lilmaize

@价值收购 > 你这个是每日调仓吗？回测实际上20日调仓比较合适。 每日调仓是为了获得更多的数据点 实盘的话，这个日均调仓收益率只有0.16%左右，所以每日调仓的交易成本会极大地磨损调仓收益

@西楼 > 这么平滑的收益测试曲线，基本确定和实盘会有很大差距，举几个原因： > > 1.微盘股调仓滑点肯定很大 > 2. 交易费用，比如印花税、交易佣金等 > 3. 涨跌停板成交不了，ST股每日涨跌幅才5% 是的，我这只是出...

调仓收益率实际上是倒推出来的，以第一张图为例，先计算出微盘股策略的净值，然后获取得到每天持仓的中位数市值，得到下方的曲线，中间部分就可以视为调仓收益（剥离了水位影响的策略收益） 关于这张图的解读，核心结论就是调仓收益率是一个持续二十年的弱平稳过程 至于更进...

@右前花儿 >我只是摆事实数据，我觉得我水平也过的去，至少支出和收入能弄得懂，会测算各期权在不同日期，不同行权价，波动率下的价格，调仓移仓也是熟练的，但是楼主你的方法不是不认同，可能你波动操作很好，能弥补很多支出，但是有些信息不全或者没说干净被掩盖了，导...

我自己现在持仓里有几只主观选出来的股票，那天发现都在红利质量里