关于大盘,相信慢牛。
指数目前处于合理估值区间,风险帖里提到指数行情的前提是美国开始缩表,这点已经实现。
当前是黎明前的黑暗。
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今天中证1000指数明显存在恐慌的情况,IM全天都大幅贴水,而最近一段时间都是升水的,说明机构担心自己被关小黑屋在不计成本的开空单对冲,相比IH和IF都还是升水状态。
从期权持仓数据看,上证50和沪深300的平衡位距离收盘点位+0.5%左右,中证500平衡位距离收盘点-0.5%左右,正常情况下指数应该不会大涨大跌,但波动是免不了的,待到期权交割了再看情况操作吧。
从3280开始无脑唱多 感觉就没准过那倒也没吧,他还是有些逻辑在里面的,也有一定前瞻性,很遗憾很多内容被系统删了,不然值得一看。只是我说了好多次了,他战略上想的很周全的长期策略,总是被自己的战术想法破坏了。也不是说他战术不行,一定程度上他的交易能力还是相当好的,敏感性也高。只是在一个大标题帖子里面不合适,出现在短线交易帖更好。第二个我关注他更多的是因为他对宏观的见解、或者中美博弈、百年变局下我们A股和海外市场的大方向的判断,但为什么总感觉大方向总是被小波动左右,真心希望能回归本源,给一些战略性、前瞻性的预判。
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今天上午大盘跌的时候,题材股开始走强,特别是信创版本出现了涨停潮,最终带领500,1000和2000指数悉数翻红。从技术指标看这三者的形态也是最好的,只要明天不跌,MACD周线就在0轴附近金叉了,是强烈的看涨信号,当然从指标上看最强的还是500指数,已经形成金叉2周了。
相对而言,50和300受到汇率和北向资金的干扰太大,而且期权等衍生品的持仓量巨大,因此总是有月末效应,因此接下来的短期走势可能会弱于题材股。
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50和300的下跌源于抱团股的崩盘,500和1000的时候强势何尝不是另外一种抱团。50和300是外资重仓取,美联储加息外资出逃,所以这两个跌的多
19年到20年蓝筹强于小盘,21年到22年小盘强于蓝筹,2年一个轮回。
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如图所示,上证50从21年的高点跌下来共经历了3段主跌浪,每浪都在22~26%之间,下跌速度从26周~20周~16周依次加快,反弹的强度也依次增强。当前这波主跌浪已经下跌了23%,再向下可能性不是没有但空间已经非常有限了,这次见底后的反弹速度值得期待。上面也说了向上的空间会比较有限,因此这波反弹目前看大概率会是一波快速拉升后继续回落的走势。至于再往后面看,也许金融危机就来了,指数继续破新低,也许外围加息停止继续歌舞升平,谁知道呢,走一步看一步吧。
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这是觉得im比io强,然后类似im的购啊ih和if基本同涨跌,这个组合可以理解为多IM空IF。
IM期权合成多头等同一份IM多单,IOput期权近月合约时间价值很少,用来替代IF空单。对比纯期货对冲组合优点是组合保证金低,IO空头遇到暴涨损失有下限限,但IM多头盈利依旧无上限,而下跌iO期权也能提供与IF空单基本等效的对冲效果。
向市场低头,3:2多IH空IM也打不赢,IM确实强太多。市场太疯狂,为了防止下周市场发飙组建一个防暴涨组合,其原子构成为:卖出1份IM-P-6400,买入一份IM-C-6400合成一份IM多头合约,同时买入一份IO-P-3900对冲。这是觉得im比io强,然后类似im的购啊
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