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最新持仓12手ic股指期货，可以扛上证综指跌到2503。
中证500指数最新1.81倍pb，可扛中证500指数跌到1.61倍pb，历史上中证500最低pb为1.436倍
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回测一下，历史上跌破wind全A，9%社融底后，会发生什么，以2012.12.3日为基期，向前向后按9%年化增速，绘制社融底，2009年后跌破次数不多，故放宽为社融底的1.03倍。看到此图，信心满满
从后往前看
2022年到现在这波熊市，共有22次跌破1.03倍社融底（6次跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%（8个有效样本），后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%（5个有...
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回测一下，历史上跌破wind全A，9%社融底后，会发生什么，以2012.12.3日为基期，向前向后按9%年化增速，绘制社融底，2009年后跌破次数不多，故放宽为社融底的1.03倍。我不明白为什么还是按照“9%年化”
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2022年到现在这波熊市，共有22次跌破1.03倍社融底（6次跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%（8个有效样本），后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%（5个有...
当现gdp以前是高增长，现在变成3-4%，那估值就要打折了，股票就要戴维斯双杀
回测一下，历史上跌破wind全A，9%社融底后，会发生什么，以2012.12.3日为基期，向前向后按9%年化增速，绘制社融底，2009年后跌破次数不多，故放宽为社融底的1.03倍。信仰不会破
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2022年到现在这波熊市，共有22次跌破1.03倍社融底（6次跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%（8个有效样本），后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%（5个有...
反弹一触即发
不过我觉得应该用沪深300或者上证50抄底，1000和500走势很弱。楼主，怎么看？
回测一下，历史上跌破wind全A，9%社融底后，会发生什么，以2012.12.3日为基期，向前向后按9%年化增速，绘制社融底，2009年后跌破次数不多，故放宽为社融底的1.03倍。从后往前看2022年到现在这波熊市，共有22次跌破1.03倍社融底（6次跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%（8个有效样本），后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%（5个...估计这次社融底要失效，因为经济发生根本变化了。
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回测一下，历史上跌破wind全A，9%社融底后，会发生什么，以2012.12.3日为基期，向前向后按9%年化增速，绘制社融底，2009年后跌破次数不多，故放宽为社融底的1.03倍。
从后往前看
2022年到现在这波熊市，共有22次跌破1.03倍社融底（6次跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%（8个有效样本），后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%（5个有效样本）
2018年末到2019年初这波熊市，共有16次跌破1.03倍社融底（2次跌破1.00倍社融底）,后续40个交易日wind全A平均涨幅21.94%，后续80个交易日wind全A平均涨幅21.76%
2012年末到2014年初这波熊市，共有14次跌破1.03倍社融底（没有跌破1.00倍社融底），后续40个交易日wind全A平均涨幅15.01%，后续80个交易日wind全A平均涨幅16.18%
2008年末熊市是2012.12.3日倒推的，故不做计算
可以发现，跌破1.03倍社融底后，在未来2到4个月，大概会实现10%到15%的反弹，期指（不能顶格杠杆，按3倍算？）大概会有40%的收益；深度实值期权（可以顶格杠杆，mo2312-c-5200大概能放8倍杠杆）大概会有100%的收益；虚值期权就不说了，看样子概率很大，收益也更夸张。
现在唯一的问题就是社融底，也有叫国运线，龙脉线的这个信仰，会不会破
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楼主这样做是基于什么考虑呢？举例：12月3400购，价格是460，买三单相当于13.8万做多一单IO，目前市值113万，相当于8.2倍杠杆，杠杆率貌似比IF没优势？除了极端情况暴跌亏损上限锁定外”极端情况暴跌亏损上限锁定”，我认为这就是远月深度实值购最大的优点。
IF越跌杠杆率越高，还要不断补充保证金，遇到极端情况会崩溃的！
而深度实值购就好多了，只要能涨回来，中间过程随便跌…
别问我怎么知道的，受过的伤永远都不会忘…
赞同来自: 站稳扶好
下周再更新净值吧，万得全A预测底部是不是比较准，打算这个位置网格平仓期货和卖权，满仓远月深度实值购楼主这样做是基于什么考虑呢？举例：12月3400购，价格是460，买三单相当于13.8万做多一单IO，目前市值113万，相当于8.2倍杠杆，杠杆率貌似比IF没优势？除了极端情况暴跌亏损上限锁定外
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2019.2.25日，中证500指数5044.35，相较2019.1.3日的低点4112.81上涨22.65%，相距53个日历日，距离2019.4.4日的高点5871.56，还需上涨16.40%，相距38个日历日；
2023.8.9日，中证500指数6021.75，相较2023.6.26日的低点5887.03上涨2.29%，相距44个日历日。
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楼主艺高人胆大你的理解对的。
这个策略我是不敢做的
拆分下就是6000到7200的牛差，再加两张6400的卖沽吃时间价值
6400到6000是3倍跌幅，6000一下是2倍跌幅
不知道有没有看错
但是风险没有那么大，我自己也模拟过。比如，参考楼主的图，可以制定策略：1000指数跌到6325之前，就把2手卖沽往下移仓。这样可以保证期权组合的损失不超过持有1份1000ETF的亏损。
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吃贴水满4年了，上图是一个账户的业绩表现，同期
净值：1——>8.24（涨724%）
中证500：5010——>5988（涨19.52%）
中证500PB：1.85——>1.68（涨-9.19%）
上证综指：2906——>3201（涨10.15%）
上证综指PB：1.38——>1.29（涨-6.52%）
万得全A：3947——>4888（涨23.85%）
万得全APB：1.62——>1.59（涨-1.88%）
不知道这个表现，能力占几分，运气又占几分
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