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瑞丰达那个事情,某种程度也是利空小票,如果是买小的东西然后导致业绩好的,不排除是勾兑造假的,流动性差的品种太容易市值管理了,所以小票还是瑟瑟发抖的吧。关键没有2000期货,不然空2000更安全一点吧是的,1000其实质地还好,2000和2000之外的风险很大,现在大量的指增量化与瑞丰达除了A股流动性好一点并无本质区别,一旦量化基金持有者想获利了结套现的时候必然会面临流动性冲击。如果大小分化继续,1000可能会处于不上不下的尴尬位置,空IM在大盘向好的情况下长拿不是很合适。
IM空单平仓了瑞丰达那个事情,某种程度也是利空小票,如果是买小的东西然后导致业绩好的,不排除是勾兑造假的,流动性差的品种太容易市值管理了,所以小票还是瑟瑟发抖的吧。关键没有2000期货,不然空2000更安全一点吧
交割周小票更好吗?年前是这样,不过自从国家队救市后就慢慢变了,具体看我的回帖吧,年后还有通过砸中小盘引发大盘跳水打压大票后反手做多小票的操作,不过从上个交割日后量化就没有兴风作浪了,所以说失态在慢慢变化,我的策略也一直是多IH空IM,不信量化能一直颠鸾倒凤。
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似乎空im 也不大合适,一旦炒股热情激荡起来,不会简单复制20年那种机构抱团行情。IM短期走势强于IH是可能的,毕竟波动率大,但这段时间IH已经创新高IM则没有,等什么时候IM也床新高且比IH涨的多再修正策略也不迟。
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爆炸性消息,中国版QE要来了
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我之前说过行情结束的标志以MACD指标dif线下穿0轴为准,中证1000今天已经正式下穿,2000和微盘股也一样,大家要重视这里的风险。
对比上证50指数,在今天即将下穿时惊天逆转乾坤。并且均线状态都比1000形态好太多。
如果对比MACD月线图,虽然本月还未结束,但50的macd指标已经金叉,300即将金叉,500已经走平,1000还在往下走,由强到弱排布非常明显。
技术指标就是资金的态度。
对于小票,也许本周还有反复,但51节前继续大跌的概率极大,微盘股这波量化回补行情已经结束,千万不要火中取栗。
跟大家看到的一样,又有砸中小盘拉低大盘的迹象,但指数本身调整空间并不大。预计本周接下来的两天行情会偏暖,下周股指期货期权交割预防大盘跳水。因此IM多单计划拿到本周五或下周初再转空单。为啥不考虑做多的时候做500,他估值和成分感觉比1000更好,当然1000和你走弹性
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跟大家看到的一样,又有砸中小盘拉低大盘的迹象,但指数本身调整空间并不大。佩服,楼主择时厉害。
预计本周接下来的两天行情会偏暖,下周股指期货期权交割预防大盘跳水。因此IM多单计划拿到本周五或下周初再转空单。
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预计本周接下来的两天行情会偏暖,下周股指期货期权交割预防大盘跳水。因此IM多单计划拿到本周五或下周初再转空单。
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昨天开始对于中小票出现了微盘股涨但中证1000和2000跌的情况,两者出现了很大的背离,需要特别留意此种情况是否会持续。
一般来讲微盘股涨大部分情况下会带动1000和2000一起涨,量化多头推动微盘股涨的时候1000和2000总能喝点汤。但在增量资金不足的情况下量化多头资金只能维持微盘股的涨幅,并随着资金的枯竭所能推动的板块和市值越来越小,直到最后崩盘,这种现象在去年下半年已经出现过了。
现在大盘当务之急就是要起一波脉冲行情激活市场人气吸引场外增量资金入场,有了增量资金市场才能避免死亡螺旋。但在市场走出来之前在压力位下方还是采取中性策略应对。
为量化鼓掌吧。波动市,是说横盘宽幅震荡,但没有明显的趋势方向吗?
现在是IH和IM纯多单持仓,虽然我坚定看多IH,但IM到波动率明显比IH高,因此IM做波段的利润也很高。实际上我的绝大部分利润都来自IM的多空操作。至于IH一是波动率确实低了点,其次现在IH当月长期升水,如果再算上分红对指数影响,如果上证50长期横盘那长期持仓的成本真的很高,这些成本都需要通过杠杆加指数上涨来覆盖掉。
如果后续是波动市,多IH空IM也没问题,但如果真的是牛市来临那这...
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总结下量化的操作逻辑:
1. 利用几个控盘的权重股(茅台,宁德,平安,招行,中信)打压上证50和沪深300,拉升中小盘;
2. 如果实在打压不下上证50和沪深300,就砸盘中小盘,引发市场恐慌抛盘,以达到将上证50和沪深300打压下来的目的;
3. 如果上证50和沪深300一直不跌,就一直砸中小盘,不达目标誓不罢休。
这种操作模式在过去3年都屡试不爽,特别在期权交割日尤为明显。一开始北向资金不懂这个规律依旧买买买,但直到一天买了100多亿上证50还不涨,多试了几次发现玩不过量化后就老实了,现在也改成期权交割日前买入,交割日砸盘卖出做起了期现套利。
这个现象直到去年年底上证50已经跌入历史极值区间后打压上证50已经非常吃力了,另外国家队也介入了国有大行,两桶油,中移动等一批能影响权重指数的传统央企,往往量化打压茅台等控盘权重股的时候国家队就拉升传统央企对冲,因此打压上证50的难度也越来越大,从而中小盘掀桌子式的砸盘也越来越频繁。
上个月2月28日ETF期权交割,当天开盘市场稳步上涨,10点半上证50ETF突破2.45,随即中小盘立刻开始砸盘,上证50ETF盘中有多次冲高动作,每有冲高中小盘就跳水,一路拉扯下来中证1000一天跌了4个多点,终于引发大盘股尾盘跳水并成功将上证50ETF压制到2.45以下。
今天也是如出一辙,中小盘开盘就跳水打压市场人气,如果下午没有上证50的冲高也许今天市场走到午盘后续就不用看了。但好死不死,上证50在1点半和2点出现两波护盘拉升,并在2点上证50ETF站上了2.45,空头试图砸上证50砸不下来直接在2点15分掀桌子了,不管茅台,宁德还是阿猫阿狗通通一顿砸,终于引发市场跳水,收盘同样将上证50ETF压制到2.45以下。
几乎同样的剧情,同样的点位,你说是不是赤裸裸的操纵指数?
接下来剧情会怎么走?如果上证50明天老老实实的趴在地上,那么中小盘可就要大涨了,毕竟砸盘中小盘打压上证50不是目的,目的是不能让大盘股涨的比小盘股好,不然怎么获得超额收益呢?当然期权交割日已经过了,上证50涨点也没啥事,但要记住谁才是主角,胆敢涨的比小票好照样砸死你。
呜呼哀哉,硕鼠硕鼠!
明天怎么办?早盘低开抄底吧,看量化继续表演,我自向天笑。