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可转债轮动策略（2018.5-2021.12)(转债价格+溢价率×100)

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===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加，值越小排名越排前。统计结果如下
90-100：1只
100-110：8只
110-120：16只
120-130：22只
130-140：10只
140-150：4只
150以上：9只
选样本的10%（即前7名）为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出，这样循环就下去，请问该策略是否可行？

=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念，当债券的价格下跌时，收益率会提高，当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时，基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强，这是千载难逢的机会，可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右，转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小，此时中行转债的债券底大约是99元，可转债价格距离债券底非常接近，即使股市出现大崩盘，中国银行的股票大幅下跌，中行转债最多也就下跌4%左右，基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱，股性强，意味着投资可转债已经获利，到了兑现的时候。例如，2014年11月A股一轮行情启动，大部分可转债价格脱离可转债债底，涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点，因为可转债价格超过130元，较大的上市公司是有权强制赎回的，一旦提出强制赎回，可转债投资者必须转股卖出，造成正股卖盘增加，股价走弱，连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元，可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况，此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底，转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的，例如转股溢价低的可转债纷纷上涨，引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨，并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局，因为一旦市场情绪转换，这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高，进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨，造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3，那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价，可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情，由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值，七十只中，20%的转债价格+溢价率小于112，一半的转债该值小于126，应该说很多转债开始进入象限1，接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。

================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1，中证转债296.37

================双底轮动策略=====================
单帐户专用于可转债帐户

可转债数量100只以内时，采用5只轮动，每只仓位20%
可转债数量200只以内时，采用10只轮动，每只仓位10%
可转债数量300只以内时，采用15只轮动，前10只仓位7%，后5只仓位6%
可转债数量300只以上时，采用20只轮动，每只仓位5%

空仓者建议分批买入：双低值小于160，仓位30%；
双低值小于155，仓位60%；双低值小于150，仓位100%。

可转债数量100只以内时，仓位30%对应3只10%，仓位60%对应4只15%，仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时，仓位30%对应6只5%，仓位60%对应4只8%、4只7%，仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时，仓位30%对应3只4%、6只3%，仓位60%对应12只5%，仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时，仓位30%对应10只3%，仓位60%对应15只4%，仓位100%对应20只5%。

定期轮动周期：半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高，则按半个月轮动，否则用一个月轮动。
轮动方式：双低排名20%后的轮入双低排名前10%。

单一脉冲调仓：中位价格小于110元，则要求价格120元以上，且双低值125以上。中位价格大于110元，则要求价格125元以上，且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上，要有一定的阈值，比如双低值130.5轮到119。

退出条件：双底均值大于170；或者双低值130以下的转债消失。

已满仓者，双低值大于165可开始减仓，大于170则清仓。

标的排除对象：可交换债；已发强赎；1年内到期（此时期权价值太低了）。优先选择规模小的转债。

================每季度组合收益率=====================
18-05-15开始，净值1.0000
18年第二季度 -7.38%，净值0.9262
18年第三季度 +0.05%，净值0.9267
18年第四季度 -0.31%，净值0.9238
19年第一季度 +28.29%，净值1.1851
19年第二季度 -2.16%，净值1.1595
19年第三季度 +5.24%，净值1.2203
19年第四季度 +9.19%，净值1.3324
20年第一季度 +25.47%，净值1.6718
20年第二季度 +2.63% ，净值1.7157
20年第三季度+11.11%，净值1.9063
20年第四季度+1.67%，净值1.9381
21年第一季度+8.40%，净值2.1009

历史净值曲线18.05.15-21.04.09

发表时间 2018-05-15 19:47     最后修改时间 2021-04-11 09:58
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红利养家

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@yyb凌波

按照楼主的思路，0436目前共轮动过71只转债。很多人认为策略会出现频繁低吸高抛割肉状态。实际上，对净值影响最大的亏损超过一个点的转债只有3只：科森、维格、海印。其中海印这个大坑是个特例，正好赶上海印从突发利好到利好证伪，当天晚上统计海印的价格是105，结果第二天高开109轮入，最后100轮出。这个策略对低价格高溢价转债能够做到天然免疫，不会出现一直蹲在坑里出不来的情况，比如亚药转债，轮入轮出了一次，基本上亚药正股走势不好转，策略就会自动将这种低价转债排除在外。

策略在控制回撤方面，应该是可以保证，但是在长期收益方面，不太清楚，毕竟2019是个特殊的年份。

我是转债小白，一家之言，据此操作，后果自负。

2019-12-11 06:51 引用
10

yyb凌波

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191210
本月轮动的10只转债，德尔和圣达表现最好。德尔已累计轮动5次，圣达则是7.31日110元一直到现在经历多次过山车，每次月底刚好又回到前10名。
https://xueqiu.com/p/ZH1360436

排序 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 128069 华森转债 108.30 -0.86% 107.44 AA-
2 123034 通光转债 102.22 5.66% 107.88 A+
3 128066 亚泰转债 107.05 3.55% 110.60 AA-
4 128076 金轮转债 105.66 5.38% 111.04 AA-
5 128079 英联转债 107.87 3.51% 111.38 A+
6 113546 迪贝转债 100.24 12.36% 112.60 A+
7 123033 金力转债 110.40 3.42% 113.82 AA-
8 128025 特一转债 109.64 4.18% 113.82 AA-
9 113536 三星转债 105.60 8.62% 114.22 AA
10 123026 中环转债 106.40 7.89% 114.29 AA-
11 113521 科森转债 110.72 4.36% 115.08 AA
12 113539 圣达转债 124.27 -8.72% 115.55 A+
13 110030 格力转债 ! 105.69 9.86% 115.55 AA
14 123030 九洲转债 104.78 10.81% 115.59 AA-
15 128039 三力转债 107.53 8.46% 115.99 AA-
16 123019 中来转债 113.30 3.77% 117.07 AA-
17 128053 尚荣转债 102.95 14.16% 117.11 AA
18 123027 蓝晓转债 116.20 0.98% 117.18 A+
19 123011 德尔转债 118.97 -1.75% 117.22 AA-
20 128049 华源转债 100.40 17.05% 117.45 AA-
21 110049 海尔转债 ! 118.22 -0.31% 117.91 AAA
22 113534 鼎胜转债 99.37 18.90% 118.27 AA
23 113541 荣晟转债 102.18 16.28% 118.46 AA-
24 113027 华钰转债 101.70 17.13% 118.83 AA
25 128056 今飞转债 98.03 21.28% 119.31 A+
26 128034 江银转债 106.93 12.46% 119.39 AA+
27 113537 文灿转债 107.24 12.85% 120.09 AA-
28 128077 华夏转债 111.68 8.68% 120.36 AA-
29 123028 清水转债 102.19 18.56% 120.75 AA-
30 128070 智能转债 102.34 18.61% 120.95 A+
2019-12-10 16:30 引用
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zycczll

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能战胜兴全吗？
2019-12-07 09:01 引用
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yyb凌波

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191206
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 123034 通光转债 101.50 4.51% 106.01 A+
2 128069 华森转债 106.71 -0.55% 106.16 AA-
3 128079 英联转债 106.30 1.72% 108.02 A+
4 128066 亚泰转债 107.00 1.97% 108.97 AA-
5 128076 金轮转债 104.60 4.39% 108.99 AA-
6 113514 威帝转债 107.92 1.83% 109.75 A+
7 128025 特一转债 108.72 3.68% 112.40 AA-
8 113536 三星转债 104.77 7.77% 112.54 AA
9 123026 中环转债 105.29 7.30% 112.59 AA-
10 113546 迪贝转债 99.61 13.37% 112.98 A+
11 123033 金力转债 108.05 5.72% 113.77 AA-
12 123011 德尔转债 113.76 0.05% 113.81 AA-
13 123030 九洲转债 104.07 10.26% 114.33 AA-
14 113539 圣达转债 124.69 -10.26% 114.43 A+
15 113537 文灿转债 105.60 8.93% 114.53 AA-
16 113521 科森转债 110.68 4.21% 114.89 AA
17 128039 三力转债 107.71 8.08% 115.79 AA-
18 110030 格力转债 ! 105.66 10.75% 116.41 AA
19 113541 荣晟转债 101.42 15.00% 116.42 AA-
20 123027 蓝晓转债 116.23 0.44% 116.67 A+
21 128053 尚荣转债 102.17 14.59% 116.76 AA
22 128049 华源转债 100.24 16.69% 116.93 AA-
23 113027 华钰转债 101.00 16.20% 117.20 AA
24 128070 智能转债 100.40 17.07% 117.47 A+
25 113530 大丰转债 109.99 8.18% 118.17 AA
26 128056 今飞转债 97.71 21.11% 118.82 A+
27 110049 海尔转债 ! 119.42 -0.54% 118.88 AAA
28 123019 中来转债 111.01 8.72% 119.73 AA-
29 123028 清水转债 101.64 18.15% 119.79 AA-
30 128034 江银转债 107.00 13.04% 120.04 AA+
31 128057 博彦转债 111.60 8.52% 120.12 AA-
32 128077 华夏转债 111.80 8.40% 120.20 AA-
33 113534 鼎胜转债 99.46 20.90% 120.36 AA
34 123020 富祥转债 120.37 0.07% 120.44 AA-
35 128051 光华转债 104.70 16.31% 121.01 AA-
36 128044 岭南转债 99.36 21.78% 121.14 AA
37 128073 哈尔转债 105.32 15.91% 121.23 AA-
38 123018 溢利转债 114.66 6.97% 121.63 AA-
39 110060 天路转债 108.20 14.03% 122.23 AA
40 123031 晶瑞转债 135.85 -13.48% 122.37 A+
41 113548 石英转债 115.24 7.16% 122.40 AA-
42 128071 合兴转债 106.10 16.47% 122.57 AA
43 110056 亨通转债 111.07 11.57% 122.64 AA+
44 113547 索发转债 107.38 15.61% 122.99 AA
45 113524 奇精转债 101.60 21.65% 123.25 AA
46 113545 金能转债 105.33 18.00% 123.33 AA
47 123012 万顺转债 117.71 5.68% 123.39 AA-
48 123014 凯发转债 107.67 15.93% 123.60 A+
49 128075 远东转债 106.80 17.12% 123.92 AA
50 127003 海印转债 103.41 20.65% 124.06 AA
2019-12-06 16:07 引用
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wangxmd

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请楼主帮忙回一下，非公开发行的交换转债，个人可以购买交易吗？谢谢
2019-12-05 15:38 引用
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yyb凌波

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可转债轮动策略说明
持估值最小的前十名，每只权重10%，每月轮动1次，累计轮动17个月，有16只对净值贡献大于1%，即该只转债需涨幅大于10%。
平均一个月接近一只。实际上净值就是由这16个大头贡献的。
2019-12-04 16:45 引用
6

yyb凌波

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191204
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 113552 克来转债 100.00 -6.92% 93.08 A+
2 113550 常汽转债 100.00 -3.50% 96.50 AA-
3 113551 福特转债 100.00 -2.77% 97.23 AA
4 128081 海亮转债 100.00 -2.19% 97.81 AA
5 128082 华锋转债 100.00 3.21% 103.21 A+
6 128069 华森转债 104.80 -0.22% 104.58 AA-
7 110062 烽火转债 100.00 4.84% 104.84 AAA
8 113549 白电转债 100.00 6.26% 106.26 AA
9 128080 顺丰转债 100.00 6.34% 106.34 AAA
10 123034 通光转债 100.92 5.55% 106.47 A+
11 128079 英联转债 106.30 0.79% 107.09 A+
12 128066 亚泰转债 107.27 2.23% 109.50 AA-
13 128076 金轮转债 104.20 6.19% 110.39 AA-
14 123033 金力转债 107.30 3.75% 111.05 AA-
15 113546 迪贝转债 99.24 12.68% 111.92 A+
16 128025 特一转债 108.45 4.01% 112.46 AA-
17 123011 德尔转债 113.12 -0.06% 113.06 AA-
18 123026 中环转债 104.97 8.13% 113.10 AA-
19 113536 三星转债 104.46 9.04% 113.50 AA
20 113539 圣达转债 121.73 -7.61% 114.12 A+
21 123035 利德转债 100.00 14.29% 114.29 AA+
22 123030 九洲转债 103.69 11.09% 114.78 AA-
23 123027 蓝晓转债 114.90 -0.04% 114.86 A+
24 128039 三力转债 106.78 8.65% 115.43 AA-
25 113530 大丰转债 108.86 6.63% 115.49 AA
26 113537 文灿转债 105.80 9.94% 115.74 AA-
27 113027 华钰转债 100.68 15.18% 115.86 AA
28 113541 荣晟转债 100.94 15.36% 116.30 AA-
29 128049 华源转债 99.27 17.56% 116.83 AA-
30 128053 尚荣转债 101.50 15.43% 116.93 AA
31 110030 格力转债 ! 105.64 12.38% 118.02 AA
32 123019 中来转债 111.16 7.21% 118.37 AA-
33 113521 科森转债 104.81 13.56% 118.37 AA
34 123020 富祥转债 117.25 1.48% 118.73 AA-
35 128075 远东转债 105.34 13.79% 119.13 AA
36 123028 清水转债 100.81 18.46% 119.27 AA-
37 110049 海尔转债 ! 119.50 0.11% 119.61 AAA
38 128056 今飞转债 97.00 22.93% 119.93 A+
39 113534 鼎胜转债 98.78 21.23% 120.01 AA
40 128034 江银转债 106.50 13.54% 120.04 AA+
41 128077 华夏转债 110.20 10.30% 120.50 AA-
42 128057 博彦转债 110.40 10.27% 120.67 AA-
43 128070 智能转债 98.95 22.09% 121.04 A+
44 113514 威帝转债 112.72 8.47% 121.19 A+
45 113548 石英转债 114.20 7.11% 121.31 AA-
46 110060 天路转债 107.41 14.02% 121.43 AA
47 128051 光华转债 103.71 17.88% 121.59 AA-
48 128073 哈尔转债 105.56 16.40% 121.96 AA-
49 123031 晶瑞转债 134.70 -12.70% 122.00 A+
50 123018 溢利转债 112.45 9.56% 122.01 AA-
2019-12-04 16:32 引用
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zhangxin01

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为什么雪球两个组合，其中一个会显示“最近三个月调仓X次，X次赚了钱”，另一个却不显示？
是主理人自己设置的吗？还是我自己可以设置？
2019-12-04 11:25 引用
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xuyongnn

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2019-12-02 08:28 引用
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天子渡口

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稳当当哈
2019-12-02 07:53 引用
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yyb凌波

赞同来自: lyjgeorge

1911净值对比
本月 近三月 近半年 近一年 今年
ZH1332574 0.73% 2.15% 7.14% 31.58% 33.20%
中证转债 0.44% 1.41% 5.95% 16.35% 18.52%
沪深300 -1.49% 0.77% 5.48% 20.68% 27.17%
2019-11-30 11:15 引用
5

yyb凌波

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191129
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 123034 通光转债 100.81 5.16% 105.97 A+
2 128079 英联转债 105.23 2.07% 107.30 A+
3 128076 金轮转债 104.02 4.93% 108.95 AA-
4 128066 亚泰转债 106.62 3.95% 110.57 AA-
5 113539 圣达转债 116.08 -4.82% 111.26 A+
6 128025 特一转债 108.35 3.72% 112.07 AA-
7 123011 德尔转债 112.29 0.08% 112.37 AA-
8 113536 三星转债 103.67 9.79% 113.46 AA
9 123019 中来转债 109.71 4.00% 113.71 AA-
10 123026 中环转债 104.69 9.21% 113.90 AA-
11 123027 蓝晓转债 114.34 -0.29% 114.05 A+
12 113546 迪贝转债 99.06 15.24% 114.30 A+
13 123030 九洲转债 103.00 11.82% 114.82 AA-
14 113530 大丰转债 109.49 5.77% 115.26 AA
15 123033 金力转债 105.60 9.90% 115.50 AA-
16 128039 三力转债 106.25 10.02% 116.27 AA-
17 113534 鼎胜转债 100.09 16.21% 116.30 AA
18 128053 尚荣转债 103.34 13.06% 116.40 AA
19 110030 格力转债 ! 105.69 11.25% 116.94 AA
20 113521 科森转债 104.21 13.33% 117.54 AA
21 113541 荣晟转债 100.93 16.78% 117.71 AA-
22 123020 富祥转债 116.29 2.07% 118.36 AA-
23 128057 博彦转债 108.80 9.80% 118.60 AA-
24 113027 华钰转债 100.70 18.40% 119.10 AA
25 123031 晶瑞转债 131.10 -11.25% 119.85 A+
26 110049 海尔转债 ! 119.98 -0.13% 119.85 AAA
27 128049 华源转债 99.30 21.03% 120.33 AA-
28 123018 溢利转债 112.01 8.75% 120.76 AA-
29 123028 清水转债 100.90 19.98% 120.88 AA-
30 113537 文灿转债 103.48 17.91% 121.39 AA-
2019-11-30 10:49 引用
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轩辕剑1973

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挺好
2019-11-29 20:31 引用
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wangxmd

赞同来自: shix123123 、死缠烂打 、秋收冬藏的韭菜

想知道转债轮动，效果如何？
2019-11-28 13:28 引用
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veryjack

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这一个半月亏了不少，跑输大盘2%
2019-11-28 10:49 引用
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天子渡口

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又到调仓时
2019-11-28 10:21 引用
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yyb凌波

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191127
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 128079 英联转债 105.00 3.02% 108.02 A+
2 128076 金轮转债 104.21 7.37% 111.58 AA-
3 123011 德尔转债 111.98 -0.05% 111.93 AA-
4 128066 亚泰转债 105.10 7.20% 112.30 AA-
5 123032 万里转债 101.15 11.64% 112.79 A+
6 113539 圣达转债 117.91 -4.95% 112.96 A+
7 113536 三星转债 104.00 9.08% 113.08 AA
8 128025 特一转债 108.50 4.71% 113.21 AA-
9 110030 格力转债 ! 105.74 8.12% 113.86 AA
10 123026 中环转债 104.92 9.82% 114.74 AA-
11 123027 蓝晓转债 115.30 -0.28% 115.02 A+
12 123030 九洲转债 103.21 12.05% 115.26 AA-
13 113546 迪贝转债 99.57 15.98% 115.55 A+
14 113530 大丰转债 109.75 5.83% 115.58 AA
15 123033 金力转债 105.22 10.84% 116.06 AA-
16 123019 中来转债 109.06 7.21% 116.27 AA-
17 113521 科森转债 105.01 12.10% 117.11 AA
18 128053 尚荣转债 104.00 13.27% 117.27 AA
19 113027 华钰转债 101.06 16.40% 117.46 AA
20 113534 鼎胜转债 101.26 16.86% 118.12 AA
21 113541 荣晟转债 101.51 16.65% 118.16 AA-
22 128039 三力转债 108.50 10.59% 119.09 AA-
23 128057 博彦转债 109.46 10.33% 119.79 AA-
24 123031 晶瑞转债 130.30 -9.90% 120.40 A+
25 123020 富祥转债 117.28 3.49% 120.77 AA-
26 113547 索发转债 107.54 13.72% 121.26 AA
27 113514 威帝转债 102.60 18.76% 121.36 A+
28 128049 华源转债 99.75 21.77% 121.52 AA-
29 110049 海尔转债 ! 121.83 -0.12% 121.71 AAA
30 123028 清水转债 101.40 20.33% 121.73 AA-
31 113025 明泰转债 108.92 12.92% 121.84 AA
32 127003 海印转债 104.70 17.16% 121.86 AA
33 128075 远东转债 104.61 17.61% 122.22 AA
34 128073 哈尔转债 105.63 16.69% 122.32 AA-
35 128038 利欧转债 120.00 2.69% 122.69 AA
36 128070 智能转债 99.19 23.83% 123.02 A+
37 128034 江银转债 107.68 15.85% 123.53 AA+
38 128077 华夏转债 111.30 12.26% 123.56 AA-
39 110056 亨通转债 112.05 11.69% 123.74 AA+
40 113545 金能转债 104.75 19.20% 123.95 AA
41 128051 光华转债 104.39 19.73% 124.12 AA-
42 123012 万顺转债 113.90 10.40% 124.30 AA-
43 128054 中宠转债 116.81 7.81% 124.62 A+
44 123018 溢利转债 113.00 11.66% 124.66 AA-
45 128071 合兴转债 106.25 18.42% 124.67 AA
46 128040 华通转债 107.15 17.60% 124.75 AA-
47 123014 凯发转债 107.54 17.66% 125.20 A+
48 128056 今飞转债 98.10 27.17% 125.27 A+
49 123021 万信转2 125.10 0.49% 125.59 AA
50 127014 北方转债 107.21 18.47% 125.68 AA+
2019-11-27 16:51 引用
1

张功成力

赞同来自: 闲敲棋子00

序号 代 码 转债名称 现 价 溢价率 轮动评分 评级11.22

1 128079 英联转债 105.977 1.77% 107.747 A+
2 128076 金轮转债 104.47 4.96% 109.43 AA-
3 123011 德尔转债 111.69 -0.30% 111.39 AA-
4 128066 亚泰转债 106.3 6.08% 112.38 AA-
5 113536 三星转债 103.83 9.08% 112.91 AA
6 128025 特一转债 108.984 4.07% 113.054 AA-
7 113539 圣达转债 116.71 -3.31% 113.4 A+
8 110030 格力转债 105.78 8.38% 114.16 AA
9 113546 迪贝转债 99.75 14.95% 114.7 A+
10 123026 中环转债 105.588 9.23% 114.818 AA-
11 113530 大丰转债 108.2 6.80% 115 AA
12 113547 索发转债 104.87 10.24% 115.11 AA
13 128039 三力转债 109 6.44% 115.44 AA-
14 123030 九洲转债 103.1 12.58% 115.68 AA-
15 123027 蓝晓转债 115.001 0.73% 115.731 A+
16 128050 钧达转债 103.7 12.31% 116.01 AA-
17 113541 荣晟转债 102.25 13.80% 116.05 AA-
18 123031 晶瑞转债 127 -10.70% 116.3 A+
19 128057 博彦转债 109.1 7.39% 116.49 AA-
20 113521 科森转债 104.41 12.42% 116.83 AA
21 128053 尚荣转债 104.059 12.83% 116.889 AA
22 113534 鼎胜转债 101.09 16.58% 117.67 AA
23 123020 富祥转债 115.701 2.94% 118.641 AA-
24 123019 中来转债 109.038 9.78% 118.818 AA-
25 113027 华钰转债 100.05 19.57% 119.62 AA
26 128077 华夏转债 111.06 9.70% 120.76 AA-
27 128073 哈尔转债 104.918 16.13% 121.048 AA-
28 123028 清水转债 101.22 19.88% 121.1 AA-
29 123012 万顺转债 114.004 7.20% 121.204 AA-
30 113025 明泰转债 107.89 13.52% 121.41 AA
31 128075 远东转债 103.858 17.91% 121.768 AA
32 128049 华源转债 99.515 22.28% 121.795 AA-
33 127003 海印转债 104.309 17.59% 121.899 AA
34 128051 光华转债 103.891 18.10% 121.991 AA-
35 128070 智能转债 99.89 22.30% 122.19 A+
36 113545 金能转债 104.02 18.60% 122.62 AA
37 113514 威帝转债 103.06 19.87% 122.93 A+
38 128034 江银转债 107.403 15.82% 123.223 AA+
39 113537 文灿转债 103.65 19.89% 123.54 AA-
40 128071 合兴转债 105.95 18.08% 124.03 AA
41 110049 海尔转债 124.05 0.03% 124.08 AAA
42 128055 长青转2 114.715 9.68% 124.395 AA
43 123014 凯发转债 107.4 17.19% 124.59 A+
44 123018 溢利转债 112 12.81% 124.81 AA-
45 127014 北方转债 106.936 18.02% 124.956 AA+
46 128040 华通转债 107.35 17.70% 125.05 AA-
47 123016 洲明转债 115.8 9.37% 125.17 AA-
48 113524 奇精转债 101.85 23.37% 125.22 AA
49 128056 今飞转债 98.8 26.63% 125.43 A+
50 113540 南威转债 115.2 10.51% 125.71 AA-
2019-11-23 17:07 引用
4

张功成力

赞同来自: 闲敲棋子00 、猪尾巴草77 、鱼非渔 、杨波

1 128079 英联转债 105.977 1.77% 107.747

2 128076 金轮转债 104.470 4.96% 109.430
3 123011 德尔转债 111.690 -0.30% 111.390
4 128066 亚泰转债 106.300 6.08% 112.380
5 113536 三星转债 103.830 9.08% 112.910
6 128025 特一转债 108.984 4.07% 113.054
7 113539 圣达转债 116.710 -3.31% 113.400
8 110030 格力转债 105.780 8.38% 114.160
9 113546 迪贝转债 99.750 14.95% 114.700
10 123026 中环转债 105.588 9.23% 114.818
2019-11-22 15:50 引用
0

冯雨

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楼主实盘能否截图学习一下？
2019-11-21 16:24 引用
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天子渡口

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2019-11-21 13:11 引用
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yyb凌波

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191120
转债的数量接近200只了。
https://xueqiu.com/p/ZH1332574，今年净值1.3459
https://xueqiu.com/p/ZH1360436，今年净值1.4420
中证转债今年净值1.1935
集思录可转债等权今年净值1.2052

排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 128076 金轮转债 104.80 5.58% 110.38 AA-
2 123011 德尔转债 111.34 -0.28% 111.06 AA-
3 128066 亚泰转债 106.22 5.86% 112.08 AA-
4 113521 科森转债 105.32 7.42% 112.74 AA
5 113536 三星转债 104.13 8.93% 113.06 AA
6 128025 特一转债 109.22 4.16% 113.38 AA-
7 113541 荣晟转债 102.90 11.28% 114.18 AA-
8 113530 大丰转债 108.89 5.49% 114.38 AA
9 110030 格力转债 105.79 8.61% 114.40 AA
10 128050 钧达转债 104.51 9.89% 114.40 AA-
11 123026 中环转债 106.78 7.92% 114.70 AA-
12 123030 九洲转债 103.35 12.85% 116.20 AA-
13 123027 蓝晓转债 116.58 -0.05% 116.53 A+
14 128039 三力转债 110.42 6.23% 116.65 AA-
15 128057 博彦转债 111.46 5.82% 117.28 AA-
16 128053 尚荣转债 104.03 13.55% 117.58 AA
17 123019 中来转债 110.37 8.33% 118.70 AA-
18 113027 华钰转债 100.59 18.27% 118.86 AA
19 113539 圣达转债 125.00 -6.12% 118.88 A+
20 128073 哈尔转债 104.83 14.08% 118.91 AA-
21 128077 华夏转债 111.50 7.61% 119.11 AA-
22 123020 富祥转债 118.31 1.57% 119.88 AA-
23 113534 鼎胜转债 102.07 18.33% 120.40 AA
24 123031 晶瑞转债 130.39 -9.43% 120.96 A+
25 113545 金能转债 104.51 16.63% 121.14 AA
26 123012 万顺转债 115.10 6.19% 121.29 AA-
27 113514 威帝转债 102.83 18.74% 121.57 A+
28 128071 合兴转债 106.75 14.88% 121.63 AA
29 128049 华源转债 100.08 21.58% 121.66 AA-
30 123028 清水转债 102.00 19.85% 121.85 AA-
31 113025 明泰转债 109.11 13.22% 122.33 AA
32 127003 海印转债 104.25 18.41% 122.66 AA
33 128070 智能转债 100.41 22.63% 123.04 A+
34 128075 远东转债 104.35 18.93% 123.28 AA
35 123018 溢利转债 112.81 10.55% 123.36 AA-
36 128051 光华转债 104.00 19.39% 123.39 AA-
37 128034 江银转债 107.87 16.05% 123.92 AA+
38 128040 华通转债 107.87 16.14% 124.01 AA-
39 128056 今飞转债 99.15 24.95% 124.10 A+
40 113524 奇精转债 102.04 22.18% 124.22 AA
41 113515 高能转债 115.32 9.90% 125.22 AA
42 123032 万里转债 100.40 25.18% 125.58 A+
43 110047 山鹰转债 110.60 15.08% 125.68 AA+
44 113540 南威转债 116.41 9.49% 125.90 AA-
45 113523 伟明转债 126.28 -0.22% 126.06 AA
46 128055 长青转2 115.60 10.53% 126.13 AA
47 113520 百合转债 126.14 0.07% 126.21 AA-
48 128054 中宠转债 113.99 12.43% 126.42 A+
49 128068 和而转债 129.00 -2.45% 126.55 AA-
50 113016 小康转债 96.92 29.63% 126.55 AA
2019-11-20 16:05 引用
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奋斗k

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感谢分享！
2019-11-17 19:46 引用
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番茄老爷 - 耐心等待

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轮动的结果如何？相比可转债指数？谢谢
2019-11-17 18:21 引用
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慕容吹雪

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mark
2019-11-13 22:57 引用
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bhong

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mark
2019-11-13 10:00 引用
9

yyb凌波

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191112
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 128076 金轮转债 103.55 6.10% 109.65 AA-
2 123011 德尔转债 109.15 0.64% 109.79 AA-
3 113539 圣达转债 123.58 -12.76% 110.82 A+
4 110030 格力转债 106.99 5.93% 112.92 AA
5 128050 钧达转债 104.21 8.78% 112.99 AA-
6 128066 亚泰转债 106.19 7.94% 114.13 AA-
7 123026 中环转债 108.16 6.09% 114.25 AA-
8 128025 特一转债 110.18 5.14% 115.32 AA-
9 113541 荣晟转债 103.29 12.03% 115.32 AA-
10 113536 三星转债 104.29 11.22% 115.51 AA
11 123030 九洲转债 104.31 11.55% 115.86 AA-
12 123019 中来转债 111.06 4.90% 115.96 AA-
13 123031 晶瑞转债 120.98 -4.97% 116.01 A+
14 113534 鼎胜转债 103.21 12.97% 116.18 AA
15 113530 大丰转债 106.60 10.08% 116.68 AA
16 128039 三力转债 113.79 3.17% 116.96 AA-
17 128057 博彦转债 113.24 4.03% 117.27 AA-
18 128053 尚荣转债 104.59 13.15% 117.74 AA
19 128077 华夏转债 112.00 6.34% 118.34 AA-
20 113537 文灿转债 103.31 15.67% 118.98 AA-
21 128073 哈尔转债 105.90 13.53% 119.43 AA-
22 128075 远东转债 104.00 16.47% 120.47 AA
23 113514 威帝转债 102.40 18.25% 120.65 A+
24 123020 富祥转债 117.80 2.91% 120.71 AA-
25 113545 金能转债 103.50 17.43% 120.93 AA
26 123027 蓝晓转债 120.70 0.37% 121.07 A+
27 123018 溢利转债 112.49 8.97% 121.46 AA-
28 113540 南威转债 114.87 6.66% 121.53 AA-
29 113025 明泰转债 108.28 13.50% 121.78 AA
30 113524 奇精转债 102.84 19.03% 121.87 AA
31 113521 科森转债 103.53 18.36% 121.89 AA
32 123012 万顺转债 114.20 7.96% 122.16 AA-
33 128049 华源转债 100.13 22.04% 122.17 AA-
34 113027 华钰转债 100.81 21.91% 122.72 AA
35 123028 清水转债 102.30 20.80% 123.10 AA-
36 128051 光华转债 105.50 17.61% 123.11 AA-
37 128034 江银转债 108.51 14.63% 123.14 AA+
38 110047 山鹰转债 107.63 15.59% 123.22 AA+
39 128055 长青转2 114.40 9.38% 123.78 AA
40 113520 百合转债 122.63 1.22% 123.85 AA-
41 123015 蓝盾转债 111.21 12.77% 123.98 AA
42 128068 和而转债 124.88 -0.77% 124.11 AA-
43 128071 合兴转债 105.85 18.27% 124.12 AA
44 113515 高能转债 115.01 9.16% 124.17 AA
45 128070 智能转债 101.76 22.54% 124.30 A+
46 128019 久立转2 117.00 7.75% 124.75 AA
47 127003 海印转债 104.47 20.48% 124.95 AA
48 128048 张行转债 111.50 13.81% 125.31 AA+
49 113522 旭升转债 120.31 5.55% 125.86 AA
50 123021 万信转2 125.20 0.75% 125.95 AA
2019-11-12 18:31 引用
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ffjixi

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期待更新
2019-11-11 15:24 引用
8

东方红

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想到了一个问题，跟楼主探讨下
楼主的双低，其中之一是现价。
用到期税后收益率代替现价是否更合理。
比如万里转债101元，税后3.95%，华钰转债同样101，税后1.91%。差距还是很大的。
用税后收益率与溢价率结合是否更好些。
又该如何结合。简单的，溢价率-税后收益率。 是否合理。
2019-11-06 22:13 引用
3

sheki

赞同来自: 快快乐乐8 、奋斗k 、lyjgeorge

集思录的持仓功能里的统计可以统计持仓的转债平均面值、转股溢价率和到期收益率。我在这里添加了我双低轮动的持仓，显示平均面值109，平均转股溢价率3.97%，平均到期收益率1.48%。我觉得这样的转债组合拿着挺安心的。

2019-11-06 13:20 引用
1

甲骨文

赞同来自:

按照这个策略选出来的标的，市场价并不高。
虽然是低风险投资，但要完全避免回撤是不可能的。
2019-11-06 11:53 引用
12

veryjack

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这个策略有个问题，往往是前期溢价率高的，随着有一定可观账户后，溢价率大幅度降低，转债价格小幅上涨，排名就进入了前列。
虽然看起来可转债进攻性强了，但在猴市波段行情中，往往这个时候股价开始回落、可转债下跌、溢价率升高，排名又往后了。
这个策略就成了股价转债价格涨后接盘、回落后割肉、换其他波段上涨后的票，然后再回落再割肉，轮动成恶性循环了。
2019-11-06 10:46 引用
0

甲骨文

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楼主很聪明，策略不错*
2019-11-06 08:20 引用
6

倪克诚

赞同来自: 深蓝l 、愉快的老头子 、张功成力 、骑牛避熊 、拉格纳罗斯 、tank503更多 »

按照樓主的邏輯，我排出來2019/10/29的排名。
然後，
剔除掉了信用不到AA-的；
剔除了还不到转股期的；
剔除了 110030 格力转债 108.1 格力地产 R 5.08 6.40% AA 0.156 -19.57% 114.5
这一个到期税后收益太低 -19.57% 的，列出来十个。

我觉得因为综合考虑了现价和溢价率，应该是比较偏平衡型的选择方式。
当然，因为现价和溢价率的权重没有调整（现价*1 + 溢价率 * 100），所以还不好说偏股还是偏基：）
观察几天，然后再看，谢谢楼主。
2019-10-29 14:15 引用
3

文明守望

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学习了一下。LZ的策略简单，但运行到现在效果不错。这5个月中证转债指数涨了4.3%。
LZ采用了两个指标，转债价格低，转股溢价率低。大家称为双低转债。
转债价格中有一部分是债底，所以这个系统中相同溢价率下，低信用，到期时间长的转债更容易升到上面。
这个系统选出的转债偏股性多一点，低价偏股性转债，进攻性多一些。
2019-10-28 21:16 引用
6

yyb凌波

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191028
今天9-30日前10名中，博彦转债和三力转债涨幅领先。
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级 9-30排名
1 123011 德尔转债 109.80 -0.24% 109.56 AA- 4
2 113539 圣达转债 118.61 -7.39% 111.22 A+ 1
3 123030 九洲转债 107.31 4.56% 111.87 AA- 10
4 123031 晶瑞转债 118.10 -4.84% 113.26 A+ 2
5 110030 格力转债 108.71 4.73% 113.44 AA

6 123026 中环转债 111.76 2.21% 113.97 AA-
7 113534 鼎胜转债 104.31 10.15% 114.46 AA

8 128066 亚泰转债 107.42 7.35% 114.77 AA-
9 128053 尚荣转债 107.51 7.29% 114.80 AA

10 113536 三星转债 106.16 8.92% 115.08 AA

11 128073 哈尔转债 107.64 7.83% 115.47 AA-
12 128025 特一转债 114.00 1.57% 115.57 AA- 9
13 113027 华钰转债 102.08 13.96% 116.04 AA

14 113530 大丰转债 105.35 10.84% 116.19 AA

15 128049 华源转债 102.67 13.70% 116.37 AA-
16 113025 明泰转债 110.56 6.51% 117.07 AA

17 123021 万信转2 114.43 3.41% 117.84 AA

18 113514 威帝转债 106.06 12.07% 118.13 A+

19 123028 清水转债 104.90 13.34% 118.24 AA-
20 113521 科森转债 106.98 11.46% 118.44 AA

21 123024 岱勒转债 104.24 14.20% 118.44 A+

22 113541 荣晟转债 103.73 15.72% 119.45 AA- 7
23 128070 智能转债 102.66 16.99% 119.65 A+ 3
24 128056 今飞转债 100.89 18.96% 119.85 A+

25 128071 合兴转债 107.81 12.16% 119.97 AA

26 128069 华森转债 105.14 15.34% 120.48 AA-
27 128055 长青转2 116.71 4.20% 120.91 AA

28 128048 张行转债 112.35 8.67% 121.02 AA+
29 113520 百合转债 119.17 2.15% 121.32 AA-
30 123019 中来转债 107.78 13.77% 121.55 AA-
32 128057 博彦转债 118.12 3.86% 121.98 AA- 5
56 123012 万顺转债 124.63 0.45% 125.08 AA- 6
71 128039 三力转债 121.50 5.57% 127.07 AA- 8
2019-10-28 17:03 引用
0

战歌NO9

赞同来自:

有什么办法自己能得出这个价格+溢价的排序？我是想问怎么导出这些数据然后自动排序？
2019-10-24 09:12 引用
8

yyb凌波

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191023
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 123011 德尔转债 108.50 -0.04% 108.46 AA-
2 113539 圣达转债 120.48 -9.42% 111.06 A+
3 123026 中环转债 109.93 3.78% 113.71 AA-
4 123030 九洲转债 110.60 3.18% 113.78 AA-
5 110030 格力转债 109.72 4.69% 114.41 AA
6 123031 晶瑞转债 114.30 0.38% 114.68 A+
7 113536 三星转债 105.78 9.96% 115.74 AA
8 113530 大丰转债 106.00 10.14% 116.14 AA
9 128025 特一转债 113.26 2.94% 116.20 AA-
10 113534 鼎胜转债 103.93 12.47% 116.40 AA
11 128066 亚泰转债 107.09 9.46% 116.55 AA-
12 123015 蓝盾转债 113.80 2.79% 116.59 AA
13 113027 华钰转债 102.14 14.53% 116.67 AA
14 128053 尚荣转债 107.04 9.73% 116.77 AA
15 128073 哈尔转债 107.20 11.03% 118.23 AA-
16 128057 博彦转债 109.72 8.61% 118.33 AA-
17 123021 万信转2 113.35 5.08% 118.43 AA
18 123028 清水转债 104.85 13.59% 118.44 AA-
19 123024 岱勒转债 104.62 14.01% 118.63 A+
20 128071 合兴转债 107.36 11.43% 118.79 AA
21 128039 三力转债 113.60 5.29% 118.89 AA-
22 128049 华源转债 102.80 16.25% 119.05 AA-
23 113514 威帝转债 107.01 12.09% 119.10 A+
24 113507 天马转债 ! 118.98 0.34% 119.32 AA-
25 127013 创维转债 107.65 12.14% 119.79 AA
26 113521 科森转债 106.91 13.29% 120.20 AA
27 113540 南威转债 114.67 5.70% 120.37 AA-
28 113025 明泰转债 109.84 10.82% 120.66 AA
29 128048 张行转债 110.89 10.15% 121.04 AA+
30 128069 华森转债 104.49 16.61% 121.10 AA-
31 113541 荣晟转债 104.40 17.38% 121.78 AA-
32 128055 长青转2 116.38 5.42% 121.80 AA
33 128034 江银转债 108.97 12.83% 121.80 AA+
34 123019 中来转债 106.88 16.05% 122.93 AA-
35 113520 百合转债 119.06 3.99% 123.05 AA-
36 128070 智能转债 102.38 20.71% 123.09 A+
37 113523 伟明转债 123.34 -0.10% 123.24 AA
38 123020 富祥转债 121.50 1.80% 123.30 AA-
39 110046 圆通转债 121.87 1.45% 123.32 AA+
40 123027 蓝晓转债 125.73 -2.10% 123.63 A+
41 128056 今飞转债 100.53 23.47% 124.00 A+
42 128036 金农转债 119.01 5.13% 124.14 AA-
43 123012 万顺转债 122.52 1.81% 124.33 AA-
44 113011 光大转债 118.72 5.68% 124.40 AAA
45 123018 溢利转债 120.00 4.48% 124.48 AA-
46 127012 招路转债 108.14 16.74% 124.88 AAA
47 123023 迪森转债 100.48 24.78% 125.26 AA
48 113516 苏农转债 109.18 16.14% 125.32 AA+
49 128051 光华转债 105.99 19.41% 125.40 AA-
50 127003 海印转债 105.80 19.72% 125.52 AA
2019-10-23 15:22 引用
0

早上好

赞同来自:

楼主实盘现在效果如何？
2019-10-19 17:07 引用
0

量化自由之路

赞同来自:

之前写的那个自动发邮件的，发现一次发太多被封了，所以最近大家可能收不到的啦
2019-10-19 16:10 引用
9

yyb凌波

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191016
排名 代 码 转债名称 现 价 溢价率 估值 评级
1 123011 德尔转债 110.29 -0.45% 109.84 AA-
2 113539 圣达转债 120.74 -8.75% 111.99 A+
3 113541 荣晟转债 107.94 4.97% 112.91 AA-
4 123026 中环转债 110.21 4.76% 114.97 AA-
5 128038 利欧转债 111.79 3.38% 115.17 AA
6 113536 三星转债 106.63 8.83% 115.46 AA
7 128025 特一转债 112.95 2.65% 115.60 AA-
8 110030 格力转债 110.61 5.14% 115.75 AA
9 132018 G三峡EB1 106.88 9.01% 115.89 AAA
10 128073 哈尔转债 107.50 8.44% 115.94 AA-
11 123030 九洲转债 106.88 9.18% 116.06 AA-
12 123031 晶瑞转债 119.30 -3.10% 116.20 A+
13 123028 清水转债 105.98 10.99% 116.97 AA-
14 128053 尚荣转债 107.70 9.27% 116.97 AA
15 128066 亚泰转债 108.88 8.44% 117.32 AA-
16 113521 科森转债 106.82 10.63% 117.45 AA
17 113534 鼎胜转债 104.39 13.21% 117.60 AA
18 123015 蓝盾转债 115.50 3.04% 118.54 AA
19 123024 岱勒转债 105.00 13.63% 118.63 A+
20 128049 华源转债 103.33 15.80% 119.13 AA-
21 113027 华钰转债 103.04 16.18% 119.22 AA
22 128057 博彦转债 111.30 8.35% 119.65 AA-
23 128039 三力转债 113.00 7.12% 120.12 AA-
24 123021 万信转2 111.93 8.19% 120.12 AA
25 113514 威帝转债 107.04 13.10% 120.14 A+
26 123019 中来转债 109.10 11.79% 120.89 AA-
27 113530 大丰转债 104.74 16.41% 121.15 AA
28 113537 文灿转债 103.37 17.86% 121.23 AA-
29 128055 长青转2 119.01 2.54% 121.55 AA
30 128069 华森转债 105.50 16.10% 121.60 AA-
31 128034 江银转债 109.40 12.53% 121.93 AA+
32 128051 光华转债 106.93 15.27% 122.20 AA-
33 113507 天马转债 ! 120.60 1.82% 122.42 AA-
34 113540 南威转债 115.20 7.36% 122.56 AA-
35 128070 智能转债 103.55 19.29% 122.84 A+
36 123012 万顺转债 123.59 -0.53% 123.06 AA-
37 123020 富祥转债 123.45 -0.32% 123.13 AA-
38 113523 伟明转债 122.60 0.65% 123.25 AA
39 113025 明泰转债 109.73 13.76% 123.49 AA
40 123027 蓝晓转债 124.97 -1.31% 123.66 A+
41 128071 合兴转债 105.01 18.84% 123.85 AA
42 128056 今飞转债 100.84 23.18% 124.02 A+
43 113520 百合转债 124.34 -0.02% 124.32 AA-
44 113535 大业转债 101.83 22.51% 124.34 AA
45 127003 海印转债 107.40 17.13% 124.53 AA
46 128048 张行转债 110.95 13.64% 124.59 AA+
47 127013 创维转债 105.70 19.07% 124.77 AA
48 113011 光大转债 120.18 4.86% 125.04 AAA
49 113515 高能转债 117.22 8.07% 125.29 AA
50 123023 迪森转债 101.00 24.35% 125.35 AA
2019-10-16 16:58 引用
4

ihzq

赞同来自: 百川汇海 、抄手一晚 、hydk 、花园小琴

做了张图，横坐标 对应企业债即期收益率-转债到期收益率，纵坐标 转债溢价率。现在转债基本都在第二和第四象限了，能入手的着实不多。
2019-10-14 20:54 引用
0

dingo49

赞同来自:

这么多人潜水，一颗深水炸弹全炸出来了。
2019-10-14 11:12 引用
6

winsweet

赞同来自: 奋斗k 、杨波 、十年翻一番 、jx58245858 、rdiven 、dingo49更多 »

既然这个策略这么多人参考，建议官方直接出一列，避免大家安装插件或各种爬取数据。
@天书

更远一些，表格如果能支持自定义列就更好了
2019-10-14 10:29 引用
0

Teresa2016

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苹果手机如何安装油猴子脚本？试了firfox浏览器下载安装油猴子脚本管理器，再点击安装该脚本，显示是一段代码。没有提示安装。
2019-10-14 08:41 引用
8

xuyongnn

赞同来自: dalong 、wenstdeng 、风云1699 、cpcmh 、hljmsfy 、奇点时刻 、主任卡员 、我是一个host更多 »

绝大多数策略都是阶段有效的， 一招通吃那种躺着挣钱的方式肯定不长久。

在下跌市中，这种策略就是不停轮到相对高价转债等下跌， 会严重跑输低价策略。 在上涨市中也会严重跑输低溢价策略。 今年市场走势， 平衡型转债应该还行
2019-10-14 08:07 引用
0

相逢一笑

赞同来自:

楼上的疑问值得考虑，排名靠前的价格也高了很多，估计波动更大
2019-10-13 21:44 引用
0

相逢一笑

赞同来自:

哪位老师能回测一下，105以下的价格，这种策略，一年来或者更长时间的表现？谢谢
2019-10-13 21:07 引用
4

相逢一笑

赞同来自: taot34 、eyespy 、paopaolong 、kirk91

手机也可以！
使用firefox手机版，安装油猴，安装插件，把浏览器的兼容性选项去掉，选择桌面版选项，刷新一下就行了，感谢作者！！！！！
2019-10-13 20:45 引用
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相逢一笑

赞同来自:

哪位能把插件地址贴出来啊，手机弄不出来，
2019-10-13 20:17 引用
1

glasses

赞同来自: 张功成力

@kirk91 我已下载安装完毕，如图。为什么还是跳不出那一列？哪里错了呢？谢谢！！！
2019-10-13 18:50 引用
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baixiqiang

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不能下载啊
2019-10-13 12:08 引用
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kirk91

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开发了个浏览器插件(基于油猴子)，可以在可转债数据详情页自动计算评分，同时支持按照评分进行排序，有需要的朋友可以安装下。安装的话，浏览器最好是 Chrome ，其他的未进行测试。

安装教程:
1. 安装 tampermonkey, 访问 https://www.tampermonkey.net 点击下载按钮
2. 访问 双低转债轮动评分 获取插件，点击安装即可
2019-10-12 18:30 引用
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hxl365

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mark
2019-10-09 22:45 引用
1

dingo49

赞同来自: 真钱多

很多转债成交量堪忧啊，想入又下不了口~~
2019-10-09 21:12 引用
11

yyb凌波

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191009
排名 代 码   转债名称   现 价  涨跌幅 溢价率 估值 评级 9.30排名
1 123031 晶瑞转债 114.74 2.08% -6.27% 108.47 A+ 2
2 123011 德尔转债 108.50 1.59% 0.42% 108.92 AA- 4
3 113539 圣达转债 117.85 0.74% -6.56% 111.29 A+ 1
4 128057 博彦转债 112.39 0.98% 1.55% 113.94 AA- 5
5 123012 万顺转债 113.96 2.67% 0.96% 114.92 AA- 6
6 128025 特一转债 111.47 0.71% 3.56% 115.03 AA- 9
7 123026 中环转债 108.96 -0.17% 6.12% 115.08 AA-
8 113534 鼎胜转债 104.45 0.03% 10.68% 115.13 AA

9 110030 格力转债 111.51 -0.44% 3.63% 115.14 AA

10 128066 亚泰转债 106.95 0.23% 8.42% 115.37 AA-
11 113541 荣晟转债 106.69 0.20% 9.02% 115.71 AA- 7
12 128073 哈尔转债 106.92 0.12% 8.99% 115.91 AA-
13 123030 九洲转债 106.66 -0.13% 9.35% 116.01 AA- 10
14 113536 三星转债 105.71 0.22% 10.35% 116.06 AA

15 113537 文灿转债 104.60 0.05% 12.20% 116.80 AA-
16 128053 尚荣转债 107.02 0.02% 9.95% 116.97 AA

17 123028 清水转债 104.97 -0.24% 12.40% 117.37 AA-
18 113027 华钰转债 103.15 -0.13% 14.65% 117.80 AA

19 113514 威帝转债 106.38 0.06% 11.68% 118.06 A+

20 123021 万信转2 112.20 -0.62% 5.97% 118.17 AA

21 128049 华源转债 102.72 0.31% 15.98% 118.70 AA-
22 113521 科森转债 107.37 -0.58% 11.47% 118.84 AA

23 113530 大丰转债 105.78 0.73% 13.21% 118.99 AA

24 128034 江银转债 107.01 0.95% 12.28% 119.29 AA+
25 123019 中来转债 111.46 1.97% 7.89% 119.35 AA-
26 128038 利欧转债 107.84 0.18% 11.74% 119.58 AA

27 128039 三力转债 114.80 0.52% 4.90% 119.70 AA- 8
28 113523 伟明转债 119.03 0.35% 0.75% 119.78 AA

29 123027 蓝晓转债 119.73 0.05% 0.53% 120.26 A+

30 113025 明泰转债 107.70 0.63% 12.58% 120.28 AA

31 113540 南威转债 116.52 0.41% 4.09% 120.61 AA-
32 123018 溢利转债 121.47 0.72% -0.56% 120.91 AA-
33 128069 华森转债 105.06 0.05% 16.32% 121.38 AA-
34 123024 岱勒转债 106.51 0.48% 15.01% 121.52 A+

35 128051 光华转债 111.79 0.99% 9.89% 121.68 AA-
36 128036 金农转债 116.60 -0.34% 5.23% 121.83 AA-
37 127003 海印转债 108.00 -0.24% 14.06% 122.06 AA

38 113525 台华转债 108.56 0.39% 13.60% 122.16 AA

39 128048 张行转债 108.20 1.11% 13.98% 122.18 AA+
40 123014 凯发转债 110.29 1.08% 11.94% 122.23 A+

41 128055 长青转2 118.25 0.20% 4.19% 122.44 AA

42 113516 苏农转债 108.12 1.05% 15.02% 123.14 AA+
43 128027 崇达转债 ! 123.00 0.70% 0.36% 123.36 AA

44 127009 冰轮转债 ! 124.50 -1.22% -0.87% 123.63 AA

45 128019 久立转2 115.28 2.92% 8.43% 123.71 AA

46 123009 星源转债 115.02 -0.24% 8.97% 123.99 AA

47 128030 天康转债 121.11 0.59% 3.06% 124.17 AA

48 113520 百合转债 122.52 1.42% 1.72% 124.24 AA-
49 128070 智能转债 103.76 -0.23% 20.84% 124.60 A+ 3
50 123020 富祥转债 120.39 0.46% 4.32% 124.71 AA-
2019-10-09 15:51 引用
1

菠萝星星

赞同来自: 喃喃语

可以实践看看
2019-10-05 23:50 引用
0

magelfly

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@小钱 非常感谢钱老师回测，我想请教：
1）回测数据线性效果，量化里面提到的。例如前10名alpha比如10%，第二个10名是5%，第三个10名0%，第四个10名 -5%，这样的线性下，满足量化的可回溯性。
2）能否分享一下你的基础转债数据，我想加入考虑第一排除转股期未到期的因素，第二加入拟合数据，转债偏离因素影响。
2019-10-05 10:27 引用
0

如佛 - 最美的声音是安静,最真的生活是平凡

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厉害！
2019-10-04 22:18 引用
6

yyb凌波

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190930
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113539 圣达转债 116.17 -6.71% 109.46 A+
2 123031 晶瑞转债 111.92 -1.20% 110.72 A+
3 128070 智能转债 104.30 7.22% 111.52 A+
4 123011 德尔转债 106.39 5.72% 112.11 AA-
5 128057 博彦转债 109.25 5.54% 114.79 AA-
6 123012 万顺转债 111.70 3.41% 115.11 AA-
7 113541 荣晟转债 106.67 9.06% 115.73 AA-
8 128039 三力转债 112.00 4.31% 116.31 AA-
9 128025 特一转债 111.91 4.59% 116.50 AA-
10 123030 九洲转债 107.10 9.60% 116.70 AA-
11 128066 亚泰转债 107.00 9.75% 116.75 AA-
12 113536 三星转债 105.80 11.09% 116.89 AA
13 113537 文灿转债 104.28 13.07% 117.35 AA-
14 128073 哈尔转债 106.78 10.59% 117.37 AA-
15 113534 鼎胜转债 104.88 12.70% 117.58 AA
16 123026 中环转债 109.55 8.15% 117.70 AA-
17 128038 利欧转债 107.30 10.51% 117.81 AA
18 128053 尚荣转债 106.50 11.76% 118.26 AA
19 113514 威帝转债 106.27 12.78% 119.05 A+
20 123028 清水转债 105.94 13.44% 119.38 AA-
21 123018 溢利转债 116.75 3.16% 119.91 AA-
22 113521 科森转债 108.58 11.53% 120.11 AA
23 123027 蓝晓转债 119.20 1.03% 120.23 A+
24 128049 华源转债 102.94 17.46% 120.40 AA-
25 113523 伟明转债 119.78 0.70% 120.48 AA
26 128051 光华转债 110.69 10.00% 120.69 AA-
27 113027 华钰转债 103.50 17.22% 120.72 AA
28 113540 南威转债 117.50 3.23% 120.73 AA-
29 128034 江银转债 106.11 14.69% 120.80 AA+
30 123021 万信转2 110.62 10.54% 121.16 AA
31 128036 金农转债 115.00 6.27% 121.27 AA-
32 113025 明泰转债 107.55 13.90% 121.45 AA
33 127003 海印转债 108.11 13.38% 121.49 AA
34 123019 中来转债 109.70 11.89% 121.59 AA-
35 128069 华森转债 104.80 17.69% 122.49 AA-
36 128068 和而转债 129.58 -6.96% 122.62 AA-
37 123014 凯发转债 108.80 13.83% 122.63 A+
38 128055 长青转2 118.15 4.60% 122.75 AA
39 123024 岱勒转债 105.60 17.28% 122.88 A+
40 113530 大丰转债 103.70 19.37% 123.07 AA
41 123015 蓝盾转债 111.12 12.87% 123.99 AA
42 128054 中宠转债 109.04 14.97% 124.01 A+
43 128071 合兴转债 104.20 20.10% 124.30 AA
44 128030 天康转债 118.00 6.49% 124.49 AA
45 113516 苏农转债 107.00 17.80% 124.80 AA+
46 123009 星源转债 114.47 10.49% 124.96 AA
47 128048 张行转债 107.00 18.20% 125.20 AA+
48 113520 百合转债 120.67 4.69% 125.36 AA-
49 128060 中装转债 129.20 -3.64% 125.56 AA
50 123020 富祥转债 119.50 6.07% 125.57 AA-
2019-09-30 16:45 引用
5

拉格纳罗斯

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不可避免的缺陷就是正股大幅上涨进入大幅下跌的时候，容易入选。例如荣晟，威帝。所以调仓一定不能太频繁。而且要等待正股波动变小再调。例如今天的晶瑞，智能。所以还得加入一点点判断。
2019-09-30 14:02 引用
0

taitman8

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楼主是否要考虑加入债底因子？特别是出了英科这种妖孽。
2019-09-25 08:50 引用
5

yyb凌波

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190924
中证转债330.46；年初279.60；今年涨幅：18.17%
https://xueqiu.com/p/ZH1332574 净值1.2673；年初净值0.9238；今年涨幅37.18%
https://xueqiu.com/p/ZH1360436 净值1.4556；年初净值0.9823；今年涨幅48.18%

排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级 0830排名
1 123011 德尔转债 106.33 3.96% 110.29 AA-
2 113539 圣达转债 116.74 -6.20% 110.54 A+ 1
3 113534 鼎胜转债 105.84 7.03% 112.87 AA

4 113027 华钰转债 105.23 8.21% 113.44 AA 4
5 113521 科森转债 108.78 4.92% 113.70 AA

6 113541 荣晟转债 106.02 7.81% 113.83 AA- 2
7 123030 九洲转债 109.02 5.33% 114.35 AA-
8 123026 中环转债 112.66 2.12% 114.78 AA- 5
9 113536 三星转债 106.00 9.49% 115.49 AA 6
10 128025 特一转债 112.21 3.32% 115.53 AA-
11 123014 凯发转债 112.70 2.85% 115.55 A+

12 123021 万信转2 111.80 4.50% 116.30 AA

13 128070 智能转债 104.28 12.02% 116.30 A+ 8
14 128066 亚泰转债 108.10 8.47% 116.57 AA-
15 128049 华源转债 104.06 12.59% 116.65 AA-
16 123028 清水转债 106.90 9.75% 116.65 AA-
17 128073 哈尔转债 108.37 8.55% 116.92 AA-
18 128056 今飞转债 103.17 14.49% 117.66 A+

19 123024 岱勒转债 107.56 10.17% 117.73 A+ 3
20 128057 博彦转债 113.01 4.91% 117.92 AA-
21 128053 尚荣转债 108.80 9.25% 118.05 AA

22 128038 利欧转债 109.42 8.79% 118.21 AA

23 123018 溢利转债 115.58 2.78% 118.36 AA-
24 113540 南威转债 120.72 -2.09% 118.63 AA-
25 128039 三力转债 112.50 6.47% 118.97 AA- 9
26 113537 文灿转债 104.32 14.68% 119.00 AA-
27 123015 蓝盾转债 112.53 6.64% 119.17 AA

28 113523 伟明转债 119.48 0.06% 119.54 AA

29 123012 万顺转债 111.70 7.87% 119.57 AA-
30 128072 翔鹭转债 113.06 7.20% 120.26 AA-
59 128068 和而转债 140.56 -13.91% 126.65 AA- 10
112 113514 威帝转债 130.54 3.11% 133.65 A+ 7
2019-09-24 18:14 引用
4

sheki

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楼主的策略我想到一个好点子。现在我是把集思录的转债数据复制粘贴到Excel里，然后新建一列写个公式拉一下再排序。

我的想法是，可以用浏览器的油猴插件，当转债数据页面加载完之后，可以在网页里用JS读取表格里的面值和溢价率，再计算出值填充到新建的一列<td>里，最好可以支持排序。

这不涉及到抓取集思录数据，只是对网页数据在客户端本地再加工，理论上和复制粘贴到Excel是一样的，只是一劳永逸，更方便使用。

不过JS和JQuery我已经很多年没有用过了，而且我发现具体数据不是在网页加载时读取的，而是加载完成后异步读取的，所以要做还需要做些研究。
2019-09-24 11:36 引用
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喜欢吃蔬菜

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谢谢楼主持续的分享！关注！
2019-09-22 23:29 引用
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学石油的程序员

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把楼主的策略放到公众号"飞飞日常"了 要用的同学可以自己回复消息查询 方便自己方便大家
2019-09-22 13:07 引用
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雍规

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辛苦
2019-09-20 15:54 引用
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yyb凌波

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190920
中证转债332.094 今年涨幅：18.77%
https://xueqiu.com/p/ZH1332574 今年涨幅34.98%
https://xueqiu.com/p/ZH1360436 今年涨幅46.09%

排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113539 圣达转债 116.83 -6.86% 109.97 A+
2 113541 荣晟转债 108.31 2.87% 111.18 AA-
3 113027 华钰转债 105.06 7.28% 112.34 AA
4 123021 万信转2 112.80 -0.45% 112.35 AA
5 123011 德尔转债 103.19 9.31% 112.50 AA-
6 123030 九洲转债 108.90 4.68% 113.58 AA-
7 113536 三星转债 106.09 8.17% 114.26 AA
8 123028 清水转债 107.15 7.15% 114.30 AA-
9 128073 哈尔转债 109.31 5.49% 114.80 AA-
10 123026 中环转债 113.32 2.20% 115.52 AA-
11 123024 岱勒转债 108.34 7.35% 115.69 A+
12 128025 特一转债 112.33 3.42% 115.75 AA-
13 128049 华源转债 104.10 11.99% 116.09 AA-
14 128066 亚泰转债 108.80 7.78% 116.58 AA-
15 113537 文灿转债 103.03 14.08% 117.11 AA-
16 128039 三力转债 111.80 5.81% 117.61 AA-
17 123012 万顺转债 107.40 10.50% 117.90 AA-
18 128053 尚荣转债 109.18 8.73% 117.91 AA
19 128057 博彦转债 112.66 5.25% 117.91 AA-
20 113521 科森转债 107.47 11.31% 118.78 AA
21 128070 智能转债 104.23 14.68% 118.91 A+
22 128056 今飞转债 102.48 17.17% 119.65 A+
23 128038 利欧转债 110.58 9.31% 119.89 AA
24 128072 翔鹭转债 112.77 7.19% 119.96 AA-
25 128040 华通转债 115.30 5.13% 120.43 AA-
26 123018 溢利转债 117.50 3.06% 120.56 AA-
27 113514 威帝转债 112.73 7.84% 120.57 A+
28 128069 华森转债 107.99 12.80% 120.79 AA-
29 123027 蓝晓转债 120.30 0.70% 121.00 A+
30 128034 江银转债 107.74 13.31% 121.05 AA+
31 128071 合兴转债 105.68 15.43% 121.11 AA
32 123023 迪森转债 101.00 20.23% 121.23 AA
33 128051 光华转债 108.39 12.92% 121.31 AA-
34 113540 南威转债 119.50 1.98% 121.48 AA-
35 123013 横河转债 105.47 16.18% 121.65 A+
36 123015 蓝盾转债 115.03 7.25% 122.28 AA
37 113535 大业转债 102.78 19.64% 122.42 AA
38 128055 长青转2 120.00 2.56% 122.56 AA
39 113505 杭电转债 103.14 19.67% 122.81 AA
40 128068 和而转债 137.59 -14.75% 122.84 AA-
41 113528 长城转债 101.30 21.71% 123.01 AA-
42 128048 张行转债 108.25 14.86% 123.11 AA+
43 113025 明泰转债 109.32 13.85% 123.17 AA
44 123020 富祥转债 120.68 2.61% 123.29 AA-
45 113542 好客转债 107.80 15.59% 123.39 AA
46 123019 中来转债 115.60 7.96% 123.56 AA-
47 110047 山鹰转债 109.24 14.38% 123.62 AA+
48 113523 伟明转债 124.54 -0.92% 123.62 AA
49 128064 司尔转债 101.82 22.06% 123.88 AA
50 113516 苏农转债 108.82 15.54% 124.36 AA+
2019-09-20 15:52 引用
5

yyb凌波

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190919
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113539 圣达转债 116.99 -8.88% 108.11 A+
2 123011 德尔转债 103.14 7.81% 110.95 AA-
3 113541 荣晟转债 107.64 3.49% 111.13 AA-
4 113027 华钰转债 105.12 6.69% 111.81 AA
5 123030 九洲转债 108.16 4.14% 112.30 AA-
6 113514 威帝转债 104.20 9.62% 113.82 A+
7 123021 万信转2 114.40 -0.27% 114.13 AA
8 123028 清水转债 107.95 6.44% 114.39 AA-
9 113536 三星转债 105.97 8.44% 114.41 AA
10 128073 哈尔转债 109.50 4.98% 114.48 AA-
11 128039 三力转债 111.18 3.54% 114.72 AA-
12 123024 岱勒转债 107.28 7.54% 114.82 A+
13 123026 中环转债 113.01 2.07% 115.08 AA-
14 128025 特一转债 111.12 4.05% 115.17 AA-
15 128066 亚泰转债 107.68 7.97% 115.65 AA-
16 128049 华源转债 103.05 12.80% 115.85 AA-
17 123012 万顺转债 107.15 9.40% 116.55 AA-
18 123014 凯发转债 111.05 5.60% 116.65 A+
19 128072 翔鹭转债 113.60 3.31% 116.91 AA-
20 128053 尚荣转债 108.85 8.19% 117.04 AA
21 113521 科森转债 107.71 9.34% 117.05 AA
22 128057 博彦转债 112.15 5.00% 117.15 AA-
23 128056 今飞转债 101.84 16.63% 118.47 A+
24 128070 智能转债 103.72 14.78% 118.50 A+
25 113537 文灿转债 102.73 16.07% 118.80 AA-
26 123018 溢利转债 116.84 2.16% 119.00 AA-
27 128038 利欧转债 111.00 8.48% 119.48 AA
28 128040 华通转债 113.21 7.18% 120.39 AA-
29 113535 大业转债 102.21 18.43% 120.64 AA
30 123023 迪森转债 100.73 19.91% 120.64 AA
31 128051 光华转债 108.00 12.70% 120.70 AA-
32 128068 和而转债 134.76 -13.98% 120.78 AA-
33 123027 蓝晓转债 120.70 0.24% 120.94 A+
34 113505 杭电转债 102.86 18.21% 121.07 AA
35 113538 安图转债 127.93 -6.82% 121.11 AA
36 128069 华森转债 107.49 13.72% 121.21 AA-
37 128034 江银转债 107.61 13.68% 121.29 AA+
38 128048 张行转债 107.40 13.96% 121.36 AA+
39 123015 蓝盾转债 115.12 6.31% 121.43 AA
40 128055 长青转2 120.10 1.59% 121.69 AA
41 113523 伟明转债 121.90 -0.21% 121.69 AA
42 128071 合兴转债 106.00 15.78% 121.78 AA
43 123019 中来转债 115.60 6.54% 122.14 AA-
44 128063 未来转债 109.48 12.86% 122.34 AA-
45 123013 横河转债 105.25 17.20% 122.45 A+
46 123004 铁汉转债 102.67 19.83% 122.50 AA
47 123020 富祥转债 121.10 1.46% 122.56 AA-
48 113540 南威转债 120.16 2.55% 122.71 AA-
49 113025 明泰转债 109.46 13.37% 122.83 AA
50 113507 天马转债 ! 121.60 1.61% 123.21 AA-
2019-09-19 19:06 引用
8

yyb凌波

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谢谢@小钱 提供了20040202至今策略的回测数据，但是这个策略提出来是有前提的，20180515市场上可交易的可转债达到70只，之前的转债太少了，只有规模和数量起来了，才能适合10只转债的双低轮动策略。所以你的回测大部分时间没有满仓，即使满仓大部分时间无法实现轮动的阿尔法收益。
我们可以参考可转债数据统计分析 https://www.jisilu.cn/question/313502
历年可转债上市数量
1993年 1只
1998年 2只
1999年 1只
2000年 2只
2002年 5只
2003年 16只
2004年 12只
2006年 7只
2007年 10只
2008年 5只
2009年 6只
2010年 8只
2011年 9只
2012年 5只
2013年 8只
2014年 13只
2015年 3只
2016年 11只
2017年 40只
2018年 66只
2019-09-19 19:02 引用
4

小钱

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从2004年开始到当前，买入价格+转股溢价率*100最小的前10个转债，每个月第一个交易日换仓，结果如下图，未扣除交易手续费
2019-09-19 15:59 引用
0

聪聪04

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楼主的策略理论还是不错的，现在水位已高了。。
2019-09-18 16:09 引用
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yyb凌波

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190917
这几天转债行情回调中，目前转债价格开始集中，高价转债回调幅度较大。
100元以下的转债还是太少了，178只转债只有18只小于100元。
排名  代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113539 圣达转债 117.27 -9.22% 108.05 A+
2 123028 清水转债 109.00 2.24% 111.24 AA-
3 123030 九洲转债 107.43 3.96% 111.39 AA-
4 113541 荣晟转债 105.74 6.19% 111.93 AA-
5 113027 华钰转债 104.82 7.35% 112.17 AA
6 123026 中环转债 114.01 -0.60% 113.41 AA-
7 123011 德尔转债 102.78 10.70% 113.48 AA-
8 128039 三力转债 111.33 2.69% 114.02 AA-
9 128066 亚泰转债 106.30 7.83% 114.13 AA-
10 113536 三星转债 105.42 9.75% 115.17 AA
11 123024 岱勒转债 107.20 8.20% 115.40 A+
12 128073 哈尔转债 108.86 6.65% 115.51 AA-
13 128072 翔鹭转债 111.61 4.03% 115.64 AA-
14 113514 威帝转债 103.46 12.51% 115.97 A+
15 128025 特一转债 110.22 5.97% 116.19 AA-
16 128049 华源转债 102.78 13.99% 116.77 AA-
17 128053 尚荣转债 108.35 8.58% 116.93 AA
18 123021 万信转2 113.40 4.14% 117.54 AA
19 123012 万顺转债 107.06 10.57% 117.63 AA-
20 128057 博彦转债 112.00 5.87% 117.87 AA-
21 123018 溢利转债 118.11 1.25% 119.36 AA-
22 123004 铁汉转债 102.90 16.68% 119.58 AA
23 128056 今飞转债 101.70 18.07% 119.77 A+
24 113521 科森转债 104.91 14.95% 119.86 AA
25 128070 智能转债 103.13 16.84% 119.97 A+
26 113523 伟明转债 119.88 0.16% 120.04 AA
27 123023 迪森转债 100.60 19.56% 120.16 AA
28 113537 文灿转债 102.51 17.75% 120.26 AA-
29 128038 利欧转债 112.08 8.30% 120.38 AA
30 128060 中装转债 128.10 -7.50% 120.60 AA
2019-09-17 18:10 引用
7

yyb凌波

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190916
这个估值表适合建仓用，轮动的时间或阈值可以根据自己的情况调整。
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 123028 清水转债 107.65 4.25% 111.90 AA-
2 123030 九洲转债 109.46 3.13% 112.59 AA-
3 113539 圣达转债 123.05 -9.98% 113.07 A+
4 113027 华钰转债 106.90 6.27% 113.17 AA
5 113541 荣晟转债 106.99 6.20% 113.19 AA-
6 128039 三力转债 114.55 -0.18% 114.37 AA-
7 123026 中环转债 114.62 -0.14% 114.48 AA-
8 128066 亚泰转债 108.21 6.62% 114.83 AA-
9 128073 哈尔转债 110.03 5.14% 115.17 AA-
10 113536 三星转债 107.39 7.88% 115.27 AA
11 113514 威帝转债 105.21 10.21% 115.42 A+
12 123024 岱勒转债 110.00 5.88% 115.88 A+
13 123011 德尔转债 103.61 12.40% 116.01 AA-
14 128053 尚荣转债 109.62 6.57% 116.19 AA
15 128049 华源转债 103.90 12.75% 116.65 AA-
16 123012 万顺转债 108.61 8.82% 117.43 AA-
17 128070 智能转债 104.15 13.67% 117.82 A+
18 128025 特一转债 110.86 7.11% 117.97 AA-
19 128056 今飞转债 102.93 15.35% 118.28 A+
20 113537 文灿转债 103.61 14.78% 118.39 AA-
21 128072 翔鹭转债 112.00 7.12% 119.12 AA-
22 123021 万信转2 113.92 5.25% 119.17 AA
23 128057 博彦转债 115.00 4.88% 119.88 AA-
24 123023 迪森转债 101.95 18.42% 120.37 AA
25 128071 合兴转债 107.50 12.91% 120.41 AA
26 128069 华森转债 107.00 13.46% 120.46 AA-
27 113521 科森转债 105.97 14.95% 120.92 AA
28 128034 江银转债 108.70 12.55% 121.25 AA+
29 113532 海环转债 108.01 13.43% 121.44 AA
30 128064 司尔转债 102.24 19.31% 121.55 AA
2019-09-16 15:41 引用
1

deelor

赞同来自: J15867675657

好帖子。
清水今天涨得厉害。
2019-09-16 15:17 引用
1

sunnlyzzzj

赞同来自: 路斯基

从头到尾看了两遍。谢谢楼主和其他各位解惑的朋友
有一点不是特别明白，轮出的时机是？？
1.下个月只要不在前10就轮出
2.如楼主提到过的下个月排名在平均位往后或者到估值125以后轮出？？？
2019-09-15 14:35 引用
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拉风pro

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强贴留名
2019-09-14 19:11 引用
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yyb凌波

赞同来自: 查理库 、张功成力 、我爱抄作业 、黑色背包

190912
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级 到期收益率
1 123030 九洲转债 109.51 2.66% 112.17 AA- 1.05%
2 113027 华钰转债 107.51 5.84% 113.35 AA 0.75%
3 113539 圣达转债 122.20 -8.37% 113.83 A+ -0.72%
4 128039 三力转债 114.41 0.00% 114.41 AA- -1.18%
5 113541 荣晟转债 106.80 7.84% 114.64 AA- 0.89%
6 113536 三星转债 107.58 7.09% 114.67 AA 0.74%
7 123028 清水转债 105.89 8.80% 114.69 AA- 1.92%
8 123024 岱勒转债 109.67 5.27% 114.94 A+ 0.21%
9 113514 威帝转债 105.33 10.10% 115.43 A+ 0.87%
10 123026 中环转债 113.95 1.72% 115.67 AA- -0.97%
11 128053 尚荣转债 110.25 5.92% 116.17 AA 0.34%
12 128073 哈尔转债 110.22 6.19% 116.41 AA- 0.43%
13 128049 华源转债 103.87 12.88% 116.75 AA- 1.58%
14 123011 德尔转债 103.39 13.73% 117.12 AA- 2.01%
15 128025 特一转债 110.93 7.18% 118.11 AA- -0.59%
16 113537 文灿转债 102.91 15.29% 118.20 AA- 2.40%
17 123012 万顺转债 109.23 9.64% 118.87 AA- -0.10%
18 128070 智能转债 104.35 14.55% 118.90 A+ 1.64%
19 128056 今飞转债 102.99 16.19% 119.18 A+ 2.45%
20 113521 科森转债 106.10 14.24% 120.34 AA 1.17%
21 123018 溢利转债 120.87 -0.07% 120.80 AA- -1.42%
22 123023 迪森转债 101.95 19.19% 121.14 AA 1.78%
23 123014 凯发转债 109.54 11.74% 121.28 A+ -0.54%
24 128069 华森转债 107.83 13.54% 121.37 AA- 1.35%
25 128057 博彦转债 115.18 6.37% 121.55 AA- -0.18%
26 123021 万信转2 112.29 9.47% 121.76 AA 0.39%
27 128064 司尔转债 102.90 19.40% 122.30 AA 1.60%
28 113535 大业转债 103.51 18.84% 122.35 AA 1.49%
29 123013 横河转债 106.00 16.49% 122.49 A+ 1.31%
30 128034 江银转债 109.60 12.98% 122.58 AA+ -0.41%
31 113532 海环转债 108.19 14.39% 122.58 AA 0.41%
32 128051 光华转债 108.39 14.41% 122.80 AA- 0.78%
33 123004 铁汉转债 103.22 19.77% 122.99 AA 1.14%
34 113523 伟明转债 122.95 0.32% 123.27 AA -1.75%
35 128038 利欧转债 115.12 8.20% 123.32 AA -0.81%
36 123020 富祥转债 123.70 -0.33% 123.37 AA- -1.05%
37 128063 未来转债 109.40 14.28% 123.68 AA- 2.17%
38 113507 天马转债 ! 122.07 1.89% 123.96 AA- -2.21%
39 113528 长城转债 102.04 21.93% 123.97 AA- 2.17%
40 113505 杭电转债 104.58 19.61% 124.19 AA 1.20%
41 113025 明泰转债 110.90 13.31% 124.21 AA 0.24%
42 128060 中装转债 130.30 -5.80% 124.50 AA -2.95%
43 123015 蓝盾转债 117.38 7.20% 124.58 AA -1.27%
44 113542 好客转债 108.36 16.42% 124.78 AA 0.61%
45 128048 张行转债 110.62 14.29% 124.91 AA+ 0.14%
46 113540 南威转债 119.68 5.24% 124.92 AA- -0.78%
47 127003 海印转债 108.60 16.33% 124.93 AA 0.69%
48 123027 蓝晓转债 124.80 0.16% 124.96 A+ -1.29%
49 110047 山鹰转债 111.63 13.33% 124.96 AA+ 0.55%
50 113527 维格转债 97.27 28.07% 125.34 AA 3.49%
2019-09-14 15:56 引用
0

鲁肃鲁子敬

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请问楼主和贴里的前辈们，现在轮动卖出的阀值是多少？还是原来的样本20%吗？
2019-09-14 14:52 引用
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fengyongfox

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最低分113+，说明市场太过高估？
2019-09-13 22:56 引用
0

Jack202208

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楼主可转债打新吗？有没有统计过可转债A级以上首日破发就买入，持有一个月卖出，收益率有多少？
2019-09-13 11:20 引用
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刘洪源

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思路好，但我买华钰转债，被套
2019-09-11 23:06 引用
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平和

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mark
2019-09-11 16:30 引用
0

little11

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mark
2019-09-11 16:08 引用
0

joike

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这样轮动需不需要止损？
2019-09-11 10:45 引用
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aaa0610

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可转债会违约吗
2019-09-11 09:30 引用
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leo5800

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转债我是 摊大饼，外加3A仓位重些。
2019-09-11 09:22 引用
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上兵伐谋

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以前没关注过此贴，十几个品种间不断因时因势轮动。巧合的是前8基本是我的重仓。攻守比较平衡。相对激进但又保守。
2019-09-11 09:07 引用
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yyb凌波

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190910
组合中的三力转债表现最好，组合每个月都有惊喜。
排名  代 码   转债名称   现 价  涨跌幅 溢价率 估值 评级 8.31前10
1 113027 华钰转债 107.95 1.00% 5.36% 113.31 AA 10
2 113541 荣晟转债 107.78 1.71% 6.30% 114.08 AA- 10
3 113539 圣达转债 123.83 0.10% -8.85% 114.98 A+ 10
4 113536 三星转债 107.42 0.65% 7.69% 115.11 AA 10
5 113514 威帝转债 105.64 0.28% 9.95% 115.59 A+ 10
6 123026 中环转债 114.51 0.11% 1.41% 115.92 AA- 10
7 123028 清水转债 106.48 0.06% 9.69% 116.17 AA-
8 128053 尚荣转债 111.19 0.42% 5.58% 116.77 AA

9 123024 岱勒转债 116.23 -0.66% 0.60% 116.83 A+ 10
10 128049 华源转债 104.13 0.03% 13.32% 117.45 AA-
11 128056 今飞转债 102.76 0.30% 14.78% 117.54 A+

12 128069 华森转债 108.20 1.48% 10.59% 118.79 AA-
13 113537 文灿转债 103.07 0.52% 16.25% 119.32 AA-
14 128025 特一转债 111.30 0.60% 8.08% 119.38 AA-
15 113521 科森转债 105.73 0.72% 13.84% 119.57 AA

16 123012 万顺转债 109.53 -0.33% 10.15% 119.68 AA-
17 128070 智能转债 106.33 1.47% 14.10% 120.43 A+ 10
18 128051 光华转债 108.50 0.36% 12.85% 121.35 AA-
19 123023 迪森转债 102.00 0.23% 19.64% 121.64 AA

20 113535 大业转债 103.19 0.32% 18.47% 121.66 AA

21 128034 江银转债 109.35 0.06% 12.72% 122.07 AA+
22 128064 司尔转债 102.65 0.39% 19.56% 122.21 AA

23 123014 凯发转债 109.80 0.12% 12.71% 122.51 A+

24 123018 溢利转债 122.40 2.01% 0.20% 122.60 AA-
25 123027 蓝晓转债 122.50 0.95% 0.21% 122.71 A+

26 123011 德尔转债 100.46 0.86% 22.26% 122.72 AA-
27 127003 海印转债 106.17 -0.03% 16.63% 122.80 AA

28 113540 南威转债 119.12 -1.44% 4.11% 123.23 AA-
29 113524 奇精转债 102.84 0.35% 20.56% 123.40 AA

30 123013 横河转债 105.90 0.00% 17.64% 123.54 A+

59 128068 和而转债 140.80 -1.88% -12.76% 128.04 AA- 10
114 128039 三力转债 123.45 13.77% 13.52% 136.97 AA- 10
2019-09-10 16:03 引用
25

rdiven

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简单撸了个生成双低的 python 代码。
  1. 需要安装 python，并依赖 requests, xlrd, xlwt, xlutils 包
  2. python 的安装，参考 https://www.python.org/downloads/windows/
  3. 三方包可先安装 pip, 参考 https://pip.pypa.io/en/stable/installing/，然后在命令行中运行 {{{pip install requests xlutils}}} （xlutils 依赖 xlrd 和 xlwt，自动安装）
  4. hods 即持仓，可自行修改或添加。
  5. 如果需要显示已发行未上市转债，将以下两行删除
    {{{
    if pre_trading:
    continue
    }}}
  6. 代码在 https://pastebin.com/FnK2MKKr 完成上面工作，下载后直接双击运行即可输出到同目录下 excel 文件
2019-09-09 17:12 引用
3

yyb凌波

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190909
估值前40名已经没有价格小于100的转债；估值小于115的也只有5只。
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113027 华钰转债 106.88 6.46% 113.34 AA
2 113539 圣达转债 123.71 -10.36% 113.35 A+
3 113541 荣晟转债 105.97 8.11% 114.08 AA-
4 113514 威帝转债 105.35 9.18% 114.53 A+
5 123024 岱勒转债 117.00 -2.07% 114.93 A+
6 123026 中环转债 114.38 1.22% 115.60 AA-
7 113536 三星转债 106.73 9.22% 115.95 AA
8 123028 清水转债 106.42 10.10% 116.52 AA-
9 128049 华源转债 104.10 12.48% 116.58 AA-
10 128053 尚荣转债 110.72 6.16% 116.88 AA
11 128039 三力转债 108.51 9.83% 118.34 AA-
12 113537 文灿转债 102.54 15.98% 118.52 AA-
13 128056 今飞转债 102.45 16.16% 118.61 A+
14 113521 科森转债 104.97 13.87% 118.84 AA
15 128025 特一转债 110.64 8.33% 118.97 AA-
16 128070 智能转债 104.79 15.02% 119.81 A+
17 123012 万顺转债 109.89 10.30% 120.19 AA-
18 128069 华森转债 106.62 13.80% 120.42 AA-
19 128051 光华转债 108.11 12.72% 120.83 AA-
20 123023 迪森转债 101.76 19.16% 120.92 AA
21 123027 蓝晓转债 121.35 -0.42% 120.93 A+
22 128060 中装转债 129.79 -8.51% 121.28 AA
23 123018 溢利转债 119.99 1.71% 121.70 AA-
24 128034 江银转债 109.28 12.65% 121.93 AA+
25 127003 海印转债 106.20 15.82% 122.02 AA
26 128064 司尔转债 102.25 20.01% 122.26 AA
27 113535 大业转债 102.86 19.51% 122.37 AA
28 123014 凯发转债 109.67 12.86% 122.53 A+
29 128038 利欧转债 115.35 7.24% 122.59 AA
30 113505 杭电转债 104.81 18.01% 122.82 AA
31 113507 天马转债 ! 120.41 2.49% 122.90 AA-
32 113532 海环转债 108.67 14.27% 122.94 AA
33 123019 中来转债 113.00 9.94% 122.94 AA-
34 128063 未来转债 108.76 14.30% 123.06 AA-
35 123013 横河转债 105.90 17.21% 123.11 A+
36 128057 博彦转债 117.28 5.97% 123.25 AA-
37 113524 奇精转债 102.48 20.82% 123.30 AA
38 123004 铁汉转债 103.29 20.20% 123.49 AA
39 113540 南威转债 120.86 2.88% 123.74 AA-
40 113025 明泰转债 111.49 12.79% 124.28 AA
2019-09-09 16:24 引用
8

yyb凌波

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190906
2个组合净值都创历史新高。
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
https://xueqiu.com/p/ZH1360436
估值110以内已被消灭！
排名 代 码   转债名称   现 价  溢价率 估值 评级
1 113539 圣达转债 123.02 -11.71% 111.31 A+
2 113027 华钰转债 105.93 6.98% 112.91 AA
3 113541 荣晟转债 105.07 8.07% 113.14 AA-
4 123026 中环转债 113.69 0.83% 114.52 AA-
5 123024 岱勒转债 116.10 -1.20% 114.90 A+
6 113514 威帝转债 104.26 10.65% 114.91 A+
7 113536 三星转债 105.63 9.74% 115.37 AA
8 123028 清水转债 105.49 10.58% 116.07 AA-
9 128049 华源转债 102.97 13.87% 116.84 AA-
10 128053 尚荣转债 110.20 7.35% 117.55 AA
11 128070 智能转债 102.91 14.68% 117.59 A+
12 113537 文灿转债 101.49 16.58% 118.07 AA-
13 128039 三力转债 108.35 9.85% 118.20 AA-
14 128056 今飞转债 101.79 16.58% 118.37 A+
15 113521 科森转债 103.42 15.21% 118.63 AA
16 123012 万顺转债 107.75 11.06% 118.81 AA-
17 128025 特一转债 110.14 9.08% 119.22 AA-
18 123027 蓝晓转债 120.80 -0.38% 120.42 A+
19 128069 华森转债 106.41 14.38% 120.79 AA-
20 128034 江银转债 108.45 12.54% 120.99 AA+
21 128057 博彦转债 114.55 6.45% 121.00 AA-
22 123018 溢利转债 119.69 1.46% 121.15 AA-
23 123023 迪森转债 100.80 20.39% 121.19 AA
24 127003 海印转债 105.58 15.98% 121.56 AA
25 113532 海环转债 107.99 13.71% 121.70 AA
26 128063 未来转债 108.23 13.60% 121.83 AA-
27 128051 光华转债 107.30 14.60% 121.90 AA-
28 123004 铁汉转债 102.30 19.75% 122.05 AA
29 113025 明泰转债 109.30 12.79% 122.09 AA
30 123014 凯发转债 109.25 13.14% 122.39 A+
2019-09-06 17:13 引用
5

yyb凌波

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190903
排名  代 码   转债名称   现 价  涨跌幅 溢价率 估值 评级 8月底前10
1 113539 圣达转债 116.88 2.08% -8.84% 108.04 A+ 10
2 113027 华钰转债 103.05 -0.04% 9.86% 112.91 AA 10
3 113541 荣晟转债 103.22 -0.35% 9.79% 113.01 AA- 10
4 123024 岱勒转债 114.40 0.73% -1.02% 113.38 A+ 10
5 113536 三星转债 104.17 -0.08% 9.49% 113.66 AA 10
6 123026 中环转债 111.00 -0.11% 3.83% 114.83 AA- 10
7 113514 威帝转债 102.94 0.03% 11.94% 114.88 A+ 10
8 128070 智能转债 101.00 -0.02% 14.28% 115.28 A+ 10
9 128049 华源转债 101.14 0.09% 14.89% 116.03 AA-
10 123028 清水转债 104.01 0.01% 12.28% 116.29 AA-
11 128025 特一转债 108.17 -0.12% 8.67% 116.84 AA-
12 128053 尚荣转债 109.75 0.87% 7.12% 116.87 AA

13 128056 今飞转债 101.18 -0.44% 16.47% 117.65 A+

14 128039 三力转债 107.33 -0.25% 10.55% 117.88 AA- 10
15 113537 文灿转债 100.61 -0.24% 17.47% 118.08 AA-
16 123012 万顺转债 106.23 -0.07% 11.86% 118.09 AA-
17 123027 蓝晓转债 115.80 0.42% 3.02% 118.82 A+

18 128069 华森转债 105.20 -0.10% 13.89% 119.09 AA-
19 113521 科森转债 102.02 0.15% 17.40% 119.42 AA

20 128038 利欧转债 111.52 0.87% 8.37% 119.89 AA

21 128057 博彦转债 111.94 0.57% 8.02% 119.96 AA-
22 113025 明泰转债 108.18 0.22% 12.15% 120.33 AA

23 128034 江银转债 106.40 -0.18% 14.47% 120.87 AA+
24 123018 溢利转债 120.20 -0.40% 0.87% 121.07 AA-
25 127003 海印转债 104.54 0.02% 16.54% 121.08 AA

26 123021 万信转2 107.95 1.84% 13.54% 121.49 AA

27 128040 华通转债 105.20 -1.30% 16.35% 121.55 AA-
28 123013 横河转债 103.15 -0.05% 18.59% 121.74 A+

29 113507 天马转债 ! 118.64 0.43% 3.26% 121.90 AA-
30 123023 迪森转债 100.00 0.01% 22.07% 122.07 AA

31 128064 司尔转债 100.70 -0.03% 21.43% 122.13 AA

32 113535 大业转债 100.60 0.06% 21.61% 122.21 AA

33 128060 中装转债 127.02 -0.26% -4.73% 122.29 AA

34 128051 光华转债 105.00 0.11% 17.47% 122.47 AA-
35 128068 和而转债 140.12 4.26% -17.61% 122.51 AA- 10
36 127010 平银转债 ! 122.76 -0.80% -0.16% 122.60 AAA
37 123014 凯发转债 106.78 0.62% 15.89% 122.67 A+

38 113523 伟明转债 122.67 -0.05% 0.14% 122.81 AA

39 113532 海环转债 106.50 0.19% 16.74% 123.24 AA

40 110047 山鹰转债 107.28 0.29% 16.34% 123.62 AA+
41 123020 富祥转债 118.61 2.07% 5.16% 123.77 AA-
42 128048 张行转债 106.84 -0.08% 16.93% 123.77 AA+
43 123004 铁汉转债 100.40 -0.20% 23.71% 124.11 AA

44 113516 苏农转债 107.00 -0.26% 17.12% 124.12 AA+
45 123019 中来转债 108.81 -0.04% 15.32% 124.13 AA-
46 113540 南威转债 118.89 -0.30% 5.46% 124.35 AA-
47 113527 维格转债 94.99 -0.02% 29.61% 124.60 AA

48 110052 贵广转债 124.78 1.00% -0.08% 124.70 AA+
49 113524 奇精转债 101.05 0.08% 23.95% 125.00 AA

50 123011 德尔转债 97.86 -0.12% 27.27% 125.13 AA-
2019-09-03 16:18 引用
4

拜水的仔

赞同来自: 张大班 、我爱抄作业 、sames1986 、hydk

从6月4日开始实盘跟踪，同时在雪球建立组合。
每月4号按当日的估值挑选前十名调仓一次，只选入一个创业板，其余顺延。
3个月时间，组合涨幅12.43%，沪深300涨幅5.96%，其中贡献收益最大的是6.4-7.4日的联泰转债。
这个组合持有的票都保持着一定的进攻性，回撤不大，再加上调仓期间的运气成分。
2019-09-02 20:42 引用
0

Tree020417

赞同来自:

收到，十分感谢！
2019-09-02 17:44 引用
3

量化自由之路

赞同来自: 大陆99 、Gasol 、dingo49

今天的邮件已经自动发送了，留言的集友注意查收。一些收到的朋友已经回复确认了。
2019-09-02 17:05 引用
1

qiaomu

赞同来自: 妖红

我个人不赞同楼主的策略。因为大锅饭你做的再好吃，调料放的再精细，也不如小灶炒的好吃。
2019-09-02 14:21 引用
1

风云1699

赞同来自: ffjixi

到底是每周轮动好，还是每月轮动好呢
2019-09-02 14:10 引用
0

早上好

赞同来自:

测试
2019-09-01 05:53 引用
0

早上好

赞同来自:

这样轮动，可能转债涨到120甚至110就卖了，后面到130甚至更高的肉咋能吃到呢？
2019-09-01 05:52 引用

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yyb凌波
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