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赞同来自: 好奇心135
运气是有，但是还是有概率的，有的人明显中的概率就高，比如我哈哈哈，但是在基数增加的大环境面前，就显得不如去年了。龙总，你是独立通道当然可以中了，普通通道因为有隔夜委托不可能委托号是1，不可能排营业部第一，你普通通道有中过50万份+一个篮子的吗？
还是有区别的 营业部第一和独立通道第一看似都是第一 但是营业部还有第二第三甚至第一万 这就好比你站着尿尿 只有一滴的时候你可以精准的控制它掉落的位置 如果你是一大股喷射出来 那是控制不住的第一滴喷到哪里你是肉眼无法预判的都是第一，我觉得应该没区别，就是看敲门机制，看运气了。真正的问题是散户前面还有一堆隔夜委托单，根本不可能是营业部第一的，除非找一个没有隔夜委托的营业部。
哈哈哈，说话的口气也像某大佬，比较冲。这下尴尬了。听我一句劝，有那么多钱，还是直接玩明码标价的吧，表面上不要钱的，最后可能花钱更多更伤。再说了，就算真泡妞，那也得像柠檬大佬晒酒店晒游轮晒跑车晒名表啊，哪有晒交割单泡妞的。。所以大佬泡妞思维不一样啊，目标对象是集思录女投资者，哈哈。
你是真牛逼 你是真牛逼 你是真牛逼 此处我强调三遍 这图我都没印象了 去年国庆前后3天 有人赔的破产 有人财务自由 集思录里这两类人肯定都有 但对于我来说我不上杠杆 我不会破产但我也发不了财 按照1000的维度 大约是300 后面的几千都赚不到300。股指空头真的需要天天补保证金，8号早盘涨停爆仓的反正不少。
这两类人为何看不到发声？因为破产的不说话了 赚钱的怕泄漏天机
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那n应该大于等于3了，还可以一个席位挂多个独立通道，长知识了。n大于等于4，截图显示，至少下了4次委托，也就是这个华泰账号，至少开了4条独立通道。当然，后来他回复别人，说自己搞了30多条通道，简单计算，假设有36条通道，每个通道下2个篮子，也就是280万，每天动用资金280*36=10080万，也就是说，他每天都用了将近1个亿的资金参与这场通道游戏。是的，就是这么残酷。所以，普通散户想中这种高溢价ETF，基本不可能，因为前面太多太多独立通道了，除非，除非你是天选之子。
还有一种情况能中，除非，有一天改革了，好像159822那种，一个篮子才几万块，并且开放几百个，乃至上千个篮子，那散户，就能中了。（因为篮子数变多了，并且每个篮子的金额太低了，通道大佬或许看不上，不参与了）
啦啦啦 竟然有人在同一天吃肉不在集思录上发 而跑去了小红书 一看就是为了撩妹 还藏着掖着的他这个申购很奇怪，08:39:27的废单, 08:39:28秒的反而成功, 要说成功应该也是27秒的先成功吧? 而且一个号申购3笔而不是分三个号申购? 这无法理解啊
而且还用的是华泰证券 啦啦啦
啦啦啦 竟然有人在同一天吃肉不在集思录上发 而跑去了小红书 一看就是为了撩妹 还藏着掖着的龙总 华泰是特别慢吗? 我一直用的也是华泰, 难道就是因为这个原因抢不到? 求龙总指点一下
而且还用的是华泰证券 啦啦啦
gaigai777
- 90后直男一枚
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而且还用的是华泰证券 啦啦啦
云月至文
- 赌性坚强
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哈哈 你这个问题问的好 现场汇添富一位女士介绍时也说 这些外资很有意思 好不容易打开了A股的通道结果进来后持仓多数还是qdll产品 就我私下了解的感觉 外资规模在跨境不下几十亿 但年收益率都是10%+ 非常善于卷交易 在etf溢价千3的情况下依旧能玩的飞起 最近几个品种的创新药申购大头都是外资 他们不仅有券源优势 还有底仓先行优势 唯一的劣势就是勾单慢 但是有底仓的情况下又很好的弥补了这一劣势之前还一直不理解570这种溢价只有千二的品种为什么每天能有上亿的申购量，原来是这些外资拿着境外的底仓在境内割羊毛呢
哈哈 你这个问题问的好 现场汇添富一位女士介绍时也说 这些外资很有意思 好不容易打开了A股的通道结果进来后持仓多数还是qdll产品 就我私下了解的感觉 外资规模在跨境不下几十亿 但年收益率都是10%+ 非常善于卷交易 在etf溢价千3的情况下依旧能玩的飞起 最近几个品种的创新药申购大头都是外资 他们不仅有券源优势 还有底仓先行优势 唯一的劣势就是勾单慢 但是有底仓的情况下又很好的弥补了这一劣势图里面的optiver就搞这个的，他们胜在模型，经验和对冲工具，收益率10％+应该是低估了他们的实际能力。
哈哈 你这个问题问的好 现场汇添富一位女士介绍时也说 这些外资很有意思 好不容易打开了A股的通道结果进来后持仓多数还是qdll产品 就我私下了解的感觉 外资规模在跨境不下几十亿 但年收益率都是10%+ 非常善于卷交易 在etf溢价千3的情况下依旧能玩的飞起 最近几个品种的创新药申购大头都是外资 他们不仅有券源优势 还有底仓先行优势 唯一的劣势就是勾单慢 但是有底仓的情况下又很好的弥补了这一劣势龙总，外资为何勾单慢？内资在这方面有什么优势吗？
gaigai777
- 90后直男一枚
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既然是外资，咋还买跨境ETF，又回外面去了？是否都是奔着产品本身的套利空间去的？哈哈 你这个问题问的好 现场汇添富一位女士介绍时也说 这些外资很有意思 好不容易打开了A股的通道结果进来后持仓多数还是qdll产品 就我私下了解的感觉 外资规模在跨境不下几十亿 但年收益率都是10%+ 非常善于卷交易 在etf溢价千3的情况下依旧能玩的飞起 最近几个品种的创新药申购大头都是外资 他们不仅有券源优势 还有底仓先行优势 唯一的劣势就是勾单慢 但是有底仓的情况下又很好的弥补了这一劣势
所有的论坛都不太会是技术交流论坛，开盘时间有技术的也不一定会来，来的多数是管理+销售，所以多数人都是社交局为主，可能超出大多数人的意料，现在跨境etf每天的申赎60%到70%都是外资贡献的。。大家要对自己有一些信心，很多散户并不比国内机构差，很多国内做A股etf套利的私募做跨境做的是烂七八糟。既然是外资，咋还买跨境ETF，又回外面去了？是否都是奔着产品本身的套利空间去的？
打新交朋友
- 孙子的先胜；老子的不争
所有的论坛都不太会是技术交流论坛，开盘时间有技术的也不一定会来，来的多数是管理+销售，所以多数人都是社交局为主，可能超出大多数人的意料，现在跨境etf每天的申赎60%到70%都是外资贡献的。。大家要对自己有一些信心，很多散户并不比国内机构差，很多国内做A股etf套利的私募做跨境做的是烂七八糟。跨境etf每天的申赎60%到70%都是外资贡献
他们也是对冲套利吗
有种交易叫港股通套汇交易，利用港股通结算汇率和离岸实时汇率的差异进行套利，有私募就在搞这个，贡献了大量的港股通交易量，如果再能利用低息融资加杠杆，收益还是很可观的，吊打我等价投们为什么是对标离岸实时汇率？思路是不是这样？有时港股通买入时结算汇率会低于实时汇率，有时卖出时结算汇率会高于实时汇率？
magelfly
- 股票、基金、期权、期指全都做
借楼主宝地再聊聊跨境ETF套利的对冲：因为A股和境外股市交易时间不同，从套利交易到基金补券有时间差，这段时间如果市场波动激烈是能吃掉折溢价，经常导致亏钱的，所以需要对冲掉市场波动吃到溢价，甚至可以通过对冲吃到波动收益，介绍下我所采用过几种对冲方法，主要也是跟楼主学的：如果说吃折价和溢价，是否可以这样：
1，完美对冲：溢价申购卖出套利和折价买入赎回套利，是方向完全相反的操作，如果跟踪某一指数的跨境基金有好多个，比如跟踪恒生科技指数的...
标普500基金50%+港股基金50% 在港股账户和大陆账户切换，谁折价就持有谁，溢价的卖出。
在香港账户里，标普500 也有基金，港股基金这部分大陆有，香港可以用股票代替。
当然这种不是对冲了，是增强。赚beta的同时赚点alpha。
因为看到溢价，简单的申购套利，在溢价小于1.5-1.7%的时候，很难有确定性收益。
京公网安备 11010802031449号