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投机垃圾信用债上瘾，
当然收益也不错，
今年的地产垃圾债，
形势发展比预期要差，
目前虽然是赚了点，
但最后是什么结果真不好说。
随着债券新规的实施，
个人户买不到Q债了，
虽然也有机构户，
但由于产品风控条款要求，
不可能大规模的投入。
反正我赚钱的品种，
最终都会被搞残，
前有分级基金，
现有垃圾债券。
股票我是不会买的，
主动型基金也不考虑，
可转债目前估值太高，
只有股指期货可以试试了。
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我是不敢上大仓位空的。
因这属于众所周知的，
并且已经释放的利空，
没有持续性。
如果外围涨了，
我的策略报做空，
那就得上仓位了！
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今日盈利25800。
中证500太强了，昨天的预判是这样的：
开盘和上午的走势都很符合预期，所以上午做得很好，但尾盘很强，最后一笔做空就亏钱了。
由于现在中证500是牛市，下跌就有人抄底，很难深跌，但上涨又受外盘及沪深300下跌的心理压制，也不可能涨太高，所以趁反弹无力时做空是比较好的选择。
1、趁开盘下跌，平掉昨天尾盘的空单，盈利8000；
2、9:57做空，10:17平，盈利10400；
3、10:42做空，11:22平，盈利6500；
4、13:32做空，14:10锁仓，盈利6400；
5、14:30做空，14:45锁仓，亏损5500；
成交明细：
持仓情况：
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“记得我的朋友冯.诺依曼曾经对我说过，用四个参数可以拟合出一头大象，而用五个参数我可以让大象的鼻子动起来。”
我们做量化策略交易的人，要时刻去理会这句话的意义。
我模型12345全中...我用的是回归树模型，拉了量价基差还有盘口数据，预测未来30分钟0.3最大值+0.3最小值+0.4收盘价，里面优化参数上百个.看了下valid loss跟train loss都有些收敛效果就开干了，不过实盘效果很一般目前，特别是今天这种单边行情，会一直提示卖空扭不过来。。
感谢大佬提示思路，我试着自己手写些特征看看
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关于短线（日内）量化投机模型，我有个过滤器，你考虑一下：
1、如果模型使用的参数大于3个，直接PASS掉。
例如：
if( A > 0.5 and B > 1.00 and C > 0.3 .....） bs='B'
(注：A、B、C表示策略的判断条件，如MACD等，下同）。
2、如果触发下单的条件语句，是由三条以上判断组合而已，直接PASS掉。
例如：
if( A > 0.5 and B > 0.30 ） bs='B'
if( A > 0.3 and B > 1.00 ） bs='B'
if( A > 0.0 and B > 1.50 ） bs='B'
.....
3、如果触发条件参数里使用了极大值或极小值，直接PASS掉。
例如：
if( A > max(price) and B < min( vol) ） bs='B'
4、如果对形成变量的时间区间、价格区间参数进行左右微调，回测结果差非常大，直接PASS掉。
例如：
f(K - 0.10) 远小于 f(K); 或则 f(K + 0.10) 远小于 f(K).
(注: f为模型函数，K为最佳触发阈值。)
5、如果是做多的策略，测试熊市期间的表现；如果是做空的策略，测试牛市期间的表现。必须在反向市场中能够赚钱，才能使用。
经过以上5个条件过滤后，策略方可用于实盘交易。
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我来帮骆驼回答一下:有个术语：大单边。
对锁两手是占用了两手保证金。
延伸下去，跨期多空各一手的话，也是占用一手保证金
再延伸下去，IC，if，IH，任意选两个，多空各一手的话，也是一手保证金(那个保证金大是那个)
不但I开头的三个股指可以内部抵消，T开头的三个国债期货也可以的。
就是I和T不通。
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今日共计盈利25500元。
今天真的是搞得有点人格分裂，
要不是量化策略要求这么做，
打死也不可能做出这种决策。
如果策略报了，
我就必须按策略做，
如果没报我就凭感觉做，
总体来看还是按策略做靠谱。
1、早上开盘把昨天尾盘开的空单给平了，外围大跌引起A股指数低开，赚了7000；
2、10:35冲高试做做空2手，发现下跌比较困难，10:45平仓赚了3500；
3、下午策略提示做多2手，极不情愿地照做了，盈利15000收场。
当前持仓：
今天这种单边势，做空的人会非常绝望。
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这种对锁2手，是会占用2手保证金吗？我来帮骆驼回答一下:
对锁两手是占用了两手保证金。
延伸下去，跨期多空各一手的话，也是占用一手保证金
再延伸下去，IC，if，IH，任意选两个，多空各一手的话，也是一手保证金(那个保证金大是那个)
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分享我日内做空的一些经验：谢谢分享。感觉可以加个补充说明：第1条有适用范围，仅在日内是震荡行情时适用，趋势性行情的多空点跟这相反，操作水平的高低就在于，是否能区别震荡还是趋势
1、一定要在指数表现平稳，甚至上涨后开空单，千万不要看着指数跌了一段时间，形成下跌趋势了去追空，那样追空反弹后损失会很大，做对了收益也一般。
2、急速下跌后，要先止盈出来看看，等待下一次开空机会。因为散户喜欢抄底，急跌后指数一般有一阵反弹。
3、指数下跌股指期货贴水增加时，谨慎做空。
至于做多，可以更加从容一些，持仓可以拿久一点。
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1、一定要在指数表现平稳，甚至上涨后开空单，千万不要看着指数跌了一段时间，形成下跌趋势了去追空，那样追空反弹后损失会很大，做对了收益也一般。
2、急速下跌后，要先止盈出来看看，等待下一次开空机会。因为散户喜欢抄底，急跌后指数一般有一阵反弹。
3、指数下跌股指期货贴水增加时，谨慎做空。
至于做多，可以更加从容一些，持仓可以拿久一点。
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【20200606】小打小闹一天。1、节前收盘时开了空单，节日期间并没有利空，开盘平仓，盈利3000；2、中午前后开空单，下午平仓，盈利4000；对于做空，要么每天收盘前，贴水不大的情况下赌利空，第二天开盘不管出现任何情况都平仓；要么盘中上涨亢奋时赌短线回调，暂时还没有找到更好的做空策略。下跌趋势的弱反弹点，骆驼兄也是不做么
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【20200606】高手啊，这种情况下做空还可以赚钱。
小打小闹一天。
1、节前收盘时开了空单，节日期间并没有利空，开盘平仓，盈利3000；
2、中午前后开空单，下午平仓，盈利4000；
对于做空，要么每天收盘前，贴水不大的情况下赌利空，第二天开盘不管出现任何情况都平仓；要么盘中上涨亢奋时赌短线回调，暂时还没有找到更好的做空策略。
资水
- 弱弱少年郎，徘徊江边岸，水急人声远，一跃渡资江！
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主动型基金也不考虑，
可转债目前估值太高，
只有股指期货可以试试了。
——
打心底里不认同。这些都是主流品种，都不碰的话，自己给自己设门槛，路岂不是越走越窄? 主流品种自有主流品种的道理，可以容纳大资金量，可以一辈子有饭吃。
骆驼的博弈水平，我认为是万里挑一的，惊才绝艳的那种，搞股票、基金和转债是降维打击，稍微花点心思就能赚飞。
京公网安备 11010802031449号