Edge
Chrome
Firefox
吃贴水+套利+期指日内+量化，想到什么就操作什么。
尽量每天晒持仓+明细，如果忙就每周晒一次。
2022.11.2，四轮共计148W出金。开启Round5。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2022.11.29，新开启的五轮共计185W出金（出金限制100W）。开启Round10。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2023.7.28，巨亏后回本，重新开始。
期权卖方+国债网格+商品趋势
赞同来自: xineric
对楼主的战绩佩服得五体投地，于是对缺口回补策略做了下回测。赞！有数据支撑，欢迎这样的讨论。
回测后，发现大部分时候“缺口”确实有效会短期回补，但万一赌错了一去不返就很惨烈，于是更是对楼主的胆魄及抗压能力，顶礼膜拜。。。
请教下楼主，若是遇到第一个跳空缺口还未回补，又同方向产生下一个缺口，楼主通常会怎么考虑？或怎么操作？
比如，
2015-06-15之后，产生了2015-06-16、2015-06-18、2015-06-26、20...
关于缺口回补策略，更确切地说，我只赌跳空高开的缺口回补，尤其是这种熊市超跌反弹。
跳空低开的缺口，我基本不碰。
10月28日的跳空低开缺口，一来是接近前低，二来是当时账面浮盈45W，有足够的安全垫，才考虑期权放手一搏。不贪多，还没补完缺口就陆续平仓了。
赞同来自: 影约 、符合规范的名字 、yemu 、tangle007 、liuxun1984 、 、 、 、 、 、更多 »
回测后，发现大部分时候“缺口”确实有效会短期回补，但万一赌错了一去不返就很惨烈，于是更是对楼主的胆魄及抗压能力，顶礼膜拜。。。
请教下楼主，若是遇到第一个跳空缺口还未回补，又同方向产生下一个缺口，楼主通常会怎么考虑？或怎么操作？
比如，
2015-06-15之后，产生了2015-06-16、2015-06-18、2015-06-26、2015-08-21等向下缺口，至今尚未补回。
2015-08-21之后，产生了24日、25日两个向下缺口，前个缺口2015-11-10补回，历时3个月。
2017-04-14、19日两次向下缺口，3个月后补回。
2018-06-15之后，产生了19日、26日两个缺口，前个缺口2019-03-04补回，历时9个月。
——————【以下为回测情况，新用户无法上传截图】————————
判断依据=上证指数
操作标的=IC当月合约
开仓依据=上证向下跳空10个点开盘，则开盘价马上建仓买多IC（缺口要明显一点）。
平仓依据=赚15个点止盈，或上证缺口补回就收盘价平仓。否则，死扛，展期滚贴水。
因考虑到大盘底部长期看是向上抬升的，谨慎起见，仅做向下跳空缺口回补。
回测case1：
本金50万，约3倍杠杆。
回测区间=2015.04.27~2022.11.28（IC这年才上市）
结果：
2015年6月16日、19日的两个缺口一路向下未补回，不止损死扛，开仓了2次后就以爆仓结束。
回测case2：
回测区间=2015.04.27~2022.11.28（IC这年才上市）
本金100万，为了不爆仓最多只持有1手，遇到连续缺口不加仓。
结果：
运行至2015年7月后，已亏60几万 ，后续因保证金不足1手，无法继续展期持有，被迫出局持有剩余现金约30万左右。
运行至2018年10月，出局时剩余金额足够买1手IC的保证金，开仓恢复展期等待2015年6月18~19日的上证4780.87缺口回补。
运行至2020年7月，账户受益于IC贴水，已回本，此时上证4780.87缺口尚未回补。
运行至2022年11月28日，7年半的总收益率12.95%，考虑到实际情况可能会把闲置资金作T0理财，收益率会更高些。
$
回测case3:
回测区间=2016.03.01~2022.11.28（借上帝视角躲过暴跌的2015年，从2016年3月1日开始入场）
本金150万，为了不爆仓最多只持有1手，连续缺口不加仓。
结果3：
回撤大大改善，但也遇到2次超长时间的等待回补。
2018年6月15日的缺口，9个月后补回。
2019年4月30日的缺口，4个月后补回。
6年多共75次机会，八成赢率，但总收益率只有14.22%，折腾下来貌似逊于银行年化5%的大额定期或躺平吃贴水；
总投入550W，市值权益627W（包括85W未出金），627-85=542W，Round10，浮亏8W。合计300张看跌期权。看了交易统计，还是mto给力啊，反复套利赚了10W+了。上一轮赚的200多万，最后成了85万？为啥不出金？
赞同来自: ldm88
总投入550W，市值权益610W（包括85W未出金），610-85=525W，Round10，浮亏25W。总投入550W，市值权益627W（包括85W未出金），627-85=542W，Round10，浮亏8W。
开盘加了100张看跌期权。
合计300张看跌期权。
看了交易统计，还是mto给力啊，反复套利赚了10W+了。
赞同来自: frogjay
总投入550W，市值权益631W（包括85W未出金），631-85=546W，Round10，浮亏4W。总投入550W，市值权益610W（包括85W未出金），610-85=525W，Round10，浮亏25W。
100张期权，开盘买了1月的，连续点击，结果滑点太大，硬生生亏了10多万，醉了。
开盘加了100张看跌期权。
总投入550W，市值权益631W（包括85W未出金），631-85=546W，Round10，浮亏4W。1月IO的是滑点大，其实可以买入12月300ETF期权，滑点很小且时间还有28天。
100张期权，开盘买了1月的，连续点击，结果滑点太大，硬生生亏了10多万，醉了。
另外请问铁矿石的看跌逻辑是什么？看图是多头趋势啊
总投入550W，账户权益637W（包括85W未出金），637-85=552W， Round10，浮盈2W。总投入550W，市值权益631W（包括85W未出金），631-85=546W，Round10，浮亏4W。
缺口又来了。
100张期权，开盘买了1月的，连续点击，结果滑点太大，硬生生亏了10多万，醉了。
赞同来自: xineric 、ergouzizzz
没法移啊，你这一看就没赌过这种。是的，期权移仓和期货移仓完全两回事
这不是算名义本金也不算delta而是算投入总金额，一个亏得起的不伤筋动骨的金额，否则55张相当于4000多万哪有这么多钱。
只讨论心态：投入50万涨到190万又跌到90万的时候，心态已经快爆炸的我平9月移10月哪个合约？同价格的一张要贵1万左右，这样要么张数减少要么得加钱，那种患得患失的时候根本接受不了张数减少（赌徒自然懂），而只准备投入50万的我也根本不可能再投...
期货移仓就损失点贴水，期权移仓基本就是割肉了。
赞同来自: 丢失的十年 、frogjay 、好奇心135 、龙城老练
总投入550W，市值权益741W，浮盈191W，明天再计算出金吧。总投入550W，账户权益637W（包括85W未出金），637-85=552W， Round10，浮盈2W。
上午平仓期权后，另一个账户又买了200张看涨期权，3077缺口补完后平仓。应该是盈利30W左右。
这种低开的局面是最恶心的，摸一下3047缺口然后上涨，根本来不及操作。
1000张期权是在3055的点位陆续平仓的，平仓才360W，比预计盈利少了很多。
商品套利网格继续。
缺口又来了。
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。盈利360w，真是赚钱赚到手抽筋啊
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
你这心态真的强。。一点也不慌的吗？我大概能理解你的感受，我目前创板的买购也在受着这种煎熬。
分享一下自己今年最大豪赌的心路：
我8月中拿了55张1000的买沽，成本50万不到吧，大概只占7-8%仓位。
本来心态还可以也拿得住，9月初现在回头看那只是一波小反弹，但是因为9月是16号交割，后面越临近交割越是难熬，最后竟然出现失眠症状，9/1峰值是190万到9/9回撤100多万才惊醒这个数字对自己来说已经不小了，但是已经进退失据不知道应该怎么操作，9月15日...
先跌再涨这种大概率是可以抗过来的，因为买入前已经做过心理建设了。
如果先涨但是又没有达到止盈点再跌，这里得失心会开始作怪，然后操作开始变形。
所以震荡是罪魁祸首，一旦开始中大幅度的震荡，各种神魔鬼怪会出来骚扰你。
总投入550W，市值权益741W，浮盈191W，明天再计算出金吧。
上午平仓期权后，另一个账户又买了200张看涨期权，3077缺口补完后平仓。应该是盈利30W左右。
这种低开的局面是最恶心的，摸一下3047缺口然后上涨，根本来不及操作。
1000张期权是在3055的点位陆续平仓的，平仓才360W，比预计盈利少了很多。
商品套利网格继续。
+++++++++++++++++++++++
请教下楼主的缺口补回策略，是看上证指数，还是看标的指数？
比如今天跳空下跌后，上证缺口已补回，但沪深300缺口还在，这种情况操作的IF是平仓还是等待沪深300补回呢？
楼主提到盘中“3077缺口补完后平仓”沪深300的买购期权，这3077是上证的点数，看样子楼主是以上证为准。
但楼主的盘后持仓截图，IC2306有10手多单4手空单，敞口为6手多单，既然上证缺口已补回为何持有IC多单敞口 ?
感觉有点矛盾，望楼主答疑解惑一下，感谢~~
赞同来自: xineric 、ergouzizzz 、rock9924
期权我只做缺口回补，上证双十一这种跳空高开缺口，连续十个交易日不回补，非常罕见。LZ心态真的是强，十倍杠杆举重若轻。我一般满仓就会比较焦虑了，差太远了呀。
所以真的不慌。。。
怎么可能，占了一大半了你这心态真的强。。一点也不慌的吗？
分享一下自己今年最大豪赌的心路：
我8月中拿了55张1000的买沽，成本50万不到吧，大概只占7-8%仓位。
本来心态还可以也拿得住，9月初现在回头看那只是一波小反弹，但是因为9月是16号交割，后面越临近交割越是难熬，最后竟然出现失眠症状，9/1峰值是190万到9/9回撤100多万才惊醒这个数字对自己来说已经不小了，但是已经进退失据不知道应该怎么操作，9月15日大跌那天一开盘没几分钟就陆续平仓了，其实并没有什么操作信号，或者说这种跌法要是出现在8月那会儿说不定还得加仓。但是心态炸了，满脑子只有赶紧跑路保平安。
别人看到可能最后还是赚了100多万，很羡慕，或者还有点可惜要是多拿一天或者移仓10月可以整体翻倍，然而只有自己知道这钱不好赚。。
经过这次以后，心态彻底炸了，再也不敢这么搞了，私房钱全部转到老婆账户去了。
赞同来自: aladdin898 、cq520123456789 、股市翱翔 、akahc 、skyblue777 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。总投入550W，市值权益741W，浮盈191W，明天再计算出金吧。
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
上午平仓期权后，另一个账户又买了200张看涨期权，3077缺口补完后平仓。应该是盈利30W左右。
这种低开的局面是最恶心的，摸一下3047缺口然后上涨，根本来不及操作。
1000张期权是在3055的点位陆续平仓的，平仓才360W，比预计盈利少了很多。
商品套利网格继续。
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了两个账户加起来估计盈利360W反手开了多单祝贺。
赞同来自: xineric
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。牛逼，可以出金了吧
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。相信自己的系统，您用实盘演绎了，佩服，您不是运气，是实力。
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。祝贺！
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。太强了，膜拜
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了两个账户加起来估计盈利360W反手开了多单兄弟你这命中带水
赞同来自: aladdin898 、arking83 、leavening 、oie9 、xineric 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
总投入550W，市值权益550W，回到起点。家里停水了，下午可能出去找酒店，估计更新不及时。
另一个账户期权浮亏14W，两个账户共计1072张期权。
卖购的全部换成买沽期权了，每天开仓限额100手期权，买满就躺平了。
大家不用私信，可以直接帖子里交流，因为每天的操作都是根据走势临时决定的，而且波动很大，我也没办法对别人的账户负责。
早盘低开回补缺口，平仓认沽期权和期指空单，一次只能20张，1000多张，手都点抽筋了
两个账户加起来估计盈利360W
反手开了多单
赞同来自: briway
总投入550W，市值权益550W，回到起点。另一个账户期权浮亏14W，两个账户共计1072张期权。卖购的全部换成买沽期权了，每天开仓限额100手期权，买满就躺平了。大家不用私信，可以直接帖子里交流，因为每天的操作都是根据走势临时决定的，而且波动很大，我也没办法对别人的账户负责。昨天还赚那么多，今天一天回撤100+，我没看错？
总投入550W，市值权益550W，回到起点。另一个账户期权浮亏14W，两个账户共计1072张期权。卖购的全部换成买沽期权了，每天开仓限额100手期权，买满就躺平了。大家不用私信，可以直接帖子里交流，因为每天的操作都是根据走势临时决定的，而且波动很大，我也没办法对别人的账户负责。楼主出金了吗？
总投入550W，市值权益550W，回到起点。请问投入买沽的资金占你家总资产非常小吧，1%不到？
另一个账户期权浮亏14W，两个账户共计1072张期权。
卖购的全部换成买沽期权了，每天开仓限额100手期权，买满就躺平了。
大家不用私信，可以直接帖子里交流，因为每天的操作都是根据走势临时决定的，而且波动很大，我也没办法对别人的账户负责。
总投入550W，市值权益550W，回到起点。厉害，观摩学习中
另一个账户期权浮亏14W，两个账户共计1072张期权。
卖购的全部换成买沽期权了，每天开仓限额100手期权，买满就躺平了。
大家不用私信，可以直接帖子里交流，因为每天的操作都是根据走势临时决定的，而且波动很大，我也没办法对别人的账户负责。
京公网安备 11010802031449号