策略:可转债发行的参与配债所需最低股数预测(更新至20210530)

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可转债发行审核进度:
沪深主板:
zjh每周末会在“机关部门最新更新”更新
【行政许可事项】发行监管部再融资审核工作流程及申请企业情况
http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170630_319563.htm
进度查询:上市公司发行可转换为股票的公司债券核准
https://neris.csrc.gov.cn/alappl/home1/onlinealog?appMatrCde=0a4c2ce4613149bfb15c8958bb106693
创业板:
创业板发行上市审核信息公开网站-再融资
http://listing.szse.cn/projectdynamic/refinance/index.html
科创板:
项目动态|上交所科创板股票审核
http://kcb.sse.com.cn/renewal/

一手党并不是必配一手债,是较大概率获配,也有可能配不到,玩配债一手党后果自负。
以南航转债为例:
股价6元,转债配售比例比例1.447。
一、融券参与配售
已知400股南方航空可配1手转债,选择A账户融券2800股南方航空,再找7个账户每个买入400股配债。则:A账户需赔偿4手转债给券商,剩余7个账户可得7手转债,白得3手转债。
A账户手续费5+5=10,印花税1.68,融券成本(按10.95%)5,赔偿在上市首日结算,合计16.68。
7个账户股票手续费7*(5+5)=70,印花税7*1.68=11.76,融资成本(按30天上市,7.3%)45.36,转债卖出手续费7*1=7,合计134.12
A+7个账户=134.12+16.68=150.8
3手转债赚150.8才保本,那么转债价格必须在105.27以上。
二、直接参与配售
按买入6元,卖出5.9元
则每个账户手续费5+5=10,印花税1.68,亏损400*0.1=40,合计51.68
融资成本(按30天上市,7.3%)6.48
转债卖出手续费1
合计51.68+6.48+1=59.16,那么转债价格必须在105.92以上。
发表时间 2020-02-23 21:34     最后修改时间 2021-06-02 07:50

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