骆驼1978

@audrey38539 > 请问为啥是8%呢？ 当时一年期沪深300平价看跌期权的费用就是合约价值的8%左右。

还好吧，现在融资余额3万亿，2015年顶部2.2万亿，那是还有绕标融资+场外配资之类的操作，现在已经堵死了。 80%加到100%，实际影响有限，但确实说明了管理层的态度。

因为长期国债最近一直下跌

做期权要知道什么叫delta, 理论上两手MO在合约价值上等于一手IM。 但如果是平价期权，实际上波动点数只有IM的60%，除非选择深度价内期权，但这和做IM有啥区别？ 而且MO流动性差，买卖点差大，这可比手续费贵多了。

做空真的太焦虑了，看着要跌了又拉回去了，高位震荡几个月，每天都在损失贴水。