大小愚头

@dengyao9977 > ------------- > - 您好，您的策略，也是我最近一直在思考的： > - 1、用认购构建日历价差，好像比认沽构建日历价差，每一对的收益略高一点点。 > - 2、组合的行权价最好离平值近点，套利收...

@百事吉 > 帖子里的各位，这种没有判断方向的中性日历价差的意义在哪里？劳心劳力赚的又少，风起云涌又只能看热闹。 因为没有预判能力，所以只能劳心劳力赚辛苦钱。其实最重要的是平稳，年20-30°的曲线比这周亏5%，下周赚10%那种凸凹凸凹不停的波动 睡的...

@bjs0800 > 波动率现在是近高远低，横盘时是不是远近波动率比较接近，赚theta和近端降波的钱。 锂和硅目前都是近高远低，如果横盘，必然远近波动率会趋同，横的久甚至变成近低远高。所以这个降波收益算是挺可观的，就是要横盘初期加入，但这个预判难度很...

@bjs0800 >楼主碳酸锂今天这个涨幅有调仓吗 调了点，再双减了点，看不到头部，先退一部分出来，等再次横盘再搞。这周亏损了1.3%都是碳酸锂亏。股指虽然有调仓磨损，不过赚点theta还是保本了。本月还剩 0.9%利润。

@dengyao9977 >@大小愚头> 所以我一般不喜欢开平值合约，开近虚+远虚搭配，减少波动。楼主好。我感觉，这个问题不是虚值、实值的问题，是行权价离开平值太远，比如6%以上，我们这个日历价差组合就不赚theta了，说不定还要亏theta。您做...