大娥元宝

@只取半瓢r > 我觉得是3月太远了，对冲力度不够 不是远近的问题，降波的问题，这个策略是正vega，降波会吃亏的，现在波动率已经到了低位了。

@showme > 楼主老师太强了，为啥我怎么都学不会呢 > 两周前建仓了500ETF沽12月7000 / 500ETF沽3月6750 组合，到现在还是亏的，中间因为暴跌还补了不少保证金，体验太差了 :( > 我看了当前汇点给的delta总...

@bjs0800 > 楼主实操存在卖腿比买腿多的情况，如果卖腿比买腿少且delta为正，即使遇到上涨局面是不是也不利？ 个人认为卖腿比买腿多，其实算是比率认沽了，虽然delta配平了，但只是暂时的，碰到大幅下跌会吃大亏的，买卖张数不一致终归是有风险敞口...

@大小愚头 > 今天属于跨月贴水减少，波动率近月涨的比远月高的双不利局面。11月目前亏1% 实盘了一阵子，其实这个策略虽然是正vega，但是并不能吃到升波的收益，反而升波会吃亏，因为升波一般都是近月升波升的多。但是降波的时候如果同步的话同样也吃亏，因为...

@大小愚头 > 其实周一波动率升多少，现在都是靠猜，但当月和次月一定比远季月升的多，而且手里还拿着当月，由于太近交割时间了，预估还要被gamma打一棍。如果假设是下周发的推特，gamma就没什么伤害了。同样的事件，这周发生资金预估回撤3%，下周末发生则回...