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2024年是我职业投资的第一年，没有想过这么早就开始全职投资，本金离我预想的开始全职投资还差很多。但是天意不可测，23年职业受挫，决定不再受那鸟气，8月初离职，知天命之年走上了这条不可回头之路。托国家的福，最终收益还挺满意，两次最大回撤虽然让我很是压抑，心态好歹没有崩溃。但是我也明白了一件事，全职投资后，心理承受力下降了，以前30%的回撤若等闲，现在不行了，要稳一点，再稳一点。本来打算年初开始记录，但是拖延癌晚期患者一拖就是一年，眼看年底了，不能再稀里糊涂下去了。开这个贴，总结一下过去一年的得与失，认真开始下一年的投资，争取能够不断进步。
发帖有什么意义呢？我个人觉得应该是记录当时对形势、持仓及操作的思考，以便自己以后分析总结，同时也可能得到有启发的回帖，弥补自己的疏漏不足。
由于本人的记性几乎为零，平时又只是偶尔用一本日记和小米笔记记下点滴投资想法，2024年的总结只能马马虎虎了。
1999年就开户了，一通瞎炒，资质平庸，悟性不足，买股票就越来越分散，分散至今，变成了大杂烩。从2016年开始接触量化，一直没有什么成果，今年初持有多个小市值策略，仓位颇重，受到暴击，几近破防。过年前涨了一天，就一天，让人可以稍微轻松一点过年。2月1日我写下：你只要在某个系统里，任何交易策略都躲不过系统性风险，只有仓位策略能躲过。2月18日，我把以前对仓位配置的思考进行了整理，拟了一个粗糙的清单，比如小市值多策略占多少百分比、高股息低PB占多少百分比等等，总算看上去不是一团乱麻了。
接下来，靠着小市值策略和煤炭银行小米等价值股，到5月中旬收益达到了13%，大家都知道的，高光期结束了，漫长的钝刀子割肉开始了。5月31日我写下：时间精力是有限的，尽量回避单股机会，自己的能力有限，很难在单股上深研赚钱，重点还是要放在配置、策略、板块上。而且板块研究有学习复利，不值得为了一只股票去研究一大堆新知识。
记忆真的模糊了，受账户已注销大佬躺平配置思路的影响，后面几个月似乎主要是在研究量化策略，把不同策略进行组合，妄图达到高收益低回撤，那可真是“收获颇丰”啊。中间出现过一次重大机会没有抓住，那就是低价债大反弹，我参与了，但是犹犹豫豫，进入得迟，退出得早，仓位还轻，没赚几个钱。这次炒作收获了一点经验，要么不信，要么早信，这种向下风险小，向上弹性大得机会，值得重仓参与。这让我没有错过北交所行情（但谁知道这种想法以后会不会让我掉进大坑呢）。
一转眼到了9月底，前期盈利已被抹平，所幸政策洪福，大盘反转。经过思考决定把闲置资金全部投入超跌、弹性大的北交所小市值股票，此后北交所仓位加加减减一直持有到12月初清仓，获利颇丰。可惜我多年来总害怕错过赚钱机会，看不得账户里有闲钱，所以闲置资金也真不多，否则，否则就发了哈哈哈。
大盘反转我就一直当作牛市操作了，其间10月9日成为我这辈子亏钱最多的一天，说不定，以后还能有亏钱加零的一天，谁知道呢。虽然这段时间加了可转债仓位，但是不得其法，没赚什么钱，靠着小市值策略一路走高，12月12日收益最高到了44%，可惜到年底回撤到了36%。这几个月，还是继续在做策略及策略组合，我是这么想的，我的资质平庸，炒股票不行，策略就行了？所以我绝对不能依赖某几个策略，要分散，策略要越多越好，种类越丰富越好。经过兢兢业业地拟合，明年准备投入实盘的策略大概有15个，绝大部分都是今年就在用的，希望明年不要让我失望。
一个平庸之辈怎么才能做好投资呢？我要假定我选择的股票不好、策略不好，我要假定我会犯各种各样的错误，我要逐步加大被动投资，减少主动投资。2025年我的仓位配置大致会是：各类量化策略、银行煤炭电力等价值股、可转债、医药消费及宽基等ETF、抄大V作业。仓位尽量控制在9成以内，以便在出现机会时有资金去把握。
预防风险方面，25年应该会单独配一份纳指（上限一成仓位），也许会再试水币圈（24年投入一千大洋亏光仅剩4毛1），期权可能只会学习理论并模拟实验。24年聚宽和果仁在商业化上都开了倒车，可能需要学习掘金量化之类本地开发以预防在线量化平台关闭服务。
既然没有财富自由就进行全职投资，自然要设定一个收益目标和回撤下限。我自己的期望收益率是年化20%以上，最大回撤20%以内，然后就针对期望来选择配置投资标的。考虑到现实与理想之间总有距离，在设计投资组合时目标收益30%以上，回撤15%以内，预期收益20%以内或者回撤40%以上的就暂不考虑了。
为了控制回撤，小市值的仓位上限会控制在40%以内，共使用10个策略。量化平台我用的是聚宽和果仁，聚宽策略通过Redis发送交易信号，本地qmt接收信号下单，暂时不能在聚宽实现的策略在一创果仁直接实盘。可惜除了小市值我也没几个策略，甚至小市值策略我也实在没能力多做几个，靠着改变持股数、改变择时条件以及克隆照抄，好歹凑了10个。回测曲线总是很美丽做量化的人都懂的，24年也确实带来不错的收益，也带来不小的心理压力，希望最新拟合成果在25年能不负我望。
同花顺的投资账本是12月才用的，辛辛苦苦导了不少数据，收益率还是不准，明年应该就好了。
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像月历效应，逻辑上我就认为应该是5日持有到15日比较好。因为体制内5号发工资，哈
小市值策略叠加账面市值比效应，收益率会立马增强。香港市场我看到有人做到5年7倍，今年轻轻松松50%
情绪类策略，叠加日历效应，或者利用一些周期性，也会大幅增强收益率，我最近回测数据显示吊炸天
牛市氛围效应（参考论文利用twitter上的bullish预测市场），叠加动量效应，两个因子叠加，收益率和回撤显示也很好
我最近打算把一些思路用到reddit的比特币论坛上，看看能不能挖出利润
所有这些行为金融书（股票收益率异像）都有写。
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月初一度以为消费股的春天来了，紧赶慢赶加了一点仓，结果发现都是幻觉，加上一直不争气的医疗股，主观账户继续苦苦熬着吧。
驾驶舱上加了个候补策略监控，主要是跟踪xq组合的（闯关东了吧确实挺厉害的），打算是在它们的月收益季收益或当前回撤很差时逢低配置。策略绩效里面也加了月收益季收益，也是打算视情况高抛低吸，尤其是在那些相关性高的上面加减仓，这会不会是反向优化就只能运行一段时间再看了。
组合配置这个月就没有多少调整了，静静等待它们路遥知马力吧，越来越多的项目得到我更多的信任和资金倾斜，但是小资金试错还是不会停的。交易代码似乎永远都有bug，虽然很小也不多，但是也很烦人，我已经平庸到这么点代码都搞不定了吗？？？
自从买了方向盘，通关了美末2，玩游戏主要就是赛车了，PS上安装了GT7、飙酷车神2、神力科莎和WRC，飙酷车神主要给小孩娱乐用的，另外三个是各有各的好。这里面只有GT7是买的光盘，其他赛车游戏都是二档会员库包含的，原先想的就是GT7赛道刷圈再刷圈，也去线下试了试VR刷圈（头晕，放弃了购买念头），现在发现拉力赛也很过瘾，尤其方向盘需要强力把控的感觉真是让我欲罢不能。刷小红书看到有些人已经到真实赛道拿驾照了，真是羡慕，要是年轻20岁该多好，所以有条件的千万不要延迟满足，一定要即时享受，活在当下。俗套地来一句：欲买桂花同载酒，终不似，少年游。
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风投项目调整动作很大，调出了一堆收益低回撤大实盘偏离大的，忍了它们很久了，赶紧让贤吧。感觉新增的项目也很多，不知为何今天仓位降到了这么低，周末再好好看看了。消费和医药半死不活，对主观账户实在有点失去耐心了，下半月砍了很多到自动账户。曾经半年大赚，又用4年亏掉一半收益的海控也狠心清掉了，彻头彻尾的失败交易，赚钱全凭一个运气。
又拾起期权教材开始学，希望年前能通过考试，不过我立的flag都是打脸居多，这次会不一样吗？买了个方向盘和折叠支架，发现不但可以娱乐，还可以健脑（琢磨放在哪里便于收放），更可以健身（方向盘加支架超过40斤？？？）。现在赚钱太不容易了，写点笔记更是意兴阑珊，继续争取每个月写一篇糊弄自己吧。
写完了想起来，尽管这个月犯的错是花样百出，连券商qmt都连续出错落井下石，但是毕竟是赚钱了，还创了年度收益新高，应了年初展望时说的，在能力平庸且犯错不断的情况下赚钱，简直可喜可贺。
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又是一个折腾的月份，这个月做了几件事：1、计算所有实盘项目的平均相关性，以及每个项目的相关性TOP10；2、项目净值趋势图上同时显示实盘和回测净值曲线，这下子一目了然了，也对某些项目痛心疾首了；3、实现从qmt端自动定时推送数据到本地，净值市值这种数据量大的直接放到群晖里的mariaDB里，驾驶舱页面只要在下午4点过后刷新就能显示最新数据了。4、给相关性低、收益率高、回撤低、实盘曲线趋近回测曲线的项目增加资金，反之则减少资金乃至砍掉项目。
主动账户9月投资收益为负，最主要还是因为医疗和消费一直起不来，太失望了，以后要大刀阔斧砍掉主动交易，少瞎折腾。明年争取除了打新门票，全改为自动交易，就这样，爱咋咋地吧。
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自从月初旅游回来，就一直在调整持仓，这个月动作比较大，调出了好几个收益一直不理想的雪球组合跟单，又另外加了几个，可以叫做去弱留强，也可以说是追涨杀跌，成王败寇而已。
本月拉取了果仁和聚宽策略的净值，加上雪球的，实现了所有自动交易项目的相关性分析。可惜我明明看到了小市值和可转债的仓位占比太高，也看到了几个小市值策略的相关性太高，却迟迟没有有效降低它们的仓位，结果在这次杀跌中损失惨重。现在要亡羊补牢了，相关性低收益率又高的要酌情加仓，相关性高的得尽快把仓位降到位，雪球和果仁的交易模块都已可以在没有调仓的时候调整仓位，聚宽余额不能为负，策略不停无法大幅减仓，可能需要把同步交易改为按比例交易，代码要好好改改了。
最近我跟很多人一样跑不过大盘，指数加速这可能是牛市中后期的现象，所以我打不过就加入，慢慢在加沪深300ETF。消费ETF和医疗ETF趴了几年，向上空间大，手里的先捂着等风来。前些年暴跌，这一两年筑底盘升的股票一直是我偏爱的，最近一点点在买入，其中消费类多一点，能不能反转我不知道，牛市情绪下容易盲目乐观，别人信就行了。
这个月把月历效应策略停掉了，这也意味着我所有的ETF策略都以失败告终，包括聚宽的核心资产轮动，以及借鉴白云飞的动量策略。月历效应策略我是在月底买入红利低波和中证500，月初卖出，然后买入纳指和黄金，到月底再继续换。现在看来，预设ETF基金池这一步就是最大的过拟合，网上常见的永久投资组合往往包含了纳指和黄金，这会不会是未来的大坑呢？
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前端时间加了每个策略的实盘天数后，这两天又加了个点击雪球组合名就显示历史业绩的弹窗，感觉实用性又得到了提高。
牛市味道越来越浓，本该喜气洋洋，但是论坛上浮躁渐起，有话里带刺的，有牛皮哄哄的，有唇枪舌剑的。古人云，三人行必有我师焉，多看看自己喜欢的，多学点自己不会的，埋头赚钱不好吗？
过几天就要去云南玩了，感觉要做好多准备工作，还要做好踩一些坑的心理准备。出发前还要检查手机连接云服务器是否正常、雪球果仁两个cookie都换新、检查云端驾驶舱是否正常，好在主动账户也不会有多少操作，这就是自动交易的好处了。
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驾驶舱里给每个项目加了一列“实盘天数”，这样就更容易“路遥知马力，日久见平庸”。今天调整了不少配置，感觉有一点思维混乱，可能还是游戏玩太多了，以后还是要每周仔细审视一下配置，慢慢调。
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没有特殊情况的话，配置只会微调，自动交易与我无关，手动交易没有亮点，超额收益来而复返，真是乏味的一周。好在还有很多游戏可以玩，先帮刘备统一江山，然后怕是得清点空间才能安装明天会到的gt7。
真是玩物丧志啊！！！
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看上去本周玩了个寂寞，实际却是大起大落，反过来说就是虽然本周大起大落，最终平平淡淡。投资这个东西，天天看时时看并没有什么暖用，胜负往往在开始之前已经注定。主观账户设置了很多条件单，今天终于触发了两单买入。虽然账户收益基本上没有变化，但是风投的项目们又表演了一周，很快就又能继续择优汰劣了。
买了个陶笛只吹了一次，躺得太平了人真的是越来越懒，趁着618开始认真地考虑是不是可以买个PS5了。
我跟的这个组合ZH2091747持仓14只，稳了超过5年，可能符合你的喜好。还有不少类似的股票数量多且曲线稳定的，但这也意味着跟单的资金量比较大，所以为了能摊大饼，我大多选5只左右的。我是先用程序自动过滤历史收益低回撤大回撤时间长的，然后再用程序过滤历史收益集中在几只股票的。剩下的，就人工审核了，收益时段集中的，暴涨暴跌的，调仓过于频繁或过慢的都去掉，如果有几个组合相关性太高，就只选其中一两个。十分感谢，我发觉跟你关注的组合很多重合，*
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他山之石值得学习，不过这些雪球组合，是不是股票数量比较少，一般股票数量低于10只，收益率曲线不稳定（暴涨暴跌或主要赚钱集中在个别时段）我都不太看。我跟的这个组合ZH2091747持仓14只，稳了超过5年，可能符合你的喜好。还有不少类似的股票数量多且曲线稳定的，但这也意味着跟单的资金量比较大，所以为了能摊大饼，我大多选5只左右的。我是先用程序自动过滤历史收益低回撤大回撤时间长的，然后再用程序过滤历史收益集中在几只股票的。剩下的，就人工审核了，收益时段集中的，暴涨暴跌的，调仓过于频繁或过慢的都去掉，如果有几个组合相关性太高，就只选其中一两个。
小市值入场接盘，年度收益2.1%，仓位86.9% 最近分析了一下创建不足3年的雪球组合，发现虽然很多回撤不理想，但是组合起来后效果很好。经常冲动的我准备提升风险偏好了，就是真的没有资金了，需要好好调仓，压缩原有策略和组合配置的资金。挑选的组合原本是这样的： 组合起来后是这样的： 我曾经跟单过一个可转债组合，发现它的时候创建已经超过3年，年化收益率超过60%，最大回撤还不到14%，简直太诱人了。结...他山之石值得学习，不过这些雪球组合，是不是股票数量比较少，一般股票数量低于10只，收益率曲线不稳定（暴涨暴跌或主要赚钱集中在个别时段）我都不太看。
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最近分析了一下创建不足3年的雪球组合，发现虽然很多回撤不理想，但是组合起来后效果很好。经常冲动的我准备提升风险偏好了，就是真的没有资金了，需要好好调仓，压缩原有策略和组合配置的资金。挑选的组合原本是这样的：
组合起来后是这样的：
我曾经跟单过一个可转债组合，发现它的时候创建已经超过3年，年化收益率超过60%，最大回撤还不到14%，简直太诱人了。结果在我跟单之后不久，它就不断突破下限，到现在最大回撤已经接近30%，当时觉得投入不多，却给我造成了0.5%的净值损失。所以这些组合过去的业绩完全无法保证未来的收益，短暂的创建时间更是孕育着巨大的均值回归风险，只能严格控制仓位，并寄希望于摊大饼分散风险。
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前段时间的努力工作，就是为了这段时间的彻底躺平 —— 看球、睡觉、家务。。。主要是周六晚上心理暗示只需要5点钟起床看下半场，结果失败了，早早就醒来然后看完了全场。补觉，补觉，还好恢复得还不错，后面的赛果也不错，快船2：1，火箭1：1，期待能双双晋级。斯诺克世锦赛中国军团6人进入16强，万一进了决赛难道也要熬夜？？？
前几天github copilot的免费额度用完了，打开cursor才发现自己真的傻了，copilot是每个月50次免费对话，cursor也是啊，cursor都是最新模型，而且写代码速度也远超copilot，我应该先用光cursor免费额度再用copilot的呀，完全反了，哎！
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量化账户反弹明显比主观住差很多，跟仓位有一定关系，尤其是小市值仓位极低，光挨打没吃肉。xq三百万以内的组合基本筛选了一遍，最近精力基本用在了筛选筛选再筛选上，总算快要告一段落了。一下子要从那么多组合中挑自以为合适的组合，真的不是一件容易的事，感觉自己还是有点冲动激进，短时间跟单了20个组合。这跟投基金很像啊，所以我为什么认为自己这么短时间能看清这么多基金经理？？？好在这块工作基本完成，后面就是跟踪优化。
股票、策略、组合都是乱七八糟一大堆，看得眼花缭乱，实盘跟持仓文件对的上吗？仓位配置有问题吗？跟预设的金额比例对的上吗？都是问题，所以催着AI赶工，把驾驶舱改进了一下，现在可以更加直观地看到持股明细（方便跟实盘核对了）、策略和组合的配置及表现了。曾经嘲笑某大V花拳绣腿的，不知道我是不是也变成了花拳绣腿，拭目以待吧，我想我眼光应该还不至于差到会亏钱吧。
“好极了，现在我想干脆把账户持股明细这个弹窗干脆去掉，加到下面这两个表格tab右边，也就是三个tab，虽然它跟前两个没什么关系，但是这样看起来更方便了。”。VSC升级到1.99后，claude 3.5 preview变成了claude 3.5，gpt 4o mini变成了gpt 4o（非agent模式的话还有gemini 2.0 flash和o3 mini两个模型）。AI程序员表现太好，这样的驾驶舱，对我这样的python小白本来是完全没有可能开发出来的，所以我在对话时忍不住要时时夸夸它，哈哈。
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copilot还是挺好用的，基于组合的净值序列，最近完成了不少函数：指定年限的指标（年化收益率、最大回撤、回撤最大天数）、组合间的相关性分析、权重动态平衡的多组合综合表现（年化收益率、最大回撤、回撤最大天数）等等。甚至还玩了个纯拟合，几十个组合随机进行排列组合，然后从几百个组合里面挑夏普比率最高的做梦组合，如果相关性过高就剔除。几百行代码完全由AI完成，只能感慨时代变化太快了。
小市值自动大幅减仓，正好借这个机会降低小市值的仓位占比，筛选了多个xq组合，别人是转债摊大饼，我是策略摊大饼，还是相信配置能穿越牛熊。摊大饼最需要关注的地方就是策略和实盘持仓是否一致，这个有点头疼，不过至少应该每日观察是否有废单和未完全成交单，同时要检查各策略持仓市值是否符合预设。
对聚宽模拟交易实时推送的评价，一个字：烂，四个字：一坨答辩！果然看不到的风险才是真正的风险。
明天回老家扫墓，以前做牛马时很难请假，现在我还没有很多财富，但是我有很多自由。
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又是一个大跌的周五，亏得鼻青脸肿的。账户精简的事不想再拖了，管他什么滑点交易成本，其实还没转移的资金已经只有一成多一点了，下周一定把账户四合为二。
看到股市牛牛的，强行加仓了一些消费股和港股，这下可好，全套上了。收盘看了一下运价指数，还在跌，持有4年的海控真的要失去耐心了，半年时间浮盈达到巅峰，又用了3年半浮盈腰斩，这真是笔失败到底的交易，进退失据大概就是这个样子了。对资金用途有一些想法，下周考虑再强行减一些海控。大跌后网格补入了一点消费医疗，网格收益是到手了，但是看着一下子变少的可用资金，更加觉得它对资金利用率不友好了。
终究是没什么选股及交易能力，所以现在的重心都在策略配置。自从今年开始研究雪球组合，我感觉像是打开了潘多拉魔盒，时不时就刷啊刷，不知道刷了几千个组合，从这个武器库收集了几十把“神兵利刃”。里面很多神奇的组合，高收益低回撤，我本能地觉得这很危险，充满诱惑的东西总是很危险的。比如我跟了一两个月的可转债组合，3年来年化超过50%，最大回撤不到14%，我一跟单，好嘛，回撤直奔20%，熬不住了，周五终于割了它。但是看着这些遍布陷阱的“金矿”，我还是忍不住要摊几个实盘，周末精选之后，下周直接跟。我觉得，关键还是要把饼摊得大一些，再大一些，把潜在的风险控制在能接受的范围。我时常感觉像是在做风投，投资了越来越多的项目，只是我没有什么专业的风投技能，经常吃瘪是免不了的了。顺便吐槽一下雪球组合显示的年化收益率和最大回撤，偶尔准，大多数时候都是错的，甚至错得离谱，只能自己长眼计算核实。
本周督促AI把投资驾驶舱进行了完善，可能还有很多需要完善的地方，不过看着暂时应该够用了，大致能看到策略和组合的表现了，先就这么用着吧。果然饼图一看而知小市值和可转债的合并仓位过大了，降，上新组合。
抽空试了一下扣子国内版：大脑（大模型），记忆（变量，数据库），学习能力（知识库），处理能力（插件），流程化（工作流），展示能力（卡片），协同（多智能体），个性化的智能体大致就由这些构成了。
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又是一个巨幅跑输大盘的周五，好在绝对收益还不错，赚钱时看绝对收益，亏钱时就多看看超额，投资的日子长着呢，何况账户离历史高点也就不到两个点了。中午发现仓位竟然掉到了8成以下，市场明明还是不错的，仓位无论如何要打上去，但是涨了这么多，还是只敢加一些保守仓位。买了一点暴跌多年筑底的消费股，增加了一个雪球组合，就这样硬生生加了7个点。现在看小市值对我的仓位和市值影响还是高了些，后续再争取加大盘白马策略，慢慢调整吧。
本周遇到了一次纳指ETF暴跌，但是由于资金不足，网格交易错失两笔收益。我又看了看手里网格许久的300、消费、医疗、科技ETF，或多或少都是盈利的，但是收益率也不是很高。暂时想法还很模糊，就是用宽基、消费医疗科技这些ETF做网格，长期盈利没什么问题，但是收益率未必理想，要保证买入就得留足资金，影响资金利用率。如果我把网格看作年化10%的策略，那在有其他收益率更高的策略可以吃足资金的情况下，网格仓位就应该减少。说白了，还是因为以前的投资标的太少，缺心仪股票，缺心仪策略，一直焦虑的就是不知道买什么好，配置思路上还没有完全转过来。
昨天开始动手做投资驾驶舱了，以前工作时都是用帆软做报表和驾驶舱，于是打算“驾轻就熟”用帆软报表来开发。装上之后一看，啥？现在不用frm用fvs了？？？那何不试试python，AI编程呢，用了vsc里的通义灵码和github copilot，用了trae（哪个腹诽员工取的名字，真的是吹呀！），又用了cursor，到今天做了个初步版本。稍微总结一下吧，从辅助编程工具来讲trae肯定是比vsc好用的，但比cursor还是不如。最关键的是，AI的核心还是大模型，无论vsc里的通义灵码还是trae里的豆包和deepseek，补写改写代码段还可以，需求面稍微大一些，宽泛一些，就频频出错，而且往往怎么改都改不好。就好像一个非常平庸的员工，对你的要求唯唯诺诺，却死不悔改，甚至满口胡说八道，说真的，我差不多是气得有点肝疼的。copilot的模型我选了gpt4和claude3.5，哎，好用，给了需求就能劈里啪啦给你从头开发一个完整的东西出来，然后有错改错，有新需求加新需求，让优化干脆把1个py拆分成了4个（通义灵码直接把几百行代码优化成了几十行废码，我艹。。。），真的是能帮我一步步把想法实现出来。据说辅助编程最强的是claude3.7，这个可以在cursor里面试用，我准备留到有重要开发需求的时候用。相信国产AI总有赶上的一天，到时候那些初级程序员，恐怕真的是没有饭吃了。
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仓位虽然不高，实际配置还是挺高的，完全是因为小市值萎靡择时降下来的，仍然没有凑够资金来投入新准备的策略。
没有太多要做的，果仁交易同步代码调试完成，准备开始转移了。聚宽又出现了信号延迟问题，3点过后才推信号是想坑死用户？只能尽快把策略迁移到qmt去。策略净值的计算搞定了，忘了把回撤也计算出来，总之就是把策略跟踪驾驶舱所需的各种指标先准备起来。
职投后经常坐着不动，把摘下许久的小米手环又戴起来提醒久坐了。每天做一些有氧运动，感觉身体状态有了明显提升。F1车队经理一口气刷了三只车队五六个赛季，现在新建一个普通车队，感觉小车队真不容易，还是做富二代好啊。trae国内版上线，装上感觉不错，尤其是速度，比VSC里的通义灵码等国内插件快多了。尝试在扣子里做了个聚宽代码迁移到qmt的智能体，效果很不好，得好好研究一下如何设置智能体。
如此这般把精力更多地投入到投资以外的地方，感觉心态还是比较稳定，人生苦短，及时行乐。当然，这也有可能是因为今年好歹有超额，如果持续跑不过大盘那就难说了。
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海通账户只剩民生银行和江中药业，果仁同步交易也快开发好了，估计到了四月份就可以完全关闭海通和一创，佣金少些，管理也方便。主观持股还在清理，以后尽量都用策略和条件单，不做主动操作。
ETF动量这几个月倒还行，月历效应真是受到暴击了，打算减仓扛下去。进了一些纳指，仓位上限一成，还早。清了A500，手里还有消费、食品饮料、医疗、医药卫生、恒生医疗、科创、沪深300、新能源。新能源肯定是要等机会清掉的，剩下的感觉还是太多太杂，想想还有新出的自由现金流，ETF这块仓位要好好琢磨琢磨了。
说好去喝汤的可转债呢？原来是要割我的肉去熬汤啊！可转债属于中长期配置，无论涨跌都会持有下去，就先砍掉最激进的蚊子仓位吧。
在增加可转债仓位后，小市值仓位上限需要向下调整了，后续仓位配置计划（比例均为上限）：小市值30%、可转债20%、纳指10%、雪球股票组合15%、ETF动量3%、月历效应3%、涨停相关3%、白马类策略10%、ETF网格交易10%、超跌三年双底股10%、类现金5%。计划做一个可视化驾驶舱，监控账户、策略及策略风格的表现，比如收益率、回撤、收益来源、亏损来源、仓位变化等等。
作为一个平庸之辈，心态也是平庸的，如今要看淡大盘，多用技术、游戏、看片、运动来分散注意力。
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周五亏钱，巨幅跑输指数，很明显现在的持仓是跟大盘风格迥异了，只能多做些调整心态的事情，比如玩游戏、运动。
尽管可转债仓位增加到了一成半，但由于小米清仓且网格出了一些ETF，整体仓位反而下降了。也好，风格不符就干脆多拿点现金，冷静一下，不能眼红往里面冲。
雪球跟单基本完善，后面重点解决下单未成交的问题，同时持续核对交易滑点。写到这里感觉怎么有点以前写工作总结的味道？！不如收尾，下周计划：装死！
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六月五日：考生物学，下午考德文。夜打牌。
六月十二日：大叹马眉叔用功之勤，真不可及。近世学子无复如此人才矣。若贱子则有志焉而未之逮也。打牌。
八月五日：打牌。
八月十日：连日或以读书，或以打牌，恒子夜始寝，今日觉有不适，故以此矫之。
八月十一日：夜打牌。
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打牌不误学习，躺平不误工作：可转债组合收集告一段落，股票组合还是要慢慢搜集的。超跌三年以上做了双重底的名企（例如错过的阿里）是我所爱，搜起来。模拟交易了一段时间的两个策略，一个可以彻底扔进历史的垃圾堆了，把另一个合并进实盘的多策略里去，再另找两个继续模拟。
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周一新跟单两个组合，一个五股隔夜债组合近一年收益94%，一个单吊组合一年收益386%，总投入仓位1.5%。五只这个，买入时间都是14点59分左右，实践下来根本没法跟，集合竞价会有跳价，买不到。而且我一般选至少近三年以上时间收益可观的组合，这两个组合也就半年左右，完全就是冲动赌一把。今晚就停掉五股这个组合，至于单吊这个组合，仓位上就是玩票性质，就当它是只连续飞镖射中靶心的猩猩，再赌几天吧。
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主要还是小市值拖了后腿，这周一算，小市值仓位竟然超过了40%，必须强行减下来。小米继续大涨，下周打算超过45元就清仓。跟单了五个可转债组合，仓位合计超过一成，目标仓位两成。另外还打算清仓海通账户，总之近期主要就是调动资金，既是为了仓位配置，也是以便后续维护方便。
本周聚宽模拟交易信号又出现了一次严重滞后，感觉真是有点不靠谱，不由得担心，如果过于依赖这些外部平台，万一出现什么意外或者平台干脆关闭可怎么办？全部本地化，难度好像真的非常大，眼前是顾不了这么多了，过两年再说吧。。。。。。
现在持仓是个巨大杂烩，感觉需要做个什么工具，用来看单个策略表现、不同风格策略组的表现、策略仓位比例、策略风格比例。这样跟踪分析，决定应该持有哪些策略、哪些风格及资金增减。
发现要做的事还挺多，要核对实盘和跟单可转债的交易滑点、要开发果仁跟单程序，有点怀疑自己掉入了细节陷阱，忽视了市场。昨晚干脆把这些全部抛开，玩了两三个小时quake live，水平自是比20年前还要烂，所以似乎也没能起到什么调整情绪的作用。周末还是先睡睡懒觉，放松点，反正仓位挺高的了，短期的腾挪空间就那么大，不能着急。
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本周仓位变动较大，AH溢价率策略清仓，在40元出了一半小米，各种ETF条件单也被动卖出不少，再加上继续清理拍脑袋股票，腾出了不少资金。尽管择时小市值策略大举入场，直接加了近三成仓位，还是能调动资金往新仓位可转债上配了7个点，下周会继续加仓可转债，预计会加到一成以上。
可转债是我一直心心念念想要好好配置的，目标仓位两成以上，可惜一直没有做出让自己满意的策略。迟钝的我节前终于想到直接抄别人的作业，也就是跟单雪球组合，于是近期几乎什么都没研究，精力全在这上面了，毕竟，这是一把很有容量很有盈亏比的新武器。资金持续在调动中，跟单程序也越来越完善，肉眼扫了两三千个可转债组合，我怀疑雪球上的可转债组合已经被我扫了几遍。左挑右选后筛选出十来个组合，目前已跟单三个组合，下周一再跟第四个组合，目标是至少五个。
塔勒布对我微微一笑，靠大盘涨算什么本事，下周再看吧。
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节前没有大涨，节后加仓就比较放心了。最近研究雪球和果仁跟单，虽然是个编程小白，正常来讲也早该搞定了。但是突然迷上了AI编程助手，于是在vsc里下了七八个插件，正在测试中。目前来看还是copilot好一些，给了整个设计思路就能给出完整代码，函数里面的处理也像模像样的。其他几个助手就很难给出完整代码，就算程序结构对了函数里面也大多是直接一个return或者pass甚至tab出一大堆重复代码。如果自己给每个函数先注释一下具体的输入输出和处理流程，那么基本上还是可以一路tab得七七八八。争取节日期间抽空把这个跟单写完，当然比代码更重要的是到底跟什么单。
马斯克说三五年内大部分脑力劳动会被AI取代，吹牛是肯定的，但是十年之后呢？我是相信选择大于努力的，未来要努力做好选择，尤其是小孩子，现在看不明白未来，那就先努力学好语文和数学吧。
顺祝各位蛇年大吉，红红火火。
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本周操作极少，重仓的医疗医药想减仓但没能触发任何条件单，银行股想加点仓反而是触发了一点条件单卖出，消费食品饮料继续萎靡，这经济还能不能好了。小米创了新高，打算在40元继续减仓，海控半死不活，今天看运价指数继续大跌，下周一只好强行减点仓了。动量策略继续持有豆粕，去年被它坑了不少目前看还可以。月历效应卖出了国债和黄金，下周一又要买红利低波和中证500了，希望这次不会再暴亏。
感觉最近好像只有可转债表现好，迫切需要可转债策略了，一时间研究不出来怎么办，那只好抄作业了。在雪球上搜了一通可转债组合，太难搜了，什么筛选条件都没有，不知道谁设计的产品，几年没有更新的组合充斥屏幕。封基老师的中辣感觉还不错，考虑跟单，于是最近几天都在研究如何自动跟单雪球组合和果仁，初步想法是初始化同步持仓，获取最新调仓记录，然后自动交易。果仁策略其实我一直是在一创果仁自动交易的，但是一创手续费实在太高了，更关键的是不知道什么时候就可能关闭服务，一创聚宽就是前车之鉴。
节前还有最后一个交易日，没什么期望，好好过年了。
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策略方面，小市值继续择时低仓位，超跌反弹有点萎靡还好择时后仓位低，月历效应还算平稳，AH溢价有点萎靡，打板和PB策略颇有收获。最近一直咳嗽精神不佳，战略上懈怠不琢磨市场或配置不说，战术上也没有去研究个股或策略。细枝末节上倒是花了不少时间，研究了一点Python，写了几个函数，把原本就一分为二的ETF动量策略分出了第三个，风险收益比可能有所提高。可转债T+0，特别想开发几个自动交易的策略，一直没有成果，数据源、能力和懒癌的原因都有，策略开发的下一个侧重点应该就是可转债了。
前段时间看了一点《随机漫步的傻瓜》，这几天又看了看，感觉看不下去。怎么说呢，随机性遍历性这些东西，我一看就接受了，投资组合也深受其影响。但是这本书呢，大部分篇幅都是反反复复地讲同一个道理，感觉看看目录和一些重点篇章就够了。《反脆弱》也类似，观点很容易就接受了，后面似乎就没必要再看了，可能是我浅薄了。还下载了《肥尾效应》，这本书好，好在没花我任何时间，因为完全看不懂……
对节前行情的期望有点矛盾，既希望反弹能账户翻红，又担心涨太多2月份接盘。随缘吧，相信投资组合，只要大盘不是太糟糕，给点阳光总能灿烂的。
今年开年比去年还差，大票小票都在跌，本周小米海控轮流大跌，太惨了。今年已经亏了4%，本次回撤从去年到现在已经足足10%了，看看会不会突破去年15%的最大回撤吧。我用无限易，它的python版本是3.12，还可以。目前模拟交易中，但是它的模拟软件太差了，同一个模型有的能交易，有的不能交易，如果你敢问客服，总是会说你的策略有问题，而不是它的软件有问题。
由于择时，小市值现在只剩下了一点点仓位（各小市值策略加起来的仓位配置接近40%），从配置角度要增加大盘绩优策略，扩大策略容量。不是很情愿地启用了一个预期年化不到20%的AH溢价率策略（来自账户已注销大佬，逻辑不硬），回测来看可当做指数增强...
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由于择时，小市值现在只剩下了一点点仓位（各小市值策略加起来的仓位配置接近40%），从配置角度要增加大盘绩优策略，扩大策略容量。不是很情愿地启用了一个预期年化不到20%的AH溢价率策略（来自账户已注销大佬，逻辑不硬），回测来看可当做指数增强，几乎每年跑赢沪深300。另外还有两个抄来的大盘白马策略在模拟中，如果能有一个可以投入实盘也就满足了。
本周对持仓进行持续清理，拍脑门买入的票已经所剩无几。设了很多条件单，本周触发了不少买入，不知不觉医疗相关仓位已经接近7个点，后面可能还会硬着头皮让条件单继续加一点。
亏钱的时候工作热情总是比较高，仿佛一个乱投医的病人。本周把去年模拟的ETF动量策略一拆为二（轮出条件不同）投入了实盘，ETF月历效应策略也投入了实盘（先挨了一大棒），新策略实盘要严控仓位，去年犯的错不能再犯。这三个策略原本都是在聚宽写的，现在是直接拿到qmt里跑，也积累了一点经验，以后尽量直接在qmt里实盘策略。我也终于认识到qmt坑太多，不再强求用它自带函数取数，尽量使用外部数据源，如akshare和adata。由于qmt的Python版本太低，直接import是没法用的，解决办法就是从adata或akshare里查源码，直接复制到qmt里用。
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这两天清理了不少零碎拍脑门股票，加上小市值择时减仓，总体仓位前所未有地降到了6成多。也好，新的一年按照新的配置方案重新出发。策略以外的持仓，打算长期持有的就继续网格下去，海控和小米今年应该有机会清掉了，其他拍脑袋的尽快清掉，所剩无几的基金连鸡肋都不如要尽快清掉眼不见为净。
论坛有个帖子讨论超额收益重要还是绝对收益重要。就我个人而言保证心态平和最重要。行情不好时，我就看是否有超额，只要有超额，心里感觉就有底气。行情实在太差的时候亏钱甚至大亏爆亏在所难免，只要持续有超额，总有赚钱的一天。行情好起来了既看绝对收益也看超额收益，这能让我知道自己有没有真正在赚钱。总体来讲我个人更喜欢看超额收益，都说大盘永远3000点，那我有超额不就赚钱了吗。
惊觉这波回撤输给大盘两三个点了（投资账本手工导入功能太蛋疼了，每次导入都会出现新差错，感觉要用不下去了），不行了，装死找乐子去。
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