诸位网友看官,感谢你即将伴随我的这个帖子走入2021年。
2019年底,受论坛主公“天书”兄委托,网友“打新交朋友”邀请我参与“集思录成功投资者访谈”出版活动。由于去年踏空春季行情,全年成绩相比牛人大V们而言落后不少,因此婉拒了这次活动。做为对受邀信任的感恩,我奉献了自己持续十多年做的指数化投资体会,这就有了《年K线战法》这个热门帖子。可以说指数化投资+期权策略运用成就了我的2020年。也可以说这份感恩本身也带给我全年的好运!
2020年我在论坛创立了双帖并行的互动模式,结交了更多的网友,学到了更多的知识,避免了更多的陷阱,获得了更多收益。
感谢你们,2020年有你们,我的投资之路不再坎坷!
感谢你们,2021年我们或许可以一起延续美丽的风景,创造更多的神奇!
2015年开始我在集思录论坛实践期权交易,整个历程都在各个帖子里留下了永久的印记。
感恩网友,回馈朋友,我把自己的一点心得归纳为《期权玩家的七种武器》来和大家分享。
A:期权实战招数:动态永动机策略(远月买深度实值购+近月卖购做德尔塔调节)、静态月季花策略(远月买购+近月卖宽跨)
B:期权内功秘籍:年K线预测和月度股价波动区间预测,ETF基金持仓数据跟踪,股价+VIX指数组合判断,沽购比数据监测
C:期权防身工具:组合保证金(含废纸买权术)
有了上述七种武器,或许每一位行走江湖的同好都可以实现自己的每一个小小目标了。
欢迎南来北往的客官继续在此指点江山,切磋交流,激扬文字,笑傲江湖。
店小二建淞在此祝全体关注帖子的网友健康快乐平安幸福!
以下是相关跟踪数据源的链接:
300ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510300
50ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510050
期权论坛波动率指数
https://1.optbbs.com/s/vix.shtml
本贴第一次更新:
增加上海ETF期权沽购比数据:
http://www.sse.com.cn/assortment/options/date/
2019年底,受论坛主公“天书”兄委托,网友“打新交朋友”邀请我参与“集思录成功投资者访谈”出版活动。由于去年踏空春季行情,全年成绩相比牛人大V们而言落后不少,因此婉拒了这次活动。做为对受邀信任的感恩,我奉献了自己持续十多年做的指数化投资体会,这就有了《年K线战法》这个热门帖子。可以说指数化投资+期权策略运用成就了我的2020年。也可以说这份感恩本身也带给我全年的好运!
2020年我在论坛创立了双帖并行的互动模式,结交了更多的网友,学到了更多的知识,避免了更多的陷阱,获得了更多收益。
感谢你们,2020年有你们,我的投资之路不再坎坷!
感谢你们,2021年我们或许可以一起延续美丽的风景,创造更多的神奇!
2015年开始我在集思录论坛实践期权交易,整个历程都在各个帖子里留下了永久的印记。
感恩网友,回馈朋友,我把自己的一点心得归纳为《期权玩家的七种武器》来和大家分享。
A:期权实战招数:动态永动机策略(远月买深度实值购+近月卖购做德尔塔调节)、静态月季花策略(远月买购+近月卖宽跨)
B:期权内功秘籍:年K线预测和月度股价波动区间预测,ETF基金持仓数据跟踪,股价+VIX指数组合判断,沽购比数据监测
C:期权防身工具:组合保证金(含废纸买权术)
有了上述七种武器,或许每一位行走江湖的同好都可以实现自己的每一个小小目标了。
欢迎南来北往的客官继续在此指点江山,切磋交流,激扬文字,笑傲江湖。
店小二建淞在此祝全体关注帖子的网友健康快乐平安幸福!
以下是相关跟踪数据源的链接:
300ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510300
50ETF基金规模数据
http://www.sse.com.cn/assortment/fund/list/etfinfo/scale/index.shtml?FUNDID=510050
期权论坛波动率指数
https://1.optbbs.com/s/vix.shtml
本贴第一次更新:
增加上海ETF期权沽购比数据:
http://www.sse.com.cn/assortment/options/date/
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赞同来自: vimliu 、sunshinemayhy 、建淞 、flyzizai
前面我抛砖引玉,大家对沽购比这个数据有了很大的兴趣,最近一直在学习麦克米伦的期权投资策略这本书,正好看到了沽购比的内容,与大家共勉,看看大师是怎么描述的
关于书中提到的内容小结:
1.沽购比麦克米伦也认为和期权“关系太密切”了,我认为这个指标是有用的
2. 麦克米伦认为,该指标是指数的反向指标,进而有个重要结论“反向系统背后的理论是,在时常出现一个重大转折的时候,大多数交易者都是错的”
3. 麦克米伦认为,标的下跌时,沽购比应该上升,反之亦然,如果不是这样,有可能发生了对冲活动(如给持有的标的提供下跌保护)。
4.他建议对沽购比使用移动平均值进行平滑
以下还是我个人的私人感受,继续希望抛砖引玉,请大家多指教
1.通过对近1年上证50 沪深300数据观察,国内沽购比指标是正相关的,而非负相关,但是由于数据太少,我打算最近调取所有有交易记录年份的数据,到时候再跟大家交流
2. 通过这几天的观察,特别是对日内沽购比走势的观察,感觉沽购比和指数运动趋势基本一致,但不会像指数有那么强烈的“抖动”,走势更加的平滑,同样,我只有几天的观察,我会继续收集数据,证明我的观念
3. 在指数和沽购比成正相关、波动更加平滑,且沽购比数据基本在0.4-2指标徘徊的前提下,我认为沽购比可以更加直观展示指数波动情况,可以通过X日均线、绝对高低估空间、单日或区间绝对数字变化等方式,观察指数走势
关于书中提到的内容小结:
1.沽购比麦克米伦也认为和期权“关系太密切”了,我认为这个指标是有用的
2. 麦克米伦认为,该指标是指数的反向指标,进而有个重要结论“反向系统背后的理论是,在时常出现一个重大转折的时候,大多数交易者都是错的”
3. 麦克米伦认为,标的下跌时,沽购比应该上升,反之亦然,如果不是这样,有可能发生了对冲活动(如给持有的标的提供下跌保护)。
4.他建议对沽购比使用移动平均值进行平滑
以下还是我个人的私人感受,继续希望抛砖引玉,请大家多指教
1.通过对近1年上证50 沪深300数据观察,国内沽购比指标是正相关的,而非负相关,但是由于数据太少,我打算最近调取所有有交易记录年份的数据,到时候再跟大家交流
2. 通过这几天的观察,特别是对日内沽购比走势的观察,感觉沽购比和指数运动趋势基本一致,但不会像指数有那么强烈的“抖动”,走势更加的平滑,同样,我只有几天的观察,我会继续收集数据,证明我的观念
3. 在指数和沽购比成正相关、波动更加平滑,且沽购比数据基本在0.4-2指标徘徊的前提下,我认为沽购比可以更加直观展示指数波动情况,可以通过X日均线、绝对高低估空间、单日或区间绝对数字变化等方式,观察指数走势