主帖2 https://www.jisilu.cn/question/429345
可转债双低轮动策略
===================策略提出背景========================
180515现有交易的70只可转债
对可转债价格和溢价率*100进行相加,值越小排名越排前。统计结果如下
90-100:1只
100-110:8只
110-120:16只
120-130:22只
130-140:10只
140-150:4只
150以上:9只
选样本的10%(即前7名)为初始仓位。等待排名大于样本的20%(即15名)就轮出,这样循环就下去,请问该策略是否可行?
=====================逻辑分析========================
可转债可以根据可转债价格和转股溢价率分成四个象限。我们的策略就在建仓象限1。
债券底概念,当债券的价格下跌时,收益率会提高,当收益率提高到久期和信用级别可比的纯债收益率时,基本该可转债也跌到底了。
象限1:可转债价格接近债底,转股溢价率低
此时可转债的债性和股性双强,这是千载难逢的机会,可以重仓。例如,2014年7月,113001中行转债的价格为103元左右,转股溢价率只有1%,说明此时中行转债的股性和中国银行股票区别很小,此时中行转债的债券底大约是99元,可转债价格距离债券底非常接近,即使股市出现大崩盘,中国银行的股票大幅下跌,中行转债最多也就下跌4%左右,基本上算是保底了。
象限2:可转债价格远离债底,转股溢价率低
此时可转债债性弱,股性强,意味着投资可转债已经获利,到了兑现的时候。例如,2014年11月A股一轮行情启动,大部分可转债价格脱离可转债债底,涨到130元以上。就是可130元强制赎回价格是一个关键节点,因为可转债价格超过130元,较大的上市公司是有权强制赎回的,一旦提出强制赎回,可转债投资者必须转股卖出,造成正股卖盘增加,股价走弱,连累可转债价格同步走弱。所以,可转债价格超过130元,可以考虑逐步减仓。不过此时很可能出现转股溢价为负的情况,此时可以短期套利。
象限3:可转债价格远离债底,转股溢价率高
这种情况通常是因为市场情绪造成的,例如转股溢价低的可转债纷纷上涨,引起转股溢价率高的可转债也跟随上涨,并逐渐脱离债券底部。遇到这种情况,应及早兑现利润出局,因为一旦市场情绪转换,这些转债将是杀跌的首选。
象限4:可转债价格接近债底,转股溢价率高
此时可转债处于债性区域,安全性高,进攻性不足。例如,110017中海转债(已退市),股价长期低于转股价,一直被当作纯债看待。不过象限4的债券,也有阶段性兑现利润的机会。第一种情况是市场大涨,造成可转债整体上涨,象限4的可转债进入象限3,那么可以卖出兑现利润。第二种情况是下调转股价,可转债会从象限4直接进入象限1。第三种情况是凭借股市超级行情,由于正股大涨而消灭高转股溢价。
当前可转债整体估值,七十只中,20%的转债价格+溢价率小于112,一半的转债该值小于126,应该说很多转债开始进入象限1,接下来两三年内可做为低风险投资者重要的资产配置。
================雪球组合链接=====================
https://xueqiu.com/p/ZH1332574
以18-05-15收盘为基点1,中证转债296.37
================双底轮动策略=====================
“以下策略指标仅用于参考,实盘还会加入主观判断,并根据市场形势对策略进行动态调整。”
单帐户专用于可转债帐户
可转债数量100只以内时,采用5只轮动,每只仓位20%
可转债数量200只以内时,采用10只轮动,每只仓位10%
可转债数量300只以内时,采用15只轮动,前10只仓位7%,后5只仓位6%
可转债数量300只以上时,采用20只轮动,每只仓位5%
空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;
双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。
可转债数量100只以内时,仓位30%对应3只10%,仓位60%对应4只15%,仓位100%对应5只20%。
可转债数量200只以内时,仓位30%对应6只5%,仓位60%对应4只8%、4只7%,仓位100%对应10只10%。
可转债数量300只以内时,仓位30%对应3只4%、6只3%,仓位60%对应12只5%,仓位100%对应10只7%、5只6%。
可转债数量300只以上时,仓位30%对应10只3%,仓位60%对应15只4%,仓位100%对应20只5%。
定期轮动周期:半个月或者一个月。半个月后若净值历史新高,则按半个月轮动,否则用一个月轮动。
轮动方式:双低排名20%后的轮入双低排名前10%。
单一脉冲调仓:中位价格小于110元,则要求价格120元以上,且双低值125以上。中位价格大于110元,则要求价格125元以上,且双低值130以上。同时需比新标的双低值大10以上,要有一定的阈值,比如双低值130.5轮到119。
退出条件:双底均值大于170;或者双低值130以下的转债消失。
已满仓者,双低值大于165可开始减仓,大于170则清仓。
标的排除对象:可交换债;已发强赎;1年内到期(此时期权价值太低了)。优先选择规模小的转债。
================每季度组合收益率=====================
18-05-15开始,净值1.0000
18年第二季度 -7.38%,净值0.9262 季度最大亏损
18年第三季度 +0.05%,净值0.9267
18年第四季度 -0.31%,净值0.9238
19年第一季度 +28.29%,净值1.1851 季度最大盈利
19年第二季度 -2.16%,净值1.1595
19年第三季度 +5.24%,净值1.2203
19年第四季度 +9.19%,净值1.3324
20年第一季度 +25.47%,净值1.6718 季度3连涨
20年第二季度 +2.63% ,净值1.7157 季度4连涨
20年第三季度+11.11%,净值1.9063 季度5连涨
20年第四季度+1.67%,净值1.9381 季度6连涨
21年第一季度+8.40%,净值2.1009 季度7连涨
21年第二季度+16.31%,净值2.4435 季度8连涨
21年第三季度+6.55%,净值2.6035 季度9连涨
21年第四季度+0.74%,净值2.6226 季度10连涨
22年第一季度+4.69%,净值2.7456 季度11连涨
银行年化溢价率策略
根据年化溢价率进行仓位控制
标的要求双低值排位前20%
对于年化溢价率大于5%的持有银行正股
对于年化溢价率小于5%的持有银行转债
强烈申明
本帖为个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满个人的偏见和错误。
文中提及的任何转债,都有腰斩或翻倍的风险。
坚持独立思考,万万不可依赖本帖的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记。
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22-10-24:
今年净值:1.1220
仓位100%
本日-2.90%
本周-2.90%
本月-2.53%
本季-2.53%
本年+12.20%
年内最大回撤 -8.08%,22.10.24
当前高点回撤 -8.08%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:2.9425
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+12.20%
年化收益率27.49%
可转债总数量437只
5%排位 第22名双低值134.61 江阴 无锡
10%排位 第44名双低值139.98 苏农
15%排位 第65名双低值145.75
20%排位 第87名双低值150.11
50%排位 第219名双低值169.55 目标160
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 133.047 54.99% 188.037
双低中值 119.490 43.09% 162.580/169.55
本日组合净值-2.90%
今年沪深300净值0.7364,组合1.1220,领先+38.56%。净值倍数1.5236倍
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加35.94% 仓位99% 平均到期时间1.433年
江阴银行 年化10.77% 1.258年
无锡银行 年化10.99% 1.268年
苏农银行 年化14.18% 1.773年
江阴转股价值103.39元,赎回价106元。
无锡转股价值102.58元,赎回价106元。
苏农转股价值91.94元,赎回价110元。
当今年净值破1.10时,策略将改为2倍溢价率持仓,然后再进行网格操作。否则策略不变。
希望能守住1.10净值,否则策略变更后可支撑到累加年化到50%。
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22-10-21:
今年净值:1.1555
仓位100%
本日-1.02%
本周-3.26%
本月+0.39%
本季+0.39%
本年+15.55%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.33%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0305
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+15.55%
年化收益率28.40%
可转债总数量436只
5%排位 第22名双低值135.83 江阴 无锡
10%排位 第44名双低值141.64 苏农
15%排位 第65名双低值146.03
20%排位 第87名双低值150.96
50%排位 第218名双低值169.52 目标160
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.270 54.23% 188.500
双低中值 120.893 41.605% 162.498/169.52
本周组合净值-3.26%
今年沪深300净值0.7576,组合1.1555,领先+39.79%。净值倍数1.5253倍
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加3.33% 仓位99% 平均到期时间1.441年
江阴银行 年化9.66% 1.266年
无锡银行 年化10.31% 1.277年
苏农银行 年化13.36% 1.781年
对于满仓者继续耐心持有;
对于空仓者建议每只仓位33%,总仓位99%。
回撤重新大于5%,这次回浮出水面7个交易日,又被拖下水,今年第28天回撤大于5%。
组合出现全周5连跌共9次,每年最少1次,最多2次。
18.8.13-18.8.17 净值0.9439降到0.9272
18.12-17-18.12.21 净值0.9395降到0.9249
19.4.22-19.4.26 净值1.2344降到1.1832
20.9.21-20.9.25 净值1.9851降到1.9319
20.12.7-20.12.11 净值2.1189降到2.0571
21.2.1-21.2.5 净值1.9064降到1.8656
21.9.13-21.9.17 净值2.6904降到2.6074
22.2.21-22.2.25 净值2.7742降到2.6953
22.10.17-22.10.21 净值3.1326降到3.0305
经历9次磨炼,情绪控制已算小成。
江阴银行10月20日股东人数为49315人,上市以来股东人数首次小于5万人,留下来的人越来越少。。。。
银行中报月也是大跌,结果9月又涨了回来,今天银行又有9只盘中创今年新低,虽然道路很曲折,还有不到1.5年的路程,希望翻过冰山后,迎来的是春暖花开。
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今年净值:1.1675
仓位100%
本日-1.01%
本周-2.26%
本月+1.42%
本季+1.42%
本年+16.75%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -4.35%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0618
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+16.75%
年化收益率28.72%
可转债总数量435只
5%排位 第22名双低值136.09 江阴 无锡
10%排位 第44名双低值142.42 苏农
15%排位 第65名双低值146.73
20%排位 第87名双低值151.23
50%排位 第218名双低值171.15
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.673 54.62% 189.293
双低中值 120.970 42.15% 163.120/171.15
本日组合净值-1.01%
今年沪深300净值0.7600,组合1.1675,领先+40.75%。净值倍数1.5361倍
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加32.37% 仓位99% 平均到期时间1.444年
江阴银行 年化9.30% 1.268年
无锡银行 年化9.99% 1.279年
苏农银行 年化13.08% 1.784年
对于满仓者继续耐心持有;
对于空仓者建议每只仓位22%,总仓位66%。
木周暴亏四连击,一天比一天亏得多,直接把上周五赚得亏完,招行盘中再破30元,熊市就是让是要打磨你的耐心,让你感觉天天在亏钱,本月9个交易日3红6绿,盈利1.42%,但体验确好像是暴亏。
当你想长持时,却天天打脸;当你割肉时,却又出现老乡别走的一日游行情;
只能安慰自己,我的总回撤只有4.35%,比腾讯今天一天的跌幅还小。
目前本季度还是正收益,第14个季度连续正收益还在前面等的,我会坚守到底!
市场笼罩在悲观的情绪下,A股市值大于2000亿只剩49只,这个月短短的9个交易日,跌幅前10名都是昔日的明星,这让长期持有的价值投资如何是好?
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今年净值:1.1794
仓位100%
本日-0.90%
本周-1.26%
本月+2.46%
本季+2.46%
本年+17.94%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -3.38%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0930
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+17.94%
年化收益率29.03%
可转债总数量434只
5%排位 第22名双低值136.42
10%排位 第44名双低值142.42
15%排位 第65名双低值147.45
20%排位 第87名双低值151.34
50%排位 第218名双低值172.66
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 135.905 54.86% 190.765
双低中值 121.328 42.53% 163.858/172.66
本日组合净值-0.90%
今年沪深300净值0.7644,组合1.1794,领先+41.50%。净值倍数1.5429倍
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加31.49% 仓位99% 平均到期时间1.446年
江阴银行 年化9.83% 1.271年
无锡银行 年化9.30% 1.282年
苏农银行 年化12.36% 1.786年
对于满仓者继续耐心持有;
对于空仓者建议每只仓位22%,总仓位66%。
本月组合还有2.46%收益,而本月参与的标的本月表现如下
江阴银行 +4.66%
无锡银行 +0.17%
苏农银行 -1.74%
招行银行 -10.07%
510300 -0.83%
能赚招行和510300的钱,不容易,运气不错。
510300买入用了13笔,卖出用了3笔;
招行买入用了5笔,卖出用了3笔。
大盘一跌,不少人又认为50和300的底还得破。
今年净值已是沪深300指数的1.54倍,回撤还还在5%以内。
继续看好3只江阴,无锡,苏农银行,平均不到1.5年,即使3只最终采用高于到期赎回价结束,也可以实现2.2%的年化收益,比存定期好就行。
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今年净值:1.1900
仓位100%
本日-0.26%
本周-0.37%
本月+3.39%
本季+3.39%
本年+19.00%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -2.50%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.1210
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+19.00%
年化收益率29.31%
可转债总数量435只
5%排位 第22名双低值137.17
10%排位 第44名双低值143.80
15%排位 第65名双低值147.35
20%排位 第87名双低值151.52
50%排位 第218名双低值171.58
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.885 53.81% 190.695
双低中值 121.601 41.83% 163.431/171.58
本日组合净值-0.26%
今年沪深300净值0.7769,组合1.1900,领先+41.31%。
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加30.33% 仓位99% 平均到期时间1.449年
江阴银行 年化9.70% 1.274年
无锡银行 年化8.75% 1.285年
苏农银行 年化11.88% 1.789年
对于满仓者继续耐心持有;
对于空仓者建议每只仓位22%,总仓位66%。
近期济川转债到期1个月,正股连续暴拉,溢价率转负。目前持仓的3只小银行,溢价率为12.36%,11.24%,21.26%,第一目标也是溢价率转负,第二目标才是强赎。
拨备比=不良拨备率*不良率=逾期拨备率*逾期率
22年中报
逾期率最小是苏农银行0.62%
逾期率最大是贵阳银行8.86%
相差14.3倍
逾期拨备率最高是杭州银行693.62%
逾期拨备率最小是贵阳银行47.48%
相差14.6倍
拨备比最高是江阴银行4.86%
拨备比最小是光大银行2.34%
相差2.1倍
由于拨备比大家相差不会很大,导致逾期率越高其逾期拨备率越小。
由于不良覆盖率不能太高,所以只能对不良认定更加严格。
躺平中,今年还有最后53个交易日。
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第一档:
杭州,苏农,苏州,
江阴,无锡,成都,
今年平均涨幅18.39%,6只全红;
第二档
常熟,张家港,紫金,
江苏,南京,青农,
今年平均涨幅7.77%,4红2绿
第三档
上海,兴业,中信,
重庆,光大,浦发。
今年平均涨幅-9.41%,1红5绿
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22-10-17:
今年净值:1.1931
仓位100%
本日-0.11%
本周-0.11%
本月+3.65%
本季+3.65%
本年+19.31%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -2.25%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.1290
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+19.31%
年化收益率29.41%
可转债总数量435只
5%排位 第22名双低值137.23
10%排位 第44名双低值143.10
15%排位 第65名双低值148.15
20%排位 第87名双低值152.65
50%排位 第218名双低值172.34
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.564 54.17% 190.734
双低中值 121.816 42.12% 163.936/172.34
本日组合净值-0.11%
今年沪深300净值0.7786,组合1.1931,领先+41.45%。
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加31.15% 仓位99% 平均到期时间1.462年
江阴银行 年化9.24% 1.277年
无锡银行 年化9.55% 1.288年
苏农银行 年化12.35% 1.792年
对于满仓者继续耐心持有;
对于空仓者建议每只仓位22%,总仓位66%。
银行大家一般都是单独关注逾期不良比,不良拨备覆盖率,这里整合成逾期拨备覆盖率。
统计了40只22年中报的逾期拨备覆盖率,资产质量差距进一步拉大。
大于6倍的有3家
杭州6.94,苏农6.65,苏州6.25
大于5倍小于6倍的有3家
江阴5.46,宁波5.27,无锡5.21
大于4倍小于5倍的有4家
成都4.70,常熟4.56,农行4.30,
张家港4.19
大于3倍小于4倍有9家
厦门3.82,邮储3.73,招行3.72,
建设3.53,紫金3.28,渝农3.27,
江苏3.17,沪农3.16,南京3.01
大于2倍小于3倍有6家
工行2.43,长沙2.20,青农2.18,
中行2.14,上海2.03,平安2.01
大于1.5倍小于2倍有4家
交通1.99,青岛1.81,兴业1.77,
中信1.58
大于1倍小于1.5倍有8家
西安1.49,浙商1.49,华厦1.32,
重庆1.32,北京1.25,光大1.19,
民生1.16,浦发1.15
小于1倍有2家
郑州0.87,贵阳0.47
如果只看这个指标,18只有可转债的银行排序如下:
杭州,苏农,苏州,
江阴,无锡,成都,
常熟,张家港,紫金,
江苏,南京,青农,
上海,兴业,中信,
重庆,光大,浦发。
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苏农银行(SH603323) 末来可期!
苏农银行在22年中报中逾期/不良比是42只银行中最小的,只有65.56%。说明不良认定最严格,风控水平最高,与苏农银行的“风险前置,提前介入”的原则相吻合。
相对差一点的是关注类,可能与认定有关,这样也可以严控授信,新生不良率全行业最低也可验证这一点。好的一点是关注类下降速度很快。
在业务发展方向上,苏农银行坚持支农支小、服务实体定位,房地产行业历来不是苏农银行的偏好。
第三季度业绩快报:关注率进一步快速下降,很明显苏农银行资产质量已经全面改善,这时是进场的好时机,等三季度报正式公布,更多数据得到确认,基金三季度持仓的公布,可能大部分散户才会后知后觉。
大家不能只看这个季度赚了多少钱,还需结合质量和成长性考虑,苏农银行末来可期!
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"空仓者建议分批买入:双低值小于160,仓位30%;双低值小于155,仓位60%;双低值小于150,仓位100%。"小白请问下,此处的双低值指的是所有可转债的双低平均值还是中值?谢谢!以前采用平均值,现在转债扩大到400多只了,改用中位值。
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精彩的搏弈2
距离上一次精彩的博弈1刚好过去1个月时间,今天重新梳理下 今年三家银行正股和转债涨跌幅对比
江阴银行+22.62%
江阴转债+9.21%
无锡银行+6.74%
无锡转债+0.43%
苏农银行+10.83%
苏农转债+1.73%
等权平均涨幅+13.40%对+3.79% 差额9.61%,今年已过去9.5个月,平均每个月套利转债1%。
目前3个转债平均到期1.46年,累加年化溢价率30.88%,平均年化溢价率10.3%,只要保持现在的年化水平,1年后就可以比对应银行转债多赚10.3%。
近1个月
等权+0.49%,300指数-2.29%, 超额+2.78%。自己瞎操作的实盘+2.36%。
完美复刻是不可能的,跟随策略,本身有个滞后性,而且跟随的买卖,本身就会放大波动性如果标的是日成交量在10亿以上的话跟踪误差就不会这么大了,主要是现在的体量已经对小盘股盘面造成影响了,有点游资的感觉了。
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只要当天有操作,尽管已经很努力在跟踪了,但是当天的收益依然会比凌大少一丢丢,日积月累下来就会比较多。以我的实际情况举例,俩月跟踪下来净值被凌大甩开了2.37%,如果按照10个月来推算的话今年至今的净值起码得落后11.85%,结论就是抄作业的摩擦成本太高了,尤其是当日内交易频繁的时候,一不留神就要出问题。。。接下来几周里需要思考的是如何更加精准地抄作业,最终达成完美复刻凌大的曲线。。。完美复刻是不可能的,跟随策略,本身有个滞后性,而且跟随的买卖,本身就会放大波动性
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招行今年也才第16次涨3%以上,今天先把4%的收益赚了再说。本来就是游击仓位。招行再跌破30元,我会再来了。我已习惯踏空了。比如转债脉冲轮动,双低轮动,锁定利润很重要,重新开始才能一身轻松。只要当天有操作,尽管已经很努力在跟踪了,但是当天的收益依然会比凌大少一丢丢,日积月累下来就会比较多。以我的实际情况举例,俩月跟踪下来净值被凌大甩开了2.37%,如果按照10个月来推算的话今年至今的净值起码得落后11.85%,结论就是抄作业的摩擦成本太高了,尤其是当日内交易频繁的时候,一不留神就要出问题。。。接下来几周里需要思考的是如何更加精准地抄作业,最终达成完美复刻凌大的曲线。。。
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招行今天很强,楼主为何不多留招行一些时候? 为何一日游就走了?招行今年也才第16次涨3%以上,今天先把4%的收益赚了再说。本来就是游击仓位。招行再跌破30元,我会再来了。我已习惯踏空了。
比如转债脉冲轮动,双低轮动,锁定利润很重要,重新开始才能一身轻松。
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22-10-14:
今年净值:1.1945
仓位100%
本日+2.34%
本周+3.77%
本月+3.77%
本季+3.77%
本年+19.45%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -2.14%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.1326
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+19.45%
年化收益率29.50%
可转债总数量434只
5%排位 第22名双低值137.55
10%排位 第43名双低值143.42
15%排位 第65名双低值149.07
20%排位 第87名双低值153.60
50%排位 第217名双低值174.90
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 136.242 55.52% 191.762
双低中值 120.220 43.475% 164.695/174.90
本周组合净值+3.77%
今年沪深300净值0.7778,组合1.1945,领先+41.67%。
今天操作:招行一日游,回归主策略
带止损累加年化溢价率策略
累加30.88% 仓位99% 平均到期时间1.460年
江阴银行 年化9.67% 1.285年
无锡银行 年化9.38% 1.296年
苏农银行 年化11.84% 1.800年
这周是深V的一周,周三很多人极度恐慌,不少人割在地板,昨天更是茅台,招商强势破1700元和30元。
招商银行只有1%的仓位,9.73元的成本代表曾经来过。
主策略还有最后平均的1.46年,继续看好强赎和弱化指数行情。
当前回撤终于又进一步的缩小到2.14%。
下一次历史新高,需要涨到无锡银行6.00元,江阴银行4.60元,苏农银行5.34元。
这3只银行也许会发业绩快报,为了强赎利润应该会进一步释放。
耐心等待作业课代表的主策略回测结果。
大家周末愉快!
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22-10-13:
今年净值:1.1672
仓位100%
本日-0.72%
本周+1.40%
本月.+1.40%
本季+1.40%
本年+16.72%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -4.37%
年化收益率28.85%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0611
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+16.72%
可转债总数量434只
10%排位 第43名双低值143.43
50%排位 第217名双低值173.89
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.480 57.16% 191.640
双低中值 120.057 45.645% 164.702/173.89
本日组合净值-0.72%
今年沪深300净值0.7596,组合1.1672,领先+40.76%。
今天操作:
早盘调仓完成
银行日利由19%降至0%
510300由78%降至65%的复制仓
35%的游击仓
苏农银行由1%升至5%
江阴银行由1%升至5%
无锡银行由1%升至5%
招商银行买入20%,成本29.895元
可以把招行与上证对标,现价29.89元相当于上证2989点。
上证3016点,招行落后27点。
虽然招行今年下跌36.66%,但今年也有15个交易日涨幅在于3%以上,且一般发生在大跌后。
9.15号招行3601点,今天2989点,短短15个交易日下跌612点,平均每天下跌40.8点。
国庆后4天更是从3365点下跌376点,几乎相当每天100点下跌,好在我买入后,招行已经基本横盘,恐慌情绪一定程度得到了压制。
股息率达到5%的破净招行,很像我在18年500多元买入的茅台,当年茅台在从800左右跌下来,一开始下跌缓慢,最后快速放量下跌。
可惜我的风格不法长期持有,也是是轮动做多了的影响吧,比如今年四渡沪深300,也是暴跌后才进场的。
说这么多,也许过几天招行一反弹,我又是跑的比谁还快,惭愧惭愧!
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早盘调仓完成
银行日利由19%降至0%
510300由78%降至65%的复制仓
35%的游击仓
苏农银行由1%升至5%
江阴银行由1%升至5%
无锡银行由1%升至5%
招商银行买入20%,成本29.895元
可以把招行与上证对标,现价29.85元相当于上证2985点。
大家招行仓位多少?成本多少?
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22-10-12:
今年净值:1.1757
仓位81%
本日+2.34%
本周+2.14%
本月.+2.14%
本季+2.14%
本年+17.57%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -3.68%
年化收益率29.08%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0834
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+17.57%
可转债总数量433只
10%排位 第43名双低值141.66
50%排位 第217名双低值171.89
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 133.115 57.18% 190.295
双低中值 118.931 45.88% 164.811/171.89
本日组合净值+2.34%
今年沪深300净值0.7660,组合1.1757,领先+40.97%。
今天操作:
第一阶段,银行高开,300低开,银行切换300,保持总仓位50%,银行只留3%。
第二阶段,300指数复制,仓位47%加到65%。
第三阶段,指位低位横盘,游击仓位进场,发布长下影线可能太出现。
第四阶段,上证冲上3000点,即出19%的游击仓。
截止今天,第四季度终于翻红,+2.14%;300超额也终于站上40%+。
510300还有13%的游击仓将找机会减掉。
回撤重新小于5%,希望这次能守住5%的回撤线,今年回撤大于5%已累计27天。
锁仓65%的510300,接下仓位继续随心所欲做相对确定的短线收益。
第四季度继续稳扎稳打,冷静再冷静,向连续14个季度正收益发起冲击。
如果我的分享对大家有一点点帮助,希望大家能打赏鼓励,让我更有动力继续更新和分享,谢谢!
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22-10-11:
今年净值:1.1488
仓位50%
本日+0.08%
本周-0.20%
本月-0.20%
本季-0.20%
本年+14.88%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.88%
年化收益率28.43%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0128
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+14.88%
可转债总数量432只
10%排位 第43名双低值140.28
50%排位 第216名双低值170.97
破发数量6只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 130.883 59.06% 189.943
双低中值 117.388 46.685% 164.073/170.97
本日组合净值+0.08%
今年沪深300净值0.7545,组合1.1488,领先+39.43%。
今天操作:仓位从25%加到50%,将昨天的持仓每只仓位加一倍。
可惜今无锡银行逆势大跌,510300加仓折价拉大。
今天净值+0.08%远差于沪深300的+0.18%。但超额只从39.46%降到39.43%。这是因为我今年净值1.1488是300指数0.7545的1.52倍。
300净值0.7532上升到0.7545,实际+0.13%,
组合净值1.1478上升到1.1488,实际+0.10%。
所以现在半仓不必担心踏空,一旦踏空则说明我第四季度又可以正收益了。 虽然现在只有50%的仓位,但是今年净值是沪深300的1.5倍,所以相当于75%的仓位在波动,所以不会落后很多的。
今天还有58个交易日,最后50%仓位计划用于市场恐慌或者上涨趋势形成之时。
继续坚守,继续热泪盈眶!
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22-10-10:
今年净值:1.1478
仓位25%
本日-0.28%
本周-0.28%
本月-0.28%
本季-0.28%
本年+14.78%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.96%
年化收益率28.42%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0103
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+14.78%
可转债总数量431只
10%排位 第43名双低值140.56
50%排位 第216名双低值170.24
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 129.876 59.21% 189.086
双低中值 116.960 46.82% 163.780/170.24
本日组合净值-0.28%
今年沪深300净值0.7535,组合1.1478,领先+39.46%。
今天操作:先是早上10点半在银行上涨时,换10%仓位到510300,价格3.838元。然后下午上证3000第一次跌破后拉来,结果14点左右二次失守,果断采用股灾时左右侧均衡的防守策略,先将仓位降到25%。
减仓不是悲观,是应对上采用左侧50%+右侧50%的操作手法了。左侧50%可以耐心寻底,右侧50%防踏空。这只是为了风控下降净值波动率。 内心是信心满满的,操作上是留后手的。
如果后面大盘出现恐慌盘,则会再加25%,完成左侧操作。
慢慢来,希望再来一次像18年第四季度的最后一次杀多。
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今年净值:1.1511
仓位100%
本日-0.06%
本周-2.18%
本月+0.23%
本季+2.32%
本年+15.11%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.69%
年化收益率28.71%
新策略起点220919收盘
最高净值1.0094 22-9-22
最低净值0.9751 最大回撤-3.39%
当前净值0.9826 当前回撤-2.66%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0188
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+15.11%
可转债总数量431只
10%排位 第43名双低值142.50
50%排位 第216名双低值170.88
破发数量7只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
上季度
现 价 溢价率 双低值
双低均值 146.601 53.620% 200.221
双低中值 125.589 36.670% 162.259/169.56
本季度
现 价 溢价率 双低值
双低均值 130.757 57.50% 188.257
双低中值 117.491 45.93% 163.421/170.88
本季度价格大幅下降,溢价率小幅上升
带止损累加年化溢价率策略
累加34.22% 仓位100% 平均到期时间1.498年
江阴银行 年化11.94% 1.323年
无锡银行 年化10.52% 1.334年
苏农银行 年化11.75% 1.838年
本日组合净值-0.08%,前三个季度净值+15.11%,最大回撤-7.77%。发生在8月24日
今年沪深300净值0.7702,组合1.1511,领先+38.09%。比第二季度进一步大幅放大。
22年第三季度已收官,实现7月大涨,8月大亏,9月持平和连续13个季度正收益。
每季度组合收益率
18-05-15开始,净值1.0000
18年第二季度 -7.38%,净值0.9262
18年第三季度 +0.05%,净值0.9267
18年第四季度 -0.31%,净值0.9238
19年第一季度 +28.29%,净值1.1851
19年第二季度 -2.16%,净值1.1595
19年第三季度 +5.24%,净值1.2203
19年第四季度 +9.19%,净值1.3324
20年第一季度 +25.47%,净值1.6718
20年第二季度 +2.63% ,净值1.7157
20年第三季度+11.11%,净值1.9063
20年第四季度+1.67%,净值1.9381
21年第一季度+8.40%,净值2.1009
21年第二季度+16.31%,净值2.4435
21年第三季度+6.55%,净值2.6035
21年第四季度+0.74%,净值2.6226
22年第一季度+4.69%,净值2.7456
22年第二季度+7.56%,净值2.9503
22年第三季度+2.32%,净值3.0188
今年是防守之年,第4季度以3只银行为主线,进行累加年化溢价率收敛策略。
以累加年化溢价率小于21%,18%,15%分批退出,以累加年化溢价率大于27%,30%,33%分批买入。
第四季度继续稳扎稳打,向连续14个季度正收益发起进攻。
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祝大家国庆节快乐!!
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今年净值:1.1517
仓位45%
本日-0.53%
本周-2.12%
本月+0.29%
本季+2.38%
本年+15.17%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.64%
年化收益率28.74%
新策略起点220919收盘
最高净值1.0094 22-9-22
最低净值0.9751 最大回撤-3.39%
当前净值0.9831 当前回撤-2.60%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0205
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+15.17%
可转债总数量431只
10%排位 第43名双低值141.63
50%排位 第216名双低值169.59
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 131.883 56.65% 188.533
双低中值 117.966 44.99% 162.956/169.59
本日组合净值-0.53%
今年沪深300净值0.7747,组合1.1517,领先+37.70%。
今天操作:无。
带止损累加年化溢价率策略
累加35.09% 临时仓位45% 平均到期时间1.501年
江阴银行 年化12.13% 1.326年
无锡银行 年化11.24% 1.337年
苏农银行 年化11.72% 1.841年
累加年化破35%。
今天早盘高开很多,还以为要踏空了,结果现实很残酷,太容易亏钱了。
三季度还有最后一天,目前三季度还有2.38%利润,连续13季度正收益目标基本完成;
明天早上10点和下午2点,会分两批,每次每只各加2%仓位,最终每只以19%的仓位,总仓位57%过节。
理想很美好,现实很骨感!
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今年净值:1.1579
仓位45%
本日-0.53%
本周-1.60%
本月+0.82%
本季+2.93%
本年+15.79%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -5.14%
年化收益率28.92%
新策略起点220919收盘
最高净值1.0094 22-9-22
最低净值0.9751 最大回撤-3.39%
当前净值0.9883 当前回撤-2.08%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0366
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+15.79%
可转债总数量431只
10%排位 第43名双低值141.73
50%排位 第216名双低值170.46
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 132.572 56.920% 189.492
双低中值 118.500 45.210% 163.710/170.46
本日组合净值-0.53%
今年沪深300净值0.7750,组合1.1579,领先+38.29%。
今天操作:减仓,为节后留一手。
带止损累加年化溢价率策略
累加32.74% 临时仓位45% 平均到期时间1.504年
江阴银行 年化11.75% 1.329年
无锡银行 年化10.43% 1.340年
苏农银行 年化10.57% 1.844年
不忘初心,回顾今年上半年沪深300低点的仓位情况。
节前
4-22 仓位22% 净值1.0562
4-25 仓位30% 净值1.0432
4-26 仓位30% 净值1.0409
4-27 仓位28% 净值1.0496
4-28 仓位27% 净值1.0519
4-29 仓位22% 净值1.0589
节后
5-5 仓位22% 净值1.0581
5-6 仓位22% 净值1.0523
5-9 仓位29% 净值1.0501
时空上出现强烈进场信号
5-10 仓位27% 净值1.0541
5-11 仓位75% 净值1.0651 由守转攻
5-17 仓位95% 净值1.0715
上一轮防守采用仓位控制,第三季度这一轮采用银行股防守。
第三季度认输,守住正收益再说。
汇率已破多年极值,市场极端下,风控优于策略。第四季度将等待进攻机会!
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今年净值:1.1640
仓位100%
本日+1.90%
本周-1.07%
本月+1.36%
本季+3.47%
本年+16.30%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -4.63%
年化收益率29.10%
新策略起点220919收盘
最高净值1.0094 22-9-22
最低净值0.9751 最大回撤-3.39%
当前净值0.9936 当前回撤-1.56%
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0528
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+16.40%
可转债总数量431只
10%排位 第43名双低值141.68
50%排位 第216名双低值170.42
破发数量5只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.489 54.640% 189.129
双低中值 119.668 42.990% 162.658/170.42
本日组合净值+1.90%
今年沪深300净值0.7879,组合1.1640,领先+37.61%。
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加32.28% 仓位100% 平均到期时间1.507年
江阴银行 年化11.30% 1.332年
无锡银行 年化11.02% 1.342年
苏农银行 年化9.96% 1.847年
今天终于可以喘口气。
今天盘中累加年化峰值达到35%,收盘又回到33%以内,回撤又小于5%。
所以我一般建议跟车可以在我回撤5%之后,这样就可以赚得比我多,亏得比我少。
这次不知道有没有人被甩下车?
这轮苏农银行表现最好,近一周涨幅+2.70%,无锡+0.17%,江阴-0.91%,净值+0.66%,而300指数-1.03%,比三只都要差。
如果现在到了今年年底,正股和转债均无波动,则累加年化会达到39.3%。而我的减仓触发是19%,希望今年有减仓的机会。
坚守最后3天!三季度玩了个寂寞!
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22-09-26:今年净值:1.1423仓位100% 本日-3.03%本周-3.03%本月-0.52%本季+1.55%本年+14.23%年内最大回撤 -7.77%,22.08.24当前高点回撤 -6.41%年化收益率28.58%新策略起点220919收盘新策略当前回撤-2.49%新策略净值0.975122.07.26历史最高净值:3.201118.05.15至今累计净值:2.99602018年收...报告凌大,这次没有害怕的感觉,19年至今的浮盈已经被擦完,整装待发,从0开始重新出征!
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今年净值:1.1423
仓位100%
本日-3.03%
本周-3.03%
本月-0.52%
本季+1.55%
本年+14.23%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -6.41%
年化收益率28.58%
新策略起点220919收盘
新策略当前回撤-2.49%
新策略净值0.9751
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:2.9960
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+14.23%
可转债总数量431只
5%排位 第22名双低值136.89
10%排位 第43名双低值142.05
15%排位 第65名双低值146.39
20%排位 第86名双低值151.69
50%排位 第216名双低值171.71
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 133.706 57.280% 190.986
双低中值 118.955 45.00% 163.955/171.71
本日组合净值-3.03%
今年沪深300净值0.7766,组合1.1423,领先+36.57%。
今天操作:把最后1%的子弹给了江阴银行。
带止损累加年化溢价率策略
累加34.00% 仓位100% 平均到期时间1.509年
江阴银行 年化11.93% 1.334年
无锡银行 年化11.06% 1.345年
苏农银行 年化11.01% 1.849年
今天确实惨,躲过前两天的沪深300,还是没躲过银行的补跌。
总回撤又破5%,本季度收益已经快要消失。
累加年化升到34%,策略上已经来到底部区域。
当机会再次来临时,大家又开始怕了。
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非常感谢~~~~还是得继续学习啊。
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今年净值:1.1781
仓位99%
本日-0.37%
本周+0.95%
本月+2.58%
本季+4.72%
本年+17.81%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -3.48%
新策略起点220919收盘
新策略当前回撤-0.37%
新策略净值1.0056
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.0896
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+17.81%
年化收益率29.54%
可转债总数量432只
5%排位 第22名双低值136.06
10%排位 第43名双低值141.44
15%排位 第65名双低值145.14
20%排位 第86名双低值149.33
50%排位 第216名双低值169.97
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 134.301 55.33% 189.631
双低中值 120.125 43.355% 163.480/169.97
本周组合净值+0.95%
今年沪深300净值0.7805,组合1.1784,领先+39.76%。
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加30.01% 仓位99% 平均到期时间1.518年
江阴银行 年化10.54% 1.342年
无锡银行 年化9.64% 1.353年
苏农银行 年化9.83% 1.858年
第三季度太难了,还有最后一周第三季度就要结束了。这个季度净值出现7.77%今年最大回撤,上一次这样的回撤发生在20年底21年初的双低转债大回撤。
虽然离历史新高已经过去2个月了,一直无法向上突破,不过整个过程都有300指数做基准对比,超额不断扩大,只能说现在的策略适合现在的市场,就可继续坚持下去。
现在看估值,趋势,逻辑三者结合下,才算好的标的。否则太容易被伤到了。
三只银行在上半年拨备和净利润双双大增的情况下,10月份的三季度报值得期待。
祝大家周末愉快!
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2018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021年收益率+35.32%2022年收益率+18.25%这个收益可以吊打所有的基金经理了,楼主怎么不开理财私募??凌大早财务自由了,为啥要干那活?
22-09-22:弱化大盘行情对我们的影响2018年收益率-7.62%
今年净值:1.1825
仓位99%
本日+0.43%
本周+1.33%
本月+2.97%
本季+5.11%
本年+18+25%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -3.12%
新策略起点220919收盘
新策略当前回撤0%
新策略净值1.0094新高
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3...
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+18.25%
这个收益可以吊打所有的基金经理了,楼主怎么不开理财私募??
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今年净值:1.1825
仓位99%
本日+0.43%
本周+1.33%
本月+2.97%
本季+5.11%
本年+18+25%
年内最大回撤 -7.77%,22.08.24
当前高点回撤 -3.12%
新策略起点220919收盘
新策略当前回撤0%
新策略净值1.0094新高
22.07.26历史最高净值:3.2011
18.05.15至今累计净值:3.1012
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+18.25%
年化收益率29.93%
可转债总数量432只
5%排位 第22名双低值136.85
10%排位 第43名双低值141.97
15%排位 第65名双低值146.72
20%排位 第86名双低值149.77
50%排位 第216名双低值171.31
破发数量4只
除强赎转债115+15%转债1只
除强赎双低值125以内转债2只
现 价 溢价率 双低值
双低均值 135.765 54.09% 189.855
双低中值 121.131 42.00% 163.131/171.31
本日组合净值+0.43%
今年沪深300净值0.7832,组合1.1825,领先+39.93%。
今天操作:无
带止损累加年化溢价率策略
累加29.91% 仓位99% 平均到期时间1.520年
江阴银行 年化9.90% 1.345年
无锡银行 年化9.91% 1.356年
苏农银行 年化10.11% 1.860年
由集思录发作业帖延时太久,所以作业帖集中发在XQ上,不管是过程计算或者结果分析希望能对大家有所帮忙,从而慢慢形成自己的投资体系,并能够弱化大盘行情对我们的影响。
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