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这些文章基本在主贴：https://www.jisilu.cn/question/505135
都有更新，点击“只看楼主”，用Ctrl+F 搜索标题，就可轻易到达。
分为三块：
一、投资认知：
2025年2月11日：A股的收益并没有那么不堪，股票底部抬高的速度，超过了GDP
2025年2月18日：A股，就是要把握住A
2025年6月4日：不要当王明，要找到国情
2025年7月1日：贴水的钱比涨价的钱好
2025年10月21日：再论买入待涨不如高抛低吸
二、投资方法：
2025年8月5日：多策略的另一个好处
2025年9月4日：进一步体会到多策略的好处
2025年10月18日：很多意想不到的反向
2025年10月29日：再论多策略平抑波动的好处
2025年11月28日：为什么不要押一头
三、策略实操：
IM波段吃贴水：
2025年4月2日：一个策略，极大提升IM长持的性价比
双低转债：
2025年5月8日：增加一个双低转债策略
2025年7月14日：红利切换至双低转债
卖深虚认沽增强：
2025年5月30日：卖点深虚认沽
2025年10月14日：卖深虚沽也是一种吃贴水
2025年11月17日：卖了3手300深虚，聊胜于无
2025年12月16日：卖深虚看跌的尾部风险，核心是控制仓位
2025年12月23日：MO卖远期深虚put，甜点位
2025年12月30日：卖一些MO远期的深虚沽
期指价差吃贴水：
2025年9月30日：再加1手IM-IC价差
铁矿石吃贴水：
https://www.jisilu.cn/question/515455
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以前“地产教父”欧神说过一句很屌的话：构建以房贷为核心的资产包。
当然，现在看这句话相当错误，资产和负债搞反了，欧神也已经变成了抠神。
这几年投资实操下来，感觉我比较擅长的领域，也可以用一句话来概括：
构建以高抛低吸为核心的多种策略。
以股指期货吃贴水为起点（IC、IM吃贴水），衍生出多种策略，以下为了方便，假设总资金为1000万。
股指期货长持无脑吃贴水：
本质是一个：每个月可以确定高抛低吸做一次T的只收12%保证金的指数基金。
高抛低吸收益约10%/年。
要点：
最大的优点是不用全额付款，只需要12%保证金，而最大的黑洞也来自于此。
长期2倍以上杠杆、浮盈加仓、贴水加仓，让2024年1-2月，成为了很多人的噩梦，我也未能幸免。
此策略务必不能踩上一行的这三个坑。
1000万资金，我认为给此策略合适的仓位是1-3手（150-450万），最多4手，节省出来的资金干别的！干别的！干别的！
股指期货波段吃贴水：
在容易大跌的12月、1月、4月，换成IH、红利、转债等防守仓位，其余9个月吃贴水。
高抛低吸收益约7%/年。
回测来看，极大的改善了性价比，规避了几次大跌的期指，贴水/回撤比显著增强，吃起来更爽。
缺点：
日历效应有可能失效，25年如果机械的执行，确实失效了。
从这一点看，很难说波段吃贴水和无脑吃贴水哪个更强，大乔小乔哪个好？正逢春深，不如都锁了。
卖深虚认沽增强：
高抛低吸收益5%/年。
因为期货有贴水，MO的平值认沽，时间价值肯定要超过贴水，否则没人会买。
这也导致MO的深虚认沽，时间价值也相当大，比如现在7600点，6600点的深虚认沽，时间价值达到40点/月。
优点：
买IM是7600成本吃贴水，卖深虚是6400/6600成本吃贴水，95%以上的概率到期要归零。
如果亏了，A股的尿性，直接换成期指搏反弹，胜率和赔率都很不错，参考22年4月、24年1月、25年4月。
要点：
先要有期指底仓，能吃到指数上涨的收益，再加上卖深虚的增强，不要搞反了。
数量不能太多，1000万资金卖150手深虚肯定是不行的，
极限就是和期指底仓相当，1手期指配2手深虚，基本可以把贴水收益增强50%，从10%增至15%。
期指价差吃贴水：
IM-IC：年化4%的价差吃贴水
IM-IF：年化8%的价差吃贴水
单边吃贴水隔几年就来一次40%以上的最大回撤，价差吃贴水则把回撤控制到很小，代价是贴水也小了。
铁矿石吃贴水+卖深虚+网格：
本质是一个和股指几乎没有相关性的吃贴水，仓位控制在100万以内，极端低价时不超过150万。
双低转债：
双低值高了，就抛，双低值低了，就吸，下有债底，打地鼠收益。
主板垃圾：
市值高了，就抛，市值低了，就吸，下有壳底，打地鼠收益。
北交垃圾：
30cm A来A去的主板垃圾。
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2025年是毕业的第二十年了，期间房产、证券都有过高光时刻。
房产浮盈一度非常巨大，24、25年还没统计出来，估计接近归零了；
证券浮盈老是赚几年亏几年，把21年扣掉也算是新高了，不扣掉还在努力爬坑中；
劳动收入当然不可能亏，目前劳动收入接近投资收入的2倍。
2010-2011年就是高收入了，
2016-2019年有副业收入，
2022-2025年副业没了主业又上了一个台阶。
在中国，一个行业很难红火超过十年，能在同一个公司干了20年，还能再创辉煌，也深感十分幸运。
现在工作和投资结合的比较紧，能明显感觉得到，二者相辅相成，双涡轮增压的促进效应。
网上能看到的实盘更新，多数都是每年都赚，十年十倍以上。
目前我距离这个水平还相差很远，但也脱离了买入待涨、研究政策的阶段，这一年多进步不小，也对未来很有信心。
祝愿看到这里的朋友，都能突破自我，一起进击。
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3月全仓-8.5%，应该是924以来最差月份了。
年度收益有三天从20%跌至0。
现在弹到10%附近，主要是垃圾股弹的多，
垃圾股虽然跌的快，但是弹起来也猛。
拖累部分主要是50和300的卖沽，
虽然大票涨得少，但是跌的多啊[开摆]
今年3月跌幅已经是仅次于08年了[淡淡的]
除了08年，3月大跌后三个月，都是正收益，
连22年也是先跌后涨了。
二季度弄个5%以上收益应该希望蛮大的[流鼻血]
美股那里也调了点仓。
从全仓XLV，变成SPMO、QGRW、COWZ各三分之一，两攻一防。
战争造成的下跌是短期的，而AI相关的景气度是长期的，
看好大型科技股，又不想用宽基覆盖，就问GEMINI，有什么smart-beta的ETF，
找出了SPMO和QGRW。
建议搞卖方为主的赌徒们，期权入门第一件事就是计算保证金，这是最基本也是最重要的技能，比那些花里胡哨希腊字母都重要。确实，就像平时开车一样，重要的是安全到达目的地，而不是竞速。先弄清楚规则保证安全的前提下，才是收益率。高手开车比的从来不是速度而是对车子的掌控力
2026年3月27日：卖沽的保证金问题周一一度吃掉了今年全部收益，由于卖沽的保证金猛增，补了好几次保证金，有点小狼狈。卖了2个转债，准备周二再跌补保证金用，也没用的上，损失了1%的仓位。后面仓位还是要再降一些，卖沽到期后，先不开新仓了。凯利公式有个仓位计算，90%的凯利仓位和110%的凯利仓位，最终收益相同，但是90%仓位回撤和压力小多了。垃圾股虽然单日跌的多，但是V起来快啊。大盘股，50/30...建议搞卖方为主的赌徒们，期权入门第一件事就是计算保证金，这是最基本也是最重要的技能，比那些花里胡哨希腊字母都重要。
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2026年3月27日：卖沽的保证金问题
周一一度吃掉了今年全部收益，由于卖沽的保证金猛增，补了好几次保证金，有点小狼狈。卖了2个转债，准备周二再跌补保证金用，也没用的上，损失了1%的仓位。
后面仓位还是要再降一些，卖沽到期后，先不开新仓了。
凯利公式有个仓位计算，90%的凯利仓位和110%的凯利仓位，最终收益相同，
但是90%仓位回撤和压力小多了。
垃圾股虽然单日跌的多，但是V起来快啊。
大盘股，50/300，虽然前期涨的少，但是跌的时候也不少跌啊，而且V起来慢，哦，不对，是不一定能V起来。
本年收益回到10%了，看了下300/1000，一个-3%，一个+2%，已经非常满意了。
时不时的挨一棒子也挺好的，不然容易飘，会超买。
期权占保，这个数据也每周记录一下，做到日常表格里。
卖沽的仓位控制：
卖沽总保证金：=期权保证金+权利金
=max(标的价值×12%−虚值额，0.5×标的价值×12%)+权利金
在深度虚值时，保证金较低：
≈0.5期指保证金+权利金
在平值或实值时。保证金较高：
≈期指保证金+权利金
由于卖的时候是虚值，指数跌了，跌成实值了，权利金从1万涨至3万。
原先保证金=0.5*50万*0.12+1万=4万
现在保证金=50万*0.12+3万=9万
账户中可用资金会减少5万，减少的非常快。
所以卖沽，需要在最大收益/保证金的年化超过50%时，卖，才有性价比。
100万的可用资金，最多只能卖30-40万的保证金占用，多了遇到极端行情资金不够用。
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本周很惨，
主板垃圾 -8.5%
北交垃圾 -6.9%
小盘转债 -3.7%
IM -4.9%
卖HO/IO/MO也稀里哗啦，50-2900和300-4550的已经在平值附近，亏了不少。
50/300，虽然涨的少，但是跌起来也不少啊。
多晶硅破位割了
铁矿、镍，基本平盘
只有IM-IC价差收益为正。
国内收益率跌至9.8%。
昨天潇总发消息提示微盘要清仓，
由于这次没有做好择时的计划，没及时下手，今天又Duang了一下，估计这次只能死扛了。
去年11月也是看到潇总清仓后，马上清仓，第二天就大跌，
这次没跑掉，有些票已经比12月19日买入的时候更低了。
这次还是大意了，前面太顺，有点托大，一点择时的预案都没做。
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多晶硅卖沽，遇到了暴跌，从建仓时的5.5-6.0万跌到了4.0万。
2手5万和2手4.5万的卖沽今天割了，亏7万。
割肉的原因：
1. 破位了；
2. 时间价值已耗完；
3. 2606升水2000，无论是换成期货还是继续滚动卖出看跌期权，都挺难受。
虽然遇到了暴跌，但是由于是卖的深虚看跌，仓位也控制了，损失不到全仓的1%，也还好。
商品类目前保留：铁矿、镍。
铁矿有贴水、有卖沽、有深虚，最优。
镍距离25年熊市低点也没涨多少，先卖深虚看跌，亏了可以接货，接了货可以网格，升水年化2%，基本是资金成本，能拿，和铁矿相比算各有优劣吧。
多晶硅的定价权在国内，铁矿和镍在国外，在国外的相对没那么容易暴跌。
小仓位尝试，铁矿小涨赚一些，多晶硅暴跌亏一点，镍小跌赚一点点，总体盈利不到1%，对于账户的影响可以忽略不计，还是学到不少东西的。
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高抛低吸，那你现在抛了吗？现在无论IM，IC，微盘股都高位应该抛了吧。高抛低吸，是持有这个策略，就自带高抛低吸的收益，仓位上做高抛低吸难度太大了。
现在牛市，高抛了如果一直涨，那就难受了。
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全仓本周 1.9%，本月 5.4%，今年 17.9%。
策略多，总体还是硬。
关于中概、恒科：
20年底最能赚钱的时候，限制姿本无序扩张了，我们京海不允许有这么牛逼的人。
22年以后就变牛夫人了，市盈率干到5-10倍。
25年补贴外卖搞AI，很多票利润没了，市盈率都给搞没了。
你说茅台腾讯阿里格力能不能买？我也不想去分析。
国内发展太快，导致小甜甜更新换代太快，比美女的保质期还短。
美女好歹从13岁，到30还是风情万种，40还是风韵犹存，能维持二三十年。
13岁小姑娘长的好看，世界就是给你温暖，男孩子为了她彻夜排队半年的积蓄换了门票一对。
到了40岁了，也仍然有优势，当年喜欢你的500个人里面，估计还有250个念点旧情。
股票2年就给你从小甜甜干到，不是牛夫人，直接干成牛魔王了。
20年底50倍PE，22年底5倍，哪个价值投资架得住这样子崩塌？
26年，直接发展成-50倍PE了。
我花钱买资产，是来赚钱的，是为了现在少花点，以后可以少赚点少干点的，
房子如果不涨，我一个上班的，每个月能给人好几次千万订单的，为啥要花千万买个房子？
为了40岁再贷款30年，68岁还继续努力工作吗？68岁正G级都让你退休了。
我又不是当老板的，要住个豪宅看起来有实力拿订单。
我好好的，做个再平衡，红利吃着，贴水吃着，时间价值吃着，高抛低吸吃着，就能赚钱。
为啥要去做这种题目：
- 年轻人都刷手机不喝酒了，体制内不让喝了，茅台能不能再次伟大？
好，你说茅台这一题不难，能great again。
实际上，这一题的概率肯定不是100%，绝对有失手的可能。 - 下一步，估计茅台应该能再次伟大，那么五粮液能不能再次伟大？
- 再下一步，假设五粮液也能（把握性比茅台要低多了），那么洋河能不能再次伟大？
- 再下一步，假设洋河也能（已经是送命题了），那么酒鬼酒能不能再次伟大？
- 再下一步，假设酒鬼酒也能（所有的白酒都能了），那么张裕能不能再次伟大？
我真是感谢你全家了，我就不能消费类股票按股息从高到低买20个，高抛低吸吗？
我打罗师傅也能赚1万，只要准备个滑一点的桌子就行了，
我什么要去打泰森？叶问不拿枪都打不过泰森……
难道打赢泰森的1万，比罗师傅的1万，能多买一个包子吗？还不够医药费呢。
尽量还是每年都赚，赚多赚少不要紧（如果每年都赚几乎不可能少赚），
不要天天做送命题，赚2年亏5年，哪怕你还是赚了不少，你的人基本也废了。
你信不信？
亏的第一年，你感觉良好，毕竟之前十年十倍，人中龙凤。
亏的第二年，你有些烦躁，12年缩减到7倍了，没那么顺风顺水，但还有底子。
亏的第三年，你常跟老婆孩子发脾气，13年只有5倍，有点过气了。
聚会时虽然人家还尊称一声老师，但感觉没以前热情了，你回家之后会看一两部电影，日本欧美的都有。
亏的第四年，你电影也看得少了，开始愤世嫉俗，觉得世界错了自己总会胜利。
14年还有4倍， 年化12.2%，其实还挺优秀，但是有点35岁的人老是说高考成绩那种感觉。
亏的第五年，你觉得世界真扯淡，涨的都是什么玩意儿，泡沫，大泡沫，但连愤怒的力气也略感不足了。
家里的电脑还是五年前换的，收盘之后用的也少，32G内存去年500，现在3000了，16G也不是不能炒股，就这样吧。
15年只有3倍，年化10.5%，和红利差不多。
这样的日子什么时候是个头哦？
是不是国家有问题，常凯申有问题，要继续坚守价值还是拿点仓位出来跟个趋势？要不要移民？
赞同来自: 拉格纳罗斯 、小猫50128015 、流沙少帅 、wind2012
春节前在隐波较高的时候，
卖了点50和300的浅虚看跌，卖了点1000的深虚看跌。
到现在50跌了一点，300基本持平，1000涨了一点，
感觉期权往下跌的速度相当不慢，都浮上水面了。
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捏总有没有觉得卖深虚其实跟雪球很像，都是如果不跌破某个点会获得固定收益，跌破了就会亏损。捏总之所以做得比当年成功，一是因为持有期指加深虚的仓位轻了，其他仓位做别的策略；二是深虚是保证金制，不像雪球那样占用大量资金。你说的这两点我感觉都对。
还有就是雪球是卖的平值期权，这是卖虚值15-20%的，安全垫高太多，
再有就是这个几个月就到期了，雪球要2年，风险大得多，3-6个月跌20%和24个月跌20%不是一个难度。
当然，最核心的，现在是牛市，跌了还有国家队，之前是熊市。
赞同来自: 小猫50128015 、tangyin88
楼主的意思是， 卖MO/IO虚20%的近月沽， 按保证金算， 占总资金1/3仓位， 还算安全的是吧？保证金比如说1手10万，可以算30万仓位，月份、行权价要分散开，一般也不会全军覆没。
当然前提是现在是牛市，熊市很容易全军覆没，不能这样卖深虚沽。
赞同来自: kolanta 、滚雪球2020 、tangyin88
有350万欲通过卖沽权赚取低风险收益， 或卖MO/IO, 或卖沪银沪金近月期权， 目标是赚10%左右年化， 请教楼主， 应该怎样计算安全仓位为妥？其实不太好算，金银这种涨幅太大了，很难有个底，最好用期权对应的市值来算。
MO/IO，因为跌多了有国家队托底，如果是深度虚值，300跌10-15%保本，1000跌20%保本这种，可以用保证金的3倍来计算。
赞同来自: 道祖十一 、小猫50128015
XLV出一半，换仓至COWZ，先走一步。
初步计划在3月20日，SPMO完成调仓后，按433配置SPMO、COWZ、XLV。
做个模拟盘实践一下年度再平衡。
原因在此处更新，太长，不放到帖子里了。
https://mp.weixin.qq.com/s/j9dnKHQTPtcNxo7jmY7EZg
赞同来自: Royal0000 、夜慕光临Alex 、zddd10 、郑和下西洋 、walkerdu 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
今天把21年至今的几个优质外盘品种对比了一下，类比A股上一轮的高点到现在。
自带动量的SPMO比最牛逼的纳指强不少，
自由现金流COWZ收益接近纳指，但是回撤小非常多，
高股息的SCHD和标普医疗XLV收益较弱，
BTC波动最大，但在选取的时间段，A下来以后，还不如COWZ强。
简单按4222配置SPMO、COWZ、SCHD、XLV后，年度再平衡，
收益和纳指一样，但是回撤小很多（收益的极限基本也就是15%）
因为网站没有BTC的选项，但是因为BTC波动更大，且25年是创了新高的（很重要），
如果加入后再平衡，组合收益应该会更好。
单个波动大的品种，是收益率的敌人，
在BTC上获取80%的收益（确保能落袋，不是浮盈），比在COWZ上获取80%的收益难得多，因为COWZ基本上涨上来了之后就不太容易A回去。
但是一堆波动大的品种，是收益率的亲人，
前提是：
1. A上去了你要卖掉变成利润
2. 能有源源不断的东西A下来，不能上去了以后没人下来了
3. 下来了以后还有个底，能再A上去，不能跟外卖三傻、电动三呆一样
不过绝大部分投资品做不到这三点，要么上去了就不下来，要么下来了就挂了。
所以这也是某些策略特别牛逼的地方。
赞同来自: 小周三 、小猫50128015 、kolanta 、易大师哈哈
@捏小猪 请教捏总，这个操作不太明白："少量卖深虚，到期亏本了就换成现货"。如果极端情况，提前跌破行权价，这时候PUT也不能平掉？要一直看着下跌等到期权到期才换成期货，那不是被动加仓了5手2609的期货，还要算期权的亏损。这样怎么感觉还不如等着买700以下的铁矿石期货，几个月下来吃的贴水比20块期权费要多吧。如果期货有贴水的话，那么卖put其实也可以获得一部分贴水。只不过单卖put，不买call的话，无法构成合成多头吃到全部贴水。
对比期货多头，卖虚值put的delta更小，所以当标的下跌时，虚值put比期货跌的会慢一些，这是期权的优点。当然，反弹时虚值put比期货多头也会更慢一些。
期权的损益是非线性的，当标的下跌超过行权价，虚值put变实值了，那么期权的亏损会越来越快，卖方的保证金压力也会快速上升。这时你可以选择将期权换为期货，可以根据delta来考虑整体仓位。深实值期权的delta趋近于1，就类似于期货了。
另外，期权比期货的可用策略也更多一些。在卖put的基础上，可以根据行情灵活调整，例如构成牛沽价差，合成多头，铁鹰之类的。
裸卖put要注意保证金风险，最好是sell cash secured put
2026年2月9日：卖铁矿深虚5手@捏小猪 请教捏总，这个操作不太明白："少量卖深虚，到期亏本了就换成现货"。
卖出i2609-P-700 5手，20。
跌至震荡区间下沿，少量卖深虚，到期亏本了就换成现货，
铁矿石现货现在9手（上限15手），卖深虚2605/2609-P-700各5手。
期货吃贴水=高抛低吸，一年3次
卖深虚沽=高抛低吸，到期希望能清零，一年3次
手动网格=高抛低吸
把A进行到底，不怕涨了卖飞了，卖飞了继续卖深虚沽。
今天净值 2%，历史新高了，指数距离前...
如果极端情况，提前跌破行权价，这时候PUT也不能平掉？要一直看着下跌等到期权到期才换成期货，那不是被动加仓了5手2609的期货，还要算期权的亏损。
这样怎么感觉还不如等着买700以下的铁矿石期货，几个月下来吃的贴水比20块期权费要多吧。
赞同来自: 小猫50128015 、我丢了
楼主,你股票市场这些策略要赚钱还是需要牛市配合。遇到前几年那种单边下跌的熊市还是很麻烦的，可以加入做空的策略进行对冲。回测看，小熊市也就是IM会亏一些，其他基本还好。
大熊市的话，自然都跑不掉。
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本周垃圾股一枝独秀，其余拉胯。
垃圾+4%
转债+1%
价差微涨
其余都跌
全仓+1%，距离1月23日的最高点，回撤-0.5%。
铁矿开仓成本725，10手，现在760，
如果没有贴水、卖沽、网格增强，应该浮盈35000，实际浮盈80000，
折合开仓成本降至645，但开仓以来期货价格基本没低于过700，现在还在震荡平台的下沿。
低位苟住等A，这个策略在铁矿石上面实践的效果还不错。
当然，现在比开仓时上了一个平台震荡，利润尚可；
如果下了一个平台，震荡到650，比开仓价低75，也能保本，还是挺强的。
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昨天早盘卖了MO2609-P-6800和MO2612-P-6600各1手
早上反弹的快，价格卖的不算太高，不过delta只有-0.17，差别也不大
大概一个月30点“贴水”，指数跌-19%可以保本。
相比而言，虽然50和300没怎么涨，但是时间价值也低，50跌-5%和1000跌-19%，哪个更难，似乎还是1000更难一点。
到期低于6500直接就换IM继续吃贴水苟住，
如果卖50/300，亏了换IH/IF没贴水，不好苟。
如果做IM的，保证金多了手痒，可以考虑卖点虚的一塌糊涂的看跌，
把钱占用掉，心就没那么野了，避免追高涨的多的，如金银铜之类的被暴击。
伦铜涨幅很不小了，看月线的话，
09-10最大涨幅也就是7000美金，3000→10000；
16-17最大涨幅也就是2750美金；
20-21最大涨幅也就是5000美金；
24-26最大涨幅已经是5500美金，已经是08年以后第二大了。
你吃个9000→13000的波段，也就是40%，
我苟低位的，一次10%来几回也是30-40%，也不少赚。
13000进去指望+30%，还不如找几个苟在低位的，A几次呢。
铁矿石就是700→800，来来回回A了。
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本周前四天天天亏，周五小幅回血，全仓收益率-1.6%。
1月国内收益率12.9%，国外微亏，全仓收益率11.8%。
本周没什么大操作，周三看大兄弟那么砸都砸不下去，稍微加了点卖沽，
深虚浅虚都来了点，50、300都来了点。
周四打算套利一下大兄弟，弄了1手IF的短线，赚了22点。
周五直接没砸就跌了。
我没开干的时候，一天V三次回，我一进来就不V了，不是直接上就是直接下了，庄家就盯着我这1手呢？
国内收益率，今年的从零开始重新算了，1月的行情相当炸裂，赚麻了都。
楼主，去年8月被盗100.5万是怎么回事？是投资账户还是其他的？我也很担心投资账户的安全性。国内的股票期货这些都没有被盗的风险，
国外的股票账户也没有，
只有亏损的风险，不用担心。
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2026年1月24日：流动资产超过21年高点了本周 5.2%，几个主要策略表现都很出色：转债 3.8%北交垃圾 4.3%主板垃圾 6.5%中证1000 2.9%只有价差持续套着，也无伤大雅。周五卖了2手IO2604-P-4550的浅虚，98点。理由：12月17日国嘉队疑似在4530点附近买入300ETF，行权价就卡在这里。11月24日的最低收盘价4450，保本价就卡在这里。国嘉队这么卖，...其实捏总现在也成了好多人的领路人了，能赚多少是次要的，过得开心才好
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2026年1月24日：流动资产超过21年高点了
本周 5.2%，几个主要策略表现都很出色：转债 3.8%
北交垃圾 4.3%
主板垃圾 6.5%
中证1000 2.9%
只有价差持续套着，也无伤大雅。
周五卖了2手IO2604-P-4550的浅虚，98点。
理由：
12月17日国嘉队疑似在4530点附近买入300ETF，行权价就卡在这里。
11月24日的最低收盘价4450，保本价就卡在这里。
国嘉队这么卖，也只把指数打下来这么一点点，跌到4550点以下应该又会买了。
1月还没结束，已经 13.6%了，而且账户几乎每天都是红的。
如果这不是牛市，那什么是牛市？
今天也是个历史性时刻，我的流动资产，超过了21年底的最高点，创了历史新高。
投资收益距离21年底的最高点还差不少，
22、23、24、25年劳动收入都在高位，攒了一些，感谢老板。
这一路经历了：
22年4月、10月的两次低点割肉IC/IM，从16手割至10手，
22年8月价差高位从IC换到了IM（在24年两个低点造成了巨大损失），
23年2月和8月买了两个100万的雪球，锁死了流动性，
24年1月低点将IM从12手割至6手，8月黎明前将IM从6手割至1手，
25年8月被盗100.5万。
犯了这么多重大的错误，能走出来相当不容易，
最感谢的有三位：
首先是手把手教我量化垃圾股策略的潇总，没有潇总的无私指导，我距离出坑还遥遥无期，
还有多策略体系的引路人账户已注销，
以及最近两年每日一起讨论、分头摸索的春林大佬，
还有三位南京的朋友，启发研究了不少管用的策略。
距离21年底那个靠杠杆堆起来的资产高点，已经过去了四年，
22、23、24年A股极其艰难，
另一主战场楼市已较21年底腰斩不止。
21年底虽然个人资产快速膨胀，但是社会也快速膨胀，觉得自己平平无奇，
26年初虽然个人资产缩水不少，但是社会主要资产标的物房价普遍腰斩，能在工作和股市两线继续前进，觉得自己还真有点东西了。
能从困境中走出来，是个巨大的财富。
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请教下，你卖商品的put，如果真的接了期货，后面如果还是不涨，那不是砸手里了吗。。有个成本不高的底仓，A上去就卖，然后再卖深虚put接货。
砸手里就亏呗，哪里能笔笔都赚，赚的比亏的多就行。
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