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@nabati
我理解目前的逻辑是：近月合约在交割前必须朝着现货价格收敛，而远月收敛的速度会慢一点，赚贴水收敛速度不同产生的差值。即使近月同样维持25%的年化贴水，基差也从前几天的70点降低到今天的50点了。我查了下今年中证500预测分红87点，中证1000分红65点，会相对均匀分摊在5～8月，所以今天收盘的IC和IM 40点贴水的确如楼上所说，是对冲导致的，还有收敛的空间。值得试试。
对比Robin老师去年的操作，感觉可以搞。
实盘可能的风险点是离交割日太近怕流动性变差平不了仓；另外的变量是6月是分红季，一时没想清楚会怎么影响这个策略。我用仿真账户开2对尝尝咸淡，输赢无所谓，先验证一下思...
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@chenweibin
对比Robin老师去年的操作，感觉可以搞。
实盘可能的风险点是离交割日太近怕流动性变差平不了仓；另外的变量是6月是分红季，一时没想清楚会怎么影响这个策略。我用仿真账户开2对尝尝咸淡，输赢无所谓，先验证一下思路。
不太能，远月贴水也很大我理解目前的逻辑是：近月合约在交割前必须朝着现货价格收敛，而远月收敛的速度会慢一点，赚贴水收敛速度不同产生的差值。即使近月同样维持25%的年化贴水，基差也从前几天的70点降低到今天的50点了。
对比Robin老师去年的操作，感觉可以搞。
实盘可能的风险点是离交割日太近怕流动性变差平不了仓；另外的变量是6月是分红季，一时没想清楚会怎么影响这个策略。我用仿真账户开2对尝尝咸淡，输赢无所谓，先验证一下思路。
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12合约比09合约多了0.4%的差价，纠结了一会儿还是换月了。
以前的09合约4手单独算，-161的成本，34清仓，盈利195×800=156000元。
新开的12合约4手，成本-5点，期待好运。
以前的09合约4手单独算，-161的成本，34清仓，盈利195×800=156000元。
新开的12合约4手，成本-5点，期待好运。
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@lonelyyou
差价扩大无法回归，那就相当于只能移动滚仓，用时间换？Im和ic每个月差不多有20个点的天然贴水，如果考虑价差恒定不变情况下一年也有200点左右，还有就是这些贴水是否会长时间存在？今后如果引入新的做空工具是否就没有这个贴水了？反正现在看起来至少还是可以的
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