2019年底,受论坛主公“天书”兄委托,网友“打新交朋友”邀请我参与“集思录成功投资者访谈”出版活动。由于去年踏空春季行情,全年成绩相比牛人大V们而言落后不少,因此婉拒了这次活动。做为对受邀信任的感恩,我奉献了自己持续十多年做的指数化投资体会,这就有了《年K线战法》这个热门帖子。可以说指数化投资+期权策略运用成就了我的2020年。也可以说这份感恩本身也带给我全年的好运!
2020年我在论坛创立了双帖并行的互动模式,结交了更多的网友,学到了更多的知识,避免了更多的陷阱,获得了更多收益。
感谢你们,2020年有你们,我的投资之路不再坎坷!
感谢你们,2021年我们或许可以一起延续美丽的风景,创造更多的神奇!
2015年开始我在集思录论坛实践期权交易,整个历程都在各个帖子里留下了永久的印记。
感恩网友,回馈朋友,我把自己的一点心得归纳为《期权玩家的七种武器》来和大家分享。
A:期权实战招数:动态永动机策略(远月买深度实值购+近月卖购做德尔塔调节)、静态月季花策略(远月买购+近月卖宽跨)
B:期权内功秘籍:年K线预测和月度股价波动区间预测,ETF基金持仓数据跟踪,股价+VIX指数组合判断,沽购比数据监测
C:期权防身工具:组合保证金(含废纸买权术)
有了上述七种武器,或许每一位行走江湖的同好都可以实现自己的每一个小小目标了。
欢迎南来北往的客官继续在此指点江山,切磋交流,激扬文字,笑傲江湖。
店小二建淞在此祝全体关注帖子的网友健康快乐平安幸福!
以下是相关跟踪数据源的链接:
300ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510300
50ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510050
期权论坛波动率指数
https://1.optbbs.com/s/vix.shtml
本贴第一次更新:
增加上海ETF期权沽购比数据:
http://www.sse.com.cn/assortment/options/date/
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688542707905931238&wfr=spider&for=pc
点评:关于基金抱团,其实老股民都知道,2002年左右媒体公布了一篇《基金黑幕》最终引发管理层出手整治。后来还有五朵金花抱团和德隆三剑客抱团等等事件发生。阳光底下没有新鲜事。
资本市场没有永动机是肯定的,但交易策略可以永动却是理所当然的。众所周知,我本人属于低风险投资者,并且坚信均值回归理论,所以从去年底就基本没有多头仓位,并且现在成为了可笑的做空被套者。当上周有网友批评我放弃了“永动”理念后如同醍醐灌顶,一语惊醒梦中人!
面对资金涌入,估值节节攀升,我本以为今年可能颗粒无收了,现在反向永动机这个第八种武器的诞生,给了资金配置的出口,因此今年再度保持低风险中等收益已经有了理论保证。接下来我将做的唯一的工作就是:加仓、永动!
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照例,先说结论,就像昨天晚上本贴的那个神图一样,北水经常反指的厉害,特别是超常规高标进出,基本上就是一锤定音的准
但是,凡是就怕但是,否则为什么北水有聪明钱的一说,确实在一个相对明显的底部和顶部,一个时间段的总体流入流出,是聪明钱
那么其实就是说,北水,有长线资金,有追涨杀跌的短线资金,
为什么大家看北水,其实随便找个主力净流入流出,也是同样的效果,只是需要找到一个合适的阈值,比如东财看主力净流出流入,如果设置一个连续几天平均100亿以上,需要重视
当然北水也是需要一个阈值的,相对市场氛围非常淡的时候,比如17年单日正负上证没有超过50亿的,视情况而定
所以北水利用得当,还是一个比较好的协同指标,
下面上图,我选择用5均来平滑了一下曲线,10均,有时候值太大,反倒看不清,用均线平滑是为了看一下一段时间的总体偏正还是负,看另外一张图的柱状图没有这个明显
上证15年其实有数据,但是不知道数据格式哪里有问题,总是生不成图,不过无所谓了,不影响结果
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针对市场担忧的疫情阶段性政策退出可能引发的市场波动,易纲强调,中国没有采取零利率甚至负利率,也没有实施量化宽松政策,是少数实施正常货币政策的主要经济体之一,一直以来也没有“大水漫灌”。因此,对于中国的货币政策而言,退出问题较小。
随着今年M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,在经历了去年宏观杠杆率显著上升后,今年宏观杠杆率有望企稳。易纲称,从宏观上,要稳住宏观杠杆率。2020年,疫情冲击使GDP增长率较低,使得我国宏观杠杆率,也就是总负债和GDP之比明显上升。去年第三季度以来,宏观杠杆率增速已经放慢,预计今年可以回到基本稳定的轨道。
2021-01-08 884748.77
2021-01-07 849288.77
2021-01-06 837048.77
2021-01-05 838578.77
2021-01-04 864498.77
2020-12-31 865758.77
50ETF(510050)份额变动
2021-01-08 1501536.68
2021-01-07 1472736.68
2021-01-06 1446996.68
2021-01-05 1487136.68
2021-01-04 1552566.68
2020-12-31 1556436.68
沽购比
2021-01-08 50ETF 1.02 300ETF 1.11
2021-01-07 50ETF 1.09 300ETF 1.16
2021-01-06 50ETF 1.02 300ETF 1.16
2021-01-05 50ETF 0.96 300ETF 1.17
2021-01-04 50ETF 0.88 300ETF 1.07
点评:可以说沽购比指标纳入跟踪后首次看到了一点端倪,而事实上连续两周的极端化行情本身并非常态。
1-8,北向资金大举净流入,全日净买入超200亿元,创历史次高记录。单日历史最高净流入额为2019年11月26日,当日北上资金净流入214.3亿。而去年11月26日之后的走势如下。
任何战术都应是围绕着这个战略展开的
我在月初时,在公众号中付费看过楼主对1月的预测,现在的问题是
1.根据当时的预测,目前看来顶部已被击穿,而且远超,而底部目前还看不到
2. 根据楼主的理论和实践,月初的预测是否需要调整
3. 我相信一个理论的诞生是需要不断磨合和修正的,谁也无法预测未来,但可以通过不断地努力接近模糊的正确,不知道这次波动,会对战略层面有什么帮助
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安全第一条
止损若艰难
还有新门道
凡是因为卖购被套的网友,请不要恐惧不要失措,因为在你们的身边有一位非常自信和顽固的“建淞”老师陪伴着你们。
他没有鸡汤给你喝,也并非赌徒在加注,他理解每一位投资者赚钱的不易,珍惜账户上的每一分钱不轻易流出,因此现在愿意分享自己研发出了一种新式的绝招,争取反败为胜!
希望,是我们这个破球最珍贵的东西,有了它,我们可以在流浪的历程里继续享受快乐和安枕。
很快,江湖上就会传闻第八种武器的名称:反向永动机。
备注:目前我有存量50手认购熊市价差组合(5000购+5750购),权利金收入12.5万,锁定的保证金38万,自有资金占用25.5万。我会记录这个组合最终的年度损益。
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(11) ETF基金期权交易探索和交流 - 集思录
https://www.jisilu.cn/question/393929?show_all_answer-TRUE__item_id-3446098__answer_id-3446098__single-TRUE#!answer_3446098
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这两天被大伙的争论搞糊涂了,以为自己和论坛多数网友一样陷入了做空困境无法自拔。
不是这样的。
我的50手5000购最大亏损是5.75-5.25=0.5元,最多25万。可是按照我目前所谓的做T,最多2个月就可以完成扭亏。这还不包括万一跌回来的情况。
这轮牛市按照我自己保守投资原则,本来就没有把握参与的,所以我不会追求今年继续超越指数,跑输不遗憾的。
想通这一点,轻松多了。
明天开盘之前我会给今天涉及主题发言的相关网友答谢金币!谢谢你们的关心,同时也感谢你们的这些发言激发了我的斗志!我会将空单交易进行到底!
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这里面有每月新基金的柱状图,不过这个数据要批判着看,因为我记得有人说过,新基金有促销什么的,所以是有资金,赎旧买新的,所以其实应该还是整体流入流出客观吧
http://fund.eastmoney.com/data/xinfund.html
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现在最近的一笔空单是在5.515元。
我不是股评家哦,是真金白银,必须为自己负责的。
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现在行情非常明确,就是多头发威的阶段。
诚然,期权是一个好东西,即便坐错方向,我们也能从容扭亏为盈。
但这只是期权的杀手锏,是最后翻盘的筹码,你不能当作常规的战术。
所以楼主的喊空从结果来说并不会导致亏钱,只是时间而已。问题恰恰就在时间,楼主忽略了时间成本。
当下最需要做的不是加空,而是好好利用每一次回调,将手中的组合转化成牛三腿。
七月行情时我有帖子已经详细阐述了牛三腿的神奇。哪怕你做空亏得底朝天,牛三腿也能瞬间让你扭亏为盈。虽然从结果而言,和现在加空并无不同,甚至可以说加空更稳健更安全,但是牛三腿却赢得了时间
说话玩笑话,如果得等我们老了才发财,那还怎么欺男霸女为非作歹:)