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回测一下,历史上跌破wind全A,9%社融底后,会发生什么,以2012.12.3日为基期,向前向后按9%年化增速,绘制社融底,2009年后跌破次数不多,故放宽为社融底的1.03倍。
从后往前看
2022年到现在这波熊市,共有22次跌破1.03倍社融底(6次跌破1.00倍社融底),后续40个交易日wind全A平均涨幅8.49%(8个有效样本),后续80个交易日wind全A平均涨幅16.17%(5个有效样本)
2018年末到2019年初这波熊市,共有16次跌破1.03倍社融底(2次跌破1.00倍社融底),后续40个交易日wind全A平均涨幅21.94%,后续80个交易日wind全A平均涨幅21.76%
2012年末到2014年初这波熊市,共有14次跌破1.03倍社融底(没有跌破1.00倍社融底),后续40个交易日wind全A平均涨幅15.01%,后续80个交易日wind全A平均涨幅16.18%
2008年末熊市是2012.12.3日倒推的,故不做计算
可以发现,跌破1.03倍社融底后,在未来2到4个月,大概会实现10%到15%的反弹,期指(不能顶格杠杆,按3倍算?)大概会有40%的收益;深度实值期权(可以顶格杠杆,mo2312-c-5200大概能放8倍杠杆)大概会有100%的收益;虚值期权就不说了,看样子概率很大,收益也更夸张。
现在唯一的问题就是社融底,也有叫国运线,龙脉线的这个信仰,会不会破