如果当月卖购是盈利的,ETF肯定是亏损的,不用计较ETF的亏损,到期继续移仓卖下月平值购。
如果当月卖购是亏损的,ETF肯定是盈利的,总体也是盈利的,到期继续移仓卖下月平值购。
不管ETF是涨是跌,每月平值卖购挣的时间价值都差不多,一直备兑卖购,每月都能挣到至少18000的时间价值,基本能覆盖家庭每月的开支了,这样岂不是可以躺平了? 而且手上始终都持有400000份50ETF。何况很多人有不止一个100w,多投入点能躺的更舒服。
我从8月初开始实盘了一个这种策略,400000份50ETF买入成本2.688,目前亏84000多(-8%),卖购收益63000多(根据ETF价格变动,动态调整卖购,大部分时间都保持在平值),总体亏21000多,除非50ETF一直持续不停地跌下去没任何反弹,否则早晚都会盈利。
这个策略不关注整体是否盈利或亏损,只关注每月都能挣到18000的时间价值,而且可以一直持续下去,从而实现躺平。各位大佬看看我的想法有问题吗?求拍醒。
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更新一下,看了评论,大家都拿暴涨暴跌,反复打脸来吓唬我,说说我的应对方法:
1. 首先,这只是投资组合中的一个策略,不在乎是否盈利,只关注每月备兑卖购挣到的时间价值(不是整个权利金)。
2. 关于上涨无法维持40w份ETF的问题,可以用预留的资金先平仓再卖购下月同价位或更高价位的购,原则是新的权利金大于当前平仓的权利金,收到更多的权利金,既能维持现金流,也能保持40w份ETF,这样做的缺点是继续上涨不挣钱,但优点是遇到回调会有更好的对冲,甚至扭亏为盈。指数不会一直上涨的,可以一直这么扛下去直到回调,最多不挣钱(其实还是可以挣到少量的时间价值)。
3. 遇到当月大幅下跌的情况,可以继续卖下月同价位的购或稍微下移卖购等待反弹,至少亏损会小于只持有ETF的情况。
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如果是我的话, 这里还是会卖原价位的虚值购, 避免初始买入的ETF在亏损状态被动卖出
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有问题,一旦大涨,将按行权价被行权,明显低于市场价的,返回的资金买不到40000份了。后面来个大跌,该亏的还得亏,最后市值低于100万,持仓也不到40000份。备兑最怕反复大涨大跌。终于有人说到点上了。楼主想着每个月卖期权获得现金流开销。但在etf上涨的时候,现金流会崩,被行权,然后份额缩水。
其实我完全赞同楼主备兑的想法,但不要做平值备兑,最好加入滚动调行权价的机制。但这样做现金流就不会很好
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我对市场说:你要我的本金,我拿你的利息就行
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策略失效的情况应该有两种
第一,国家队放弃兜底,任由大盘暴跌,这个策略亏损巨大,这几乎不可能,国家不可能放弃对经济的控制。
第二,50大涨30%以上,你只拿到可怜的18000,风险却大幅上升。
结论,在中国现在的市场,这招可以。
备兑是看空波动率的策略
我总是觉得,8年过去了,是不是要有一场大牛?
我宁愿持有更有攻击力并更能防守的产品
胆子真不大 - 股债平衡
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在当下的3000必保,从上到下齐心协心,要做大做强金融的大环境,在多路券商强烈大合并预期情况下,楼主居然没有想吃口肉的想法?
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楼主典型的一知半解,居然还重仓实践了...暴跌后暴涨,被迫行权,那ETF就是浮亏变真亏了
备兑适合缓涨行情,碰到暴涨还好,毕竟还是赚的。碰到暴跌就哭吧。最惨的是先来个暴跌狠狠来一刀,等换仓到下个月平值期权再来个一骑绝尘的暴涨。