波动,进而影响可转债价格。
然而,能否通过沪深300的波动率直接预测某一只具体的可转债的未来价格波动,这个问题并没有明确的答案。这是因为可转债的价格波动不仅仅受到相关股票价格、沪深300指数的影响,更和转债本身的属性、信用等级、距离转股期限、市场情绪(市场对风险的接纳程度)等多因素影响。所以如果你想获得准确的可转债价格预测,可能需要一个更复杂的模型来结合考虑所有这些因素。
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今年净值:1.3065
仓位100%
本日+1.686%
本周+1.686%
本月+1.694%
本季+30.655%
本年+30.655%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.18历史最高净值:3.7332
18.05.15至今累计净值:3.7332
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.655%
年化收益率25.28% 守住20%
可转债总数量543只
5%排位 第27名双低值132.13
10%排位 第54名双低值137.26
15%排位 第82名双低值140.04
20%排位 第109名双低值141.71
50%排位 第272名双低值157.67
破发数量33只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 119.363 57.34% 176.703
双低中值 112.811 41.16% 153.971/15.67
今年沪深300净值1.0503,组合1.3065,领先25.62%,前高26.45%
今日操作:无
目前可简化观察两点:
神华没有重新站上20天均线,就一直看好。
如果神华一直不上,那牛市就来了,就可以在上证成交量追上深圳成交量之时退出。
这时神华就是高切底的好标的。
很多宽基指数年度翻红,小盘微盘虽然2月5日之前严重下跌,但反弹强劲。这里面很多小票都有回购计划。
当前仓位
159915 25% 指数年度+1.85%
159901 25% 指数年度+3.54%
510300 25% 指数年度+5.03%
东方财富 25% 个股年度-0.50%
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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今年净值:1.2906
仓位100%
本日-0.74%
本周+0.46%
本月+0.46%
本季+29.06%
本年+29.06%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.74%
24.03.12历史最高净值:3.7152
18.05.15至今累计净值:3.6877
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29. 06%
年化收益率25.09% 守住20%
可转债总数量543只
5%排位 第27名双低值132.48
10%排位 第54名双低值137.45
15%排位 第82名双低值140.18
20%排位 第109名双低值142.27
50%排位 第272名双低值158.38
破发数量38只
转债115+15%转债6只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.943 60.12% 178.063
双低中值 111.995 42.83% 154.825/158.38
今年沪深300净值1.0412,组合1.2906,领先24.94%,前高26.45%
今日操作:无
当前仓位
159915 25%
159901 25%
510300 25%
东方财富 25%
回撤第一天,连续三天成交量上万亿。
耐心等待回撤5%。
赞同来自: 股息有道 、塔塔桔 、luyisa 、孤独的长线客 、zcjeagle 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.3002
仓位100%
本日+0.42%
本周+1.21%
本月+01.20%
本季+30.02%
本年+30.02%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.12历史最高净值:3.7152
18.05.15至今累计净值:3.7152
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.2
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+30.02%
年化收益率25.26% 守住20%
可转债总数量544只
5%排位 第27名双低值132.03
10%排位 第54名双低值137.13
15%排位 第82名双低值140.31
20%排位 第109名双低值142.13
50%排位 第272名双低值158.25
破发数量37只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.814 60.26% 178.074
双低中值 111.750 42.87% 154.62/158.25
今年沪深300净值1.045,组合1.3002,领先25.17%,前高26.45%
今日操作:
随着两市成交量的不断放大,防守方高息股快速回落,市场非常好效,情绪已经起来。
趁着证券还没有起来,将512880换东方财富,提高进攻性。
只要神华没有重新站上20天,我们就一直看好。
当前仓位
159915 25% 三年来-31.17%
159901 25% 三年来-35.87%
510300 25% 三年来-30.01%
东方财富 25%
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
24-3-11AH股溢价高的时候,一般情况下(除非国家队托hs300),恒生指数比hs300走势强几个点,这时候用恒生ETF替代hs300etf会更好些
今年净值:1.2948
仓位100%
本日+0.79%
本周+0.79%
本月+0.78%
本季+29.48%
本年+29.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.11历史最高净值:3.6997
18.05.15至今累计净值:3.6997
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45....
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今年净值:1.2948
仓位100%
本日+0.79%
本周+0.79%
本月+0.78%
本季+29.48%
本年+29.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.11历史最高净值:3.6997
18.05.15至今累计净值:3.6997
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.48%
年化收益率25.18% 守住20%
可转债总数量544只
5%排位 第27名双低值132.45
10%排位 第54名双低值136.69
15%排位 第82名双低值139.98
20%排位 第109名双低值142.82
50%排位 第272名双低值158.49
破发数量38只
转债115+15%转债6只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.507 61.89% 179.397
双低中值 111.500 43.60% 155.100/158.49
今年沪深300净值1.0461,组合1.2948,领先24.87%,前高26.45%
今日操作:
清仓后,进行重新布局;
龙抬头行情,重回三年来不受待见品种。
当前仓位
159915 25% 三年来-31.17%
159901 25% 三年来-35.87%
510300 25% 三年来-30.01%
512880 25% 买在券商转债到期赎回之时
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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今年净值:1.2846
仓位100%银华日利
本日+0.003%
本周-0.650%
本月-0.014%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6705
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.07% 守住20%
可转债总数量545只
5%排位 第27名双低值133.52
10%排位 第55名双低值137.44
15%排位 第82名双低值140.58
20%排位 第109名双低值142.87
50%排位 第273名双低值160.72
破发数量38只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债8只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.076 66.34% 182.416
双低中值 110.172 47.79% 157.962/160.72
今年沪深300净值1.0287,组合1.2846,领先25.59%,前高26.45%
今日操作:无
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今年净值:1.2846
仓位100%银华日利
本日+0%
本周-0.65%
本月-0.02%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6704
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.08% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值132.84
10%排位 第55名双低值137.65
15%排位 第82名双低值140.56
20%排位 第109名双低值142.92
50%排位 第273名双低值160.80 回落很快
破发数量37只
转债115+15%转债5只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.554 65.60% 182.154
双低中值 110.800 48.23% 159.03/160.80
今年沪深300净值1.0350,组合1.2846,领先24.96%,前高26.45%
今日操作:满仓银华日利,安心休息
今天微盘股强势收回昨天跌幅,但对应的微盘转债则只收回一点点。
整体双低值缓慢下降中。
大盘整体上属于缩量上涨,港股也涨了。
接下来几天如果没更帖,就是表示空仓中。
赞同来自: 亚热带雨林 、iamkhan 、xjy123 、luyisa 、yzzhongwei 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.2846
仓位1%
本日-0.45%
本周-0.65%
本月-0.02%
本季+28.46%
本年+28.46%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.65%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6704
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.46%
年化收益率25.09% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值133.80
10%排位 第55名双低值138.54
15%排位 第82名双低值141.01
20%排位 第109名双低值143.55
50%排位 第273名双低值162.33
破发数量36只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.362 67.02% 183.382
双低中值 110.762 50.24% 161.002/162.33
今年沪深300净值1.0392,组合1.2846,领先24.54%,前高26.45%
今日操作:今天清仓先撤了,这波新高后,还没怎么降仓位。
今天盘面显示撤退型护盘。指数越涨,转债越跌,指数新高下的净值回撤,太难了。
空仓修身养性,重新梳理思路。
赞同来自: geneous 、Luff123D 、gaokui16816888 、来生做条狗 、大喵哦 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今年净值:1.2903
仓位100%
本日-0.21%
本周-0.21%
本月+0.43%
本季+29.03%
本年+29.03%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-0.21%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6869
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.03%
年化收益率25.20% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值134.34
10%排位 第55名双低值139.48
15%排位 第82名双低值141.75
20%排位 第109名双低值144.32
50%排位 第273名双低值162.79
破发数量29只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 109.608 38.687% 148.295
双低均值 117.264 65.28% 182.544
双低中值 111.834 48.72% 160.554/162.79
今年沪深300净值1.0320,组合1.2903,领先25.83%,前高26.45%
今日操作:
今天300低开先加3格,再慢慢减出4格,净减1格。
同时转债继续下跌,仓位加到29%。
当前仓位
沪深300 71%
转债 29%
回撤第1天,还没抄作业的,建议耐心等待5%回撤。
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今年净值:1.2930
仓位92%
本日+0.64%
本周+1.03%
本月+0.64%
本季+29.30%
本年+29.30%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.03.01历史最高净值:3.6945
18.05.15至今累计净值:3.6945
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+29.30%
年化收益率25.29% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值135.51
10%排位 第55名双低值140.39
15%排位 第82名双低值142.83
20%排位 第109名双低值145.23
50%排位 第273名双低值163.88
破发数量28只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 110.654 38.204% 148.858
双低均值 117.528 65.87% 183.398
双低中值 112.664 48.86% 161.524/163.88
今年沪深300净值1.0311,组合1.29.30,领先26.19%,前高26.45%
今日操作:
今天510300的操作是一种变种网格,指数每5点出1%,3500点仓位80%,加仓则是多格一次性加,但仓位会与指数对应。
今天实盘出8格,盘中低吸3格,净减5格。
当前仓位
沪深300 72%
转债 20%
随着连续的上涨,大家情绪又开始活跃了起来,周围不少人已经历史新高。
继续踏空式新高,继续稳稳的幸福!
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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今年净值:1.2849
仓位97%
本日+1.59%
本周+0.39%
本月+24.00%
本季+28.49%
本年+28.49%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.29历史最高净值:3.6714
18.05.15至今累计净值:3.6714
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.49%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值134.41
10%排位 第55名双低值139.71
15%排位 第82名双低值141.91
20%排位 第109名双低值145.40
50%排位 第273名双低值164.16
破发数量28只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 110.408 38.255% 148.663
双低均值 117.054 66.89% 189.944
双低中值 112.114 50.21% 162.324/164.16
今年沪深300净值1.0248,组合1.2849,领先26.01%,前高26.45%
今日操作:
减3%沪深300,新高控回撤,又是踏空式新高。
今天跟踪DMA出清情况,目前影响已解除。
当前仓位
沪深300 77%
转债 20%
2月完美结束,以新高收盘,1月收益3.62%,2月收益24%,年内最大回撤是3.81%,发生在1月23日至2月2日。
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!
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24-2-28今年净值:1.2648仓位100% 本日-1.43%本周-1.18%本月+22.05%本季+26.48%本年+26.48%组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26当前历史高点回撤-1.43%24.02.27历史最高净值:3.666318.05.15至今累计净值:3.61382018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021...很多都是小盘债,情绪刚慢慢平稳,又来一下,市场偏好要时间来恢复
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今年净值:1.2648
仓位100%
本日-1.43%
本周-1.18%
本月+22.05%
本季+26.48%
本年+26.48%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤-1.43%
24.02.27历史最高净值:3.6663
18.05.15至今累计净值:3.6138
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.48%
年化收益率24.84% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值135.00
10%排位 第55名双低值139.19
15%排位 第82名双低值142.66
20%排位 第109名双低值146.81
50%排位 第273名双低值165.64
破发数量33只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 108.719 41.147 149.866
双低均值 115.594 70.92% 186.514
双低中值 110.704 54.06% 164.764/165.64
今年沪深300净值1.0056,组合1.2648,领先25.92%,前高26.45%
今日操作:
再加1%沪深300
当前仓位
沪深300 80%
转债 20%
转债的波动明显大于沪深300,低价债大家看不上了?
@yyb凌波 凌大你好,你表中的“转股价值PB”在哪调置啊,我已经付费了,但是找不到这个条目。24-2-27今年净值:1.2831仓位99% 本日+1.22%本周+0.25%本月+23.83%本季+28.31%本年+28.31%组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26当前历史高点回撤0%24.02.27历史最高净值:3.666318.05.15至今累计净值:3.66632018年收...自定义中添加
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今年净值:1.2831
仓位99%
本日+1.22%
本周+0.25%
本月+23.83%
本季+28.31%
本年+28.31%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.27历史最高净值:3.6663
18.05.15至今累计净值:3.6663
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+28.31%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值135.30
10%排位 第55名双低值140.89
15%排位 第82名双低值143.35
20%排位 第110名双低值148.53
50%排位 第274名双低值163.02
破发数量23只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债7只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 112.133 37.189 147.322
双低均值 118.23 63.72% 181.95
双低中值 113.40 47.32% 160.72/163.02
今年沪深300净值1.0186,组合1.231,领先26.45%,前高26.28%,超额再创新高
今日操作:
清证券,重返可转债
当前仓位
沪深300 79%
转债 20%
可转债平均溢价率已收敛到65%以下,中位溢价率已收敛到50%以下。
转债指标:
规模小于5亿
排除1年以内到期转债
只选深市转债
溢价率小于50%
转股价值✕PB大于100
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今年净值:1.2676
仓位100%
本日-0.96%
本周-0.96%
本月+22.33%
本季+26.76%
本年+26.76%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0.96%
24.02.23历史最高净值:3.6570
18.05.15至今累计净值:3.6220
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.76%
年化收益率24.91% 守住20%
可转债总数量547只
5%排位 第27名双低值136.73
10%排位 第55名双低值142.03
15%排位 第82名双低值145.11
20%排位 第110名双低值148.78
50%排位 第274名双低值165.31
破发数量25只
转债115+15%转债3只
双低值125以内转债5只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.540 67.85% 185.400 目标165
双低中值 112.622 51.80% 164.422/165.31
今年沪深300净值1.0065,组合1.2676,领先26.11%,前高26.28%
今日操作:无
当前仓位
沪深300 79%
证券 21%
3000点一日游,指数结束八连阳;这八天感觉过了很久,高息股两天下跌不小,特别是银行保险。
证券则波动不大,如果超额没有贡献,则会慢慢退出。
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今年净值:1.2799
仓位100%
本日+0.10%
本周+3.75%
本月+23.51%
本季+27.99%
本年+27.99%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.23历史最高净值:3.6570
18.05.15至今累计净值:3.6570
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.99%
年化收益率25.16% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值137.16
10%排位 第55名双低值143.07
15%排位 第82名双低值146.52
20%排位 第110名双低值149.55
50%排位 第274名双低值167.43
破发数量24只
转债115+15%转债4只
双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 117.354 70.25% 187.604 目标165
双低中值 112.271 54.00% 166.271/167.43
今年沪深300净值1.0171,组合1.2799,领先26.28%,前高26.26%,超额再创新高
今日操作:
今天继续加6%的512880,这波证券很弱,底部起来才涨12.75%,风险不大。
当前仓位
沪深300 79%
证券 21%
今天上证重新上3000点,这波3000点的下跌又快又深,结果在GJD的带领下,又回得更快,GJD已功成身退!
可转债溢价率从100%快速收敛到70%,微盘股太疯狂,先跌50%,再涨50%。
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赞同来自: dingpenglei
24-2-22为什么建仓证券呢?
今年净值:1.2786
仓位94%
本日+0.69%
本周+3.65%
本月+23.39%
本季+27.86%
本年+27.86%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.22历史最高净值:3.6534
18.05.15至今累计净值:3.6534
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45...
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今年净值:1.2786
仓位94%
本日+0.69%
本周+3.65%
本月+23.39%
本季+27.86%
本年+27.86%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.22历史最高净值:3.6534
18.05.15至今累计净值:3.6534
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+27.86%
年化收益率25.14% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值138.10
10%排位 第55名双低值145.01
15%排位 第82名双低值148.30
20%排位 第110名双低值151.12
50%排位 第274名双低值170.57
破发数量28只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.921 74.17% 191.091 目标165
双低中值 111.834 56.58% 168.414/170.57
今年沪深300净值1.0162,组合1.2786,领先26.24%,前高26.26%
今日操作:
今天先买入10%证券512880底仓,再结合盘面慢慢加到15%。
由于510300今天折价放大,所以超额没有新高。
当前仓位
沪深300 79%
证券 15%
沪深300的波动率稳步放大,且方向向上,目前简易波动率为11.47%。
中证2000涨得好,但微盘股涨得更好,我的策略不是追求高收益,我追求的是低波中收益,只有回撤可控,净值才能涨个不停。
反过来天天涨你觉得能不能持续?小票继续涨,但对应的转债今天已经有点涨不动了。
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24-2-21
今年净值:1.2698
仓位79%
本日+1.05%
本周+2.93%
本月+22.54%
本季+26.98%
本年+26.98%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.21历史最高净值:3.6283
18.05.15至今累计净值:3.6283
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45...
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今年净值:1.2698
仓位79%
本日+1.05%
本周+2.93%
本月+22.54%
本季+26.98%
本年+26.98%
组合5年半来最大回撤-16.03% 23.12.26
当前历史高点回撤0%
24.02.21历史最高净值:3.6283
18.05.15至今累计净值:3.6283
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率-3.74%
2024年收益率+26.98%
年化收益率24.97% 守住20%
可转债总数量546只
5%排位 第27名双低值139.16
10%排位 第55名双低值145.89
15%排位 第82名双低值148.98
20%排位 第110名双低值152.70
50%排位 第274名双低值173.00
破发数量31只
转债115+15%转债2只
双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 116.615 77.22% 19.835 目标165
双低中值 111.767 60.500% 172.267/173.00
今年沪深300净值1.0075,组合1.2698,领先26.23%,前高26.26%
今日操作:
开盘低开很多,结果低开高低,最后又下来了,上证3000冲击失败。
操作上则是不断的撤退,尾盘才实现300全复制。
今天沪深300终于实现今度翻红。
当前仓位
沪深300 79%
净值新高打赏日,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享!