白猪猪

@luffy27 > Sell put OTM的收入减去buy call OTM的支出，剩下的就是贴水了，如果剩下的是负数，那就代表期权相对指数升水 感谢指导。

@建淞 > 3.13元，获利平仓了。短平快，PCR信号你不信我信！ 哪有这么用的……也太快了……服了

@鸩羽千夜 > 你好，我是粗略估算的，用期权的平价公式 > 比如现在创业板ETF现价3.178元， > 行权价3.2元的平值认购价=0.0515元，平值认沽价=0.0832元， > 买购+卖沽=合成现货 > 根据平价公式，算出合成...

@建淞 > 实战！实战最有说服力！ > 1：废纸牛沽被套之后越跌得深越容易解套。废纸熊购被套之后涨得越多越容易解套。 > 2：当废纸成为实值合约那一刻，废纸合约是溢价，义务仓反而可能是折价。因此被套的牛沽或者熊购最大浮亏远远低于理论值，可以有...

@鸩羽千夜 > 上周的时候观察的双创当月平值期权的年化贴水率已经达到10%了，刚才算了下创业板的平值贴水率已经15%了， 其实我一直有个问题，期货的贴水很好计算，期权的贴水如何计算？ 买一个call+卖一个put，到底是对应多大的头寸呢？ 随便举个例子...