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最新持仓12手ic股指期货，可以扛上证综指跌到2503。
中证500指数最新1.81倍pb，可扛中证500指数跌到1.61倍pb，历史上中证500最低pb为1.436倍
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一路看着楼主从1240+万，到现在540+，我已经先于楼主崩溃，希望后面可以快速回本，少点煎熬。发点噪音，如果现在刚刚进场，楼主会用4.61的杠杆率吗？你比我看的更早，我看的时候是700+，我这个为了止损不惜平今的人看的毛骨悚然。我试图用楼主的这个方法用1000万起步，推演从4200点开始进去，到3800点往下遇到极端情况自己就崩溃了。推演失败，我推演的杠杆都没有这个实际杠杆高。最终自己调整了降低杠杆的推演方式，直到自己心理能接受为止。才发现自己的心理控制能力跟楼主这个差距十分悬殊。
尽管心态控制的很好，还是需要想办法主动控制风险，事情没发生前，还是所有的极端情况都料想一下。高数老师曾说过一句话，小概率事件一定会发生，不容侥幸。
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贴一张2019年末至今的图，略作安慰顶楼主的，只是想在此理性探讨、发问一下，在预测表中关于未来一年极度悲观的点位也只是放在了6200点，当下已5700点，是否说明预测方法上有一些漏洞？还是说觉得当属各种利空下的极端情况？
今年业绩增长迟迟不正，有一点担忧
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这初始的800万应该是楼主的少部分资产吧，楼主其实年初只是2.5倍杠杆，但是随着IC下跌，杠杆活生生跌成4.6倍，完全就是 账户已注销描述的情况，所以动态平衡真心重要，有贴水，迟早会回来的，
4倍以上杠杆太高了，
完全经不起回撤。
2019年-2021年，中证500三年牛市，在加上IC指数贴水，加杠杆，赚起来当然爽。
可问题是，
如果顶部用盈利的钱再加仓，
不用等到跌回原地就暴仓了。
k兄，你今年单位净值已经跌到0.45附近，净值跌到0.17的时候，就要触发强平了。也就是说你还有28%的跌幅容量，目前你杠杆率是4.61，也就是说中证500再跌8%，就要出事了。是否考虑 账户已注销的动态平衡杠杆，如果再跌就需要砍仓了，维持住3倍或者4倍杠杆的动态杠杆。你这样死扛已经形成了类似障碍期权，到线就全没了，毕竟市场最近波动大，k兄慎重0.45~0.17,需要在目前点位再跌62.2%，而不是28%吧？
我们的楠楠 - 80后金融民工
1 1.59 17.40 5,956.92 6.691 -22.52%
2 -2.52% 1.55 16.96 5,807.06 6.523 -24.47%
3 -3.23% 1.50 16.42 5,619.74 6.312 -26.91%
4 -3.33% 1.45 15.87 5,432.41 6.102 -29.34%
5 -3.45% 1.40 15.32 5,245.09 5.891 -31.78%
6 -3.57% 1.35 14.77 5,057.76 5.681 -34.22%
7 -3.70% 1.30 14.23 4,870.44 5.471 -36.65%
8 -3.85% 1.25 13.68 4,683.11 5.260 -39.09%
9 -4.00% 1.20 13.13 4,495.79 5.050 -41.53%
10 -4.17% 1.15 12.58 4,308.46 4.839 -43.96%
11 -4.35% 1.10 12.04 4,121.14 4.629 -46.40%
12 -4.55% 1.05 11.49 3,933.82 4.419 -48.84%
13 -4.76% 1.00 10.94 3,746.49 4.208 -51.27%
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而且去且慢看长赢成立以来的资产配置比例，结合过往的行情数据，我是没太看出组合体现了etf拯救世界自己宣导的理念。熨平波动的同时也熨平了收益，权益仓位很重要。
当然了，前不久看他自己在微博说是为了照顾后续追投的朋友，想大家的成本都比他自己的要低才导致组合不及预期，接下来他要按照自己的节奏去走了。
那过几年再来看看咯
最新持仓22手ic股指期货，可以扛上证综指跌到2762不爆仓（与中证500同等跌幅情况下）。中证500跌幅超过1.75%怎么办？
中证500指数最新1.68倍pb，可扛中证500指数跌到1.442倍pb不爆仓，历史上中证500最低pb为1.436倍。
期货户闲置保证金可以应对第二天中证500指数下跌1.75%。
6600－极度悲观4500-5000的位置对应PB是多少？感觉要跌破1.436？
极度？
下面这位应该是指数方面公认的高手，看他对500的看法
我感觉作为一个高杠杆交易者，最起码要能防住4500-5000这个位置吧。
祝好运
历史上中证500最低pb为1.436倍
又认真的从头把这个帖子学习了一遍，佩服楼主的分析能力、学习钻研能力、以及敢于下重手的魄力！难道还要跌2-3年吗？还在坚持吃贴水的听了瑟瑟发抖。按照k大数据测算，PB估值指数最低点在5200点，也就是离最低点还有870点，IC隔季最低可能到4750点（这是按照贴水450点算的，印象中IC2103曾经有450点左右的贴水，也许底部贴水更少）
1、在2020年4月开始的时候，以区区275万的资金，敢上3.8-4倍的杠杆，上10手ic，光这份认知+魄力，目前少有做到的人。拿嘴来说的或许有，真这么知行合一的干的，绝对是理解的深度＞99%的人了。
2、原本自己只是有一个简单的想法，在2-3年之后用期指来抄底（比如ic隔季真的到4200附近），并在3-6...
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1、在2020年4月开始的时候，以区区275万的资金，敢上3.8-4倍的杠杆，上10手ic，光这份认知+魄力，目前少有做到的人。拿嘴来说的或许有，真这么知行合一的干的，绝对是理解的深度＞99%的人了。
2、原本自己只是有一个简单的想法，在2-3年之后用期指来抄底（比如ic隔季真的到4200附近），并在3-6月满仓，如果再继续新低（比如到3800附近）杠杆上到1.5倍。但只是一个简单的想法，没有系统的测算和推演过。读了楼主的帖子，这里很系统的方法论+实操，基本上可以全盘的复制学习，或许时间上2-3年之后，我会复制楼主的办法。
3、特此做上记录，希望以后能找到这个帖子，反复学习。
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有一说一，etf拯救世界和银行螺丝钉，两个基金自媒体的巨v，我是真的觉得好水，而且这两个人都有摆弄业绩评价标准的历史而且去且慢看长赢成立以来的资产配置比例，结合过往的行情数据，我是没太看出组合体现了etf拯救世界自己宣导的理念。
所以最起码，我不认他们是高手。
而且在我看来，小白入门还不如去看、学习交银“我要稳稳的幸福”。那两位玩得花里胡哨的，业绩又菜，学不到什么有价值的东西，又赚不到什么钱，何必呢
当然了，前不久看他自己在微博说是为了照顾后续追投的朋友，想大家的成本都比他自己的要低才导致组合不及预期，接下来他要按照自己的节奏去走了。
那过几年再来看看咯
赞同来自: 夏天的夏天 、yizhouhit 、wuchunlong 、爬楼梯啊
最新持仓22手ic股指期货，可以扛上证综指跌到2732不爆仓（与中证500同等跌幅情况下）。楼主还是22手IC吗？
中证500指数最新1.72倍pb，可扛中证500指数跌到1.441倍pb不爆仓，历史上中证500最低pb为1.436倍。
期货户闲置保证金可以应对第二天中证500指数下跌2.79%。
今年可能IC跌幅会比较大
我们的楠楠 - 80后金融民工
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风格像商品期货选手转行期指贴水。对波动和杠杆的承受能力远超常人。
让我动容的是知行合一执行的是这么好。
承担风险获得收益，忍受波动坚持正期望策略，投资中总要坚持点什么，承担些风险。别无选择
看帖很久，还是回一个吧问题肯定是有的，但是现在也想不到什么锚能比历史PB更有用，暂时就只能将就着用
这个贴属于吃饭砸桌帖，看贴的人越多，桌子砸得越快，呵呵。
pb做爆仓线楼主是锚在500自身的历史数据上，而这个是有问题的，500的历史不是一切，我是最近才醒悟过来。要看看其他指数的历史才把稳。
之前我是用pe，那个当然更玄乎，现在不敢了。
我明白这个计算结果，我问的再仔细一点就是：9号和16号开盘前补充保证金应对可能的指数下跌，但是为什么16号安全垫要小，是觉得预判下跌会小一点还是因为流动资金无法取的问题？多谢指点流动性没管理好，股票户的资金要3月底才能动用
赞同来自: liu123789
16号期货户469w，可以应对次日中证500指数跌3.86%我明白这个计算结果，我问的再仔细一点就是：9号和16号开盘前补充保证金应对可能的指数下跌，但是为什么16号安全垫要小，是觉得预判下跌会小一点还是因为流动资金无法取的问题？多谢指点
9号期货户586w，可以应对次日中证500指数跌9,37%
请教k老师一个细节问题，为什么16号预备的保证金下跌幅度要小于9号那天？看k线走势差不多的跌势，谢谢16号期货户469w，可以应对次日中证500指数跌3.86%
9号期货户586w，可以应对次日中证500指数跌9,37%
再给楼主提个醒，楼主的算法是假定上证指数跌幅跟500一样，实际上，500跌幅都会比上证大，或许上证跌10个点，500要跌15个点，所以锚定上证那个2659是不对的。还有一点，就是遇到快速下跌的时候，期指的贴水是会放大很多，这个从15年股灾和上周极端情况可以看出来，这里还要给一个期指贴水放大的冗余量，我觉得这个冗余量至少要3%。其实我主要关注的锚定点是pb极限，上证极限只是看起来比较直观
楼主这个策略我观察很久了，数据比较扎实。今年我也跟着弄了个实验，用1手...
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楼主这个策略我观察很久了，数据比较扎实。今年我也跟着弄了个实验，用1手IC吃贴水，并且坚持到了现在。但是我这个实验有一点不一样，因为我知道我没法扛得住极限压力，也做不到持仓不动，所以就优化成吃贴水➕日内T。目前实验的结果很好，今年500跌了14%，账户基本没亏。
京公网安备 11010802031449号