lanyu33

@毛之川 > 完蛋了，我们成了对手，我在做多科创50，你在做空。。。 做空也未必是做空指数， 还有可能是做空波动率。

@showmethemana >卖购500，已经亏了几万了，干净平了实值的，找机会加了点虚值的，然后今天虚值的也亏了快一万了。现在真的有点疯狂了，在没有增量资金入场的情况下，我是不认为A股能很快上4200。不行继续加，现在风险度30%，加到50%就不准备...

@dengyao9977 > 正常来说，应该是以现货为基础。 > 但是熟悉了etf期权以后，我发现，就算单纯做etf期权，其实是强过etf的。 > 你想想看，股指期货一直都贴水，其实etf期权也是有贴水的，期权合成期货就是。 > 或者说...

@晴天于尚楠 > 这就是你对未来波动的观点，当然可以通过仓位来表达。但如果未来实际波动为0，你就会发现，不管你买实值虚值，最终都会亏掉你付出的时间价值。因此买方胜率为0，卖方胜率100%，时间一长，就不会再有人做买方了。 > 但是，如果未来实际波动...

@晴天于尚楠 >如果实际波动为0，IV 也只会等于0，虽然不会立刻收敛，但一定会朝着这个方向的。毕竟波动为0了，就没有人需要通过买权保护，卖方自然也收不到任何权利金了。 如果实际波动为0，但我认为1个月内会有大波动，于是我就挂单平值双买。做市商看到了我...