关于商品贴水的逻辑探讨请移步:
【学习亏钱新手艺-商品期货吃贴水https://www.jisilu.cn/question/423828】
本表中的升水比例:表示假设当前指数不涨不跌的情况下,换成期货后不考虑分红和腾出来的资金的利息收益,能获利的比例。【可能会和严谨的升贴水比例的定义不太一样】
我是按期货的合约价格建仓记录持仓成本,按现货价格计算利润,纯粹为了让自己看得开心,所以自嘲为自欺欺人记账法,能持有到期的话,结果会和按期货合约价格记账的效果一样。一方面让自己看着舒服,一方面让自己能够以更长远的眼光看待价格的短期波动。
上午5025.4清仓2手IM2403,清仓时中证1000指数是4991.47,升水33.93。贴水没有了,还升水这么多,我没有拿下去的理由,溜了溜了大师,能把你的表格发我一份吗4144000@qq.com
赞同来自: skyblue777 、流沙少帅
早盘高开的时候,IH和IF的远期合约涨幅比近月多5-6个点。随着指数回落,这个差距迅速缩小到1个点。所以,可以预见,一旦大盘企稳开始一波反弹,IH和IF的贴水都会迅速被填满,恢复到正常略微升水的状态。没看这么细。我看了今天大绿和大红的差别。大绿的时候。近月贴水明显变大。大红的时候,明显变小。结论跟你的一样:继续反弹之后,所有合约贴水会继续缩小。
赞同来自: yizhouhit 、skyblue777 、坚持存款 、雷神2019
随着指数回落,这个差距迅速缩小到1个点。
所以,可以预见,一旦大盘企稳开始一波反弹,IH和IF的贴水都会迅速被填满,恢复到正常略微升水的状态。
赞同来自: oliversea
我把ih和if 今天从全部近月全部换到远月了。如果是IH和IF的话,我觉得你的选择是对的,近月贴水太水了,聊胜于无。
之前全部持有远月,中间误打误撞换到近月,避开了这2天远月的大跌,全靠运气。。。
赞同来自: 坚持存款
我把ih和if 今天从全部近月全部换到远月了。今天IH和IF的06合约上涨点数都大于02合约,均值回归中。
之前全部持有远月,中间误打误撞换到近月,避开了这2天远月的大跌,全靠运气。。。
赞同来自: skyblue777 、zsp950
跌的时候,总是有好多跌的理由被翻出来,宏观的东西,如果你花1分钟的时间去看,那么你就浪费了这1分钟。在这个时间节点,我来不是要叫大家一起坚持的,因为有些人可能坚持不了...谢土豆兄回复,IM虽然贴水比IC要略多一些,但是IM的绝对估值还是太高,中证500目前PB只有1倍过点,不管是绝对值还是历史百分位都是非常低的,并且中证500是腰部公司,抗风险能力也比中证1000的成分股更好些,所以感觉做IC的确定性更强一些,个人观点哈。
但是即便如此,我还是很想说,从年线的角度放眼A股的历史,这点跌幅不算什么的。
让未来到来吧!~
@巍巍昆仑侠 你觉得可以将就的话就可以拿6月,起码还有肉,我暂时不想将就。
IM、IC和IF、IH贴水可能表现不一样。今天贴水全线收缩了,准备这两天蹲个好的点位先吃近月的IC
IF和IH正常以升水为主,吃完近月,远月应该就没有贴水可以吃了。
IM和IC的贴水更常态一些,吃完近月,大概率还可以吃远月。
请问,现在3月的IC年化贴水有30%以上,但是只能吃2个月,后续大概率没有这么高了,或许连贴水都没有了。IC6月的年化贴水大概15%左右,少一些但能多吃几个月贴水,请问选哪个更好一些呢,谢谢。我也在想这个问题!
刚才发了个帖子讨论这个,方便的话请评论下我的思路是否正确。
https://www.jisilu.cn/question/489453?show_all_answer-TRUE__item_id-4729112__answer_id-4729112__single-TRUE#!answer_4729112
土豆牛仔 - 打新,吃贴水,搞垃圾,买便宜的长期平值购权,上杠杆
赞同来自: joike 、阿宽20211019 、leavening 、ldm88 、等待等待牛市 、 、 、 、更多 »
中证1000兜兜转转又回到了6723点,只是这贴水也太少了吧。
@涛出心里所想,没有金盆洗手,我还是持有铁矿石的,本金提取了,看看能不能让利润奔跑。
期权3月份合约继续被清零,继续开仓,屡战屡败。
赞同来自: 雷神2019
感谢zzyouxi提供了新的获取焦煤价格的网站,又可以愉快的更新了,楼主不知道去投资啥了。https://coal.mysteel.com/market/p-2252-----050202-0--------1.html
这里可以看到不同地方的不同焦煤价格, 有很低, 均价1000出头的, 不知道大商所交割是以哪里的焦煤为标准的.
赞同来自: Aolin120 、zsp950 、邹大仙女 、xineric 、cq520123456789更多 »
焦煤期货是怎么做到贴水一直不收敛的。。不能交割吗?散户不能进交割月,都是庄家控盘。我觉得不收敛也无所谓,只要跨月价差一直在就可以换月持有下去,总有一天把成本降到相对安全的范围,运气好遇到一波炒作再高抛离场。
赞同来自: jiandanno1 、不知子 、llllpp2016 、雷神2019 、zoetina52更多 »
土豆牛仔 - 打新,吃贴水,搞垃圾,买便宜的长期平值购权,上杠杆
赞同来自: skyblue777 、你猜再猜 、朝阳南街 、xineric 、yizhouhit更多 »
这是减了股指的半仓啊,有点可惜,我的做法是买沽权,土豆是中短期不看好im了吗?而非过节临时操作?减半头寸是因为期指贴水太少了,而长期平值购权的利率并没有升高,比较优势出来了。当然,坦率的说,也许还因为我解套了...
这次减仓,并没有中短期不看好IM,因为我通过期权持有的对标总头寸依然有1300万,所以即便在IM换MO的环节减仓,也不代表不看好,另外我也没并没有看好,博弈形势合适,就搞了,中性态度。【需要说明一下,我此前长期持有购权对标市值1000万左右,杠杆率比期指贴水更高,并且一直稳定亏钱,反复亏钱,屡战屡败】
赞同来自: ergouzizzz 、zoetina52
刚刚在6724.6点平仓4手IM,股指期货这一块全部清仓,平仓时中证1000是6724.25点。减少的权益头寸的一半加在了,mo2312-c-6800,就是买了4手。铁矿继续拿着,希望以后贴水还能回归!~从赚取时间价值一方变到提供时间价值一方...