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年报派息对50、300、500指数的影响

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黄色表示未出分配方案暂以上年派息计算。

以目前指数计算
50预计70-85点
300预计80-100点
500预计100-120点
发表时间 2022-04-05 09:33     最后修改时间 2022-04-05 14:33
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    143 个回复

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overandover

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广发的中证100ETF（512910）在11.09、12.07已经分红两次了，昨天公告又要分红，这种短时间内连续分红的情况感觉不妙，楼主能帮着分析一下吗？谢谢！
2023-12-16 09:49 来自北京 引用
1

期权无限游戏

赞同来自: 雷神2019

非常感谢和尚无私提供的数据并持续更新，持续关注；
有个厚脸皮的请求，可否加上各指数本年累计已分红点数呢，像去年的表格那样；
非常感谢；
2023-07-19 15:48 来自广东 引用
1

喔喔鸡

赞同来自: 雷神2019

学习
2023-07-18 14:35 来自江苏 引用
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tianshen1994

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这个对指数影响应该不大吧。计算在点数内
2023-07-18 14:19 来自江苏 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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截止7月14日
2023-07-18 13:31 来自山东 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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截止7月2日
2023-07-04 13:31 来自山东 引用
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tangyin88

赞同来自: 雷神2019

啊， 为什么IF2308对2307升水？ 想破脑袋
2023-06-21 11:02 来自上海 引用
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trader03

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@向财务自由出发
IO2307 P3800现价69.4, IF2307现贴水30.3，可以把P3800的时间价值简单看作59点（一手IF对应三手IO）。合约IO2306-P-3950在5/22收盘时是51.8，当时是虚值一档；合约IO2305-P-3950在月初价格是44，当时也是虚值一档；另外不同月份指数离虚值一档的点差不同，对应的时间价值也会有些差异。
如果考虑分红的话IF现在都是升水的，但是因为分红还没有扣除所以现在的指数虚高显得时间价值比较高，感觉是这样
2023-06-19 21:24 来自北京 引用
0

tangyin88

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@e老实和尚
截止6月16日
IF2308有问题啊
2023-06-19 12:13 来自北京 引用
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大宝天天yong

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请问期货是不是不包括分红的，相当于对分红的预期直接在期货价格里体现了？
2023-06-19 10:12 来自浙江 引用
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2023-06-19 09:07修改 来自山东 引用
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流沙少帅

赞同来自: 雷神2019

@e老实和尚
截止6月9日
这个有公众号定期推送吗？
2023-06-13 18:27 来自湖南 引用
1

oliversea

赞同来自: 雷神2019

@e老实和尚
截止6月9日
中证500也有57点啊...大意了
2023-06-13 08:26 来自浙江 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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截止6月9日
2023-06-13 08:13 来自山东 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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@流沙少帅
这个截图来自哪里？
东方证券的研报
2023-06-10 09:11 来自山东 引用
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向财务自由出发

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@trader03
请教：IO2307-P-3800,如果算上贴水现在其实是深度市值的期权，基本没有时间价值对么
IO2307 P3800现价69.4, IF2307现贴水30.3，可以把P3800的时间价值简单看作59点（一手IF对应三手IO）。

合约IO2306-P-3950在5/22收盘时是51.8，当时是虚值一档；
合约IO2305-P-3950在月初价格是44，当时也是虚值一档；

另外不同月份指数离虚值一档的点差不同，对应的时间价值也会有些差异。
2023-06-09 20:54 来自上海 引用
1

流沙少帅

赞同来自: 雷神2019

@e老实和尚
截止6月2日
这个截图来自哪里？
2023-06-09 13:42 来自湖南 引用
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Syeran

赞同来自: by888

今天的分红点数
中证500 2.93
中证1000 1.58
沪深300 1.44
上证50 1.28
2023-06-09 13:09 来自湖北 引用
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trader03

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@向财务自由出发
我大胆回答一下：不会
分红的因素像贴水一样会体现在出价上的，金融市场里凡是可以预期的影响因子都会Price in.
卖沽的价格与期货的价格也会是正相关关系，本来就有一部分交易者用期权对冲期货风险。
请教：IO2307-P-3800,如果算上贴水现在其实是深度市值的期权，基本没有时间价值对么
2023-06-09 11:29 来自北京 引用
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价值收购

赞同来自: 雷神2019

@e老实和尚
截止6月2日
都升水了啊，没啥搞头了。
2023-06-09 10:33 来自北京 引用
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by888

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分享下最近分红数据：
2023-06-09 10:10 来自云南 引用
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向财务自由出发

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@孤独的长线客
大师我请教个小白问题哈。股指是自然除权，ETF是分红除权，那股指期权卖沽是不是就比ETF卖沽吃亏了呢？
我大胆回答一下：不会

分红的因素像贴水一样会体现在出价上的，金融市场里凡是可以预期的影响因子都会Price in.

卖沽的价格与期货的价格也会是正相关关系，本来就有一部分交易者用期权对冲期货风险。
2023-06-09 09:54 来自上海 引用
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by888

赞同来自:

今天有126家分红，是今年目前为止分红家数最多的一天。每天习惯盘前记录下四个有期指指数的分红点数，今天睡过头了没记录到，借此问一下有没记录的同学分享一下，也请教下除了每天竞价前看还有什么途径获取每日分红数据吗
2023-06-09 09:51 来自云南 引用
1

孤独的长线客

赞同来自: trader03

大师我请教个小白问题哈。股指是自然除权，ETF是分红除权，那股指期权卖沽是不是就比ETF卖沽吃亏了呢？
2023-06-09 09:36 来自重庆 引用
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2023-06-09 08:27 来自山东 引用
2

wahoo

赞同来自: 大明明 、雷神2019

大佬会发中报预估影响点数吗
2022-09-22 14:52 来自上海 引用
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2022-08-27 12:43 来自山东 引用
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2022-08-20 09:05 来自山东 引用
1

yuechen100

赞同来自: 雷神2019

指数居然没将股息计算进去的？
2022-08-03 16:25 来自广东 引用
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duckliu

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分红季就要结束了，也没必要更新了，很感谢大佬的数据。
2022-08-03 13:13 来自北京 引用
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凤鹏

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大佬不更新了，好可惜
2022-08-03 11:00 来自江苏 引用
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cnlzy

赞同来自: 西岸中子 、雷神2019

请教一个问题：为什么50全收益指数与50指数的差值，并不是稳定增长的？
例如2022/7/29的现在上证50指数是2792.33，全收益是4245.96，二者差1453.63；历史峰值在2021/2/10，上证50指数是4028.53，全收益指数是5865，二者差1836.47。理论上说从21年初到22年7月底，分红应该导致全收益增加130点以上才对啊！
2022-07-31 21:50 来自四川 引用
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缓慢投资

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和尚大师，IM和MO上市，得加上一个派息对1000的影响了
2022-07-23 17:03 来自北京 引用
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禹智哥

赞同来自: 雷神2019

优秀
2022-07-22 07:45 来自浙江 引用
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2022-07-19 17:50 来自山东 引用
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2022-07-17 09:21 来自山东 引用
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2022-07-12 20:12 来自山东 引用
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hmjhmj

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@e老实和尚
50 300怎么还有这么多
2022-07-11 09:58 来自浙江 引用
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2022-07-08 20:15 来自河南 引用
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2022-07-03 12:32 来自河南 引用
7

e老实和尚 - 转债、期权、股指

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指数公司没有调整成分股之后的权重表，暂时没法计算了
2022-06-13 22:21修改 引用
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skyedge

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@e老实和尚
想请教在IC含息实际升水的情况下，应该选择如何持有，是切换到远月？还是先退出持有 指数？
2022-06-13 08:37 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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2022-06-10 21:47 引用
1

stone19940329

赞同来自: 雷神2019

@e老实和尚
>

意思是ih除了6月合约 其他都不划算了吧
2022-06-09 08:50 引用
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2022-06-09 08:45 引用
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mtjmtj77

赞同来自:

E大，请问每日派息影响点数，还会有更新吗？
2022-06-08 20:39 引用
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2022-06-02 22:52 引用
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2022-05-31 18:13 引用
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zxfdh

赞同来自: 幸运钱

考虑了派息的影响，要不要考虑每天产生利润（填权）的影响呢？
就像研究一个人的体重，不仅要看每天排出的质量，也要看每天摄入的质量？
2022-05-30 19:58修改 引用
1

laoyou1234

赞同来自: 雷神2019

今年的500是不是分红有点晚啊，我看7月还要分不少
2022-05-30 19:23 引用
8

e老实和尚 - 转债、期权、股指

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2022-05-30 18:26 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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@littlepower
请教：
派息除权后价格，影响指数好理解。
请问送股和转股的除权价格，会影响指数吗？
送转股不影响
2022-05-27 18:00 引用
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e老实和尚 - 转债、期权、股指

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2022-05-27 18:00 引用
1

泛舟Rain

赞同来自: littlepower

@littlepower
请教：
派息除权后价格，影响指数好理解。
请问送股和转股的除权价格，会影响指数吗？
不影响
2022-05-27 17:39 引用
1

littlepower - 挣扎在回本的路上

赞同来自: 雷神2019

请教：
派息除权后价格，影响指数好理解。
请问送股和转股的除权价格，会影响指数吗？
2022-05-27 16:35 引用
1

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赞同来自: 三星

@mtjmtj77

知道
2022-05-27 11:05 引用
0

mtjmtj77

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@e老实和尚
e大，今天 中证500分红了15个股票，大概四个点。
2022-05-27 10:35 引用
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拉格纳罗斯

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感谢
2022-05-27 10:08 引用
7
2022-05-27 08:05 引用
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缓慢投资

赞同来自:

500折价不多了。
2022-05-26 14:58 引用
4

e老实和尚 - 转债、期权、股指

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@dxhy165
请问和尚大师，你这个6月分红预测数据，是根据上市公司分红公告的分红实施时向统计的，还是根据去年的分红时间大概估计的？
未出分红时间的按去年时间计算
2022-05-26 07:17 引用
0

dxhy165

赞同来自:

请问和尚大师，你这个6月分红预测数据，是根据上市公司分红公告的分红实施时向统计的，还是根据去年的分红时间大概估计的？
2022-05-26 06:29 引用
3

littlepower - 挣扎在回本的路上

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@steven_dwb
谢谢解答。那510300沪深300ETF基金应该是每年跑赢指数399300 1.5%左右？主动基金参照的业绩标准 是510300还是399300指数本身呢？
是的，所以才有管理费和分红，还能保证etf价格*1000等于指数。参照指数。
2022-05-24 23:55 引用
0

newWeb

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@e老实和尚
没错，举一例沪深300净收益指数当前是5120。
谢谢解答。那510300沪深300ETF基金应该是每年跑赢指数399300 1.5%左右？主动基金参照的业绩标准 是510300还是399300指数本身呢？
2022-05-24 23:24 引用
1

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 三星

@steven_dwb
这么说来，每年分红影响指数几十点，10多年来，尽管指数没变，但实际加上每年分红影响的几十点，股指还是涨了几百点到1000点的？
没错，举一例沪深300净收益指数当前是5120。
2022-05-24 21:58修改 引用
1

e老实和尚 - 转债、期权、股指

赞同来自: 托尼老师傅

2022-05-24 21:38 引用
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newWeb

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这么说来，每年分红影响指数几十点，10多年来，尽管指数没变，但实际加上每年分红影响的几十点，股指还是涨了几百点到1000点的？
2022-05-24 19:51 引用
4

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@吉人
应该是正相关吧，指数涨应口点数也涨？
每个股票派息影响点数=每股派息/股价*该股在指数中的权重*指数
2022-05-24 11:37 引用
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fengqd

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@leavening
那持有ic2206合算吧
还有25天，扣除分红后贴水44点，年化10.91%
2022-05-24 08:50 引用
0

缓慢投资

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@e老实和尚
当然会变化的
这个除息后的变化没太理解。
2022-05-24 07:58 引用
0

leavening

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@e老实和尚
那持有ic2206合算吧
2022-05-23 23:34 引用
1

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@吉人
请教一个问题:拟除权的点数跟相关指数的涨跌浮动否？假设300暴涨至5000点，9月的拟除权点数会同步变动么？
当然会变化的
2022-05-23 22:31 引用
0

littlepower - 挣扎在回本的路上

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@吉人
请教一个问题:拟除权的点数跟相关指数的涨跌浮动否？假设300暴涨至5000点，9月的拟除权点数会同步变动么？
我感觉是不变的。分红金额是绝对值，对应的价格除权也是绝对的，不是相对比例。
2022-05-23 22:05 引用
0

littlepower - 挣扎在回本的路上

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@当下的力量力量
派息对ETF无影响，对期指有影响？
是的。不然etf的管理费和每年分红怎么办。。
2022-05-23 22:03 引用
0

当下的力量力量

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派息对ETF无影响，对期指有影响？
2022-05-23 19:35 引用
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2022-05-23 18:39 引用
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@jjkkk
和尚老师，06合约贴水57点，扣除分红后，实际折价20点左右，12合约贴水300点左右，是不是持有12合约更划算

另外06合约现在贴水57点，指数分红有影响，但期指是不是可以理解为到下月交割还是能吃到这57的折价

所以，到底应该持有06合约还是12合约，烦请老师解答以下，谢谢了
假如股价不涨不跌的话，由于派息指数不除权，会自然回落，哪个月折价更合算，要看扣除分红后的净折价。
12月净折价189，7个月，月均27,6月目前基本平价，过几天正常后会折价20-30点，如果预计将来贴水会拉大就开近月，否则开远月。
2022-05-21 08:47 引用
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2022-05-21 08:37修改 引用
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jjkkk

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和尚老师，06合约贴水57点，扣除分红后，实际折价20点左右，12合约贴水300点左右，是不是持有12合约更划算

另外06合约现在贴水57点，指数分红有影响，但期指是不是可以理解为到下月交割还是能吃到这57的折价

所以，到底应该持有06合约还是12合约，烦请老师解答以下，谢谢了
2022-05-20 12:53 引用
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2022-05-19 19:25 引用
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hmjhmj

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1感谢
2022-05-19 14:28 引用
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老返

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有心，收藏了。
2022-05-19 11:10 引用
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2022-05-19 08:56 引用
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2022-05-18 20:37 引用
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泉2018

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@e老实和尚
>

牛
2022-05-17 20:58 引用
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请给我加油

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这个好
2022-05-17 14:32 引用
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赞同来自:

@cnlzy
请问楼主，中证指数的H50060、H30401和H30402是从15起才有派息点数据的，之前的年份请问您有数据吗？偏差不大就可以的。
没有，不过可以自己计算的，指数公司有历史权重东方财富有历史分红。
2022-05-16 12:59 引用
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cnlzy

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请问楼主，中证指数的H50060、H30401和H30402是从15起才有派息点数据的，之前的年份请问您有数据吗？偏差不大就可以的。
2022-05-16 00:26 引用
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duckliu

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目前近期合约折价低，远期合约折价高，如果只看除息后年化折价，05合约直接换12合约最好，但换远期又担心折价扩大，吃亏，不知道各位高手有啥建议？
2022-05-15 20:57 引用
7

cnlzy

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@e老实和尚
>

截止5/13，300已实施派息是3.92；500是10.2。
详细信息可参考中证指数公司的H30401和H30402。
2022-05-14 13:54 引用
19
2022-05-14 09:31 引用
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2022-05-14 08:58 引用
2

duckliu

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试着替楼主回答一下，06合约到年底，大约还有87点分红。
2022-05-13 10:38 引用
19

showme

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@泛舟Rain
请教楼主，这部分大约会在什么时候正式影响指数？即一般的实际分红除息是在什么时候？

我印象中似乎大部分公司的股息分配在6-9月之间，最晚10月，这是是否可以大致理解为IC2206和IC2209之间的价差应该大概有至少80-90个点的基差差异可以由股息分派来解释？

望回复，感谢！
rain老师这个题我会做
个股分红除息日就会影响指数。实际分红除息日根据公司公告，公司会首先发布分红预案，到最后董事会通过，确定登记日和除息日，一般有一两个月时间，这个时间并不确定，但是通常公司都会在差不多的时间进行
根据我的手动粗略测算，ic2206到ic2205的息差是34点，ic2209到ic2205的息差是92点。
ic2212现在还不知道，因为有些公司会在这段时间分红，但是尚未公告，不过市场已经给出了一些。
所以总体来看，ic的贴水，并没有想象那么多
我的测算流程：
1、从中证抓下来500权重
2、从东财抓下来2021年报期分红数据
3、根据分红数据和除息日，计算对指数点位的影响，尚未公布分红的忽略，已公布分红尚未确定除息日的，以2020年两日期差为参考，没有参考的，拍脑袋给一个值
4、根据ic交割日确定对每个ic的影响
2022-05-13 10:29 引用
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泛舟Rain

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请教楼主，这部分大约会在什么时候正式影响指数？即一般的实际分红除息是在什么时候？

我印象中似乎大部分公司的股息分配在6-9月之间，最晚10月，这是是否可以大致理解为IC2206和IC2209之间的价差应该大概有至少80-90个点的基差差异可以由股息分派来解释？

望回复，感谢！
2022-05-13 10:00 引用
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rain

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今年分红日期普遍滞后。
2022-05-13 08:49 引用
0

mtjmtj77

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@e老实和尚
期指月
好的，谢谢。那IC2205的贴水并不多
2022-05-13 08:48 引用
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littlepower - 挣扎在回本的路上

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@e老实和尚
请问有统计平均每年影响多少百分比吗？就是300etf的分红比例加上管理费？
2022-05-13 08:39 引用
15
2022-05-13 08:28修改 引用

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