吃贴水+套利+期指日内+量化,想到什么就操作什么。
尽量每天晒持仓+明细,如果忙就每周晒一次。
2022.11.2,四轮共计148W出金。开启Round5。
这一波速度太快了,之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏,先设置好网格再做利润锁仓。
2022.11.29,新开启的五轮共计185W出金(出金限制100W)。开启Round10。
这一波速度太快了,之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏,先设置好网格再做利润锁仓。
2023.7.28,巨亏后回本,重新开始。
期权卖方+国债网格+商品趋势
赞同来自: lxf0888 、sunnlyzzzj 、嘻哈少年 、清静莲花开
1、3和3.5没啥区别,你也可以设置4或者5,找新的基准点他的意思估计是开的二月仓,当时MTA小于0,但到期前仍小于0,处于亏损状态,但这时下一个主力合约的MTA大于0或者远大于0,此时平二月仓变成实亏,继续移仓到下个主力合约可能以后会亏更多。这个确实跟股指期货吃贴水移仓还是有很大区别的。
2、2月份mto<0开仓, 4月mto变得很大,那不是暴赚了吗?哪来亏损?
3、mto变很大亏损很多,why?mto小于0开仓,然后mto远大于0,为什么亏损?
我发现和您有一个分歧点:只在mto小于0开仓
就是我默认MTO变大以后会两个期货都要反向开仓,然后赌它反向均值回归。
就是比如2月MTO小于0,正向开仓,3月大于0,反向开仓,4月MTO变更大很多,5月就是交割月要清仓,那就是亏损很大。
您是不是只做单边?
1、3和3.5没啥区别,你也可以设置4或者5,找新的基准点2、2月份mto<0开仓, 4月mto变得很大,那不是暴赚了吗?哪来亏损?3、mto变很大亏损很多,why?mto小于0开仓,然后mto远大于0,为什么亏损?我发现和您有一个分歧点:
就是我默认MTO变大以后会两个期货都要反向开仓,然后赌它反向均值回归。
就是比如2月MTO小于0,正向开仓,3月大于0,反向开仓,4月MTO变更大很多,5月就是交割月要清仓,那就是亏损很大。
您是不是只做单边?
我可能没表达清楚,因为我是新手,我再问得细一下,麻烦了:1、3和3.5没啥区别,你也可以设置4或者5,找新的基准点
1、MTO这个PP-3MA,这个系数3是不是固定的,因为从19-20年的数据来看,这个值大概是3.5,后续还会不会变化;
2、2020年4月,mto大于0,开仓的问题,只是举个例子,假设我当时的公式是PP-3.5MA,2月份MTO<0开仓,4月份MTO变得很大很大,亏损很多;
3、套利移仓是我表达有误,我意思是,MTO变很大亏损很多后,...
2、2月份mto<0开仓, 4月mto变得很大,那不是暴赚了吗?哪来亏损?
3、mto变很大亏损很多,why?mto小于0开仓,然后mto远大于0,为什么亏损?
2020年4月,mto大于0,为什么要开仓?我可能没表达清楚,因为我是新手,我再问得细一下,麻烦了:
套利为什么要移仓?
1、MTO这个PP-3MA,这个系数3是不是固定的,因为从19-20年的数据来看,这个值大概是3.5,后续还会不会变化;
2、2020年4月,mto大于0,开仓的问题,只是举个例子,假设我当时的公式是PP-3.5MA,2月份MTO<0开仓,4月份MTO变得很大很大,亏损很多;
3、套利移仓是我表达有误,我意思是,MTO变很大亏损很多后,又到交割月了,没有办法熬下去等差价回归,只能平掉变成实际亏损。
咨询一下大佬,跨品种套利,有没有可能会减少一些出现极值的亏损(比如不在交割月附近交易,或其它经验?),因为平时都是赚个小钱,一个极值就会把全部利润都吃掉,又要移仓,熬不到价差回归?是个期货新手,感谢指教。2020年4月,mto大于0,为什么要开仓?
比如MTO的2020年4月份:
比如豆粕菜粕的2022年4月份:
套利为什么要移仓?
比如MTO的2020年4月份:
比如豆粕菜粕的2022年4月份:
老哥还可以有更好的办法。设置不同网格,反复收割。量化程序自动开启,夜盘的时候出去跳舞,回来一看,又赚了3W。。。你好,老师,设置不同网格反复收割的思路,能给详细介绍一下吗?谢谢老师
对,是pp-3ma的值差150。不懂套利,观望大佬操作,可不可以贴一下单子,交易逻辑?我有量化软件,可以量化跑,
100万起始仓位是保证金占20%(一组:20PP,30MA),加仓5次后,仓位最高三组(60PP,90MA)
赞同来自: cq520123456789 、howtogetout
每档隔150点加仓是pp-3ma的值差150?仓位大概多少啊对,是pp-3ma的值差150。
100万起始仓位是保证金占20%(一组:20PP,30MA),加仓5次后,仓位最高三组(60PP,90MA)
周末尝试了下MTO的回测,目前做得还比较粗,但结果貌似还不错,再调整调整估计还能获得更好的结果(更高的收益,更小的回撤),值得搞一搞。目前策略大致的要点:1、PP-3MA大于1000,择时做空;小于300,择时做多;2、买入后亏损,5档加仓,每档间隔100-150个点。3、加仓后有100点左右盈利时时,减仓;初始资金: 1000000回测期间:20200101-20230303最终资金: 378...每档隔150点加仓是pp-3ma的值差150?仓位大概多少啊
周末尝试了下MTO的回测,目前做得还比较粗,但结果貌似还不错,再调整调整估计还能获得更好的结果(更高的收益,更小的回撤),值得搞一搞。点赞,用回测让数据说话。
目前策略大致的要点:
1、PP-3MA大于1000,择时做空;小于300,择时做多;
2、买入后亏损,5档加仓,每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时,减仓;
初始资金: 1000000
回测期间:20200101-20230303
最终资...
这个回撤幅度,真正实盘对心态还是很有挑战的。建议,是否设置最大持仓对数;因为像2021年1012日的大幅下跌,还是很考验资金管理的。套利套利,最怕的就是黑天鹅出现,一把拉爆就很伤(当然大资金无限carry除外)。
总结,建议1是否增加最大持仓对数。2是否降低些收益率,来换取最大回撤的降低
周末尝试了下MTO的回测,目前做得还比较粗,但结果貌似还不错,再调整调整估计还能获得更好的结果(更高的收益,更小的回撤),值得搞一搞。老哥还可以有更好的办法。
目前策略大致的要点:
1、PP-3MA大于1000,择时做空;小于300,择时做多;
2、买入后亏损,5档加仓,每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时,减仓;
初始资金: 1000000
回测期间:20200101-20230303
最终资...
设置不同网格,反复收割。量化程序自动开启,夜盘的时候出去跳舞,回来一看,又赚了3W。。。
赞同来自: 影约 、阿宽20211019 、人来人往777 、银弹 、绿海红鹰更多 »
目前策略大致的要点:
1、PP-3MA大于1000,择时做空;小于300,择时做多;
2、买入后亏损,5档加仓,每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时,减仓;
初始资金: 1000000
回测期间:20200101-20230303
最终资金: 3781320.26
净收益: 2781320.26
最大净值: 3.793
最大回撤: -42.39 %
MTO=pp-3*ma, 最近八年的量化结果如图显示,只要mto小于0,大胆上。一组开20手pp和30手ma,保证金20万,网格化,50个点止盈,赚5000元(不算手续费,ma平今6元还能接受)。股指20万保证金一组对锁,我最多锁15个点也就是3000元,还冒风险。对比来看,股指没有mto效率高。但流动性明显是股指好。一组开20手pp和30手ma,保证金20万 是怎么做到的?我分别下单,貌似要分别收保证金。
老兄客气了,如果资金量大,只能选择主力合约2305进行套利操作。pp这个品种容易在开盘和收盘时异动,如果选择流动性不好的合约,一旦瘸腿然后隔夜就非常麻烦。另外个人账户买商品期货不能进入交割月,2305合约基本在4月中旬就收手了。请教一下,为什么个人交易商品期货不能进入交割月,比如2305合约。
赞同来自: 龙城老练
老兄客气了,如果资金量大,只能选择主力合约2305进行套利操作。pp这个品种容易在开盘和收盘时异动,如果选择流动性不好的合约,一旦瘸腿然后隔夜就非常麻烦。另外个人账户买商品期货不能进入交割月,2305合约基本在4月中旬就收手了。感谢老师悉心教导!感恩老师!
@joeychris2022 https://xueqiu.com/7659901115/190856070我只看了内容,没有扫码看小程序
请问一下文中趋势交易小程序的密码是什么?
盘中也可以平仓,不一定要在集合竞价时委托。你说得对,盘中平仓才是最安全,保险的,我一直t股指期货,因为资金原因有几个月没有做日内了,这周开始慢慢恢复日内交易,股指期货利润相对期权比较大,当然对短线的要求也更高,加油,共勉。
最近一段时间很多都是大单边,做错方向非常难受。
假设是一个光脚阳线,或者光头阴线,这个损失就不一定只有一两个点了,开盘后会瞬间上涨或者下跌。拆了单边,裸露的风险极大盘中也可以平仓,不一定要在集合竞价时委托。
最近一段时间很多都是大单边,做错方向非常难受。
可以理解为超价委托,必然成交的。假设是一个光脚阳线,或者光头阴线,这个损失就不一定只有一两个点了,开盘后会瞬间上涨或者下跌。拆了单边,裸露的风险极大
平仓时有1-2点的损失完全可以接受,毕竟效率第一
关键是你举这个例子是单边成交后,指数又回到昨日收盘处,如果指数没有回到3600,而是继续下跌呢,继续下跌低于5900呢?昨天的多单没有平掉,会亏很多吧。,没有达到省交易费的目的。可以理解为超价委托,必然成交的。
平仓时有1-2点的损失完全可以接受,毕竟效率第一
假如你开的买单卖单价差够大,比如我说的+-7%,那么假如单边成交了,那么大概率是出现了乌龙指,假如你来得及撤没成交的单子,那么大赚,假如来不及撤单,9点30分第一时间成交,那么你少赚一点。我举个例子,比如ic2303合约,今天收盘好像是6360点,你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓,6000点卖出平仓。假如出现单边成交,譬如集合竞价开出5900点,那么你买入单子以5900点成交。...关键是你举这个例子是单边成交后,指数又回到昨日收盘处,如果指数没有回到3600,而是继续下跌呢,继续下跌低于5900呢?昨天的多单没有平掉,会亏很多吧。,没有达到省交易费的目的。
假如你开的买单卖单价差够大,比如我说的+-7%,那么假如单边成交了,那么大概率是出现了乌龙指,假如你来得及撤没成交的单子,那么大赚,假如来不及撤单,9点30分第一时间成交,那么你少赚一点。我举个例子,比如ic2303合约,今天收盘好像是6360点,你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓,6000点卖出平仓。假如出现单边成交,譬如集合竞价开出5900点,那么你买入单子以5900点成交。卖...明白了,区间拉到最大,肯定可以成交的。谢谢!
余非鱼 - 铁人三项
赞同来自: xineric 、巫灵啊啊呜 、joeychris2022 、人来人往777
7%?你在开玩笑吧,ic合约6000点, 7%=420点差???我没和你开玩笑,是你自己钻牛角尖想不明白。我说的一切只是为了不平当日仓省手续费,除了占用资金外没别的坏处。
余非鱼 - 铁人三项
没看明白,你说的。如果极端情况出现,只单方向成交,就暴露了头寸,达不到平仓省交易费的好处。假如你开的买单卖单价差够大,比如我说的+-7%,那么假如单边成交了,那么大概率是出现了乌龙指,假如你来得及撤没成交的单子,那么大赚,假如来不及撤单,9点30分第一时间成交,那么你少赚一点。我举个例子,比如ic2303合约,今天收盘好像是6360点,你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓,6000点卖出平仓。假如出现单边成交,譬如集合竞价开出5900点,那么你买入单子以5900点成交。卖出单子没成交,假如你第一时间能够撤单,那么指数应该立刻回到6300点以上,你赚400点,假如来不及撤单,那么你的6000点卖单9点我30分成交,你赚100点。假如是卖出单子成交了买入单子没有成交也是一样的道理。假如合约开在6000点到6700点之间,那么你两手单子都集合竞价价格成交了。当然假如出大利好或者大利空,那么9点25分指数已经出来了,你不开单就是了。
9点29分之前都看不到价格的。“那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。”
既然看不到价格,你根据什么价格标准来挂单呢?
余非鱼 - 铁人三项
“集合竞价是价格优先,比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点,”我今天特意看了,9点26分到28分,能看到的只有中证500指数,看不到每个月合约的点数,不知道你的软件能看到吗?9点29分之前都看不到价格的。
关于这个,我也考虑过了。指数的变动+/-2%挂单
1.尽量做主力或者近月,避免远月。当然,我知道你也是这么做的。
2. 9:25股票集合竞价结果已经出来了,可以在9:28参照对应指数的变动+/-2%挂单,99.99%可以双向成交。
剩下的是黑天鹅,不用管了,管了也没用。
这个区间很大了
既然看不到价格情况,“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”关于这个,我也考虑过了。
这种遇到疯狂单边行情怎么办?
1.尽量做主力或者近月,避免远月。当然,我知道你也是这么做的。
2. 9:25股票集合竞价结果已经出来了,可以在9:28参照对应指数的变动+/-2%挂单,99.99%可以双向成交。
剩下的是黑天鹅,不用管了,管了也没用。
集合竞价是价格优先,比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点,那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。至于你说的极端情况,比如当天只有买单或者只有卖单,我只能说我见识少,还没有见到过。假如碰到这种情况只有好处,没有坏处。试想假如是涨停价开盘,你涨停的买单没有买成功,跌停的卖单以涨停价格成交了,假如你动作快能够把...“集合竞价是价格优先,比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点,”我今天特意看了,9点26分到28分,能看到的只有中证500指数,看不到每个月合约的点数,不知道你的软件能看到吗?
余非鱼 - 铁人三项
既然看不到价格情况,“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”这种遇到疯狂单边行情怎么办?集合竞价是价格优先,比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点,那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。至于你说的极端情况,比如当天只有买单或者只有卖单,我只能说我见识少,还没有见到过。假如碰到这种情况只有好处,没有坏处。试想假如是涨停价开盘,你涨停的买单没有买成功,跌停的卖单以涨停价格成交了,假如你动作快能够把自己的买单第一时间撤销,那么能大赚一笔。同样的跌停价开盘,你的卖单没成交,买单以跌停价成交,也只有好处没有坏处。除非出现类似于530的行情,大盘出巨大利好要连续几个涨停。这种情况估计不会有了。而且9点25分大盘指数已经开出来了。这种极端情况干嘛还交易呢?
9点25到9点29分都是盲出价,看不到集合竞价情况的,否则也不会经常出现不同合约间价差很大的情况。譬如某天集合竞价出来当月合约比次月合约高20个点,结果第二天集合竞价出来又变成次月合约比当月合约高几十个点。既然看不到价格情况,“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”
这种遇到疯狂单边行情怎么办?
余非鱼 - 铁人三项
赞同来自: aladdin898 、skyblue777
“股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分”为啥我的软件只有9点29分才显示股指期货的数值9点25到9点29分都是盲出价,看不到集合竞价情况的,否则也不会经常出现不同合约间价差很大的情况。譬如某天集合竞价出来当月合约比次月合约高20个点,结果第二天集合竞价出来又变成次月合约比当月合约高几十个点。
交易日,期指9:25-9:29,不能挂单?我下周试试,谢谢
我确实只试过国债期货开盘前4分钟挂单,然后成交,没试过期指,但如果不能挂单,集合竞价怎么出来的?
9:29-9:30,确实不能挂单,但之前4分钟是可以的。
股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分,可以挂单也可以撤单,成交规则是价格优先。挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。9点29分到9点30分是撮合时间,不能挂单。“股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分”
为啥我的软件只有9点29分才显示股指期货的数值
余非鱼 - 铁人三项
赞同来自: aladdin898 、xineric 、人来人往777
“可以试试集合竞价时段,一腿低价,另一腿高价,开盘双平。”你试试看集合竞价时能不能挂单股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分,可以挂单也可以撤单,成交规则是价格优先。挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。9点29分到9点30分是撮合时间,不能挂单。
赞同来自: 人来人往777
“可以试试集合竞价时段,一腿低价,另一腿高价,开盘双平。”交易日,期指9:25-9:29,不能挂单?
你试试看集合竞价时能不能挂单
我确实只试过国债期货开盘前4分钟挂单,然后成交,没试过期指,但如果不能挂单,集合竞价怎么出来的?
9:29-9:30,确实不能挂单,但之前4分钟是可以的。
讲真,如果觉得次日平仓难把握,可以试试集合竞价时段,一腿低价,另一腿高价,开盘双平。“可以试试集合竞价时段,一腿低价,另一腿高价,开盘双平。”
一天内开平,付出1+15倍手续费。
第一天开和锁仓,第二天双平解锁,付出1+1+2倍的手续费。
再说,你保证金账户就半仓左右,锁仓后新开仓也没有保证金压力。
你试试看集合竞价时能不能挂单
你操作过就知道了,锁仓后第二天平仓是最难把握的讲真,如果觉得次日平仓难把握,可以试试集合竞价时段,一腿低价,另一腿高价,开盘双平。
一天内开平,付出1+15倍手续费。
第一天开和锁仓,第二天双平解锁,付出1+1+2倍的手续费。
再说,你保证金账户就半仓左右,锁仓后新开仓也没有保证金压力。