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期货实盘，预计投入本金550W，赚到37W就平仓+出金，然后开启下一轮37W。
吃贴水+套利+期指日内+量化，想到什么就操作什么。
尽量每天晒持仓+明细，如果忙就每周晒一次。
2022.11.2，四轮共计148W出金。开启Round5。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2022.11.29，新开启的五轮共计185W出金（出金限制100W）。开启Round10。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2023.7.28，巨亏后回本，重新开始。
期权卖方+国债网格+商品趋势
吃贴水+套利+期指日内+量化，想到什么就操作什么。
尽量每天晒持仓+明细，如果忙就每周晒一次。
2022.11.2，四轮共计148W出金。开启Round5。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2022.11.29，新开启的五轮共计185W出金（出金限制100W）。开启Round10。
这一波速度太快了，之后估计不会这么顺利捡漏了。
还是按照之前的节奏，先设置好网格再做利润锁仓。
2023.7.28，巨亏后回本，重新开始。
期权卖方+国债网格+商品趋势
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您好，老师！2023年春茶下来，我想给您寄几盒尝尝鲜，感恩老师对我无私帮助，略表寸心，没办法给您私信了，方便请给我个地址吧。
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@joeychris2022
1、3和3.5没啥区别，你也可以设置4或者5，找新的基准点他的意思估计是开的二月仓，当时MTA小于0，但到期前仍小于0，处于亏损状态，但这时下一个主力合约的MTA大于0或者远大于0，此时平二月仓变成实亏，继续移仓到下个主力合约可能以后会亏更多。这个确实跟股指期货吃贴水移仓还是有很大区别的。
2、2月份mto<0开仓， 4月mto变得很大，那不是暴赚了吗？哪来亏损？
3、mto变很大亏损很多，why？mto小于0开仓，然后mto远大于0，为什么亏损？
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@liouzone
我发现和您有一个分歧点:只在mto小于0开仓
就是我默认MTO变大以后会两个期货都要反向开仓，然后赌它反向均值回归。
就是比如2月MTO小于0，正向开仓，3月大于0，反向开仓，4月MTO变更大很多，5月就是交割月要清仓，那就是亏损很大。
您是不是只做单边？
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@joeychris2022
就是我默认MTO变大以后会两个期货都要反向开仓，然后赌它反向均值回归。
就是比如2月MTO小于0，正向开仓，3月大于0，反向开仓，4月MTO变更大很多，5月就是交割月要清仓，那就是亏损很大。
您是不是只做单边？
1、3和3.5没啥区别，你也可以设置4或者5，找新的基准点2、2月份mto<0开仓， 4月mto变得很大，那不是暴赚了吗？哪来亏损？3、mto变很大亏损很多，why？mto小于0开仓，然后mto远大于0，为什么亏损？我发现和您有一个分歧点:
就是我默认MTO变大以后会两个期货都要反向开仓，然后赌它反向均值回归。
就是比如2月MTO小于0，正向开仓，3月大于0，反向开仓，4月MTO变更大很多，5月就是交割月要清仓，那就是亏损很大。
您是不是只做单边？
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@liouzone
2、2月份mto<0开仓， 4月mto变得很大，那不是暴赚了吗？哪来亏损？
3、mto变很大亏损很多，why？mto小于0开仓，然后mto远大于0，为什么亏损？
我可能没表达清楚，因为我是新手，我再问得细一下，麻烦了：1、3和3.5没啥区别，你也可以设置4或者5，找新的基准点
1、MTO这个PP-3MA，这个系数3是不是固定的，因为从19-20年的数据来看，这个值大概是3.5，后续还会不会变化；
2、2020年4月，mto大于0，开仓的问题，只是举个例子，假设我当时的公式是PP-3.5MA，2月份MTO<0开仓，4月份MTO变得很大很大，亏损很多；
3、套利移仓是我表达有误，我意思是，MTO变很大亏损很多后，...
2、2月份mto<0开仓， 4月mto变得很大，那不是暴赚了吗？哪来亏损？
3、mto变很大亏损很多，why？mto小于0开仓，然后mto远大于0，为什么亏损？
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@joeychris2022
1、MTO这个PP-3MA，这个系数3是不是固定的，因为从19-20年的数据来看，这个值大概是3.5，后续还会不会变化；
2、2020年4月，mto大于0，开仓的问题，只是举个例子，假设我当时的公式是PP-3.5MA，2月份MTO<0开仓，4月份MTO变得很大很大，亏损很多；
3、套利移仓是我表达有误，我意思是，MTO变很大亏损很多后，又到交割月了，没有办法熬下去等差价回归，只能平掉变成实际亏损。
2020年4月，mto大于0，为什么要开仓？我可能没表达清楚，因为我是新手，我再问得细一下，麻烦了：
套利为什么要移仓？
1、MTO这个PP-3MA，这个系数3是不是固定的，因为从19-20年的数据来看，这个值大概是3.5，后续还会不会变化；
2、2020年4月，mto大于0，开仓的问题，只是举个例子，假设我当时的公式是PP-3.5MA，2月份MTO<0开仓，4月份MTO变得很大很大，亏损很多；
3、套利移仓是我表达有误，我意思是，MTO变很大亏损很多后，又到交割月了，没有办法熬下去等差价回归，只能平掉变成实际亏损。
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@liouzone
套利为什么要移仓？
咨询一下大佬，跨品种套利，有没有可能会减少一些出现极值的亏损（比如不在交割月附近交易，或其它经验？），因为平时都是赚个小钱，一个极值就会把全部利润都吃掉，又要移仓，熬不到价差回归？是个期货新手，感谢指教。2020年4月，mto大于0，为什么要开仓？
比如MTO的2020年4月份：
比如豆粕菜粕的2022年4月份：
套利为什么要移仓？
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咨询一下大佬，跨品种套利，有没有可能会减少一些出现极值的亏损（比如不在交割月附近交易，或其它经验？），因为平时都是赚个小钱，一个极值就会把全部利润都吃掉，又要移仓，熬不到价差回归？是个期货新手，感谢指教。
比如MTO的2020年4月份：
比如豆粕菜粕的2022年4月份：
比如MTO的2020年4月份：
比如豆粕菜粕的2022年4月份：
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@joeychris2022
老哥还可以有更好的办法。设置不同网格，反复收割。量化程序自动开启，夜盘的时候出去跳舞，回来一看，又赚了3W。。。你好，老师，设置不同网格反复收割的思路，能给详细介绍一下吗？谢谢老师
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@龙城老练
对，是pp-3ma的值差150。不懂套利，观望大佬操作，可不可以贴一下单子，交易逻辑？我有量化软件，可以量化跑，
100万起始仓位是保证金占20%（一组：20PP，30MA），加仓5次后，仓位最高三组（60PP，90MA）
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赞同来自: cq520123456789 、howtogetout
@howtogetout
100万起始仓位是保证金占20%（一组：20PP，30MA），加仓5次后，仓位最高三组（60PP，90MA）
每档隔150点加仓是pp-3ma的值差150？仓位大概多少啊对，是pp-3ma的值差150。
100万起始仓位是保证金占20%（一组：20PP，30MA），加仓5次后，仓位最高三组（60PP，90MA）
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@龙城老练
周末尝试了下MTO的回测，目前做得还比较粗，但结果貌似还不错，再调整调整估计还能获得更好的结果（更高的收益，更小的回撤），值得搞一搞。目前策略大致的要点：1、PP-3MA大于1000，择时做空；小于300，择时做多；2、买入后亏损，5档加仓，每档间隔100-150个点。3、加仓后有100点左右盈利时时，减仓；初始资金: 1000000回测期间：20200101-20230303最终资金: 378...每档隔150点加仓是pp-3ma的值差150？仓位大概多少啊
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@龙城老练
这个回撤幅度，真正实盘对心态还是很有挑战的。建议，是否设置最大持仓对数；因为像2021年1012日的大幅下跌，还是很考验资金管理的。套利套利，最怕的就是黑天鹅出现，一把拉爆就很伤（当然大资金无限carry除外）。
总结，建议1是否增加最大持仓对数。2是否降低些收益率，来换取最大回撤的降低
周末尝试了下MTO的回测，目前做得还比较粗，但结果貌似还不错，再调整调整估计还能获得更好的结果（更高的收益，更小的回撤），值得搞一搞。点赞，用回测让数据说话。
目前策略大致的要点：
1、PP-3MA大于1000，择时做空；小于300，择时做多；
2、买入后亏损，5档加仓，每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时，减仓；
初始资金: 1000000
回测期间：20200101-20230303
最终资...
这个回撤幅度，真正实盘对心态还是很有挑战的。建议，是否设置最大持仓对数；因为像2021年1012日的大幅下跌，还是很考验资金管理的。套利套利，最怕的就是黑天鹅出现，一把拉爆就很伤（当然大资金无限carry除外）。
总结，建议1是否增加最大持仓对数。2是否降低些收益率，来换取最大回撤的降低
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@龙城老练
设置不同网格，反复收割。量化程序自动开启，夜盘的时候出去跳舞，回来一看，又赚了3W。。。
周末尝试了下MTO的回测，目前做得还比较粗，但结果貌似还不错，再调整调整估计还能获得更好的结果（更高的收益，更小的回撤），值得搞一搞。老哥还可以有更好的办法。
目前策略大致的要点：
1、PP-3MA大于1000，择时做空；小于300，择时做多；
2、买入后亏损，5档加仓，每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时，减仓；
初始资金: 1000000
回测期间：20200101-20230303
最终资...
设置不同网格，反复收割。量化程序自动开启，夜盘的时候出去跳舞，回来一看，又赚了3W。。。
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周末尝试了下MTO的回测，目前做得还比较粗，但结果貌似还不错，再调整调整估计还能获得更好的结果（更高的收益，更小的回撤），值得搞一搞。
目前策略大致的要点：
1、PP-3MA大于1000，择时做空；小于300，择时做多；
2、买入后亏损，5档加仓，每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时，减仓；
初始资金: 1000000
回测期间：20200101-20230303
最终资金: 3781320.26
净收益: 2781320.26
最大净值： 3.793
最大回撤： -42.39 %
目前策略大致的要点：
1、PP-3MA大于1000，择时做空；小于300，择时做多；
2、买入后亏损，5档加仓，每档间隔100-150个点。
3、加仓后有100点左右盈利时时，减仓；
初始资金: 1000000
回测期间：20200101-20230303
最终资金: 3781320.26
净收益: 2781320.26
最大净值： 3.793
最大回撤： -42.39 %
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我开一组是2手PP+3手MA，交易所保证金2手PP大概8000多,3手MA保证金大概6000多，一组保证金共1.5万左右，我因为要用期货对冲股票，资金满足期货公司的要求后签了优惠协议，期货公司按交易所保证金收取，因此我开一组保证金就是1.5万左右
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@joeychris2022
MTO=pp-3*ma, 最近八年的量化结果如图显示，只要mto小于0，大胆上。一组开20手pp和30手ma，保证金20万，网格化，50个点止盈，赚5000元（不算手续费，ma平今6元还能接受）。股指20万保证金一组对锁，我最多锁15个点也就是3000元，还冒风险。对比来看，股指没有mto效率高。但流动性明显是股指好。一组开20手pp和30手ma，保证金20万 是怎么做到的？我分别下单，貌似要分别收保证金。
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@joeychris2022
老兄客气了，如果资金量大，只能选择主力合约2305进行套利操作。pp这个品种容易在开盘和收盘时异动，如果选择流动性不好的合约，一旦瘸腿然后隔夜就非常麻烦。另外个人账户买商品期货不能进入交割月，2305合约基本在4月中旬就收手了。请教一下，为什么个人交易商品期货不能进入交割月，比如2305合约。
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赞同来自: 龙城老练
@joeychris2022
老兄客气了，如果资金量大，只能选择主力合约2305进行套利操作。pp这个品种容易在开盘和收盘时异动，如果选择流动性不好的合约，一旦瘸腿然后隔夜就非常麻烦。另外个人账户买商品期货不能进入交割月，2305合约基本在4月中旬就收手了。感谢老师悉心教导！感恩老师！
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@winqueen
@joeychris2022 https://xueqiu.com/7659901115/190856070我只看了内容，没有扫码看小程序
请问一下文中趋势交易小程序的密码是什么？
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@joeychris2022
盘中也可以平仓，不一定要在集合竞价时委托。你说得对，盘中平仓才是最安全，保险的，我一直t股指期货，因为资金原因有几个月没有做日内了，这周开始慢慢恢复日内交易，股指期货利润相对期权比较大，当然对短线的要求也更高，加油，共勉。
最近一段时间很多都是大单边，做错方向非常难受。
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@陆神
最近一段时间很多都是大单边，做错方向非常难受。
假设是一个光脚阳线，或者光头阴线，这个损失就不一定只有一两个点了，开盘后会瞬间上涨或者下跌。拆了单边，裸露的风险极大盘中也可以平仓，不一定要在集合竞价时委托。
最近一段时间很多都是大单边，做错方向非常难受。
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@joeychris2022
可以理解为超价委托，必然成交的。假设是一个光脚阳线，或者光头阴线，这个损失就不一定只有一两个点了，开盘后会瞬间上涨或者下跌。拆了单边，裸露的风险极大
平仓时有1-2点的损失完全可以接受，毕竟效率第一
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@淄博小徐
平仓时有1-2点的损失完全可以接受，毕竟效率第一
关键是你举这个例子是单边成交后，指数又回到昨日收盘处，如果指数没有回到3600，而是继续下跌呢，继续下跌低于5900呢？昨天的多单没有平掉，会亏很多吧。，没有达到省交易费的目的。可以理解为超价委托，必然成交的。
平仓时有1-2点的损失完全可以接受，毕竟效率第一
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@余非鱼
假如你开的买单卖单价差够大，比如我说的+-7%，那么假如单边成交了，那么大概率是出现了乌龙指，假如你来得及撤没成交的单子，那么大赚，假如来不及撤单，9点30分第一时间成交，那么你少赚一点。我举个例子，比如ic2303合约，今天收盘好像是6360点，你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓，6000点卖出平仓。假如出现单边成交，譬如集合竞价开出5900点，那么你买入单子以5900点成交。...关键是你举这个例子是单边成交后，指数又回到昨日收盘处，如果指数没有回到3600，而是继续下跌呢，继续下跌低于5900呢？昨天的多单没有平掉，会亏很多吧。，没有达到省交易费的目的。
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@余非鱼
假如你开的买单卖单价差够大，比如我说的+-7%，那么假如单边成交了，那么大概率是出现了乌龙指，假如你来得及撤没成交的单子，那么大赚，假如来不及撤单，9点30分第一时间成交，那么你少赚一点。我举个例子，比如ic2303合约，今天收盘好像是6360点，你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓，6000点卖出平仓。假如出现单边成交，譬如集合竞价开出5900点，那么你买入单子以5900点成交。卖...明白了，区间拉到最大，肯定可以成交的。谢谢！
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余非鱼
- 铁人三项
赞同来自: xineric 、巫灵啊啊呜 、joeychris2022 、人来人往777
@joeychris2022
7%？你在开玩笑吧，ic合约6000点， 7%=420点差？？？我没和你开玩笑，是你自己钻牛角尖想不明白。我说的一切只是为了不平当日仓省手续费，除了占用资金外没别的坏处。
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余非鱼
- 铁人三项
@淄博小徐
没看明白，你说的。如果极端情况出现，只单方向成交，就暴露了头寸，达不到平仓省交易费的好处。假如你开的买单卖单价差够大，比如我说的+-7%，那么假如单边成交了，那么大概率是出现了乌龙指，假如你来得及撤没成交的单子，那么大赚，假如来不及撤单，9点30分第一时间成交，那么你少赚一点。我举个例子，比如ic2303合约，今天收盘好像是6360点，你对锁了两手合约。明天集合竞价你6700点买入平仓，6000点卖出平仓。假如出现单边成交，譬如集合竞价开出5900点，那么你买入单子以5900点成交。卖出单子没成交，假如你第一时间能够撤单，那么指数应该立刻回到6300点以上，你赚400点，假如来不及撤单，那么你的6000点卖单9点我30分成交，你赚100点。假如是卖出单子成交了买入单子没有成交也是一样的道理。假如合约开在6000点到6700点之间，那么你两手单子都集合竞价价格成交了。当然假如出大利好或者大利空，那么9点25分指数已经出来了，你不开单就是了。
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@余非鱼
既然看不到价格，你根据什么价格标准来挂单呢？
9点29分之前都看不到价格的。“那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。”
既然看不到价格，你根据什么价格标准来挂单呢？
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余非鱼
- 铁人三项
@joeychris2022
“集合竞价是价格优先，比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点，”我今天特意看了，9点26分到28分，能看到的只有中证500指数，看不到每个月合约的点数，不知道你的软件能看到吗？9点29分之前都看不到价格的。
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@xineric
这个区间很大了
关于这个，我也考虑过了。指数的变动+/-2%挂单
1.尽量做主力或者近月，避免远月。当然，我知道你也是这么做的。
2. 9：25股票集合竞价结果已经出来了，可以在9：28参照对应指数的变动+/-2%挂单，99.99%可以双向成交。
剩下的是黑天鹅，不用管了，管了也没用。
这个区间很大了
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@joeychris2022
1.尽量做主力或者近月，避免远月。当然，我知道你也是这么做的。
2. 9：25股票集合竞价结果已经出来了，可以在9：28参照对应指数的变动+/-2%挂单，99.99%可以双向成交。
剩下的是黑天鹅，不用管了，管了也没用。
既然看不到价格情况，“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”关于这个，我也考虑过了。
这种遇到疯狂单边行情怎么办？
1.尽量做主力或者近月，避免远月。当然，我知道你也是这么做的。
2. 9：25股票集合竞价结果已经出来了，可以在9：28参照对应指数的变动+/-2%挂单，99.99%可以双向成交。
剩下的是黑天鹅，不用管了，管了也没用。
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@余非鱼
集合竞价是价格优先，比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点，那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。至于你说的极端情况，比如当天只有买单或者只有卖单，我只能说我见识少，还没有见到过。假如碰到这种情况只有好处，没有坏处。试想假如是涨停价开盘，你涨停的买单没有买成功，跌停的卖单以涨停价格成交了，假如你动作快能够把...“集合竞价是价格优先，比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点，”我今天特意看了，9点26分到28分，能看到的只有中证500指数，看不到每个月合约的点数，不知道你的软件能看到吗？
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余非鱼
- 铁人三项
@joeychris2022
既然看不到价格情况，“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”这种遇到疯狂单边行情怎么办？集合竞价是价格优先，比如ic当月合约集合竞价开出来是6300点，那么9点26分挂的6300点的买单和卖单不一定成交但是哪怕9点28分50秒挂的6299.8的卖单和6300.2的买单一定成交。至于你说的极端情况，比如当天只有买单或者只有卖单，我只能说我见识少，还没有见到过。假如碰到这种情况只有好处，没有坏处。试想假如是涨停价开盘，你涨停的买单没有买成功，跌停的卖单以涨停价格成交了，假如你动作快能够把自己的买单第一时间撤销，那么能大赚一笔。同样的跌停价开盘，你的卖单没成交，买单以跌停价成交，也只有好处没有坏处。除非出现类似于530的行情，大盘出巨大利好要连续几个涨停。这种情况估计不会有了。而且9点25分大盘指数已经开出来了。这种极端情况干嘛还交易呢？
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@余非鱼
这种遇到疯狂单边行情怎么办？
9点25到9点29分都是盲出价，看不到集合竞价情况的，否则也不会经常出现不同合约间价差很大的情况。譬如某天集合竞价出来当月合约比次月合约高20个点，结果第二天集合竞价出来又变成次月合约比当月合约高几十个点。既然看不到价格情况，“挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。”
这种遇到疯狂单边行情怎么办？
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余非鱼
- 铁人三项
赞同来自: aladdin898 、skyblue777
@joeychris2022
“股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分”为啥我的软件只有9点29分才显示股指期货的数值9点25到9点29分都是盲出价，看不到集合竞价情况的，否则也不会经常出现不同合约间价差很大的情况。譬如某天集合竞价出来当月合约比次月合约高20个点，结果第二天集合竞价出来又变成次月合约比当月合约高几十个点。
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@xineric
交易日，期指9：25-9：29，不能挂单？我下周试试，谢谢
我确实只试过国债期货开盘前4分钟挂单，然后成交，没试过期指，但如果不能挂单，集合竞价怎么出来的？
9：29-9：30，确实不能挂单，但之前4分钟是可以的。
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@余非鱼
为啥我的软件只有9点29分才显示股指期货的数值
股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分，可以挂单也可以撤单，成交规则是价格优先。挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。9点29分到9点30分是撮合时间，不能挂单。“股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分”
为啥我的软件只有9点29分才显示股指期货的数值
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余非鱼
- 铁人三项
赞同来自: aladdin898 、xineric 、人来人往777
@joeychris2022
“可以试试集合竞价时段，一腿低价，另一腿高价，开盘双平。”你试试看集合竞价时能不能挂单股指期货集合竞价可以挂单时间是9点25分到9点29分，可以挂单也可以撤单，成交规则是价格优先。挂高的买单和低的卖单一定能够保证都能成交的。9点29分到9点30分是撮合时间，不能挂单。
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赞同来自: 人来人往777
@joeychris2022
我确实只试过国债期货开盘前4分钟挂单，然后成交，没试过期指，但如果不能挂单，集合竞价怎么出来的？
9：29-9：30，确实不能挂单，但之前4分钟是可以的。
“可以试试集合竞价时段，一腿低价，另一腿高价，开盘双平。”交易日，期指9：25-9：29，不能挂单？
你试试看集合竞价时能不能挂单
我确实只试过国债期货开盘前4分钟挂单，然后成交，没试过期指，但如果不能挂单，集合竞价怎么出来的？
9：29-9：30，确实不能挂单，但之前4分钟是可以的。
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@xineric
你试试看集合竞价时能不能挂单
讲真，如果觉得次日平仓难把握，可以试试集合竞价时段，一腿低价，另一腿高价，开盘双平。“可以试试集合竞价时段，一腿低价，另一腿高价，开盘双平。”
一天内开平，付出1+15倍手续费。
第一天开和锁仓，第二天双平解锁，付出1+1+2倍的手续费。
再说，你保证金账户就半仓左右，锁仓后新开仓也没有保证金压力。
你试试看集合竞价时能不能挂单
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@joeychris2022
一天内开平，付出1+15倍手续费。
第一天开和锁仓，第二天双平解锁，付出1+1+2倍的手续费。
再说，你保证金账户就半仓左右，锁仓后新开仓也没有保证金压力。
你操作过就知道了，锁仓后第二天平仓是最难把握的讲真，如果觉得次日平仓难把握，可以试试集合竞价时段，一腿低价，另一腿高价，开盘双平。
一天内开平，付出1+15倍手续费。
第一天开和锁仓，第二天双平解锁，付出1+1+2倍的手续费。
再说，你保证金账户就半仓左右，锁仓后新开仓也没有保证金压力。
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