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实验账户准备分3个阶段：
1、只吃贴水和日内T，日内T仅做高抛低吸，不做空（除非系统性风险时偶尔做空）。这个阶段持续了3个月，整体效果还不错，算顺利毕业。
2、1手吃贴水，另外加1手每天对锁做日内，可多可空。这个阶段从4月份开始，刚做了一个月，目前还在继续。这一个月做下来，感觉稳定性有下降，加了做空之后，容易忘记做T的本心。3月底账户加了10万，这样可以有开2手的保证金。决定这样做的另一个原因是3月9日那个尖底时，账户连1手保证金都不够了，如果到尾盘还不够，我这个小期货交易商会强平，有2手保证金，至少保证极端行情能凑够1手的保证金。
3、1手吃贴水，1手从日内扩展到隔夜，进入无限制格斗阶段。
在集思录发实盘也不是第一次了，发实盘是为了坚持磨炼自己。发这个实盘主要验证两点，第一是吃贴水加做T这种模式适合我，第二就是真正学会开店模式来做长期配置。
请各位看客嘴下留情，最近2个吃贴水的高质量帖子被喷得太狠，我都担心楼主要被喷走了。韭菜我做期指也腰斩过几次了，也没什么怕，失败也无所谓，帖子会持续到年底，欢迎做期指的朋友一起来吹水。
注：佣金方面，T1手算0.2个指数点，平今算3个指数点。
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当你看到认为做空稳赚的时候，
一进去就会亏钱。
做多追涨成功率高一些，
市场每涨一点，
都已经消化掉了获利盘套现，
相对来说比较稳固。
短线抄底的人比追涨的人多的多。
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@joeychris2022转出100万，另一个期货账户开始玩量化
今日无操作。
投入700万，现在权益611万，浮亏89万左右。
投入600万，现在权益531万，浮亏69万左右
成交时间 合约 买卖 开平 成交价格 手数 投保礼貌求教大佬是怎么做到一边看ic分时图一边观察热点的？
10:11:11 IC2207 买 平 6413 1 投机
9:36:38 IC2207 卖 平 6458.8 1 投机
高开滞涨走弱，早盘也确实连续滞涨，多数热点冲高走弱，但地产基建传媒今天没那么弱，盘中不断反抽消化分歧，走不出特别舒服的下跌也算也正常
白线走弱的点9.35左右 黄线是滞后的9.45走弱，500期货也是滞后现货现货的单波急砸 ，但多数热点和白线走弱的时间点一致，因为市场有强的热点，所以，错位走弱后的第一波反弹（ic急砸两波反弹）我是倾向于不改变前面空的判断，9.52想直接反弹转强 要么弱的热点走完后强反浅调，要么强的热点直接走出强势领涨，否则这里黄线刚走弱应该难以借着反弹直接走强吧，至少反弹后再等一个调整，如果再跌不动我可能会平...谢谢你的详细回复，不懂就问
白线指的是分时线吗？黄线指的价格平均线？
另外你说的热点该怎么看，有没有简单快速的分辨方法。我用的通达信软件，点15出来一堆按涨幅排序的板块，不知这算不算
成交时间 合约 买卖 开平 成交价格 手数 投保真是高手
10:11:11 IC2207 买 平 6413 1 投机
9:36:38 IC2207 卖 平 6458.8 1 投机
高开滞涨走弱，早盘也确实连续滞涨，多数热点冲高走弱，但地产基建传媒今天没那么弱，盘中不断反抽消化分歧，走不出特别舒服的下跌也算也正常
我才研究日内做T时间不长，半年左右，有好些不懂
请问9:52附近的反弹你当时是怎么看的，无所谓觉得正常还是其他
赞同来自: 三七vv
好厉害，这几天波动不大，行情缓慢，这样的行情，都能一波下跌有实力。特别是10:11刚拐头向上，平的很精准。不知道怎么做到的。@zyh123zyh成交时间 合约 买卖 开平 成交价格 手数 投保10:11:11 IC2207 买 平 6413 1 投机9:36:38 IC2207 卖 平 6458.8 1 投机高开滞涨走弱，早盘...我自己是看500运行过程市场走法，不一定对。
因为早盘热点有强有弱，500急砸那一波，弱的热点例如光伏新能源急砸，强的热点急调，例如基建传媒，弱的急砸容易反抽，强的急调容易再上试探。现货小止跌，期货最后一波急砸，那里期现货是有明显走势差异的。因为有分歧很容易强反，不确定就出场，所以先出来看看再说。
赞同来自: aladdin898
今天盘中几次看起来像是要反转，都没拉起来。只能说主力太骚了，什么信号都只能增大转向概率，最终还是得看主力想怎么做。仍然是想拉就拉想砸就砸无视市场逻辑的状态。
14:42:13 IC2207 卖 平仓 6383.8 1 普通成交
14:42:10 IF2207 卖 平仓 4396.2 1 普通成交
14:29:29 IF2207 买 平仓 4382.8 1 普通成交
14:29:22 IC2207 买 平仓 6349.8 1 普通成交
11:22:50 IC2207 卖 平仓 6392.2 1 普通成交
11:13:35 IC2207 买 平仓 6401.2 1 普通成交
下午知道空没走完，但就是做不到急拉敢于去开空；尾盘一致性预期杀到底，又是杀了下。
赞同来自: 三七vv
@zyh123zyh 今天还想在11:15分以后V对吧，结果它就不给你V。这几天市场培养惯性反弹思维，想到要杀一致性预期，今天还特意往后等了一波，11点那里急拉，基本都没热点动，知道还起不来，结果再止跌还是被诱进去了，结果又是弱反，分歧还是很重，就赶紧止出来了。主要还是没逃掉人总是在自己赚钱的点上克服不了冲动。
13:03:43 IH2207 买 3024 1 普通成交 开仓
10:20:09 IC2207 买 6451.8 1 普通成交 开仓
10:15:13 IC2207 卖 6460.4 1 普通成交 开仓
这几次大涨都不敢追ic，每次为了抓个回调错过后面上涨点，今天知道没涨完的地方到底算追了一把ih。
赞同来自: hjp123 、今天没有下雨 、ptcwl 、明园 、Jifandailu 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
要保持对金钱的渴望，哪怕是小钱，这是投资人应有的态度，或许就是古人说的勿以善小而不为吧。
赞同来自: aladdin898
没有特别合适的理财，平时也比较忙，顾不上。。兴业银行T+0现金宝系列2.6%左右年化，下午15:45分前都可以购买，额度也比较充足。
早上九点赎回，不影响第二天期货账户入金交易。
唯一有点不好，就是月底限赎金额20w。
投资顺利 - 1千八加油~
赞同来自: xineric
这个网络开得太密了吧，不过5200没暴仓和割肉确实也是风控得好。我年初5手，在6900加了一手，5700加了一手，准备破5000再加一手没加上。5700的那手在6000点也出了。不过我还有在下跌过程中6300和6000分别各买了一份500多倍看涨的私募。我也反省自己的操作 还是自己认知问题 没有预料到中证500会跌穿6000甚至接近差点跌穿5000点 最大错误就是跌倒6800的时候 主观预测6800是大底 一定要畏惧市场 市场不可预测
datou1987 - 70后宅男
网格一定要知行合一 我就是反面教材 中证500在7200开了二手 7000开了二手 6800开了三手 6600开了一手 6300开了一手 6000开了一手 再跌 我就不敢开了 仓位没控制好 心态蹦了 唯一庆幸的是我抗住了5200点没割肉 然后最近就在 5800 5900 6000 6200各减仓一手害怕二次探底 这操作 我自己都吐了这个网络开得太密了吧，不过5200没暴仓和割肉确实也是风控得好。
我年初5手，在6900加了一手，5700加了一手，准备破5000再加一手没加上。5700的那手在6000点也出了。不过我还有在下跌过程中6300和6000分别各买了一份500多倍看涨的私募。
9:59:05 IC2207 买 平 6420.6 1 投机
9:56:39 IC2207 卖 平 6411.4 1 投机
9:45:37 IC2207 买 平 6407.4 1 投机
阶段一、1手吃贴水持仓反T，即高抛低吸；
阶段二、1手吃贴水持仓反T，另外1手正T；
阶段三、1手吃贴水持仓反T，另外1手日内正反T；
阶段四、1手吃贴水持仓反T，另外一手无日内限制；
从这个月开始，我将会降一级，从第三阶段降到第二阶段，相当于武侠/修仙小说里散功后重新修炼。每3个月操作满意即升阶，操作垃圾则降阶，来点娱乐性。
今天尾盘补回了T出的09合约，这次T飞38个点。
赞同来自: 人来人往777
网格一定要知行合一 我就是反面教材 中证500在7200开了二手 7000开了二手 6800开了三手 6600开了一手 6300开了一手 6000开了一手 再跌 我就不敢开了 仓位没控制好 心态蹦了 唯一庆幸的是我抗住了5200点没割肉 然后最近就在 5800 5900 6000 6200各减仓一手害怕二次探底 这操作 我自己都吐了这样的操作真是谜了，不过反映了你的心态。
在做网格时，一定要记住自己的成本，即使移仓后也要重新计算。不会卖出低于最后一手的价位，反之亦然。
我是在华宝油气上面试验了一年多，然后用于IC。碰到过极端情况，然后解套获利，对于后来的期指，就不会那么怕了。
然后，我有几手底仓，一直在那里，吃贴水，估计要等到500的一万点再抛。
赞同来自: 人来人往777
周三平掉了4月底以来的IF IC多单
上午HK的大会 No.1演讲结束后 在6383开IC2209的空单 对冲下股票的多头 但略有空头敞口
在演讲的同时 美股股指 日经225 是在加速下跌的
沪深300 中证500 中证1000 自4月底以来连续上涨 中间仅1周收阴线 多头非常强势
沪深300目前的30日偏离度处于21年1月的数值 中证500的30日偏离度已经处于21年9月的数值
但同时 目前防疫措施+人员流动限制的松绑+消费券的发放是有利于消费的边际改善 持有消费的安全边际高于持有新能源 但消费下半年的走势究竟如何 还是得看跟踪数据
4月底反弹以来 资产整体表现超出预期 6月份300etf期权4100-4300的long call算是额外收益 股票端资产表现低于股指 主要是持仓中不包含新能源行业 目前股票端持仓集中在消费+恒生互联网+恒生医疗
这个月美国的核心通胀数据是需要关注的 会进一步影响美联储的加息路径 大宗商品的价格下降 特别是原油价格 对于市场是有积极作用的
对下半年的消费持乐观态度 对市场整体不悲观 上证指数可作为情绪指标参考
期待IM的推出 希望IC+IM贴水不要低于目前的IC贴水
祝各位下半年能拿到自己满意的收益
刚才是开玩笑。抱多单吃贴水，这个策略去年是很好的，为什么我不用，因为我是今年年初才接触期指的，已经错过去年的黄金岁月了。。说实话，IC裸空确实不可取，毕竟1、指数相对低位，输给概率。2、IC贴水是常态，输给时间。3、涨无顶跌有底，输给心态。但我还是希望你能够早点减亏，因为我踏空了，哈哈。。。
而且我刚开户不久就经历4月的大跌，悲剧。。
老大好，如果大盘调整，幅度不大，上证3000点以上，中证6000点以上，又开始进入去年那种大箱体震荡走势，您每换一次月成本增加100点，如果如去年那种持续一年横盘换4次，您成本变成5400.爆仓不会的，有点钝刀子割肉的感觉。为啥你不类似捏小猪，牛仔等高手抱多单，您资金足够多，能撑到5000点，都没问题。拉长时间，你肯定盈利好多出局。时间是多头贴水的朋友。空头的敌人。下跌因素不外乎：经济很差。WW问...刚才是开玩笑。抱多单吃贴水，这个策略去年是很好的，为什么我不用，因为我是今年年初才接触期指的，已经错过去年的黄金岁月了。。
而且我刚开户不久就经历4月的大跌，悲剧。。
完全取决于你自己的操作。你要赚1个点差还是100个点差，两者概率能一样吗？如果你原定要赚10个点差，开空，但是涨幅一波冲到6%，马上止损，那就是亏钱了。要不这样，你先告诉我历史上哪几天ic500主连指数涨幅超过5%，我去回测下。只是举个例子而已，5%或1%都一样。
一样的，历史上收盘超过5%的概率为1%，如果盘中超过5%时做空，赚钱概率是多大？完全取决于你自己的操作。你要赚1个点差还是100个点差，两者概率能一样吗？
如果你原定要赚10个点差，开空，但是涨幅一波冲到6%，马上止损，那就是亏钱了。
要不这样，你先告诉我历史上哪几天ic500主连指数涨幅超过5%，我去回测下。
非杠“根据过去15年的统计结果，中证500指数单日涨幅超过5%的概率为1%，如果某天盘中真的涨了5%，这时候做空，收盘赚钱的概率会是99%吗？”单日涨幅超过5%，这是统计的收盘结算价。盘中涨幅超过5%，收盘可能回落。这是两个事件。一样的，历史上收盘超过5%的概率为1%，如果盘中超过5%时做空，赚钱概率是多大？
为这句话点赞。
开发交易系统一定是先有策略，而回测只是用来验证策略逻辑是否正确的一个步骤。
其实根据历史数据做回测是没有用的，比如说：非杠
根据过去15年的统计结果，
中证500指数单日涨幅超过5%的概率为1%，
如果某天盘中真的涨了5%，
这时候做空，
收盘赚钱的概率会是99%吗？
肯定不是，
真实赚钱的概率一定不会超过50%。
所以，
构建具有盈利能力的策略，
一定不是来源于数据统计或回测，
而是必须有一种自上而下的逻辑，
这个逻辑一定要深刻体现市场参与者普遍的行为模式。
“根据过去15年的统计结果，
中证500指数单日涨幅超过5%的概率为1%，
如果某天盘中真的涨了5%，
这时候做空，
收盘赚钱的概率会是99%吗？”
单日涨幅超过5%，这是统计的收盘结算价。
盘中涨幅超过5%，收盘可能回落。
这是两个事件。
老大好，如果大盘调整，幅度不大，上证3000点以上，中证6000点以上，又开始进入去年那种大箱体震荡走势，您每换一次月成本增加100点，如果如去年那种持续一年横盘换4次，您成本变成5400.爆仓不会的，有点钝刀子割肉的感觉。为啥你不类似捏小猪，牛仔等高手抱多单，您资金足够多，能撑到5000点，都没问题。拉长时间，你肯定盈利好多出局。时间是多头贴水的朋友。空头的敌人。下跌因素不外乎：经济很差。WW问...因为他们是高手，我是新手。。
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当我真正体会到这句话的含意时，我就一直在寻找这样的机会，并最终在垃圾债投机方面找到了用武之地，因为债券型公募基金的行为模式太明显了。
为了不影响产品的持续运作，以及基金经理的个人声誉。
对于存在风险舆情的债券，基金都是无条件砍仓的。由于债券收益具有同质化特征，任何大规模债券型基金，在同一品种上的仓位都很低，大概1%-2%的样子，就算以0的价格斩仓，对净值影响也不大。
另外一方面，如果不斩仓，债券违约了，基金经理就有失职的责任，搞不好会丢掉饭碗。产品存在违约债券的情况下，持续运作将会受到严重影响，甚至停摆。
所以，当利空消息被市场广泛传播时，缺少买盘，只有卖盘，此时债券的价格往往是低估的，通过分散持仓，买入这些低价格债券也就能够大概率赚钱。
网格交易的另一面，趋势交易所谓的让盈利奔跑、截断亏损，其实也不可行。截断亏损真的能够避免大的回撤吗？答案是否定的。1、截断亏损只有在交易品种波动足够平滑的条件下，才能避免单笔大亏，如果一个跳空怎么截断？2、就算能够截断亏损，也只能截断单笔交易的亏损，止损会大幅降低交易的胜率，多次连续亏损同样会被打残。这方面我拿指数做过测试，截断亏损比不止损，最大回撤会更大一些。唯一的办法，就是首先得具备正向收益...现在主流的趋势交易（欧奈尔、米勒维尼一派）很关键的一点是在调整结束的时候马上轻仓进入试水，因为理论上来说这里价格变化最激烈，若上涨趋势成立后再逐渐补满仓位，若趋势不成立就立刻止损。如果不做仓位管理的话止损必然是糟糕的，这点毫无疑问。
关于连续止损的问题，连续止损一般有两个情况：1. 趋势交易者本人水平太差或者心态太差； 2. 市场本身不稳定甚至是和趋势反向（做个股的时候）。 所以趋势派主张连续亏损时后续开仓都要把仓位越缩越小，甚至是完全不开仓，以避免被连续止损后净值快速缩水。
赞同来自: cnlzy
@joeychris2022“这种操作方式我以前试过”，你用wh8做过量化回测吗？类似下图这种
你这个也算是做空网格交易吧，
我是不敢的，
如果中证500真的涨到10000点怎么办？
时间只要足够长，
一定会遇到大级别的波动。
网络的最大问题是，
赚钱时一定是轻仓，
亏钱时一定是重仓，
因为要留足资金加仓，
绝大部分时候资金利用率极低。
这种操作方式我以前试过，
用在跨品种对冲交易上面，
过程太煎熬，
放弃了。
做空还有两个劣势：
一是亏贴水，
二是上涨过程...
狂奔得蜗牛 - 专注交易 守正出奇
@joeychris2022大神，有没有回测过用IO网格？ 代替现货，无杠杆。多余的钱买债基，这样可以解决资金利用率的问题
你这个也算是做空网格交易吧，
我是不敢的，
如果中证500真的涨到10000点怎么办？
时间只要足够长，
一定会遇到大级别的波动。
网络的最大问题是，
赚钱时一定是轻仓，
亏钱时一定是重仓，
因为要留足资金加仓，
绝大部分时候资金利用率极低。
这种操作方式我以前试过，
用在跨品种对冲交易上面，
过程太煎熬，
放弃了。
做空还有两个劣势：
一是亏贴水，
二是上涨过程...
谢谢老哥，不过爆仓很难，还有200W资金在路上。。老大好，如果大盘调整，幅度不大，上证3000点以上，中证6000点以上，又开始进入去年那种大箱体震荡走势，您每换一次月成本增加100点，如果如去年那种持续一年横盘换4次，您成本变成5400.爆仓不会的，有点钝刀子割肉的感觉。为啥你不类似捏小猪，牛仔等高手抱多单，您资金足够多，能撑到5000点，都没问题。拉长时间，你肯定盈利好多出局。时间是多头贴水的朋友。空头的敌人。下跌因素不外乎：经济很差。WW问题。加息，美股暴跌。核心是ww。其他都很难跌到2500-2800.个人拙见。
算是做一个实盘试验了，从最低点到最高点，一直反方向操作。
比如ic2209从4900开始开空单，每个atr（150左右）开一个空单，4900一路开到7000点（对大盘极度乐观了），2100点差开14手空单，平均持仓点位5950，浮亏294万，只要点数回落到5800，就稳稳获利。
我现在持仓成本也差不多在5900左右，就等大盘调整了。
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你这个也算是做空网格交易吧，
我是不敢的，
如果中证500真的涨到10000点怎么办？
时间只要足够长，
一定会遇到大级别的波动。
网络的最大问题是，
赚钱时一定是轻仓，
亏钱时一定是重仓，
因为要留足资金加仓，
绝大部分时候资金利用率极低。
这种操作方式我以前试过，
用在跨品种对冲交易上面，
过程太煎熬，
放弃了。
做空还有两个劣势：
一是亏贴水，
二是上涨过程中保证金会增加，
长假期间交易所提高保证金也要考虑。
我们都希望你赚钱，
因为指数大跌意味着估值下降，
市场就更安全了。
===========
网格交易大部分时间都是赚钱的，
这很符合人性对确定性的追求，
但一次大亏就会彻底被扫地出门。
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