2021开个实盘记录贴,商品+股票+转债多策略组合

向各位老师学习,准备开个帖子记录自己的操作,鞭策自己每日反思和进步,同时也希望通过广泛交流提升自己。

先简单总结一下2020:
年初主要仓位在BTC和商品期货上,股票仅少量持有H股、标普、沪深等几个ETF,后半年BTC减仓后,把资金都投入到了一个新建组合,由商品期货、股票、可转债等子策略组合而成,希望能通过低相关组合获取长期稳健的收益,组合运行半年,收益30.8%。由于资金切换比例比较大,中间又有新资金投入,全年各类资产收益率不好细算,全年总资产收益率应超100%。


2021年投资计划:
对收益率其实没有目标,因为预测不了,只能看天吃饭。但希望能通过多元组合把回撤控制在15%以内。
商品期货:占比35%。全品种多策略组合。目前处于高位,如遇大的回撤可能增加仓位至40%。
权益仓位:占比45%。其中20%的仓位吃IC贴水。12.5%的仓位做低溢价转债轮动。12.5%的仓位做股票,目前主要思路是AH溢价。
低风险仓位:占比40%。主要策略是双低,在抄作业的基础上有自己的一点变形。
总仓位120%,主要原因是商品期货和IC都只占用了很少现金,可以提供部分免费杠杆。还富余不少现金可以做短期现金理财,这部分收益就不计入组合了。
BTC还有一些仓位,计划是只出不进,出来的钱全投入组合。
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发表时间 2021-01-03 10:25

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wanghc02

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商品:黑色有色多单乏力,化工空单暴涨,只有油脂多单给点力。

IC:持仓无操作。

股票:小盘成长暴涨,银行保险地产三傻遭遇暴击。持仓股票招行、平安、药明康德、泰格医药、比亚迪、金风科技,维持不变。

低溢价转债:下午进行周轮动操作,目前持仓:隆利、赣锋转2、永兴、三超、安20、中矿、蔚蓝。

双低转债:下午进行周轮动操作,换出山鹰、迪贝、九州,换入众兴、小康、胜达。

2021-01-04 15:15 0 条评论
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wanghc02

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商品:持仓风险度21%。多空比6:4。

IC:持仓无操作。

股票:继续喝酒吃药开电车群嘲三傻的行情。无操作。

低溢价转债:原计划每周操作一次,可是行情太猛了,持仓有几只溢价太多了。轮出18cm的中矿、10cm的永兴和-4cm的蔚蓝。轮入隆20、泛微、巨星。

双低转债:无操作。持仓正股平均涨幅-0.82%,持仓只跌了0.09%,还是发挥了债底的保护作用。

2021-01-05 15:13 0 条评论
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wanghc02

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+0.57%,新高

商品:持仓风险度23%。多空比7:3。化工暴涨,空单被锤,全靠油脂多单发力。

IC:持仓无操作。持续跑输IF。

股票:三傻终于反弹,大小盘继续分化。持仓无操作。

低溢价转债:无操作。看了眼昨天轮出的中矿、永兴和蔚蓝,都有不小跌幅。

双低转债:无操作。小盘股继续暴跌,持仓正股平均涨幅-1.45%,双低跌0.27%也算不错了。

2021-01-06 15:15 0 条评论
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栀子花AAA

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老师,商品期货怎么做
2021-01-06 19:02 1 条评论
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wanghc02

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-0.06%

商品:持仓风险度23%。多空比75:25。今天商品全线大涨,可惜涨的最好的化工是空单。

IC:无操作。风口还在大盘股。

股票:无操作。持仓全红,都是市场偏爱的类型。

低溢价转债:无操作。赣锋和隆20撑起了所有。

双低转债:无操作。小盘股持续暴跌,持仓正股平均涨幅-2%,双低转债-2.01%,债底再次失效。

2021-01-07 15:19 0 条评论
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wanghc02

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商品:持仓风险度25%。多空比75:25。

IC:无操作。IC终于跑赢一次。

股票:无操作。招行继续上攻。

低溢价转债:无操作。前面涨的太快,今天开始还债。

双低转债:无操作。小盘股终于止跌了,持仓正股平均涨幅-0.11%,双低转债继续跑输正股。仔细看了下,倒不是由于跌的比正股多,而是涨的那个几没涨过正股。

2021-01-08 15:26 0 条评论
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预言家请睁眼

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BTC建议还是留一些
2021-01-08 22:09 1 条评论
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wanghc02

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美元上行,带动大宗商品暴跌,连比特币也未能幸免。A股小票继续杀跌,指数也终于没能撑住。双低转债在正股带领下继续下跌。

商品:持仓风险度25%。多空比75:25。

IC:无操作。

股票:无操作。

低溢价转债:轮出三超、泛微,轮入赣锋、蓝帆。

双低转债:无操作。
2021-01-11 15:20 0 条评论
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wanghc02

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商品走了个大V形,化工走势依然强劲;股票普涨,双低正股依然不受待见。股票和低溢价转债创出新高,而双低转债创出本轮回撤新低,商品期货也在向本轮低点靠拢。

商品:持仓风险度23%。多空比7:3。
IC:换月到2103,换月价差142。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。

2021-01-12 15:22 0 条评论
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wanghc02

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双低好惨,无话可说。

商品:持仓风险度25%。多空比65:35。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-13 16:04 4 条评论
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wanghc02

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商品继续回撤,特别是重仓的油脂多单遭遇暴击。股票市场今天风格逆转,前期涨幅大的大盘股们纷纷回撤,跌了多天的小盘股们终于迎来的反弹。低价转债在正股带领下终于也能喘口气了。

商品:持仓风险度22%。多空比7:3。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。

2021-01-14 15:21 0 条评论
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wanghc02

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商品继续回撤;双低延续反弹。

商品:持仓风险度21%。多空比65:35。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-15 15:34 0 条评论
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星际流火

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可惜对商品说得太简单了。
2021-01-17 08:39 1 条评论
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wanghc02

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今天加仓了部分资金到组合,顺便做了次动态平衡,将商品:权益:双低的仓位调整为1:1:1。

商品:加仓,持仓风险度21%。多空比65:35。

IC:无操作。
股票:减仓。
低溢价转债:减仓。轮出蓝帆,赣锋,轮入海容、中矿。
双低转债:加仓。双低回暖,执行周轮动操作。

2021-01-18 15:37 0 条评论
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wanghc02

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今天全线溃败,只有双低转债继续回暖。
商品:持仓风险度21%。多空比65:35。
IC:无操作。
股票:减仓比亚迪,换了点潍柴动力。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-19 15:16 0 条评论
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wanghc02

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油粕上演高台跳水,商品大幅回撤。权益仓位表现优异。双低持平。

商品:持仓风险度20%。多空比7:3。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-20 15:12 0 条评论
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wanghc02

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今天实现扭亏为盈,三个权益策略均创出了新高。

商品:持仓风险度20%。多空比7:3。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-21 18:21 0 条评论
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wanghc02

赞同来自: 好奇心135

商品继续跳水,低溢价转债表现亮眼。

商品:持仓风险度20%。多空比7:3。
IC:无操作。
股票:无操作。
低溢价转债:无操作。
双低转债:无操作。
2021-01-22 16:12 0 条评论

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