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远月合约与近月合约价差，在平值附近最大，越往两头越小，这样的话，我在想能不能构建一个买近卖远合约，赌标的价格大幅上涨和下跌，实现价差变小，万一标的价格波动不大，也有可能赚取反日历价差，亏损风险可控，这里面可能会涉及波动率，买卖滑点等具体操作问题 ，不哓得群里各位期权高手有没有这么玩的，想倾听一下你们的实践真知，望不吝赐教
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@jiangdaya
楼主看清楚，我是说的少量双买虚2哦。2个关键词，买和少量，当然你未必会赢，但风险肯定不大。哈哈非常惭愧没仔细看，您的建议我看了下，确实比我的办法好，目前上证50的12月虚2双买大概1200元一手，也就是指数涨跌5%以上稳赚，非常感谢***
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@Lemonhouse
我来补充一下，强调一下人的主观能动性。在一个对称性博弈的世界里，对判断的要求要精准一些在一个非对称性的世界里，对判断的要求可以模糊一些。九债一购长期看一定跑输指数，那他就没有存在的意义么？我不认为。如果不是期权，像我这样的胆小人士，可能年初的3700点就全仓套利了，那如果市场真的突破4000，迎来了一片星辰大海呢？踏空的煎熬，可是双倍于亏损啊，因为人心的妒忌与贪婪，因为人不患寡而患不均。同样的，...这是高手，这是高手！
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@jiangdaya
在一个对称性博弈的世界里，对判断的要求要精准一些
在一个非对称性的世界里，对判断的要求可以模糊一些。
九债一购长期看一定跑输指数，那他就没有存在的意义么？我不认为。如果不是期权，像我这样的胆小人士，可能年初的3700点就全仓套利了，那如果市场真的突破4000，迎来了一片星辰大海呢？踏空的煎熬，可是双倍于亏损啊，因为人心的妒忌与贪婪，因为人不患寡而患不均。
同样的，现在马上跌破3000了，到底了么？没人知道，从估值的角度上说，现在已经比较低了。杀进去呢，又怕被活埋，毕竟熊市的阴跌漫长，经历过的人都知道有多么绝望人心。亏损的煎熬同样让人如坐针毡，但是恐慌比嫉妒对人心的伤害要小一点，因为人不患贫而患不安。
多说一句，嫉妒和贪婪是地狱七宗罪之一，而恐慌不是。
我一直说，期权就像车险。车险不会让你的车技变得更好，但是它会让你开车更从容。这份从容，让你享受旅途的时光，让你享受沿途的风景，让你享受驾驶的乐趣。最终，是这份从容让你的车技变好了。
期权是场零和博弈，通过数学的方式，你怎么算都无法做出超额，这是对的。但是一个非对称性的东西，天生就可以判断得模糊一点，用确定性换不确定性，用不确定性换确定性。毕竟，甲之蜜糖，乙之砒霜，最后大家都安心的持有了自己想要东西。而这份安心，你又怎知不能提升收益率呢？
你说投资是数学，我说投资是心理学。
你说你投资的是公司，我说我投资的是人。
你看到的是红涨绿跌，我看到的是爱恨情仇。
最后你收获了金钱，我收获了幸福。
好多人说我搞唯心主义，但是在一个充满了唯物主义的市场，唯心本来就是少有人走的路。那又单纯只是少有人走那么简单么？
可能，市场本就是混沌的，与其用计量学来解释，倒不如用哲学来解释。
你追求判断精准，我追求没有判断。
你说7年没有来牛市了，我说14年没有来金融危机了。
你说万物皆有周期，我说人的生命是短暂的。
你说万物皆有价值，我说油价负数了。
你说科学无敌，我说长期资本公司垮了。
你说市场有效，我问如何解释价值投资。
你又说价值投资，我说巴菲特只有一个。
你说我弱小而无知，我说傲慢才是生存最大的障碍。
最后你和我说要像珍惜生命一样珍惜本金，我告诉你有人家里藏着印钞机。
我不知道我要做什么，但是我知道我不要做什么。
牛顿三定率在常规力学里有多么伟大，在量子力学领域就有多渺小。你说量子力学过于微观，可是天文观测如此宏大的场景里，就有很多不符合牛顿定律的存在。
就像你抬头看这片茫茫星海，星光满天，茫茫寂寥。
你又怎知，你看到的是璀璨的星海，还是荒落的坟场？
宇宙大爆炸之后，仅有人类偏居于银河一隅。那这个宇宙，到底是星辰大海呢，还是一具不断膨大的尸体呢？
南华真君云:天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？
南华真君又云:浮生若梦，若梦非梦。浮生如何，如梦之梦！
无论你如何变化，都逃不脱公平赌博这四个字，故此你既然赌大波动，直接双买即可。试图通过某种模式，占去所以好处的做法，是不存在的。就你这个方式，坏处就是平盘，几个月下来，也不少亏，和直接双买，估计一个球样，当然你说远处的卖好歹给点，的确给点，但当行情不利的时候，远处的卖也要吐点。我一直以为，在我的水平范围内任何一张期权的价格都是合理的，除非瞬间脉冲，这属于套利范畴，不谈。那么请问，试图通过这些合理期...我来补充一下，强调一下人的主观能动性。
在一个对称性博弈的世界里，对判断的要求要精准一些
在一个非对称性的世界里，对判断的要求可以模糊一些。
九债一购长期看一定跑输指数，那他就没有存在的意义么？我不认为。如果不是期权，像我这样的胆小人士，可能年初的3700点就全仓套利了，那如果市场真的突破4000，迎来了一片星辰大海呢？踏空的煎熬，可是双倍于亏损啊，因为人心的妒忌与贪婪，因为人不患寡而患不均。
同样的，现在马上跌破3000了，到底了么？没人知道，从估值的角度上说，现在已经比较低了。杀进去呢，又怕被活埋，毕竟熊市的阴跌漫长，经历过的人都知道有多么绝望人心。亏损的煎熬同样让人如坐针毡，但是恐慌比嫉妒对人心的伤害要小一点，因为人不患贫而患不安。
多说一句，嫉妒和贪婪是地狱七宗罪之一，而恐慌不是。
我一直说，期权就像车险。车险不会让你的车技变得更好，但是它会让你开车更从容。这份从容，让你享受旅途的时光，让你享受沿途的风景，让你享受驾驶的乐趣。最终，是这份从容让你的车技变好了。
期权是场零和博弈，通过数学的方式，你怎么算都无法做出超额，这是对的。但是一个非对称性的东西，天生就可以判断得模糊一点，用确定性换不确定性，用不确定性换确定性。毕竟，甲之蜜糖，乙之砒霜，最后大家都安心的持有了自己想要东西。而这份安心，你又怎知不能提升收益率呢？
你说投资是数学，我说投资是心理学。
你说你投资的是公司，我说我投资的是人。
你看到的是红涨绿跌，我看到的是爱恨情仇。
最后你收获了金钱，我收获了幸福。
好多人说我搞唯心主义，但是在一个充满了唯物主义的市场，唯心本来就是少有人走的路。那又单纯只是少有人走那么简单么？
可能，市场本就是混沌的，与其用计量学来解释，倒不如用哲学来解释。
你追求判断精准，我追求没有判断。
你说7年没有来牛市了，我说14年没有来金融危机了。
你说万物皆有周期，我说人的生命是短暂的。
你说万物皆有价值，我说油价负数了。
你说科学无敌，我说长期资本公司垮了。
你说市场有效，我问如何解释价值投资。
你又说价值投资，我说巴菲特只有一个。
你说我弱小而无知，我说傲慢才是生存最大的障碍。
最后你和我说要像珍惜生命一样珍惜本金，我告诉你有人家里藏着印钞机。
我不知道我要做什么，但是我知道我不要做什么。
牛顿三定率在常规力学里有多么伟大，在量子力学领域就有多渺小。你说量子力学过于微观，可是天文观测如此宏大的场景里，就有很多不符合牛顿定律的存在。
就像你抬头看这片茫茫星海，星光满天，茫茫寂寥。
你又怎知，你看到的是璀璨的星海，还是荒落的坟场？
宇宙大爆炸之后，仅有人类偏居于银河一隅。那这个宇宙，到底是星辰大海呢，还是一具不断膨大的尸体呢？
南华真君云:天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？
南华真君又云:浮生若梦，若梦非梦。浮生如何，如梦之梦！
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无论你如何变化，都逃不脱公平赌博这四个字，故此你既然赌大波动，直接双买即可。
试图通过某种模式，占去所以好处的做法，是不存在的。
就你这个方式，坏处就是平盘，几个月下来，也不少亏，和直接双买，估计一个球样，当然你说远处的卖好歹给点，的确给点，但当行情不利的时候，远处的卖也要吐点。
我一直以为，在我的水平范围内任何一张期权的价格都是合理的，除非瞬间脉冲，这属于套利范畴，不谈。那么请问，试图通过这些合理期权的加加减减，就能产生一直利大于弊的东东？
我想不会的，期权的作用是让曲线变得更加平滑或者陡峭，而不是变得不公平。
哈哈
试图通过某种模式，占去所以好处的做法，是不存在的。
就你这个方式，坏处就是平盘，几个月下来，也不少亏，和直接双买，估计一个球样，当然你说远处的卖好歹给点，的确给点，但当行情不利的时候，远处的卖也要吐点。
我一直以为，在我的水平范围内任何一张期权的价格都是合理的，除非瞬间脉冲，这属于套利范畴，不谈。那么请问，试图通过这些合理期权的加加减减，就能产生一直利大于弊的东东？
我想不会的，期权的作用是让曲线变得更加平滑或者陡峭，而不是变得不公平。
哈哈
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