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@dengyao9977 >这不是很简单的事情么？你看下面的图，各个期权的溢价率不是明明白白的么，用3月同行权价的期权的溢价率，减去2月同行权价期权的溢价率，不就是3月这个期权一个月的收益么？(6月的溢价率-3月的溢价率)/3，不就是6月这个期权一个月的...

@dengyao9977 >我一般是通过打开几个月的合约，放在一起看溢价率差值，比如看 2月减1月，3月减2月，(6月-3月)/3，这样对比单月的 有没有 赚头的。至少溢价率差值需要在0.5或以上，才有意义。溢价率是最准最真实的数据，无论什么软件显示的都...

@dengyao9977 >我一般是通过打开几个月的合约，放在一起看溢价率差值，比如看 2月减1月，3月减2月，(6月-3月)/3，这样对比单月的 有没有 赚头的。至少溢价率差值需要在0.5或以上，才有意义。溢价率是最准最真实的数据，无论什么软件显示的都...

@brokenboy >说明二月份的波动率大于三月，这种情况更适合日历价差。 不是吧，现在是近低远高。

@dengyao9977 >看不懂，啥正值？我现在不纠结日历价差了。我看波动率，低波做对角反比例价差，做多vega，高波时做对角比例价差，做空波动率。感觉赚theta钱，太难，每一分theta钱对应一分gamma风险，还是赚vega钱来的流畅。 卖沽d...