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大佬太牛逼了,搜索了A股,亮瞎了眼睛那只是入门罢了。
你只是看到了最表面的人类运动。
接着就是不断往里探测,直到你可以精准的掌握信息的运动,人类的运动。
并且根据得到的规律,制定出交易策略,才算结束。
缺任何一步,也没啥用。
这也是为啥真正会利用的人也注定是少数人。
光有倚天剑,没有招数,都是白瞎。
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发现一本好书:跨越网络的门槛: 社交媒体上的信息扩散。
对信息扩散,人群注意力的规律,做了一些研究。其中自然也提到了叙事经济学。随着人工智能,大数据,心理学,网络分析的发展,注意力研究才是将来真正的利润源泉。
谁能够充分预测判断,人群注意力的出现与爆发,这财富。。。。啧啧,巴菲特来了也是菜鸟。
扯远了,虽然这么说,但明摆着提前预测是根本不可能的,就类似于提前在2019就预测新冠一样。
做一个简单的比喻,如果社会网络结构是3层,参与者有10000人,第一层有0-100人,第二层101到1000人,第三层是1001到10000人。他们的链接是错综复杂,单独的层里也有不同小网络团体。信息是从最内往外传的。只有极少的信息会形成充满整个网络的信息,大部分信息都冲不破门槛。如何实时监控信息扩散的进程,如何才能预判哪些信息会充满整个网络。
并且最后在充满前提前开仓,充满后平仓。又或者计算充满后的反向交易(怎么才算充满?)
这套交易理念,还有很多路要走。不过至少我已经利用了一些,并且谋取到了一些利益,其实帖子里非常多的交易观点形成都是来自于这个规律。
不过因为探测手法还是比较落后,并且处于最外层的边缘,利润率还是差的太多,只要每快一步,利润是呈现指数级上升的。
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可否请教一下楼主“距离下一次大幅衰退可能还需要一定的时间(其实这点非常重要)”的预计时间、判断依据或参考历史段?我好像应该声明下:
比如,半年或者三四年,
A股在2015年8月股灾后,仅仅3个多月的2016年1月再次暴跌到总市值/GDP趋近60%,1年后的2018年长期阴跌直到市值/GDP接近50%。
日本、台湾,在2003年总市值/GDP跌至50%后,开启了近4年的反弹,到2018年才再次衰退至相同水平。
很多宏观判断,不用太当真,有时候我可能只是随性瞎写写。。。因为黑天鹅就是靠瞎蒙,所以我一般胆子比较大,喜欢胡思乱想,有猜对,也有猜错。毕竟大部分99%的时间是用不到的,但为了那1%的暴利,所以我还是要锻炼下胡思乱想。
对于参考哪些历史,就是90年代的亚洲各国和01之后的台湾。这时候并不需要一起参考股市的波动,只要参考经济增速的数据变化,因为重要的不是股市历史,而仅仅是经济过程的参考。
把股市和经济一起参考,反而多此一举,记住:股价历史数据毫无意义。
需要参考的是:债务数据,信贷数据,房价,经济增速,全球经济,通胀 等等。
你看你们列出的对比老是喜欢拉上股价历史波动,这才是最不应该考虑的东西。但却是99%的人最喜欢的事情。反正我不会考虑。
本来想单独写个帖子了,但本来也没啥人,就继续随便写写。可否请教一下楼主“距离下一次大幅衰退可能还需要一定的时间(其实这点非常重要)”的预计时间、判断依据或参考历史段?
首先回答楼上,全球股市高位的确是一个风险因素,1月美联储老样子,我个人观点上半年老美应该没啥大变化了,不作为考虑的危险因素了(但的确可能是错的),但只要价格够低,我就倾向屏蔽全球环境了。沪深300最高点腰斩,市值上周最低到了66万亿,离我认为的极限60 也不差多少了。个人对今年的经济预期,大概依旧保持5%左右,随着短期看不到可能的危险因素,我...
比如,半年或者三四年,
A股在2015年8月股灾后,仅仅3个多月的2016年1月再次暴跌到总市值/GDP趋近60%,1年后的2018年长期阴跌直到市值/GDP接近50%。
日本、台湾,在2003年总市值/GDP跌至50%后,开启了近4年的反弹,到2018年才再次衰退至相同水平。
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最近在研究日内的一些波动,发现在下午稳定时期如果出现瞬间异动的信息扩散,可以带来极短期的超过准确率。虽然这种现象不多见。我正试图用程序化捕捉到这个极短利润。
似乎找到本应处于均衡状态下的异常信息波动,或许是有利可图的。
学习完席勒的叙事经济学,不断研究人群故事(信息)反复的扩散收敛的循环历史,找到利润真正的原动力。
投机其实是一门信息传播科学+人群反应科学。
五一五天就专心写代码了。
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如果要靠出几句话改变市场,我想只有看到房地产和地方债务解决方案出台才有希望。但他们就是闭着眼睛闭着嘴巴。
人性之贪婪在市场面前尽显无疑,整个XX也是,对经济扩张的追求贪得无厌。对系统性WJ的恐惧和对经济扩张的贪婪。
所以并不是只有个人有贪婪和恐惧,集体性更严重。
对于国内股市,只有跌残了,实在不就不行了才能买了赚钱。这个阶段指望牛市无异于与虎谋皮。
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视频看完了,上班摸鱼学习的感觉是不错,感觉对一些东西又有新的想法和理解了。类似于演化动力学(Evolutionary Dynamics)加情绪识别?不过可能最难的问题反而是尺度问题,不同尺度下的规律可能完全不一样甚至相反,无论是时间尺度还是空间尺度。。。
对运用Narrative演化来理解社会和股市运行的逻辑,在这之前我更多精力是在研究更高频率下的语言变化,现在看来,反向果然反了。。。。应该是更低频率之下的研究才会更有效果。
很多年前,我在集思录公众号上写过一篇关于我十年时间经历过的金融市场Narrative,当时我就已经认识到了人类的语言,情绪,观点演化的某些漏洞才是理解...
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对运用Narrative演化来理解社会和股市运行的逻辑,在这之前我更多精力是在研究更高频率下的语言变化,现在看来,反向果然反了。。。。应该是更低频率之下的研究才会更有效果。
很多年前,我在集思录公众号上写过一篇关于我十年时间经历过的金融市场Narrative,当时我就已经认识到了人类的语言,情绪,观点演化的某些漏洞才是理解市场运行的关键。当年还没有Narrative Economics。
通过长期的经历总结,我曾经试图用:《如果外星人入侵地球,股市会如何波动?》这个Narrative 来解释我的一些经验。
其实非常简单,但我觉得会非常有意思,也就是那时候开始我和席勒一样,开始不断收集那些有意思的曲线和数据,并且的确是非常有意思。
我想了一个有意思的问题:
1. 如果地球上空凭空突然出现一架巨型飞船,当天全球股市该如何波动?
2. 如果它停留了几个月,丝毫没有行动迹象,股市会如何波动?
3. 如果它突然行动,抓捕了一些地球人,给他们好吃好喝,然后隔了一个月就释放了,股市又会如何波动?(其实只是抓点人,然后研究下低等生物,在制定进攻战略)
4. 又隔了几个月,突然飞船开始像某些区域进攻,股市?
5. 人类武器节节败退
6. 如果没有被灭亡,而是被奴役,经过几百年,外星人离开,人类股市?人类经济和科技?
我想到的答案是:暴跌,横盘,暴涨,暴跌,股市关门,股市开门暴涨(人类文明再攀高峰,哈)当然,这个例子属于非常极端了。
但,其实这个故事在金融市场里反复出现,只是以另外的故事形式罢了。有时候是有关经济波动的故事,有时候是有关病毒的故事,迟早也会包括房地产和新科技的故事。
在这个外星人的故事里,所呈现的暴涨暴跌,似乎是一种周期运动,但明摆着和周期其实没啥关系,所以经常有人说科技股是周期股,其实说白了是一种人类认识新事物所产生的伪周期。
我曾经对比特币难以理解,但其实说来,它就类似这个故事中的伪周期,直到有一天它退出人类文明或者有了替代品。如果它最终无法像happy birthday to you那样如此超高频的出现在人类社会,它的最终命运只能是淘汰。席勒关于happy birthday to you的扩散,真是让我学到了很多。
一种更大周期的观察思考人类语言,新闻,评论,经济,出现的故事长度和频率,某些语言的表达演化规律,才能更大尺度的理解经济和股市的运行。
就像如果满屏的房地产企业的消息下,股市又该如何涨?
其实如果探测到每个月房地产悲惨消息的数量,或许它可以告诉你,股市会如何运动。
刚入行时候经历的脱欧故事,依然记忆犹新,但凡有人问我市场是啥,我都会讲这个故事,它是我研究的起点(懂的人就会发现,其实脱欧和外星人的故事是一模一样的)。同样2月的最低点不过是一个小故事的低点罢了。
我相信市场里有许多远比我擅长编故事,追踪热点的高手,大部分交易高手说到底都是短线中的Narrative高手,索罗斯其实也不过如此。而我一直希望可以大周期下的Narrative的量化模型。说白了,我的终极目标应该是“量化版索罗斯”,他的逻辑已经是上个世纪的老古董了,人类运动研究有了更先进的工具。
就类似GoogleNGRAM,也许有一天我可以做出属于自己的GoogleNGRAM的时候,我对市场的理解到了更高的层次。就像特别想看到央行措辞的长期演化规律,股民大规模评论规律,经济评论关注点的演化波动,对新科技的关注的演化规律等。
大部分市场分析采用的都是“点”式 这种离散研究的方法(类似出个利好,股市就上涨这种?),然而世界是连续式的,就类似你觉得最近房地产悲惨消息少了,就会自我忽视,然而这种连续式的演化分析才是最重要的。就像有些人说的,这种进化式的分析方法才是正确的。
当然这可能也是由于人脑比较适合快反应(突变式的古老思维),对于这种连续式的长期思维,明显显得智商不够用。
大部分人评论泡沫的产生和灭亡,都会提到信息差异这个现象,觉得被骗的人都是因为信息劣势,就像如果你一开始就知道外星人的真正意图,那股市就不会暴涨暴跌,大概率就是一路跌了。。。。但正因为这世界根本不存在上帝视角,所以“所有高等物种”的认知必定是螺旋式前进,这也算是一个自然规律,股市也必定是螺旋式暴涨暴跌,所以如果外星人也有股市,我想他们也好不到哪里去,照样暴涨暴跌飞起。从这个角度来说,别看美股稳的一笔,只是时间不到,时间到了,照样让你分分钟跌的连他妈都不认识。。。。。
以上作为学习小结,学习和胡思乱想总能让我感到快乐。
看不懂是正常的,说明你是正常人,哈。看不懂不用评论,忽视下。
看得懂的,也不用评论,毕竟只是个狭窄的学习研究领域,能引发下思考就很好了。所有的科学起源和终点,都不过是好奇心驱使下的兴趣爱好,自己开心就好。哈哈
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我休息时间继续慢慢搞研究,除了交易之外,对宏观经济的学习跟踪,也是很费时间的,新工具开发继续中,只有不断创新才能不断前进,想法很多,时间太少,关键我还要上班搬砖。。。。。
市场缺我一个不少,多我一个也不多。习惯长时间空仓了,毕竟我不是搞长期投资的,我可不会复利那套东西,我只是一个投机分子。专心投机。复利其实对偷鸡来说有时候甚至是毁灭道路。
总结下今年的交易:对这波波动有了提前预判,但并不是对于雪球爆仓有啥预判,仅仅只是对3000点过多买盘的拥挤群体共识的反向思考(其实雪球的规模正说明了这一群体共识的存在)。同时在最低点通过多年对集体行为规律理解,买在了最低价,最后平仓平的比较平庸,平仓依旧是一个弱项,需要再加强。这次虽然只有2个月,但和2020年上半年的7个月交易过程,基本保持了一贯的水平,买的位置和跑的水平好像是没提高多少。。。。那次的收益率是100%,这次是35%,时间宽度倒是可以解释这种差距,也证明了一次性的1000%的利润,至少需要长达18月的波动过程。暴跌需要6个月的宽度,暴涨才能达到12个月的宽度。
对历史进程中,群体的集体无意识的共识进行反向思考,利用外部冲击或者内部崩溃,产生了极大的市场失效区间,从而精准的获取了人群错误的代价,这就是这个漏洞的秘籍。所以我可能就缺一次真正的18个月的利润空间了,做完我也销户了。
继续回到交易。楼主还拿着,继续看多?
又要开始准备交易了,预估一开始会亏钱,所以轻仓交易
继续轻仓做多,看看会不会硬推,随时准备好跑路,买一丢丢50实值看涨期权
纯粹技术交易,所以止损概率太高了,但因为交易一致性,有时候亏钱我都会去做点,明显回调,也会止损。
纯技术交易,说不定就持有2天,哈
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继续回到交易。HS300到3600点了
又要开始准备交易了,预估一开始会亏钱,所以轻仓交易
继续轻仓做多,看看会不会硬推,随时准备好跑路,买一丢丢50实值看涨期权
纯粹技术交易,所以止损概率太高了,但因为交易一致性,有时候亏钱我都会去做点,明显回调,也会止损。
纯技术交易,说不定就持有2天,哈
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除非政府有强力手段,否则这个趋势(规律)很难改变,各个国家都一样。任何国家,大放水以后,比例的线比这图还难看。有钱人越放水越有钱,穷人越放水越穷。这是现代经济理论导致的。相比之下,国家放水已经算克制了,不然物价更高。当然,现在克制是为了以后还有不克制的机会。mmt是所有国家的未来,直到重新洗牌
上一次财富重新分配好像是二战。
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市场情绪我的模型显示还处于慢慢回升阶段,本来我是打算情绪高点后再持有一段时间在出货的。
分析一下各个角度,从技术上看,这图极其难看,从心理情绪角度,应该不至于重复之前前低的位置,两市总市值也到了75万亿,的确会有回调压力。
市场多空博弈进入新阶段,已经不能简单的用市场情绪来预测市场,这时候只能等对手出招,在看宏观角度判断了,可能之后宏观经济方向才是股市真正的方向。
我个人认为心理博弈阶段将逐步结束,市场需要重新回到低波动率时期,最后寻找真正的方向
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这么快就出结果了,神~~~也不算出结果,这块地最大的争议在几个月前就板上钉钉了,无非就是这块地到底值多少钱,会给股东带来多少利润,我7块钱买,相当于买了5块钱的公司固定资产+2块钱的看涨期权,我觉得值得买。这就是个看涨期权,到底最后是啥价格,只能看运气。
也只有HK有这种股票,标准的格雷厄姆类股票,我其实也很喜欢这种很干净,知道自己再赌啥的公司股票,输赢清清楚楚,就算输给大股东,输给房地产变化,我也至少可以控制风险。
不过税费是真的高啊,10倍是不可能了,我只看到30块
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1.仍旧是无交易量,无关注度下的一路上涨,我仍旧坚持这是供应真空区间造成的,也就是这样拉也都没有抛盘出来,那指数只能继续涨,这种买点是非常好的
2. 今天收盘整体股市讨论强度非常高,很久没看到这么高了,在没有放出交易量,没有关注度的情况下,尾盘出现了对3000点的高强度讨论,说明人群关注度正在发酵了,一旦能够高开,人群就将如潮水般蜂拥而入,交易量必定破万亿,这就是人群的力量。
3. 这也可能是最佳的跑路点,开盘全力买入,收盘全力跑路
如果明天开盘高开,就刺激了
要是没高开,那就瞎扯蛋了,哈
在多几个交易日就更看的出来了,市场如果波动保持这样小,逐步重心抬高,然后市场关注度能够一路降低,那我全力看涨,那就一定有人在偷偷的买,并且买的人一定不是信息弱势者,这种情况我肯定跟师太威武,这把机构几乎都要踏空了,不知道后面会不会跟随。
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谢谢楼主解释。貌似跟我们平时做的网络舆情监控有点像,通过分析统计外部资讯中的关键词、命中频次、正负面标签、打分卡等,计算出一个行业或企业的每日舆情评分。中间涉及数据源、采集方式、数据预处理、数据清洗、噪声过滤及去冗余等很多细节步骤和方法。对的,那就是一样的,只是我不做具体某个企业或者行业罢了,市场情绪无非是数据源不同,而且其实理性交易者是没有情绪的,说白了是计算非理性交易者情绪,所以大部分时间这个数据是没啥意义的,因为只有市场充满非理性交易者,然后你在去计算才能看到异常现象。也就是说你的舆情监控的结果是波动的数据,而市场情绪是类似毛刺那种图表,如果你能得到这种情绪图表,那才是对的。市场大部分时间其实是没有情绪的,只在瞬间会出现。这是和大部分人理解的不同。
不知我理解的是否正确。
比起简单的舆情计算,更有用的是关注度的毛刺,瞬间的集体行为,和某种连续性的心理过程。
比如连续性的关注度毛刺会导致集体性砍仓
比如连续性的乐观毛刺会导致市场正反馈,最后一拥而上导致大涨
只有将心理过程窜连起来,才能指导交易。
不然就只是停留在打打分数。。。。
但我这些只适用于大规模人群交易,就是指数上,个股上是没有意义的,因为个股是没有人群心理学这回事的
我用的是自己的工具,自己计算出来了,具体思路比较复杂,有些还来自比较专业的学术论文。。。。。不是主流你们看到的,更多都是类似老美用twitter计算人群情绪这种。谢谢楼主解释。貌似跟我们平时做的网络舆情监控有点像,通过分析统计外部资讯中的关键词、命中频次、正负面标签、打分卡等,计算出一个行业或企业的每日舆情评分。中间涉及数据源、采集方式、数据预处理、数据清洗、噪声过滤及去冗余等很多细节步骤和方法。
我相信国内会用这种工具的人并不多,所以我不大会完全说出来。
反正我基本没在任何投资论坛,国内网络,见有人说过这种东西,我想行内懂的人也会故意保留。
毕竟都在靠它吃饭,包括我。
这要说出来,我其实应该可以列出一个论文目录,里面都是一堆很神...
不知我理解的是否正确。
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请问楼主对于情绪高低是通过什么数据判断呢?我用的是自己的工具,自己计算出来了,具体思路比较复杂,有些还来自比较专业的学术论文。。。。。不是主流你们看到的,更多都是类似老美用twitter计算人群情绪这种。
某些APP上统计的大盘跟不同指数的情绪数值,差异很大,比如下图,中证1000还在冰点,而大盘情绪已在沸点。
我相信国内会用这种工具的人并不多,所以我不大会完全说出来。
反正我基本没在任何投资论坛,国内网络,见有人说过这种东西,我想行内懂的人也会故意保留。
毕竟都在靠它吃饭,包括我。
这要说出来,我其实应该可以列出一个论文目录,里面都是一堆很神奇的东西
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这就是典型的大涨形态,缺少关注度和交易量,说明没有了散户的交易,这时候股市就会漏出它真正的面目,如果能保持今天这样一段时间,那是非常好的进攻模式了。
缺少非理性情绪,没有散户的交易,股市就只剩下理性交易者了,他们的方向就是未来股市的方向。一旦随着市场重心慢慢上移,就会不断重新吸引周围的人慢慢买入,最后正反馈导致大量人群一拥而上,股市就会大涨。这时候就又回到了高关注度高交易量,波动再次加剧。
低点的负反馈,用不了多久就会变成正反馈,股市周而复始。
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感觉这个模型会随着贫富差距的扩大和财富的集中而有效性降低……的确如此,随着人群财富的逐渐稳定,人群的预期的波动性也会降低,经济本身的波动也肯定会变低,股市效率提高,越来越没有钱赚,最多我预估可能只剩下10年左右的高收益机会,后面除非黑天鹅这种,大部分时间就没得做了。短期内不用担心,特别是最近5到10年,因为中国信贷肯定会有大波动,而且还会有高通胀,高利率时期的波动,不用太担心。
真正的机会可能就是2到3次,能到多少大家自己尽力而为就是了,在之后该退休的退休,该干别的就干别的了。大概也就是预估中国GDP到180万亿之后,股市市值150万亿,经济增速只剩下稳定在2%上下波动这种情况开始就很难做了。
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也就是说研究谣言或者某种信仰,如何通过大规模复制和扩散到人群网络,形成人群集体策略,进而采取统一行动,的确才是掌握股市波动的核心要素。
无论是“3000点是底部”,“大牛屎”,“疫情之后经济即将暴力反弹”,“股市不可能四连阴年线”,“国家已经在8月托底大举入市”,“2020疫情下全球药丸”,“1929美帝大萧条再现”。。。。。
无数的预期信仰不断的被复制和扩散到人群网络,形成人群集体策略,究竟是如何扩散演化的,最后的结局又如何演绎。
如果能够大规模的跟踪,真是一件非常令人感到很爽暴爽的事情。。。。。。。。。。
无数的预期可能只存在一天,也可能长达数年,这些我也都经历过。
这个研究是非常难的,但也是最好玩最有乐趣的。
这就是科学研究的乐趣。
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放到真实世界里,因为外界干扰和人群可以互相交流的关系,造成了60%有时候会出现了极端偏差,某种环境下,甚至可以造成低于40%或者高于80%的集体行为,只要你能探测出这种状态,和其他人反向操作,就可以随便玩。
其实那些科学家后续在这基础上改进的股市模型,我觉得研究方向有待商榷,真正应该修改的是加入外部冲击和人群互相模仿和策略的扩散,这样修改出来的模型才会更接近真实世界。远比东加西加刻意去套入股市模型要好。然后在这种基础上,进一步提高人类语言传播模型,这绝对才是最真实的股市博弈模型。这就是最真实股市每天发生的事情。
恩,这样一篇论文应该能上PRL,哈
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圣塔菲酒吧模型用概率的角度看更清晰:恩,书里这段的确写的很好很清楚。
假设人们(100人)去酒吧或呆在家里的概率都是1/2,那么酒吧超过60人的概率为:
C(100,61)*(1/2)^100+C(100,62)*(1/2)^100+….+C(100,100)*(1/2)^100
结果大约是1.76%,出乎意料的低。看来“浑水摸鱼”是有其道理的,作为早早醒悟的人,当然是坚持去酒吧,而且几乎每次都有好体验。当人们对市场信息不敏感的...
股市就像一个要选择“买”或者“不买”的博弈游戏,就类似“去”还是“不去”。
酒吧模型里第一条假设就是“人与人没有任何交流”,所以是不存在某种可以完胜的策略,只是个普通模型。但是真实股市,是存在互相交流和群体策略模仿的,而这就为存在某种获利策略诞生创造了空间。
某种状态下,100人的博弈里,会出现类似60人采取统一策略的极端情况,这是互相交流或者环境干扰导致的。有点类似“突然今天天很黑,乌云盖日,所以大家都觉得天气真槽糕,那就不去酒吧了的行为策略”,又或者出现“最近传说酒吧有大促销,买一送一,那就集体去酒吧的行为策略”,这也是为啥谣言在股市往往非常有用的道理。
我们不是要研究昨天或者前天去酒吧的人多人少,或者那些历史数据。而是更多的通过“交流”探寻出其他群体的行为,从而才能更好判断明天到底去的人多还是人少。
当100人里突然有60以上相信了打折谣言的时候,我们要果断选择不去,当乌云盖日要选择穿好雨衣果断出门。
然而这个工作需要非常高深“交流”能力。通过整个生态圈信息获得集体行为的踪迹。
我在2016年探测到了股灾后反弹中一致性买入行为,反手16年1月最高点看空。(打折谣言)
在2020年探测了极端一致性看空行为,所以买在了最低价。(乌云盖日)
在2021年,2023年的极端一致性看涨预期(打折谣言)
能够识别出人群行为,进而拆穿谎言,是获利的关键。有很多人说经济学对股市毫无用处,但正是经济学基础知识帮助我不断拆穿“打折谣言”和“乌云盖日”。
经济波动有其规律,每当人群预期与经济波动产生碰撞之时,机会就又如期而至。
不断提高自我渗透入人群网络,从而获取关键信息的能力,才是一个投机客最核心的素养之一。但是这种人必须是少数,一旦成为多数,博弈又会重新回到极端混沌,变成互相探测,最后就是谁也探测不到任何有用的信息,市场将对所有乌云盖日和打折谣言毫无任何反应,重归混沌。这就是美股。。。。。。。而对于A股,还非常落后,众人根本不知道自己的行为逻辑已经被暴露无遗,随时都会被人利用。
看看雪球上大V抱着个原始数据那些定投死扛的,论坛上那些追涨杀跌的,还有无数依旧根据央行消息交易的,真正学会探测群体行为学的人是少之又少,所以这块才能获得高收益。
未来还有很多的“乌云盖日”“打折谣言”“牛市谣言”,在如此风雨飘摇的股市中,拥有着大把的利润。这也是我写这个帖子的意义。
我们永远不是在和市场搏斗,我们是在和和我们一样的人类搏斗,这是一场充满尔虞我诈的信息探测游戏。而我们要做的不过是一个探测信息和拥有侦探精神的游戏高手。最后得出“去”还是“不去”,享受最舒服的酒吧环境。
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休息重新回看了圣塔菲酒吧模型,似乎有了更深刻的理解。反复学习,的确是时读时新,股市策略的生态,回归到最原始,的确就是圣塔菲酒吧模型。它本身就是个最原始最简单的集体博弈。霍华德马克斯的二级博弈也不过是在这个基础上的一种应对方法。但终极方法,回归最本质,就是:探测当下所有参与者的策略集。几年来,我的思考是停留在探测散户行为+探测央行行为逻辑。现在要进一步,可能方向要从不同群体的策略集合入手。哪怕到今...圣塔菲酒吧模型用概率的角度看更清晰:
假设人们(100人)去酒吧或呆在家里的概率都是1/2,那么酒吧超过60人的概率为:
C(100,61)*(1/2)^100+C(100,62)*(1/2)^100+….+C(100,100)*(1/2)^100
结果大约是1.76%,出乎意料的低。看来“浑水摸鱼”是有其道理的,作为早早醒悟的人,当然是坚持去酒吧,而且几乎每次都有好体验。当人们对市场信息不敏感的时候,行情就开启了。
后来有更多的人觉醒了,系统回归混沌,即酒吧超过60人和不超过60人的概率大致等于50%:
C(100,61)*X^61*(1-X)^39+C(100,62)*X^62*(1-X)^38+….+ C(100,100)*X^100=50%
可解出人们平均去酒吧的概率X约等于0.60465。人们开始热衷的时候,往往也是没什么甜头的时候。
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反复学习,的确是时读时新,股市策略的生态,回归到最原始,的确就是圣塔菲酒吧模型。它本身就是个最原始最简单的集体博弈。霍华德马克斯的二级博弈也不过是在这个基础上的一种应对方法。
但终极方法,回归最本质,就是:探测当下所有参与者的策略集。几年来,我的思考是停留在探测散户行为+探测央行行为逻辑。现在要进一步,可能方向要从不同群体的策略集合入手。哪怕到今天,无非是自己的探测深度更加高超罢了,我的探测器依旧是一个迷,我也不会公开。
但探测的范围一直没有扩大,未来要在广度上下功夫。
我回看了雪球规模和中证1000流通市值,不得不说没考虑1000亿的衍生品对于7万亿流通市值的中证1000,具有较大边际效应(这是一个知识盲点,也是广度不够的体现,对于占比1%以上的集体性策略,的确是非常重要的,我当时没有按计算器,需要反省)
所谓战胜市场,本质说到底就是战胜其他所有参与者,最暴力的方法还是知道其他参与者的行为,从而就能利用之,变成更高一级的自我行为。建立在所有进化集体之上的更高一级进化。
所以这种进化本身不是研究市场从而进化自己的策略,而是不断研究其他参与者本身,从而达到更高一级的进化。
不过说到底,A股是博弈市场,才会这样,对于没有博弈群体的市场,根本无从谈探测器,市场更多是价值效率的问题。
为啥我还是喜欢HS300,说到底我也不喜欢纯博弈,似乎只有交易HS300,才能发挥我那可怜的宏观经济学知识,有那么点博弈,也有那么点宏观经济学,更有乐趣点。
股市对于我这种人来说,的确其乐无穷,学习量子力学也不过如此,但是学高量和相对论我觉得很痛苦,股市的难度应该介于普通量子力学和高量之间。