我开了个杂货铺(升级版)

为了庆祝大家共同的精神家园集思录恢复正常,我决定发一个升级版的杂货铺帖子,原来那个帖子后期写得有些水,我自己更新的时候经常都有点不好意思了,这次升级版争取分享更多实盘数据和操作思路。

经过将近一年的摸索实践,我基于自动网格条件单的杂货铺模式基本上趋于成熟,目前杂货铺的总体思路是以股票+ETF+可转债三方面配置来组成一个更强健的网格投资组合,这三者各有优缺点,简略分析如下:

1.交易成本:我一般网格单次交易5000-10000元,按这个交易额度,股票交易费用最高,ETF和可转债交易费用都很低;但是从交易滑点的角度来看,股票最低,ETF和可转债都较高。所以三者各有优劣。

2.标的选择范围:股票市场可选择性最广泛,可转债次之,ETF可选择范围最窄。

3.波动性高低:股票波动性较大也比较稳定,可转债波动性随着价格从低到高波动性也在非线性提高,ETF波动最小。

4.对冲作用:由于我持有的股票和ETF是以大盘蓝筹为主,而可转债正股是以小盘股为主,所以二者之间经常有涨跌对冲的效应,靠这种对冲效应可以让账户走势更平滑并且可以提高资金利用效率。

我理想的状态,是把三者组合起来达到1+1+1>3的效果,能够实现账户比较平稳的增值,遇到一些极端情况也能够从容应对,比如说如果现在再出现一次年初的债灾行情,我的账户曲线肯定能走得平滑得多。

另外,为了应对不测,这次我在集思录和公众号(名字”蜀山唐门“)两边同时更新,内容差不多,公众号那边会写得偏娱乐一些,这边贴的实盘账户也换成和公众号更新一致的账户。

具体账户组合情况和操作就不放主帖了,以后还是不定时以回帖的形式更新。欢迎集友们交流指正,毕竟在投资的广阔世界里,我只是一个井底之蛙。
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宁不烦

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第一次更新:

实盘账户目前情况,总资产194万,仓位60%左右。

账户今年盈亏情况,今年收益21.7万,收益率25.8%。(总资产乘以收益率不等于收益,是因为后面加了钱。)

目前账户监控中条件单数量46个,按三大类分主要是如下品种:

股票(行业龙头为主):万科、保利、美的、燕京啤酒、双汇、分众、万达电影、宋城演义、上海机场、中国石化、浙江龙盛、海螺水泥、王府井、国投电力、中国神华、海南橡胶、兴业银行、新华保险、中国中铁、中国太保、中国建筑、中国交建

ETF(高波行业ETF为主):食品饮料、证券、价值ETF、价值100ETF、银行、军工、中概互联、恒生互联、房地产、科创50

可转债(还能买得下手的不多):山鹰、永鼎、天路、凌钢、杭银、财通、岱勒、元力、中金、靖远、众兴、金农、长集
2021-11-11 17:54
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宁不烦

赞同来自: Ryan_JSL Sybil廖 jiandanno1 xjy123

目前账户的问题在于银地保基建这些板块配置得太多,都是受地产链影响较大的东东,当然现在这个位置地产链也有博弈价值,但是抱着这么个潜在炸弹感觉还是不太爽,有违我建立一个强健组合的初衷。

接一下来的目标还是找机会降低金融类蓝筹的配置,最近也在看一些消费类的标的,但是始终还是没找到合适的,比如说以下几个:

汤臣倍健:问了我老婆,她们妈妈圈都买其他家的,放弃。
稳健医疗:全棉时代我家用得不少,但是估值也很贵,光凭全棉时代的利润能否撑起300多亿市值?也很怀疑。
涪陵榨菜:这个应该是蛮有品牌力的,但是今年利润还在下降,同时股价也没跌多少,搞不懂。
中顺洁柔:大概瞄了一眼,有条涨价的新闻底下第一条评论把我笑喷了:涨价容易,市占率怎么保证?擦屎的,还是穷人多。

所以,消费股也不好选,看来看去好像还是白酒香一点,不知道大家有啥好标的推荐?
2021-11-12 11:16
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xinyi87

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可转债 选的债 真稳
2021-11-12 12:53
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qinqin

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2021-11-12 13:06
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宁不烦

赞同来自: Restone zixiaojun yaoyaoaaa 枫韵紫秋 ryanxzqn 自在花 逍遥chen 胆子真不大更多 »

下周一有件资本市场的大事发生,北交所正式开张了。这是我实盘账户目前的北交所持仓(我截图的时候应该是系统正在调试,所以盈亏比例都不准),周一如果没有大幅上涨的话我准备再拿一段时间。
现在北交所万众瞩目,这个时候冲进去不一定是好时机,其实可以换一个思路,关注一下被北交所光芒掩饰住的科创板。以下理由纯属我个人猜测:

北交所开张后,其实形成了创业板、科创板、北交所三足鼎立之势。这其中,创业板和科创板现在从各方面都在全面对标,而北交所则有明显定位差异。但是现在奇怪的一点是,创业板开户门槛是10万,科创板开户门槛反而和北交所一样是50万。随着北交所开张,我觉得科创板现行开户门槛和三个交易所(板)目前差异化竞争的定位不匹配,很可能会调整。科创板的开户门槛如果降低到10万,或者20万,都将是很大的利好,会极大提高板块流动性,带来增量资金。这也是我近期少量建仓科创50的理由。

目前账户情况,仓位58.8%。
目前账户监控条件单数量46个,其中可转债13个,基金10个,股票23个。本周交易条件单交易19次,其中7买12卖。
2021-11-14 12:03
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hannon

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老师,您的网格设置详情,能披露一下吗?
2021-11-14 12:45
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宁不烦

赞同来自: 月光林地 xineric hannon 一思难过 草之梦 FF章鱼 逍遥chen更多 »

回楼上那位提问的朋友:
网格设置嘛,我现在基本上分为三档,也是按照我现在股票+ETF+可转债三足鼎立的网格组合结构来划分的,那就是股票6%左右一格;ETF有5%和4%两种,看具体品种的波动性;可转债基本上是4%一格。
以上设置主要考虑以下因素:1.单个股票的波动率肯定大于ETF,所以股票格子要设得比ETF大一些;2.由于印花税和不免5,所以股票交易费用比较高,要降低交易费用占网格毛利润的比例,就只能加大格子的幅度;3.可转债波动性随价格非线性变化,整体上来说表现在低价时波动率低,高价时波动率高,而且可转债盘中脉动多,可以格子小一点,然后用回落卖出这个工具来收割盘中脉冲。
以上是我搞网格在格子设置方面的一些粗略想法,当然更深入的来说还是要结合持仓结构、大盘位置、账户总体流动性规划等方面的进一步深入分析,而且每个人觉得舒适的交易频率也不同,最后可能还是要在实战中去总结适合自己的套路才行。
2021-11-17 21:18
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宁不烦

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本周最靓的仔无疑是北交所,开盘当天北交所新股均暴涨,更牛的是好几只都触发了几次熔断,真是火到爆。但是刚极易折、早慧易夭,当天这种过于暴烈的走势让我让这个市场老油条闻到了一丝不祥的气息,于是当天果断改变策略,账户里的北交所持仓不管走势好不好全部挥泪斩仓。

果然,到周五收盘一看,妖精们已经显出原型,像两个典型的:广道高新和大地电气,都几乎比最高点腰斩,最高点买入的朋友,一周时间就亏了近50%。

当然,由于胆子小,我也错过了无数机会。最近这一次,就是过早得撤离可转债,错过这个肥尾行情。而低位潜伏的蓝筹股,却像扶不起来的阿斗,一直在谷底徘徊。今年蓝筹白马股的投资者确实太惨了,期待年末了能有一波红包行情回点血吧。

账户情况,本周得益于北交所新股上市还是勉强新高了,目前仓位56.3%:

目前账户监控条件单数量:47个,本周条件单只交易10次(7卖3买),最近蓝筹波动太小,杂货铺生意有点惨淡,希望下周生意能好点吧。
2021-11-21 21:36
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hannon

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感谢!
2021-11-21 22:54
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宁不烦

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来股市一般挨两种暴打,一种是买入被套的打,一种是踏空的打,今年在转债上面两种暴打都经历了,感慨良多。
就杂货铺这个层面来说,今年搞可转债的一大问题就是格子设小了,年初我杂货铺大部分网格设的是3%左右的格子,归根结底还是自己的格局气量太小。所以现在痛定思痛,最小的格子至少4%,然后卖出比买入稍微格子加大点,避免再出现贵取贱卖的悲剧了。
2021-11-22 18:14
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宁不烦

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最近蓝筹股的波动越来越小,我实盘账户47个条件单,除去收盘国债逆回购的交易,本周两个交易日才交易一次,还是由处于牛市的可转债贡献的。
这是我近三个月账户盈亏情况(未计入北交所新股盈利),自从九月初一波突破后一直在一个平台震荡。主要原因是以蓝筹为主力的持仓最近的波动被压缩在一个窄小的区域以内,既不往上突破也不破位,就像有一只无形大手把孙悟空牢牢压在了五指山下。对此我不爽但无法,我只知道市场波动是很难完全压住的,被压抑的能量总会有一天以让人意想不到的方式爆发出来。
2021-11-23 16:40
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宁不烦

赞同来自: xineric xjy123 好奇心135

今天又新建仓了三个股票(ETF),分别是:西藏旅游、圣农发展、创新药ETF。

      从大逻辑来说我前面账户配置有些失衡,在保险、地产、银行这些大金融领域配置过多,比如在最近这段时间大盘走势和我看好大蓝筹的预期不符,这样就比较难受。所以我这段时间新建仓位都是想调节一下大金融占比过高这个弊端,主菜吃得有些腻了,那就搭一些清爽的副菜。前段时间加大可转债的配置也是这个思路,不过现在可转债确实在高位,不敢配多了。

      具体到今天这三个标的,都是上次那个金币求推荐的帖子里面大家推荐的,具体的逻辑如下:

      西藏旅游:小盘旅游股,波动大,而且疫情早晚有一天回过去,早晚会有一波行情。
      圣农发展:养鸡龙头,通胀概念股。
     创新药ETF:集中了创新药龙头,和旅游股又能对冲,医药我也不懂,但也是好行业,就用ETF来投资吧。

      目前账户情况,仓位59%:
     目前账户监控条件单数量50个,我觉得基本上达到上限了,短期内应该不会继续增加了。
2021-11-25 17:21
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云中

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宁兄这个上涨回落的条件单功能很好,请问是哪家证券公司的软件?
2021-11-25 19:22
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宁不烦

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@云中
我用的是华宝证券的条件单哈,我试过华宝、华泰、银河三家的条件单,还是华宝的最好用。
2021-11-25 21:07
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云中

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我看了也象华宝,但看了一个晚上只有一个“回落卖出“是超过价位后回落百分比卖出的,远不如这个超过涨幅回落的好用,不知是哪个条件单,宁兄若能相告,不胜感激!
2021-11-25 22:44
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云中

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搞明白了,是网格交易,谢谢!
2021-11-25 22:51
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博逸

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这是哪家的条件单,私密下 谢谢
2021-11-26 11:20
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宁不烦

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最近这走势,一句话概括,就是在泥潭里挣扎。看看跟我持仓相关性最高的指数:上证50,又是摇摇欲坠的样子,之前每次快要掉下去的时候又会神奇地拉起来,不知道这次会不会不一样?

这几年,随着基金占比越来越大,报团现象越来越明显,典型特征就是基金会把当年的主力板块炒到天上,去年是消费为主的白马股,而今年是新能源有关的上下游产业链。不过,任何东西都不可能一直涨,基金这种极端搞法产生的后果就是一旦行情转向确认,大家都会比跑得快,剩下山顶站岗的一脸茫然。而基金报团行情的崩溃,一般是在年末或者年初附近,因为基金年末排名揭晓之后,之前坚定护盘的那口气就会松了,报团的联盟就会逐渐瓦解。

所以,估计还得做好准备继续熬到年末或者春节前后,会迎来变盘的时机。当然也有可能是我错了,明年新能源还是yyds,谁又知道呢?

目前账户情况,仓位59.4%:

目前账户监控条件单数量50个,本周条件单交易只有6次(其中今天有3次),蓝筹股波动率继续在低位。
2021-11-26 19:33
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宁不烦

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我们搞网格的,主要还是靠波动吃饭,最好是来回上下反复横跳那种走势,就像最近的保利、南宁糖业。最怕的是那种一去不复返的走势,一直向下的要整死人,一直向上的也不好,因为很快就会卖空手上筹码,其实也赚不了几个钱。

上次金币征求消费股的帖子,资水兄有个回复让我眼前一亮,他说他现在搞小盘旅游股,就是疫情反复给了很多波段操作的机会。其实我以前隐约也有这个思路,也配置了一些与疫情相关的股票,比如宋城演艺、上海机场,经资水兄提醒,又增加了小盘旅游股的配置。因为我发现小盘旅游股确实是网格的好标的,多年来都在一个大区间内震荡,然后又不像银行那种死气沉沉没啥波动,有很多撸到波动的机会。最差的情况,等疫情结束至少还有机会冲一波可以跑路。

这个周末人心惶惶,大家都在担忧新冠新变种对股市的影响,可对于我来说,吃波动的机会又来了,持有的旅游、机场、医药都有异常波动的可能。
2021-11-28 11:05
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宁不烦

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看我宋城这个网格就做得蛮爽,从10月份建仓以来已经4买4卖,明天可能有机会触发一次买入。
从网格交易次数来说,比大金融这些货持仓体验好多了。
2021-11-28 15:23
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宁不烦

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这个周末整个投资圈吵翻了,只要打开雪球集思录这些投资论坛全部是议论中概股的。我这两天一直在看大家的分析,不夸张的说睡觉的时候都在考虑到底该不该抄底的问题。

一开始呢,我是觉得应该坚决抄底的,以我前几年的性格,说不定就直接满仓怼进去了。但是这两年经过社会的毒打我变得越来越懂事了,所以我周末认真学习了一下各位老师的观点,然后慢慢有了一些不同的结论。

首先,大部分人都是不看好的,这很正常,这就是人性,任何一个投资品种跌到底部的时候绝对是被大多数人鄙视的。但是反过来,我们又没法说被大多数人鄙视的品种就一定到底了,这就是投资困难的地方。

有理有据的看空观点我总结下来主要有两方面:第一,受美国政策影响,有可能会导致美股中的中概股全体退市,现在比较成熟的解决方案就是转到港股上市,滴滴现在选的就是这一种,然后有人说这种方案确实可行,但是中概股全体转到港股上市会导致港股流动性不足,继续引发下跌。第二,中国的互联网应用已经过了快速增长的时代,现在进入了竞争激烈的存量竞争时代,行业增速下来,自然应该降低估值。

我的思考呢,第一点,因为政策打压或者流动性影响引起的大跌,都是外因,不会改变企业基本面,如果只是这些原因,那完全不用怕,应该大胆抄底。第二点,这才是隐藏在表象下的核心问题,是互联网巨头们真正的隐忧,以目前国内这个互联网应用的渗透率,要想继续维持以前的快速增长几乎不可能,所以估值中枢自然应该下移。以前的互联网新贵们,普遍享受的是顶级成长股的估值,现在增速下来了该切换到什么估值体系呢?是按消费股的25-40pe估值?公共事业股的3%-5%股息率来估值?还是该按银行这种0.5-1pb估值?每种估值法差别巨大,这才是现在投资中概互联网最困难的地方。(当然,所有成长股投资的尽头最后都会面临这个问题)

基于以上分析,我下周的中概互联网基金操作计划如下:
1.投资标的还是选择已经持有的164906和513330,这两个基金都有自己的优势:164906下跌过程中可以套利,而513330全部持有的是港股,规避了在美上市的不确定风险。

2.以上两个基金已建的网格继续自动运行,不去人为干预,估计下周一网格就会有一格自动买入。此外,根据市场情况适当主动加仓,其中164906根据溢价情况有可能采用场内申购的方式加仓。

      3.目前阶段还是要控制仓位,164906和513330加起来仓位尽量不超过5%,不能让单个标的仓位过重破坏了整个组合的平衡性。

目前实盘账户情况,总仓位57.9%。
目前账户监控条件单49个(本周减少一个,删掉了售罄的永鼎转债),本周条件单自动交易15次(9卖6买)。本周生意有所好转,网格人的希望就是波动率继续提高,手里的货永远卖不完,哈哈。
2021-12-05 14:50
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

赞同来自: magicclamp

我的策率和楼主很像,年底有时间我也写个总帐户的情况。
2021-12-05 15:44

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